Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 63): Использование паттернов каналов Демарка и конвертов

Введение

В этой статье мы используем осциллятор импульса в сочетании с каналом поддержки/сопротивления. Такое сочетание может показаться странным, учитывая, что большинство пар индикаторов обычно включают индикатор следования за трендом, однако этот метод можно исследовать по следующим причинам: необходимость избежать задержек в определении тренда; сосредоточение внимания на стратегиях возврата к среднему значению; необходимость в более простой торговой системе; необходимость адаптации к волатильным или локальным рынкам; необходимость использования дивергенций импульса и т. д.

Поэтому мы объединим осциллятор импульса ДеМаркера с каналом конверта в качестве, являющегося индикатором поддержки/сопротивления. При этом мы, как всегда, рассмотрим 10 лучших паттернов, полученных при сочетании этих двух инструментов во время тестирования на валютной паре GBPUSD. Мы проводим тестирование на 2023 году в 4-часовом таймфрейме и выполняем форвард-тесты на 2024 год.

Экстремумы Демарка с ценой на уровне конверта

Первый паттерн (паттерн 0), дает нам сигнал на покупку, когда цена падает ниже нижнего конверта, но восстанавливается внутри него, когда уровень Демарка находится ниже 0,3. Это также называют бычьим обманным движением.

Это помогает выявлять ложные пробои ниже уровня поддержки, которые часто служат сигналом того, что продавцы исчерпали свои возможности. Значение осциллятора Демарка ниже 0,3 обычно указывает на перепроданность, что, в свою очередь, повышает вероятность разворота тренда. Таким образом, быстрое восстановление внутри полосы рассматривается как отталкивание от нижней полосы.

Кратковременное касание ценой нижней границы каналов конверта указывает на пробой, однако развороты внутри канала свидетельствуют о "ложном выходе". Низкий показатель осциллятора Демарка также подтверждает перепроданность, и эти два фактора повышают вероятность отскока. Паттерн используется при прогнозировании возврата к среднему значению, где цена соответствует границам диапазона.

При совершении бычьих входов на реальном рынке может быть целесообразно подтвердить восстановление сильной бычьей свечой, которая закрывается внутри конверта. Использование стоп-лосса ниже нижнего конверта также может помочь защититься от ошибок. Эта стратегия подходит для рынков с ограниченным диапазоном колебаний, для небольших таймфреймов, а также для рынков без выраженного тренда. В языке MQL5 мы реализуем как сигнальные, так и бычьи и медвежьи паттерны следующим образом:

//| Check for Pattern 0.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_0(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(Close(X()) > ENV_LW(X()) && Close(X() + 1) <= ENV_LW(X() + 1) && Close(X() + 2) >= ENV_LW(X() + 2))
   {  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) <= 0.3)
      {  return(true);
      }
   }
   else if(Close(X()) < ENV_UP(X()) && Close(X() + 1) >=  ENV_UP(X() + 1) && Close(X() + 2) <= ENV_UP(X() + 2))
   {  if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) >= 0.7)
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

Сигналом на продажу, с другой стороны, является момент, когда цена резко поднимается выше верхнего конверта, а затем возвращается в его пределы, в то время как уровень осциллятора Демарка находится выше 0,7. Это также называют ложным срабатыванием медвежьего сигнала. По сути, паттерн выявляет ложные прорывы выше уровня сопротивления, что свидетельствует об истощении покупательской активности. Значение Демарка выше 0,7 также указывает на перекупленность, что, в свою очередь, намекает на разворот тренда. Как только цена вернется в пределы конверта, это подтвердит отказ от бычьего сценария.

Первоначальный скачок выше верхней полосы часто указывает на прорыв, однако, как только цена возвращается в пределы полосы, прорыв можно считать ложным. Сильный осциллятор Демарка указывает на перекупленность, что подтверждает возможность снижения. Этот паттерн подходит для флетовых рынков, поскольку колебания цен внутри конверта создадут больше подобных возможностей. 

При реализации стратегии на реальном рынке, как предлагается в случае с бычьим паттерном, может быть целесообразно дождаться закрытия медвежьей свечи внутри конверта перед входом в сделку. Кроме того, как уже упоминалось выше, размещение стоп-лосса выше верхнего конверта снижает риск ошибки. В условиях сильного тренда такого подхода следует избегать, а при оптимизации с помощью тестирования на истории необходимо выбирать подходящие значения конверта. После оптимизации GBPUSD на 4-часовом графике за 2023 год тестирование в период с 01.01.2023 по 01.01.2025 показало следующие результаты:

Перекупленность/перепроданность по Демарку + закрытие цены за пределы конверта

Название паттерна очень похоже на название нашего первого паттерна, однако реализация отличается. В данном случае сигналом к покупке является закрытие цены выше верхнего конверта в течение двух последовательных свечей, при этом уровень Демарка находится выше 0,7. Это означает подтверждение силы тренда. Сигнал о сильном бычьем импульсе указывает на устойчивый прорыв выше уровня сопротивления. Превышение осциллятором Демарка 0,7 в данном случае подтверждает сильное покупательское давление и поддержку продолжения тренда. Два последовательных закрытия верхней границы конверта подтверждают давление покупателей и также поддерживают продолжение роста.

Закрытие цены выше верхней границы в течение двух последовательных свечей не только указывает на сильный прорыв, но и, согласно анализу Демарка, подтверждает продолжение тренда, что делает этот паттерн подходящим для трендовых рынков.

При использовании этого метода также может быть целесообразно подтвердить прорыв увеличением объема или длины свечи. Для фиксации прибыли можно использовать трейлинг-стоп ниже верхнего конверта. Ширина конверта, задаваемая параметром отклонения, также может быть точно настроена для достижения баланса между чувствительностью и надежностью. Реализация на MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 1.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_1(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) >= 0.7 && Close(X()) > ENV_UP(X()) && Close(X() + 1) > ENV_UP(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) <= 0.3 && Close(X()) < ENV_LW(X()) && Close(X() + 1) < ENV_LW(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Сигнал на продажу для паттерна 1 возникает, когда цена закрывается ниже нижнего конверта в течение двух последовательных свечей, а осциллятор Демарка находится ниже 0,3. Это признак усиления нисходящего тренда. Этот признак сильного медвежьего импульса с устойчивым пробоем ниже уровня поддержки подкрепляется слабым значением осциллятора Демарка, что означает устойчивое давление со стороны продавцов. Это подтверждает продолжение тренда. Когда цена закрывается ниже нижнего конверта в течение двух последовательных свечей, а осциллятор Демарка подтверждает наличие медвежьего импульса, мы получаем сигнал, наиболее подходящий для медвежьего тренда с четким направлением движения.

Как следует из бычьего сигнала, целесообразно искать свечи с большим торговым объемом или сильные медвежьи свечи, чтобы подтвердить прорыв вниз. Для уже открытых прибыльных позиций можно переместить скользящий стоп-лосс чуть выше верхнего конверта, чтобы зафиксировать их, а тестирование параметра отклонения конверта должно быть тщательным, чтобы избежать резких колебаний рынка. После оптимизации на GBPUSD за 2023 год и прогнозирования на 2024 год на 4-часовом временном интервале, мы получаем следующие результаты:

Дивергенция Демарка + Конверт

Сигналом на покупку по паттерну 2 является ситуация, когда цена формирует более низкий минимум, касаясь нижнего конверта, в то время как осциллятор Демаркера формирует более высокий минимум, что соответствует бычьей дивергенции с конвертом в роли поддержки. Паттерн указывает на ослабление медвежьего импульса на важных уровнях поддержки. Расхождение между ценой и данными Демарка указывает на скорый разворот тренда. Нижний конверт служит прочной опорной зоной, укрепляя всю структуру.

Аргумент в пользу этого заключается в том, что когда цена формирует более низкий минимум в нижнем конверте, а максимум осциллятора Демарка указывает на ослабление давления со стороны продавцов, возникает дивергенция. Если это расхождение сочетается с ценой на уровне поддержки, это подразумевает бычий разворот. Таким образом, эта стратегия идеально подходит для выявления разворотов нисходящих трендов на рынках, преимущественно находящихся в боковом диапазоне.

Для эффективного применения этой паттерна необходимо подтверждение в виде бычьей свечи или такого, например, паттерна, как молот, в нижнем конверте. Установка стоп-лосса ниже нижнего конверта позволяет управлять риском. Кроме того, следует избегать сильных нисходящих трендов без дополнительного подтверждения. В MQL5 мы реализуем как бычий, так и медвежий тренды следующим образом:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 2.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_2(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > DEM(X() + 1) && Low(X()) <= ENV_LW(X()) && Low(X() + 1) > ENV_LW(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < DEM(X() + 1) && High(X()) >= ENV_UP(X()) && High(X() + 1) < ENV_UP(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

В качестве сигнала на продажу цена формирует более высокий максимум, касаясь верхнего конверта, но осциллятор Демарка формирует более низкий максимум, что указывает на медвежью дивергенцию с сопротивлением верхней границы диапазона. Этот медвежий паттерн указывает на ослабление бычьего импульса на ключевых уровнях сопротивления. Более низкий максимум осциллятора ДеМаркера по сравнению с более высоким максимумом цены также сигнализирует о развороте тренда. Между тем, верхний конверт обеспечивает зону сопротивления, которая усиливает конструкцию.

Причина медвежьего тренда заключается в том, что когда цена достигает более высокого максимума в верхнем конверте, в то время как осциллятор Демарка находится на очень низком уровне, давление покупателей ослабевает. Таким образом, это расхождение указывает на потенциальный медвежий разворот. Данная стратегия продажи более эффективна в восходящих трендах, которые теряют импульс, или в условиях флета. Результаты тестирования паттерна 2 представлены ниже:

Несмотря на то, что была зафиксирована некоторая прибыль, паттерн не прошел форвард-тест и не принес дохода за пределами периода обучения.

При использовании стратегии всегда полезно дождаться появления медвежьей свечи, например, падающей звезды, для подтверждения. А установка стоп-лосса выше верхнего предела ограничит потери даже при прорыве цены и переходе рынка в трендовое движение. Поскольку это также паттерн дивергенции, его необходимо протестировать в разных таймфреймах, чтобы найти наиболее эффективный вариант.

Пересечение Демарка 0.5 + Отступление к средней линии конверта

Сигналом к покупке для паттерна 3 является пересечение осциллятором Демарка отметки 0,5 вверх и откат цены к средней линии конверта. Паттерн фиксирует откаты к среднему значению при смещении бычьего импульса на ранних этапах. Пересечение Демарком отметки 0,5 вверх указывает на растущее давление со стороны покупателей. В этом случае средняя линия конверта выступает в качестве динамической опоры, что подходит для участников с низким уровнем риска.

Пересечение уровня осциллятора Демарка выше 0,5 указывает на переход от нейтрального к бычьему импульсу. Когда цена возвращается к средней линии конверта (которая обычно соответствует скользящей средней), это, как правило, предоставляет высоковероятную точку входа. Модель подходит для трендовых или консолидированных рынков с четкими паттернами коррекции.

При использовании этой стратегии важно подтвердить ее появлением бычьей свечи или удержанием цены выше средней линии. Подходящим вариантом будет установка стоп-лосса ниже средней линии или недавнего минимума колебаний. Период индикатора Демарка также следует скорректировать в соответствии с волатильностью рынка. Реализация в MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 3.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_3(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.5 && DEM(X() + 1) < 0.5 && Close(X()) < ENV_MID(X()) && Close(X() + 1) > ENV_MID(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.5 && DEM(X() + 1) > 0.5 && Close(X()) > ENV_MID(X()) && Close(X() + 1) < ENV_MID(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Сигналом на продажу для паттерна 3 является пересечение Демарком отметки 0,5 при движении вниз, после чего цена возвращается к средней линии конверта. Эта коррекция к среднему значению знаменует собой ранний сдвиг в сторону медвежьего тренда. Пересечение осциллятора Демарка ниже отметки 0,5 сигнализирует об усилении давления со стороны продавцов, при этом средняя линия конверта выступает в качестве динамического сопротивления для открытия коротких позиций.

Таким образом, средняя линия конверта обеспечивает вход в короткие позиции с низким риском. Однако такая стратегия эффективна лишь в условиях медвежьего тренда или на рынках с боковым движением и коррекциями. Оптимизация GBPUSD за 2023 год на 4-часовом таймфрейме, за которой последовало форвард-тестирование, дают нам следующий отчет:

Несмотря на то, что была зафиксирована некоторая прибыль, паттерн не прошел форвард-тест и не принес дохода за пределами периода обучения.

Подтверждение медвежьей свечой или отскок от средней линии усиливают паттерн. Стоп-лосс можно разместить выше средней линии или недавнего максимума колебания. При тестировании на истории или оптимизации следует уделять особое внимание периоду конверта, чтобы обеспечить оптимальную точность средней линии.

Сужение конверта + Нарастающее давление осциллятора Демарка

Сигналом к покупке для паттерна 4 является сужение конверта, при этом индикатор ДеМаркера медленно поднимается с 0,4 до 0,6, что указывает на вероятный прорыв вверх. Паттерн выявляет надвигающиеся бычьи прорывы после периодов низкой волатильности. Сужение конверта указывает на потенциальное приближение резких колебаний. Рост осциллятора Демарка в нейтральной зоне указывает на нарастающее бычье давление. Таким модель подходит для сделок на прорыв в ожидании сильного восходящего движения. Подтверждением служит закрытие цены выше верхнего конверта. Стоп-лосс следует размещать ниже нижнего конверта или недавнего минимума. Мониторинг ложных пробоев останется важным, особенно в условиях низкой ликвидности на рынках. Реализация паттерна 4 в MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 4.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_4(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(ENV_UP(X() + 1) - ENV_LW(X() + 1) > ENV_UP(X()) - ENV_LW(X()))
   {  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X() + 1) >= 0.4 && DEM(X()) <= 0.6 && DEM(X() + 1) < DEM(X()))
      {  return(true);
      }
      else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X() + 1) <= 0.6 && DEM(X()) >= 0.4 && DEM(X() + 1) > DEM(X()))
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

Сигналом на продажу в рамках этой модели является ситуация, когда конверт сжимается, а индикатор Демарка медленно опускается с 0,6 до 0,4, указывая на вероятный прорыв вниз. Этот медвежий паттерн выявляет прорывы медвежьего тренда, которые происходят после периодов низкой волатильности. Узкий конверт указывает на потенциал для резкого движения цены. Индикатор Демарка, начинающий снижаться в нейтральной зоне, указывает на накопление медвежьего давления. Эта модель подходит для сделок на прорыв с ожиданием нисходящего движения. Оптимизация за 2023 год, за которой последовали тестовые запуски в 2023 и 2024 годах, дала следующие результаты. Мы тестируем на GBPUSD H4:

Несмотря на то, что была зафиксирована некоторая прибыль, паттерн не прошел форвард-тест и не принес дохода за пределами периода обучения.

Подтверждение сделки ценой закрытия ниже нижнего конверта может помочь уточнить точки входа. Установка стоп-лосса выше верхнего конверта или недавнего максимума ограничит риск, а тестирование на истории может быть сфокусировано на продолжительности сжатия для оптимального выбора момента подачи сигнала.

Экстремумы Демарка + Расширение конверта

Покупка по паттерну 5 происходит, когда осциллятор Демарка остается выше 0,7, а верхний конверт расширяется, переходя в сильный бычий прорыв, что указывает на продолжение тренда на покупку. Паттерн отражает мощные бычьи прорывы, которые сохранили устойчивый импульс. Когда значение DeMarker превышает 0,7, это подтверждает чрезвычайно сильное давление покупателей. Расширяющийся верхний конверт указывает на усиление волатильности и подтверждает продолжение тренда. Это стратегия для торговли на трендовых рынках и для продолжения тренда. В идеале, вход в сделку должен осуществляться при сильном закрытии выше верхнего конверта с подтверждением объема. Трейлинг-стоп можно разместить ниже средней линии. Торговли по паттерну следует избегать на чрезмерно перегретых рынках, где показания осциллятора Демарка выше 0,7 сохраняются в течение длительного времени. Реализация в MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 5.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_5(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.7 && ENV_UP(X()) > ENV_UP(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.3 && ENV_LW(X()) < ENV_LW(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Сигнал на продажу возникает, когда значение осциллятора Демарка ниже 0,3 и нижний конверт снижается, что является сильным медвежьим сигналом и обычно означает продолжение продаж. Этот паттерн выявляет устойчивые медвежьи тренды с сохранением импульса. Тот факт, что осциллятор Демарка находится ниже, означает повышенное давление со стороны продавцов, а расширение нижнего конверта подтверждает продолжение тренда. Паттерн подходит для медвежьих рынков с четко выраженным направленным движением. Тестирование на GBPUSD с 01.01.2023 по 01.01.2025 после оптимизации на 2023 году дает следующий результат:

Наиболее безопасным является вход в сделку при сильном закрытии ниже нижнего конверта с поддержкой объема. Использование трейлинг-стопа выше средней линии и мониторинг для предотвращения слишком длительного пребывания в состоянии перепроданности могут помочь зафиксировать прибыль и уточнить точку входа соответственно.

Двойное касание конверта + Базовый осциллятор Демарка

Сигналом к покупке по этому паттерну является двукратное тестирование нижнего конверта, формирование W-образного дна, в то время как индикатор Демарка постепенно поднимается из зоны перепроданности, сигнализируя о сильном развороте на покупку. Паттерн выявляет сильные бычьи развороты на ключевых уровнях поддержки. Двойное касание нижнего конверта образует фигуру в виде буквы W, что обычно означает, что поддержка сохраняется. Поскольку индикатор Демарка поднимается с уровней перепроданности, это, как правило, подтверждает бычий импульс. 

Паттерном следует пользоваться во время флета или во время коррекции с четкими зонами поддержки. В качестве подтверждения может быть полезна бычья свеча, закрывающаяся выше средней части W. Уровень стоп-лосса следует установить ниже нижнего конверта или минимума W. Также важно убедиться, что осциллятор Демаркера демонстрирует явное движение вверх, чтобы избежать ложных сигналов. Реализация бычьих и медвежьих паттернов в MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 6.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_6(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > DEM(X() + 1) && Low(X()) > ENV_LW(X()) && Low(X() + 1) <= ENV_LW(X() + 1) && Low(X() + 2) >= ENV_LW(X() + 2) && Low(X() + 3) <= ENV_LW(X() + 3) && Low(X() + 4) >= ENV_LW(X() + 4))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < DEM(X() + 1) && High(X()) < ENV_UP(X()) && High(X() + 1) >= ENV_UP(X() + 1) && High(X() + 2) <= ENV_UP(X() + 2) && High(X() + 3) >= ENV_UP(X() + 3) && High(X() + 4) <= ENV_UP(X() + 4))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Сигналом к продаже по паттерну 6 является ситуация, когда цена дважды тестирует верхний конверт, формируя вершину в форме буквы «М», в то время как осциллятор Демарка постепенно движется вниз из зоны перекупленности, указывая на сильный разворот на продажу. Этот паттерн помогает выявлять сильные медвежьи развороты на значимых уровнях сопротивления. Двойное касание буквы М в верхнем конверте сигнализирует о том, что сопротивление сохраняется. Падающий осциллятор Демарка подтверждает ослабление бычьего импульса. Результаты тестирования паттерна на том же таймфрейме показывают его эффективность на боковых рынках:

В качестве подтверждения может быть полезна медвежья свеча, закрывающаяся ниже средней части M. Стоп-лосс можно разместить выше верхнего конверта или максимума М. Для предотвращения ложных входов также необходимы подтверждения.

Резкое восстановление осциллятора Демарка после экстремума + Прорыв конверта

Сигналом к покупке по паттерну 7 является резкое восстановление Демарка с уровней ниже 0,3 и его последующее повышение выше 0,5 в течение нескольких свечей. При этом цена закрывается выше верхнего конверта. Паттерн отражает взрывные бычьи движения после череды условий перепроданности. Резкое восстановление индикатора Демаркера также сигнализирует о быстром изменении импульса, при этом цена пробивает верхний конверт, подтверждая силу прорыва. Такая стратегия может быть ориентирована на нестабильные рынки или резкие скачки цен, вызванные новостями.

При использовании можно добавить дополнительный подтверждающий фильтр, включающий большой объем и сильную бычью свечу. Стоп-лоссы можно устанавливать ниже нижнего конверта или недавнего минимума колебаний. Следует проявлять осторожность при работе с разворотами на чрезмерно затянутых пробоях. Рекомендуется использовать трейлинг-стопы. Реализация паттерна 7 в MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 7.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_7(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) >= 0.5 && DEM(X() + 2) <= 0.3 && Close(X()) > ENV_UP(X()) && Close(X() + 1) <= ENV_UP(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) <= 0.5 && DEM(X() + 2) >= 0.8 && Close(X()) < ENV_LW(X()) && Close(X() + 1) >= ENV_LW(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Сигналом к продаже является резкое падение индикатора Демарка с уровня выше 0,7 до уровня ниже 0,5, а также закрытие цены ниже нижнего конверта. Паттерн выявляет резкие медвежьи движения после одной или нескольких сессий перекупленности. Резкое падение осциллятора Демарка указывает на быстрый разворот импульса. Пробой цены ниже нижнего конверта обычно подтверждает силу прорыва. Подобно бычьему аналогу, он подходит для резких падений, в том числе вызванных новостями. Форвард-тестирование в один год после годовой оптимизации дает следующие результаты:

В качестве подтверждений можно использовать высокий торговый объем и сильную бычью свечу. Стоп-лосс следует размещать выше верхнего конверта или выше недавнего максимума колебаний. Учитывая нестабильность паттерна, требуется постоянно отслеживать изменения в динамике цен.

Экстремальные уровни осциллятора демарка + Повторное тестирование конверта

Паттерн 8 (девятый по счету) сигнализирует о возможной покупке при пробое верхнего конверта, при этом осциллятор Демарка поднимается выше 0,7, так что минимум оказывается выше верхнего конверта. Метод ориентирован на коррекцию для входа в рынок с низким уровнем риска. Высокий показатель осциллятора Демарка подтверждает бычий импульс во время прорыва, а повторное тестирование ценой верхнего конверта поддержки указывает на потенциальную возможность входа в сделку. Метод эффективен на трендовых рынках с выраженными прорывами. В качестве подтверждения можно использовать бычью свечу, если она удерживается выше верхнего конверта. Стоп-лосс можно установить ниже верхнего конверта или недавнего минимума. Паттерна следует избегать на нестабильном рынке. Реализуем это в MQL5 следующим образом:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 8.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_8(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.7 && Low(X()) > ENV_UP(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.3 && High(X()) < ENV_LW(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Сигналом к продаже является пробитие цены ниже нижнего конверта с уровнем Демарка ниже 0,3, так что максимум находится ниже нижнего конверта. Паттерн позволяет определить откаты после пробоя для открытия коротких позиций с низким риском. Значение осциллятора Демарка ниже 0,3 часто подтверждает сильный медвежий импульс. Повторное тестирование ценой нижнего конверта (подразумеваемого уровня сопротивления) сигнализирует о возможности к продаже. Паттерн подходит для медвежьих трендов с подтвержденными пробоями. Форвард-тесты паттерна при тех же настройках дают следующие результаты:

Подтверждение коррекции, когда медвежья свеча отталкивается от нижнего конверта, может служить подтверждением. Стоп-лосс можно разместить выше нижнего конверта или недавнего максимума. Важно также протестировать устойчивость результатов на разных типах рынка.

Резкий наклон конверта + Смещение импульса Демарка

Сигналом к покупке для нашего последнего паттерна является резкий восходящий наклон конверта (явно восходящий тренд), при этом осциллятор Демарка поднимается выше 0,5, что указывает на сильный тренд и сигнал к покупке. Бычий сигнал паттерна 9 указывает на начало сильного бычьего тренда с подтвержденным импульсом. Наклон графика конверта вверх указывает на явный бычий тренд, а значение Демарка выше 0,5 свидетельствует о сохраняющемся давлении покупателей. Идеально подходит для рынков с устойчивыми направленными движениями. Подтверждением входа может быть закрытия цены выше средней линии конверта или верхнего конверта с подтверждением осциллятором Демарка. Трейлинг-стоп может располагаться ниже средней линии. Следует избегать поздних входов, поскольку паттерн имеет тенденцию к чрезмерному растяжению. Реализуем паттерн в MQL5 следующим образом:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 9.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_9(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.5 && DEM(X() + 1) < 0.5 && ENV_UP(X()) > ENV_UP(X() + 1) && ENV_UP(X() + 1) > ENV_UP(X() + 2))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.5 && DEM(X() + 1) > 0.5 && ENV_LW(X()) < ENV_LW(X() + 1) && ENV_LW(X() + 1) < ENV_LW(X() + 2))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Сигнал на продажу является зеркальным отражением бычьего паттерна: конверт резко наклоняется вниз, а осциллятор Демарка опускается ниже 0,5. Этот медвежий паттерн указывает на начало сильного медвежьего тренда, который также подтверждаются импульсом. Наклон конверта вниз еще больше подтверждает тренд, а низкое значение осциллятора Демарка свидетельствует о сохраняющемся давлении со стороны продавцов. Как и ожидалось, этот метод эффективен на медвежьих рынках с четко выраженными направленными движениями. Тестирование с настройками, аналогичными описанным выше, дает нам следующие результаты:

Несмотря на то, что была зафиксирована некоторая прибыль, паттерн не прошел форвард-тест и не принес дохода за пределами периода обучения.

Подтверждением для медвежьего паттерна 9 может быть точка входа при закрытии ниже средней линии или нижнего конверта. Затем можно разместить трейлинг-стоп выше средней линии или нижнего конверта, а также следует следить за значениями осциллятора Демарка, свидетельствующими о перепроданности, чтобы избежать поздних входов в сделку. 

Заключение

Мы рассмотрели еще одну пару индикаторов, которая сочетает в себе импульс с уровнями поддержки/сопротивления для разработки торговой системы. В ходе ограниченного форвард-тестирования после оптимизации за предыдущий год на валютной паре GBPUSD H4 тестирование прошли 6 из 10 паттернов. Как обычно, здесь действует множество факторов, которые могут объяснить эти результаты. Всегда рекомендуется проводить дополнительные тесты на более длительных периодах и с использованием данных о ценах брокера. Далее мы рассмотрим, можно ли использовать и усовершенствовать эти простые паттерны с помощью машинного обучения.

Имя	Описание
wz63.mq5	Созданный Мастером советник для отображения включенных файлов
SignalWZ_63_.mqh	Файл класса сигналов

Прилагаемый код предназначен для использования с Мастером MQL5 для создания советника. Новички могут найти руководства здесь и здесь.