Примеры анализа графиков с использованием Секвенты Демарка и уровней Мюррея-Ганна

29 октября 2020, 15:20
Oleh Fedorov
5
3 509

Введение

Томас Демарк — один из известных авторов, пишущих про трейдинг. Его книга "Технический анализ — новая наука" содержит описание нескольких методик работы с графиками, и одной из методик является "Секвента" (Sequential) — наработка, описывающая тренд в развитии — от его зарождения до предполагаемого разворота. Я написал индикатор и разместил его на Маркете — для MQL4 и для MQL5.

Посчитав миссию выполненной, я пошел заниматься другими делами. Но тут появился комментарий, и иногда стали приходить письма в личку от разных авторов... Смысл их сводился к следующему: "Эй, товарищ! Вижу, что ты старался, но как эту фигню торговать? У тебя в индикаторе слишком много значков вылазит, стрелки стоят в непонятных местах, а про уровни на девятой картинке вообще ничего не понял... Напиши инструкцию хоть!".

Ну и вот... Я созрел ;-)

Помните, как называли книжки в XVII веке? Вот, я представляю вашему вниманию  "Полную инструкцию по торговле с помощью Секвенты Демарка, написанную Олегом Федоровым собственноручно по материалам его собственных исследований, дабы облегчить жизнь другим трейдерам". (О "полноте" — это я для красного словца, конечно... Просто приёмы и рассуждения, оказавшиеся полезными для меня. Вдруг кому-то еще помогут?).

В статье приводится несколько примеров гипотетических трейдов, которые могли бы случиться, сложись на моём мониторе ситуация, как на рисунке, и окажись я в это время возле терминала. ;-) Время на терминале  GMT+3, котировки  - MetaTrader 5, MetaQuotes-Demo.


Где взять индикатры для всех используемых в статье стратегий?

В статье будут использованы два индикатора: вышеупомянутая Секвента (на маркете  для MQL4 и для MQL5) и бесплатный индикатор управляемых уровней Мюррея-Ганна. Индикатор уровней совместим с MQL5, просто его надо положить в папку индикаторов и изменить расширение на *.mq5.

В принципе, уровни можно не качать, а настроить штатный инструмент уровней Фибоначчи. Интервал между концевыми точками делится на 8 частей (1/8 = 0.125), и сверху и снизу интервала добавляется по 2 линии: ±1/8 и ±2/8.

Или можно использовать любые другие индикаторы уровней — принципы, описанные в статье, будут работать и там. Главное, чтобы эти уровни помогали вам идентифицировать положение цены точнее, чем просто "наверх" или "вниз", то есть отвечали бы на вопросы "куда именно вверх?" или "куда конкретно вниз?".

И еще я написал для себя библиотечку, позволяющую по нажатию клавиш менять таймфреймы и рисовать разные наборы прямых линий. По ссылке описание и готовое решение. Если программирование графики вам не интересно, статью можно не читать, просто пролистать вниз и скачать файл архива, а затем, как обычно, распаковать в нужную папку. Если у вас есть на графике какой-нибудь эксперт, исходный код которого вам доступен, то библиотеку можно подключить к нему, как описано в первой части статьи, если же нет, можно использовать файл Shortcuts.mq5 (или Shortcuts.mql4 — в зависимости от версии терминала).

Больше никаких индикаторов использовано не будет.


Авторское описание Секвенты

Этот подход к анализу рынка состоит из нескольких стадий.

  1. На первом этапе идентифицируется нарушение равновесия — цена начинает двигаться в какую-то сторону быстрее, чем шла до этого, и цена закрытия последнего сформированного бара оказывается выше или ниже, чем цена закрытия за четыре бара до неё (в индикаторе — переменная Setup_Distance). Так начинается подготовка "установочного набора" (Setup). Такие свечи я обозначил изображением пальца вверх или вниз и покрасил в ярко-зелёный и в "золотой", соответственно. Дальше в тесте я их буду называть "пробойными" или "начальными" свечами.

  2. Рис. 1. Правило формирования пробойного бара.

    Видно, что таких баров довольно много, и, в принципе, можно было бы отфильтровать только те, что определяют следующую стадию, однако я не стал этого делать, поскольку в некоторых стратегиях их лучше использовать и в таком виде, а когда они не нужны, их можно просто выключить с помощью параметра Show_Setup_Start.

  3. Второй этап обнаруживает тренд. Для полного его завершения необходимо, чтобы девять свечей подряд (параметр Setup_Limit) или более выполнялось то же самое правило "установочного набора": цена закрытия последней сформированной свечи экстремальнее, чем закрытие за 4 до неё. Обозначение для такой свечи - многолучевая звезда на её верхушке.
  4. Рис. 2. Правило формирования установочного набора.

    Очень часто после такой свечи случается локальная коррекция или даже глобальный разворот.

  5. На третьем этапе надо получить подвтверждение, что формирование участка быстрого движения завершено. Фактически, должна произойти небольшая коррекция. Демарк рекомендует дождаться ситуации "пересечения" (Intersection), при которой минимальная цена (на растущем тренде) текущего или предыдущего баров будет меньше, чем максимум одного из предыдущих баров, начиная с третьего (Intersection_Min_Distance). Эту ситуацию я обозначил закрашенным прямоугольником между соответствующими ценами. В голосовых сообщениях индикатора и на поясняющем рисунке эта стадия названа "Crossover".
  6. Рис. 3. Пресечение (Intersection). В рисунках и голосовых сообщениях индикатора иногда обозначается как "Crossover".

  7. Четвёртый этап запускает отсчёт (Countdown). В этот период цена закрытия последнего сформированного бара сравнивается с ценой минимума (при текущем тренде вниз) или максимума (при тренде вверх) для бара, отстоящего от текущего на два бара (Countdown_Distance). Когда сформируется тринадцатый бар (Countdown_Limit), удовлетворяющий этим условиям (закрытие экстремальнее второй свечи слева), выводится стрелка сигнала.

  8. Рис. 4. Отсчет (Countdown) и сигнальная стрелка как завершение фазы отсчета

    Замечу здесь, что кроме 13 отлично работают и значения Countdown_Limit, равные 9, 17, 20... Больше не проверял, меньше 1— не вижу смысла.


Как видит торговлю автор метода - Томас Демарк

Для торговли по этому методу Демарк предлагает следующие правила:

  1. Стоп лосс приказ — на уровне выше для основной сделки на продажу, или ниже — для покупки — на уровне экстремума самой экстремальной свечи за весь период формирования модели. Размер стопа равен истинному диапазону свечи или разнице между ценой закрытия и экстремумом той же свечи.
  2. Вход выполняется одним из трёх способов:
    • по цене открытия бара, следующего за сигнальным;
    • или по цене открытия бара, следующего за "подскоком" (цена закрытия бара экстремальнее цены закрытия 4 бара назад, как в первом этапе;
    • цена закрытия последнего бара экстремальнее экстремума бара, удалённого на 2.
  3. Выход  тоже имеет два варианта:
    • если закончен новый установочный набор (из 9 баров) в обратном направлении, но при этом не пробит экстремум сигнального набора (Exit 1 на рисунке);
    • если пробит экстремум сигнального набора и сформировалась новая стрелка (сигнал о переломе тенденции). На рисунке обозначен как Exit 2.

Рис. 5. Пример сделки по сигналу Секвенты.
Выход - по правилу 1 (завершение формирования установочного набора без пересечения экстремума)

Рис. 6. Пример сделки по сигналу Секвенты.
Выход - по правилу 2 (появление нового сигнала в противоположную сторону после пересечения экстремума набора)

Соотношение прибыль/убыток при такой торговле равно примерно 2/1, сигнал приходит, чаще всего, на локальном экстремуме, входы и выходы четкие... Казалось бы: торгуй  и радуйся! Вот только есть пара нюансов, которые меня лично смущают.


Чем плох оригинальных способ использования Секвенты

Продолжим рассматривать тот же участок, что на последнем скрине. Предположим, что выбран способ входа №2 — по пробитию двух свечей. Итак, сделка на покупку завершилась 10.12.2019 в 12:00, следующая сделка по правилам продажи после большой свечи поглощения, 11.12.2019 в 0:00, по цене открытия. Но в 20:00 этого же дня или в 00:00 следующего сработал стоп. Ну, дело житейское, для того и стоп установлен, чтобы срабатывал...

Цена ушла на 355 пунктов от точки входа вверх.

Без нас.

И это хорошо, поскольку убытки мы уже обрезали ;-) Фух...

Дальше цена развернулась и пошла вниз, в том направлении, в котором показывал сигнал исходно...

И этот путь цена проделала тоже без нас.

И это хорошо, поскольку сигнала не было. Дисциплина прежде всего. Движение, конечно, в 570 пунктов примерно, но жадными быть нехорошо, это плохо на депозите сказывается...

Рис. 7. Пример сделки по сигналу Секвенты.
Сработал приказ ограничения убытков (Stop Loss order)

Ждём сигнала и не рыпаемся. Сколько ждём? Ну, пока не придёт...


Рис. 8. Следующий сигнал - о-очень далеко.
И хотя предыдущий сигнал показал правильное направление, из-за сработавшего стопа
движение на этом масштаабе прошло без нас.

На этом масштабе — 15 недель. Примерно 415 баров. 2000 пунктов.

Ну, поторгуем другие пары пока — делов-то... Или на младших таймах посмотрим, там должно быть больше сигналов...

Ок. Пришли в заветную точку 18:03:2020 16:00. Появилась синяя стрелка, и мы без проблем отторговали движение вверх, до 25.03.2020 20:00, вышли по завершению "установочного набора", так как экстремум набора далеко не пробит.

Рис. 9. Пример сделки по сигналу Секвенты.
Сделка успешна, но прибыль невелика.

Ждём следующего сигнала.

Рис. 10. Сигнал был правильным, но прибыль недополучена.
Следующие три сигнала принесли три убыточных сделки (точки входа показаны концами красных трендовых линий).

Дальше три стопа подряд, поскольку начался тренд вверх, но сигналов вверх мы так и не дождались. И — переход на следующий экран, где тренд вверх продолжается, а сигналы упорно показывают вниз (гляньте сами, в терминале).

В этом месте нетерпеливые трейдеры, привыкшие полагаться только на индикаторы, могут взвыть нечеловеческим голосом и послать подальше и Секвенту, и тех, кто её продаёт, и даже тех, кто о ней хотя бы упоминает.

Более внимательные заметят, что Секвента, в принципе, неплохо работает на флетах, поэтому её можно, конечно, использовать, но далеко не везде.

И только самые опытные могут подумать: "А ведь это поведение можно использовать и в тренде тоже. Если правильно его измерить...".


Мой взгляд на рынки и графики

Мой путь трейдера привёл меня к нескольким довольно стойким убеждениям (и я точно знаю, что в это верит ещё куча народу).

Убеждение первое: цена всегда стремится пройти то же самое расстояние (как по времени, так и по цене), которое уже проходила в этом направлении. Правда, не всегда достигает этой цели. По этой же причине уровни, делящие любой диапазон пополам, тоже являются значимыми и могут быть точками разворота тренда.

Убеждение второе: тем, кто торгует большими деньгами, очень важно иметь четкие ориентиры, горизонты инвестиций. В простейшем случае это могут быть вершины и впадины экстремумов, более или менее глобальных. И, как правило, для больших денег важнее надёжность сигнала, чем недобор прибыли, зато торгуют они на более длительном интервале. Соответственно, часто бывает так, что на длительных временных промежутках капиталы выводят чуть раньше, чем наступит критический момент перелома тенденции, хотя этот перелом, как правило, очень точно просчитывается.

Убеждение третье: наиболее прибыльная торговля начинается в точке изменения равновесия, и заканчивается в следующей аналогичной точке, чтобы продолжиться в обратном направлении. И все индикаторы, без исключения (в том числе Секвента), предназначены для поиска таких точек.

Убеждение четвёртое: каждый флет — это часть большего тренда, а каждый тренд — это часть большего флета. Торговать можно и то, и другое, главное — правильно выбрать масштаб.

Вот исходя из этих убеждений я и буду пытаться рассматривать движения, отмеченные Секвентой, этим чудесным (для меня) индикатором. Ибо "классический" способ даёт только часть прибыли, а возможностей у индикатора гор-раздо больше...


Секвента под "равновесным" соусом

Для завязки разговора хочу напомнить, что Томас Демарк никогда не рекомендовал использовать только один индикатор. Более того, он сам их разработал несколько десятков, включая REI, DeMarker и т.д. И это (для меня) значит, что любой его индикатор обычно требует дополнительной поддержки.

Дальше... Секвента — довольно длительный паттерн. Минимальное время для формирования полного паттерна — 22 бара (9 из "установочного набора" и 13 из набора отсчёта). Соответственно, движение, которое она пытается описать, рассчитано тоже минимум на такое же количество баров — или очень быстрое движение по цене. Значит, нужны какие-то ориентиры, помогающие измерять как длительность, так и цену.

В качестве ориентиров я выбрал уровни Мюррея-Ганна. Написанный мною индикатор (напомню, он есть в кодобазе) можно очень гибко настраивать: задавать нужные начальные точки, отмерять время в будущее... И эти уровни позволяют сразу видеть, в каком промежутке находится цена. А правила работы с уровнями довольно просты и не требуют гигантских вычислительных мощностей. Видно становится всё и сразу. ;-)

И вот теперь — о равновесии...

Равновесие для меня — понятие, очень сильно зависящее от контекста. Оно наступает, когда что-то идёт одинаковым образом, скажем так.

Например, почти любая свеча — неравновесна, так как у неё обычно различаются точки максимума/минимума, да ещё и есть границы цен открытия и закрытия.

С другой стороны, если три последовательные свечи — белого цвета, значит, в это время рынок находился в равновесии (это простой тренд вверх.). А если следующая свеча будет черной, то равновесие будет нарушено.

Если рынок ходит в определённом диапазоне — то он тоже в равновесии, а закрытие какой-нибудь свечи за границами этого диапазона равновесие нарушает.

Или чередование максимумов-минимумов... Скажем, на растущем тренде каждый последующий максимум  выше предыдущего, и каждый последующий минимум выше предыдущего минимума. Если оба эти условия выполняются — рынок в равновесии, если же хоть одно нарушается — нарушается и равновесие.

В некоторых ситуациях я могу посчитать свечу с длинным телом, короткими тенями и размером, которой сравним с ATR за определённый период, равновесной. А если размер свечи сильно изменён (больше либо меньше ATR) или одна тень сильно длиннее тела свечи или другой тени — свеча неравновесна.

Примеры равновесных конструкций на графиках

Рис. 11. Примеры равновесных и неравновесных конструкций на графиках

Ну, и так далее. Надеюсь, идея понятна.

Обычно точки (или области) нарушения равновесия:

(а) сигналят о том, что возможна смена тенденции и

(б) являются сильными зонами поддержки/сопротивления для дальнейших движений.

И Секвента предоставляет пользователю-трейдеру целых четыре такие области. Эти области соответствуют четырём стадиям формирования паттерна:

  1. Пробойная свеча. Является триггером, первой ласточкой изменений.
  2. Завершение формирования "установочного набора" часто является разворотной точкой или, как минимум, точкой коррекции.
  3. Прямоугольник, полученный при поиске финального пересечения. Очень часто выступает мощным уровнем, от которого цена разворачивается, даже если этот набор уже не активен.
  4. Сигнальная свеча. Как было показано выше, она не является гарантией разворота, однако выступает уровнем и неплохим ориентиром для расчетов дальнейшего хода цены.

И каждую из этих областей можно использовать с пользой для депозита.

Пробойные свечи

Во-первых, сами по себе свечи являются мощными зонами поддержки-сопротивления. Ну, а во-вторых, измеряя расстояние от ближайшего экстремума до экстремума свечи, можно с достаточно большой достоверностью предсказывать уровни локальных разворотов. Ну, и, наконец, можно измерить саму свечу, что тоже может дать значимые уровни. Либо расстояние между свечами... В общем, самый творческий элемент, позволяющий описать будущий ход цены на много баров вперёд...

Картинка демонстрирует все три возможности.

Рис. 12. Разные способы измерения "пробойных" свечей.
1,2 - точки основы для уровней Мюррея,
3 - точки основания для вертикалей с уровнями 7/8 и 14/8,
4 - вершина пробойной свечи является уровнемподдержки

Красная пунктирная линия здесь задаёт уровни Мюррея. Я отложил эти уровни от глобального в данном окне экстремума (1) до ближайшей желтой свечи пробоя (2). Диапазон увеличен в 4 раза (в качестве базового взят уровень 2/8). Вертикальные пунктирные линии обозначают середину и конец линии тренда, а также финальную точку уровней.

Вертикальные сплошные линии (3) — пример измерения длины свечи. Длина этих вертикалей равна длине свечи, увеличенной в 4 раза. Горизонтали обозначают 7/8 (сплошные — от 100%, пунктирные от всей длины) данного интервала. Точки начала указаны стрелками. Обратите внимание, как цена взаимодействует с уровнями, обозначенными данными прямыми (красные эллипсы).

Наконец, жирная оранжевая горизонталь справа (4) демонстрирует, как уровень максимума пробойной свечи становится уровнем поддержки для последующего движения.

Все эти закономерности абсолютно типичны. Я не выбирал график специально, просто взял текущий график фунта.

Ну, и еще пара картинок, без пояснений...

Рис. 13. Еще один способ проведения уровней через пробойные свечи.

Рис. 14. Попытка измерить скорость движения.

Понятно, что в этих всех случаях торговать можно, отключив все остальные сигналы дисбаланса — по отскоку или по пробою уровней, либо вообще только по времени (хотя это всё же, чаще всего, менее удобно)...


Прямоугольник пересечения

Абсолютно аналогично можно использовать экстремальные свечи прямоугольников (Intersection). Хотя, как правило, я использую для прямоугольников только сетку уровней от ближайшего экстремума (не от начала последовательности).

  

Рис. 15. Измерение движения до экстремума пересечения (синяя трендовая линия).

В качестве второй базовой точки для синей трендовой линии взят самый высокий максимум из всех свечей, охваченных левым прямоугольником. Видно, как совмещаются построения — из предыдущего раздела и новое, помогая понять, откуда развернётся цена, (с очень большой вероятностью — от сдвоенных уровней). Диапазон синей линейки уровней расширен вдвое, поскольку в исходном диапазоне был пробит уровень +2/8 (свеча 08.12.2019). Пробитый уровень после расширения диапазона стал желтым.

Обратите внимание, что оба прямоугольника пробиты сверху вниз, каждый — одной длинной свечой, однако  всё равно цены возвращаются к их границам и снова отскакивают, отмечая зоны сопротивления.


Сигнальная свеча. Попытка найти закономерности

На Рис. 10 показан участок тренда, на котором сигналы последовательно сопровождают тренд, но при этом после входа постоянно срабатывал стоп. Насколько часто такое случается?

Это можно проверить даже без Excel, просто визуально просмотрев график, сжатый до минимального масштаба, на любом периоде.

Для примера возьму не фунт и не 4 часа. Что угодно — что первое подвернётся под руку.

Рис. 16. Индекс SP500, интервал 1 час

По-прежнему видим,что иногда стрелки с потрясающей точностью отмечают вершины больших для данного масштаба движений, но "втупую" следовать их сигналам не стОит, так как индикатор является сильно опережающим. :-) Иногда даже хочется сделать реверс... Пусть те, что вниз, показывают вверх — и наоборот! Технически несложно... Но, пожалуй, лучше воздержусь... Просто буду учитывать, что дешевле считать, что сразу после стрелочного сигнала тренд, скорее всего, продолжится, а не развернётся. Минимум еще на одну свечу.

Кстати, с сигналами-звёздочками дело гораздо получше, но и они — не гарантия.

Может, плюнуть на них?

Можно. Но, по мне — лучше измерить... Если считать стрелку сигналом продолжения тренда, то как далеко он готов будет зайти?


Сигнальная свеча. Пример последовательного анализа

Попробуем разобраться с тем же участком графика, который показан на Рис. 7 (который я так критиковал), с помощью уровней.

Допустим, сформировано движение от 02.12.2019 12:00 до 10.12.2019 8:00. Мы вышли из позиции по правилам Секвенты, и надо понять, что делать дальше.

Разделим полный диапазон всей модели уровнями Мюррея-Ганна.

Рис. 17. Пример анализа движения с помощью Секвенты и уровней Мюррея. Исходный вариант уровней.

Информации сильно добавилось.

Сразу бросается в глаза, что уровень 7/8 давал сильную поддержку цене, а 6/8 оказался "крепким орешком". Цена и вверх пробивала его трудно, и возвращалась к нему 06.12.2019 в 16:00, образовав "Пин-бар"... И, да, напомню, что 6/8 считается более сильным уровнем, чем 5/8 или 7/8, поскольку это — только второе деление (четвертинка, а не восьмушка). Запомним.

Но пока предпосылок для недоверия сигналу нет.

Входим по правилам Секвенты, скажем, по правилу "свеча закрывается ниже двух предыдущих Low" (оранжевая черта). И — сработал стоп (подписан на рисунке).

Видно, что уровнем поддержки снова выступил уровень 6/8. К тому же дважды протестирован уровень +1/8, при этом второй раз (когда выбило стоп), этот уровень пробили одной свечой.

Для меня все эти признаки в совокупности говорят о том, что диапазон стремится к расширению.Можно либо растянуть линию тренда, либо сместить её вверх. Обычно я предпочитаю растягивать.

Рис. 18. Пример анализа движения с помощью Секвенты и уровней Мюррея. Расширенный диапазон.

В этом представлении оказывается, что цена колеблется вокруг середины и в момент выхода по стопу находится между 5/8 и 3/8, выше средней линии (красная тонкая, 4/8). При этом шла она к 4/8 довольно бодро, на уровнях 1/8 и 2/8 не останавливалась, пробивая их одной свечой. Трудности вызвал только уровень 3/8, да и то — неглобальные: разворота от него не было... Из этого всего описания следует, что можно ожидать похода как минимум к 7/8 нового диапазона. Если же цена отобьётся от уровня 3/8 (нижняя жёлтая), то, как правило, она достигнет даже 100% (8/8, жирная красная сверху).

Рис. 19. Пример анализа движения (продолжение). Возможные варианты трейда.


Анализ движения вверх

Свеча 04.12.2019 8:00 — неравновесная. Она, во-первых, больше,чем средний размер других свечей, во-вторых, пробила экстремум "установочного набора" и, в-третьих,  сама является значимой точкой Секвенты (свеча первого этапа). Ну и еще — именно она пробила сильный уровень 2/8. И при этом уровень её максимума еще не тестировался.

Поскольку цена очень часто возвращается к уровням пробоя, чтобы отбиться от них, можно попробовать поставить лимитный ордер на максимум этой (пробойной) свечи +пара спредов. Цель — 7/8 расширенного диапазона. Стоп, например, на пару спредов ниже уровня минимума этой же свечи...

Я напомню, эти рассуждения происходят в точке, которая очень близка к точке срабатывания стопа, скажем, в районе 8 часов 12.12.2019.

Итак, в 8 часов 12 декабря (зелёная вертикаль после срабатывания стопа) я выставляю лимитный ордер по цене 1,307, стоп — на уровне 1,297 и тейк на 1.338 (я часто консервативен), и иду писать что-нибудь полезное ;-) После срабатывания ордеров профит — примерно 310 пунктов.

Второй вариант развития событий: я ставлю на уровень 3/8 алерт (и перенаправляю его на телефон). Если (или когда) алерт сработает, по окончанию свечи проанализирую, что за ситуация на экране относительно уровней, увижу, что жёлтый устоял снова, а красный половинный снова подвергся атаке — и войду по рынку со стопом чуть ниже жёлтого.  Тейк — там же, 1.338, (или тейк не ставить, а по достижении 7/8 начать трал, поскольку видно, что свеча слишком быстрая). Без трала профит будет около 220 пунктов, с тралом около 300.

Анализ следующего движения - вниз

Дальше, 16 декабря в 8 часов я увижу, что цена развернулась от уровня +1/8, немного не доходя до него, отскочила от 6/8 и торгуется в районе 7/8. Ситуация неторговая, никаких сигналов нет, поэтому я приму решение ждать до следующей свечи.

В 12 часов уже видно, что сформирован задел для похода вниз.

Вполне можно поставить sell stop ниже минимума и ждать похода к красной (4/8). Стоп — выше максимума восьмичасовой свечи.

Или второй вариант входа — дождаться формирования "пробойной свечи" Секвенты (направленной вниз свечи первого этапа). Индикатор сообщит об этом событии, например, голосовым сообщением или отправкой уведомления на телефон.

В данном случае цена была бы лучше, чем у установленного ордера, и уведомление пришло бы в 20 часов в понедельник, поэтому вполне можно было бы войти по рынку, отменив отложенник.

На красной — алерт, потому что после таких резких движений цена чаще всего стремится гораздо ниже, чем к середине (как правило, можно ориентироваться на 1/8). После срабатывания алерта можно перенести стоп в безубыток, если стратегия это позволяет и ситуация по уровням не противоречит...

И еще — с расширением диапазона у меня появилась дополнительная точка времени: второй конец красной трендовой. Это точка 18.12.2019 4:00. В особо критических случаях можно поставить на это время будильник, но, как правило, достаточно просто обычного утреннего анализа, чтобы понять, что она может рассказать.

В 8 часов мы увидим, что цена находится слегка над уровнем 3/8, при этом завершился "Установочный набор" Секвенты. На этом уровне такая вершина чаще всего даёт незначительную коррекцию, являясь скорее сигналом продолжения. Скорее всего, стал бы ждать движения дальше вниз, к 1/8 и к вершинам зелёных свечей в самом левом наборе, тем более, что синий прямоугольник пересечения очень узкий и находится близко к вершине "завершения Setup", и за время с момента завершения "установочного набора" до следующего времени анализа так и не был убедительно пробит, как и уровень 3/8, выступающий сейчас сопротивлением.

Тем не менее, еще раз подчеркну: в общем случае на области, обозначенной звёздочкой, надо держать пристальное внимание, потому что на сильных уровнях она может обозначать глобальный разворот или, как минимум, значимую коррекцию. Например, в ситуации, показанной На Рис. 10, можно было бы совершить минимум 4 прибыльных трейда, основываясь именно на свече со звёздочкой, показывающей конец формирования "установочного набора".


Заключение

Секвента Демарка — необязательный атрибут при анализе графиков с помощью уровней Мюррея. Однако она позволяет точнее выбрать диапазон для уровней, добавляет возможных вариантов для анализа и делает анализ более однозначным, позволяет очень точно находить точки входа и выхода, как по времени, так и по целям.

В статье показан анализ только одного таймфрейма. Но даже в этом случае анализ возможен и приносит неплохие результаты. Если же вы будете проводить аналогичный анализ, начиная со старших временных интервалов, да еще и уточнять его с младших, можно будет уверенно "брать" вершины даже таких резких движений, как были разобраны в последнем примере, и даже в некоторых случаях—- использовать стратегию "всегда в рынке".

Пользуйтесь и да пребудет с вами Профит...

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (5)
Oleh Fedorov
Oleh Fedorov | 1 ноя 2020 в 13:33
Andrey Khatimlianskii:
Ссылка не валидная
Хм... Только что по ней перешёл... Там статья, библиотека - в конце, в файле.
Andriy Konovalov
Andriy Konovalov | 2 ноя 2020 в 06:05
На данный момент ссылка в статье рабочая (вот она). Видимо исправили.
Aleksey Vyazmikin
Aleksey Vyazmikin | 10 ноя 2020 в 05:34
Почему не приводите статистику по этим всевозможным паттернам?
Oleh Fedorov
Oleh Fedorov | 10 ноя 2020 в 17:43
Aleksey Vyazmikin:
Почему не приводите статистику по этим всевозможным паттернам?

Я её в цифрах не веду. Поскольку торгую руками, советников под это дело не писал, то это, скорее, не "паттерны", а "наблюдения". Я просто следую за трендом. Многоплановый (на нескольких таймфреймах) анализ позволяет входить и выходить довольно точно.

Например, я знаю, что цена, пробив уровень Мюррея (или любой другой) и закрепившись за ним, всегда стремится к следующему. Если же отбилась - к предыдущему.

Пробив уровень 4/8, цена примерно в 80% случаев (на глаз, точного анализа не проводил) стремится к 7/8.

Ну, и так далее...

Тем не менее, раз это интересно, я проведу некоторый анализ и выложу его - скорее всего, здесь же, в комментариях.

Aleksey Vyazmikin
Aleksey Vyazmikin | 10 ноя 2020 в 18:34
Oleh Fedorov:

Я её в цифрах не веду. Поскольку торгую руками, советников под это дело не писал, то это, скорее, не "паттерны", а "наблюдения". Я просто следую за трендом. Многоплановый (на нескольких таймфреймах) анализ позволяет входить и выходить довольно точно.

Например, я знаюю, что цена, пробив уровень Мюррея (или любой другой) и закрепившись за ним, всегда стремится к следующему. Если же отбилась - к предыдущему.

Прробив уровень 4/8, цена примерно в 80% случаев (на глаз, точного анализа не проводил) стремится к 7/8.

Ну, и так далее...

Тем не менее, раз это интересно, я проведу некоторый анализ и выложу его - скорее всего, здесь же, в комментариях.

Проведите конечно, а то очень субъективно получается.

Практическое применение нейросетей в трейдинге. Python (Часть I) Практическое применение нейросетей в трейдинге. Python (Часть I)

В данной статье мы поэтапно разберем вариант реализации торговой системы на основе программирования глубоких нейронных сетей на Python. Для этого мы используем библиотеку машинного обучения TensorFlow, разработанной компанией Google. А для описания нейронных сетей используем библиотеку Keras.

Оптимальный подход к разработке и анализу торговых систем Оптимальный подход к разработке и анализу торговых систем

В данной статье я постараюсь показать по каким критериям выбирать систему или сигнал для инвестирования своих средств, а также каков оптимальный подход к разработке торговых систем и почему этот вопрос настолько важен в рамках торговли на форекс.

Градиентный бустинг (CatBoost) в задачах построения торговых систем. Наивный подход Градиентный бустинг (CatBoost) в задачах построения торговых систем. Наивный подход

Обучение классификатора CatBoost на языке Python и экспорт модели в mql5 формат, а также разбор параметров модели и кастомный тестер стратегий. Для подготовки данных и обучения модели используется язык программирования Python и библиотека MetaTrader5.

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 56): Объект пользовательского индикатора, получение данных от объектов-индикаторов в коллекции Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 56): Объект пользовательского индикатора, получение данных от объектов-индикаторов в коллекции

В статье рассмотрим создание объекта пользовательского индикатора для использования в советниках. Немного доработаем классы библиотеки и напишем методы для получения данных от объектов-индикаторов в экспертах.