Статьи по программированию и использованию технических индикаторов на языке MQL5

Временной ряд — это динамическая система, в которой значения некоторой случайной величины поступают последовательно — непрерывно или через некоторые промежутки времени. Переход от плоского к объёмному анализу рынка позволяет по-новому взглянуть на сложные процессы и явления, интересующие исследователя. В статье описаны функции визуализации для 3-D представления двумерных данных.

В статье описывается осциллятор Pivot Mean Oscillator (PMO), который представляет собой реализацию торговых сигналов на основе индикатора кумулятивного скользящего среднего для платформ MetaTrader. В частности, сначала будет рассмотрено понятие Pivot Mean (PM) — индекс нормализации временных рядов, который вычисляет соотношение между любой точкой данных и скользящей CMA. Затем построим осциллятор PMO как разницу между скользящими средними, построенными по двум сигналам PM. Также в статье будут показаны эксперименты на символе EURUSD, которые проводились для проверки эффективности индикатора.

В статье рассмотрена теория и практическое применение алгоритма прогнозирования временных рядов на основе эмпирической модовой декомпозиции, предложена его реализации на MQL, предоставлены тестовые индикаторы и эксперты.

В этой статье рассмотрим разработку мультивалютного индикатора волатильности. Начинающие разработчики на MQL5 могут столкнуться с некоторыми сложностями при разработке мультивалютных индикаторов, но после прочтения этой статьи все станет намного проще. Основные вопросы при разработке мультивалютного индикатора относятся к синхронизации данных других символов по отношению к текущему символу, решению проблемы отсутствия части данных индикатора, определению начала "истинных" баров таймфрейма. Все это будет подробно рассматриваться в статье.

Технический анализ фьючерсов затруднён из-за непродолжительного срока их обращения. На относительно коротких графиках трудно проводить технический анализ, к примеру, количество баров на дневном графике фьючерса на индекс Украинской биржи UX-9.13 чуть больше 100. Поэтому перед трейдером стоит вопрос построения синтетических инструментов по фьючерсам. В статье рассматривается вопрос склейки истории по фьючерсным контрактам с различными датами обращения в терминале MetaTrader 5.

Целью данной статьи является создание пользовательского инструмента, позволяющего получать и использовать весь массив информации о паттернах, рассмотренных ранее. Для этого будет разработана библиотека, которую можно будет использовать в своих индикаторах, торговых панелях, экспертах и т.д.

В статье описывается построение индикатора «Канат» по книге Эрика Л. Наймана «Малая энциклопедия трейдера». Этот индикатор показывает направление тренда на основе расчетных величин быков и медведей за указанный период. В статье изложены принципы построения и расчета индикатора с примерами кода, на основе индикатора построен эксперт и произведена оптимизация внешних параметров.

Секвента Томаса Демарка отлично показывает изменения баланса в движении цены. Особенно хорошо это видно, если сочетать её сигналы с индикатором уровней, например, с уровнями Мюррея. Статья именно о таких сочетаниях. Текст рассчитан скорее на новичков в торговле, и тех, у кого всё ещё не получается найти свой "Грааль", хотя я и показываю некоторые особенности построения уровней, которых на других форумах не встречал. Так что, возможно, местами будет полезно и продвинутым пользователям.. Ну, а гуру приглашаю к диалогу и критике...

В данной статье технические индикаторы рассматриваются как цифровые фильтры. Объясняется принцип работы и основные характеристики цифровых фильтров. Рассматриваются практические способы получения ядра фильтра в терминале MetaTrader 5 и интеграция с готовым анализатором спектра, предложенным в статье "Строим анализатор спектра". В качестве примеров приведены импульсные и спектральные характеристики типичных цифровых фильтров.

Рассматриваются необходимость и общие принципы построения программного комплекса, содержащего эксперт, скрипт и индикатор.

Участники официального фриланс-сервиса для платформ MetaTrader к октябрю 2018 года выполнили уже более 50 000 заказов. Это самая большая в мире биржа удаленной работы для MQL-программистов — более тысячи исполнителей, десятки новых заявок от трейдеров ежедневно и локализация на 7 языков.

Есть множество различных способов для фильтрации сигналов, генерируемых какой-либо стратегией. Вероятно, простейший из них — это использование скользящей средней. Об этом мы и поговорим в этой статье.

Споры о том, какой способ расчета индикаторов является оптимальным, идут постоянно. Где лучше вычислять значения индикатора - в самом индикаторе или встроить всю логику в код самого эксперта, который его использует? В статье рассматривается один из вариантов переноса кода пользовательского индикатора iCustom непосредственно в код эксперта или скрипта с оптимизацией расчетов и моделированием значения prev_calculated.

В этой статье мы в критическом ключе рассмотрим классическую дивергенцию и проанализируем эффективность различных индикаторов. А также предложим варианты фильтрации для повышения точности анализа и продолжим рассматривать нестандартные решения. Как результат, создадим нетипичный инструмент для решения поставленной задачи.

В предыдущей статье была рассмотрена модель применения технических фигур Меррилла к различным данным, таким как ценовое значение на графике валютного инструмента и значениям различных индикаторов из стандартного набора терминала MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI и других.Теперь мы попробуем созданить конструктор стратегий на основе идеи использования технических фигур Меррилла.

На основе универсального инструментария для работы с сетями Кохонена строится система анализа и выбора оптимальных параметров советника, а также рассматривается прогнозирование временных рядов. В первой части мы исправили и усовершенствовали публично доступные нейросетевые классы, дополнив их необходимыми алгоритмами. Теперь настало время применить их на практике.

В статье рассмотрен пример создания рисованных пользовательских индикаторов с помощью графических примитивов класса CCanvas.

Статья начинает цикл рассмотрения разворотных паттернов в рамках алготрейдинга. Мы начнем мысль, исследуя первое и самое интересное семейство данных паттернов, которые берут начало из паттерна "Двойная вершина" и "Двойное дно".

В этой статье рассмотрим разработку мультивалютного индикатора для анализа расхождения цен за указанный период времени. Многие основные моменты уже рассматривались в предыдущей статье по программированию мультивалютных индикаторов "Разработка мультивалютного индикатора волатильности на MQL5". Поэтому на этот раз будем останавливаться только на новых функциях и тех функциях, которые претерпели сильные изменения. Если Вы впервые рассматриваете тему программирования мультивалютных индикаторов, то рекомендуется в первую очередь прочитать предыдущую статью.

В статье рассмотрена теория и практическое применение алгоритма прогнозирования временных рядов на основе метода опорных векторов, предложена его реализация на MQL, предоставлены тестовые индикаторы и эксперты. Данная технология до сих пор не была ещё реализована на MQL. Но сначала нам потребуется познакомиться с некоторым математическим аппаратом.

В этой статье мы поговорим о полосах Боллинджера (Bollinger Bands) — одном из самых популярных индикаторов в мире трейдинга. Мы обсудим технический анализ, а также научимся разрабатывать системы алгоритмической торговли на основе индикатора Bollinger Bands.

Предположим, что на чарт наброшен индикатор простого мувинга с периодом 13. А мы хотим изменить период до 20, но нам не хочется лезть в диалог свойств индикатора и править число 13 на 20: надоело уже пальцы стирать об мышку и клавиатуру. И уж тем более не хочется открывать код индикатора и модифицировать его. Мы хотим сделать все это однократным нажатием одной клавиши - "стрелочки вверх", расположенной рядом с цифровой клавиатурой. В этой публикации мы расскажем, как это сделать.

В предыдущей статье были рассмотрены всего 14 паттернов, но, как известно, существуют и другие свечные модели. И чтобы монотонно не рассматривать всё великое многообразие остальных паттернов, было решено пойти другим путем. Теперь вашему вниманию предлагается система поиска и тестирования новых свечных моделей на основе известных типов свечей.

Что должна делать ваша программа, если графические панели управления были удалены или изменены кем-то еще? В этой статье мы покажем, как после удаления приложения не иметь на графике "бесхозные" объекты, и как не потерять над ними контроль в случае переименования или удаления созданных программно объектов.

В этой статье мы рассмотрим возможности создания кастомных свечных индикаторов, а также поговорим об их преимуществах и недостатках.

Как находить свечные паттерны чаще, чем обычно. За простотой свечных паттернов скрывается и серьезный недостаток, который как раз можно устранить, используя существенно выросшие возможности современных средств автоматизации трейдинга.

В статье рассказывается об использовании объектно-ориентированного подхода для разработки для создания мультитаймфреймовых и мультивалютных панелей в MetaTrader 5. Основной целью является построение универсальной панели, которая может быть использована для отображения различных типов данных (цены, их изменения, значения индикаторов или текущее состояние условий на покупку и продажу) без изменения кода самой панели.

В статье приводится обзор возможностей терминала по созданию и работе с пользовательскими символами, предлагаются варианты моделирования торговой истории c помощью пользовательских символов, тренда и различных графических паттернов.

В чем суть теории Ганна? Как строятся углы Ганна? Создаем индикатор углов Ганна для MetaTrader 5.

В данной статье описан альтернативный метод создания графического интерфейса на основе компоновки и контейнеров при помощи менеджера компоновки — класса CGrid. Класс CGrid представляет собой вспомогательный элемент управления, который действует как контейнер для других контейнеров и элементов управления с применением табличной компоновки.

Рассмотренные в статье функции и код помогут лучше понять принципы обработки времени, смещение времени брокера и перехода на летнее или зимнее время. Точная работа со временем — очень важный аспект трейдинга. Лондонская или нью-йоркская биржа уже открылась или еще нет? Когда начинается и заканчивается торговая сессия на форексе?

Стандартная библиотека MQL5 значительно упрощает жизнь разработчика. Однако она не может удовлетворить все требования абсолютно всех разработчиков в мире, поэтому если вы хотите иметь в своем распоряжении больше пользовательских элементов, вам необходимо расширить ее. В статье описывается интеграция обычного индикатора ZigZag в стандартную библиотеку. В ходе работы мы придерживались принципов разработки, применяемых в компании MetaQuotes.

К четырехлетию «Фриланса» мы подготовили инфографику, которая наглядно демонстрирует итоги деятельности сервиса за все время его существования. Цифры говорят сами за себя: на данный момент выполнено более 10 000 работ общей стоимостью около $600 000, а услугами сервиса воспользовались уже 3 000 заказчиков и 300 разработчиков.

В предшествующих двух статьях было рассмотрено использование технических фигур Меррилла применительно к различным типам данных. Разработано приложения для тестирования на базе этой идеи. В данной статье продолжаем работу над Конструктором стратегий, улучшаем его работу, делаем более удобным и расширяем его функционал и возможности.

В данном пошаговом руководстве описываются рекомендации и советы, помогающие быстрее разобраться и найти нужный продукт для покупки. В этой статье мы попытаемся разобраться, как найти подходящий продукт, отсортировать ненужное, определить эффективность продукта и насколько он будет востребован вами.

Со времён создания первого индикатора простой скользящей средней появилась масса разнообразных индикаторов. Многие из них построены именно на схожем принципе или используют в своих расчётах те или иные способы обработки ценового ряда. При этом зачастую за бортом остаётся вопрос скорости вычислений таких индикаторов и оптимальности алгоритмов, заложенных в них. В статье рассмотрены все возможные варианты использования скользящих средних и проведён сравнительный анализ быстродействия каждого.