Статьи с примерами программирования торговых роботов на языке MQL5

icon

Эксперты являются вершиной программирования и желаемой целью каждого разработчика в автоматическом трейдинге. Написать собственного торгового робота вы сможете с помощью статей этого раздела. Новички шаг за шагом смогут пройти все этапы в создании, отладке и тестировании автоматических торговых систем.

Статьи научат вас не только программировать на языке MQL5, но и покажут как реализовать любые торговые идеи и техники. Вы узнаете, как написать трейлинг стоп, как реализовать управление капиталом, как получить значение индикатора и многое-многое другое.

Новая статья
последние | лучшие
preview
Нейросети — это просто (Часть 89): Трансформер частотного разложения сигнала (FEDformer)

Нейросети — это просто (Часть 89): Трансформер частотного разложения сигнала (FEDformer)

Все рассмотренные нами ранее модели анализируют состояние окружающей среды в виде временной последовательности. Однако, тот же временной ряд можно представить и в виде частотных характеристик. В данной статье я предлагаю вам познакомиться с алгоритмом, который использует частотные характеристики временной последовательности для прогнозирования будущих состояний.
preview
Теория категорий в MQL5 (Часть 6): Мономорфные расслоенные произведения и эпиморфные кодекартовы квадраты

Теория категорий в MQL5 (Часть 6): Мономорфные расслоенные произведения и эпиморфные кодекартовы квадраты

Теория категорий представляет собой разнообразный и расширяющийся раздел математики, который лишь недавно начал освещаться в MQL5-сообществе. Эта серия статей призвана рассмотреть некоторые из ее концепций для создания открытой библиотеки и дальнейшему использованию этого замечательного раздела в создании торговых стратегий.
preview
Нейросети — это просто (Часть 92): Адаптивное прогнозирование в частотной и временной областях

Нейросети — это просто (Часть 92): Адаптивное прогнозирование в частотной и временной областях

Авторы метода FreDF экспериментально подтвердили преимущество комбинированного прогнозирования в частотной и временной областях. Однако применение весового гиперпараметра не является оптимальным для нестационарных временных рядов. В данной статье я предлагаю познакомиться с методом адаптивного сочетания прогнозов в частотной и временной областях.
preview
Нейросети — это просто (Часть 90): Частотная интерполяция временных рядов (FITS)

Нейросети — это просто (Часть 90): Частотная интерполяция временных рядов (FITS)

При изучении метода FEDformer мы приоткрыли дверь в частотную область представления временного ряда. В новой статье мы продолжим начатую тему. И рассмотрим метод, позволяющий не только проводить анализ, но и прогнозировать последующие состояния в частной области.
preview
Нейросети — это просто (Часть 93): Адаптивное прогнозирование в частотной и временной областях (Окончание)

Нейросети — это просто (Часть 93): Адаптивное прогнозирование в частотной и временной областях (Окончание)

В данной статье мы продолжаем реализацию подходов ATFNet — модели, которая адаптивно объединяет результаты 2 блоков (частотного и временного) прогнозирования временных рядов
preview
Реализация обобщенного показателя Херста и теста коэффициента дисперсии в MQL5

Реализация обобщенного показателя Херста и теста коэффициента дисперсии в MQL5

В этой статье мы рассмторим, как можно использовать обобщенный показатель Херста (Generalized Hurst Exponent) и тест коэффициента дисперсии (Variance Ratio) для анализа поведения ценовых рядов в MQL5.
preview
Введение в MQL5 (Часть 3): Изучаем основные элементы MQL5

Введение в MQL5 (Часть 3): Изучаем основные элементы MQL5

В этой статье мы продолжаем изучать основы программирования на MQL5. Мы рассмотрим массивы, пользовательские функции, препроцессоры и обработку событий. Для наглядности каждый шаг всех объяснений будет сопровождаться кодом. Эта серия статей закладывает основу для изучения MQL5, уделяя особое внимание объяснению каждой строки кода.
preview
Нейросети — это просто (Часть 94): Оптимизация последовательности исходных данных

Нейросети — это просто (Часть 94): Оптимизация последовательности исходных данных

При работе с временными рядами мы всегда используем исходные данные в их исторической последовательности. Но является ли это оптимальным вариантом? Существует мнение, что изменение последовательности исходных данных позволит повысить эффективность обучаемых моделей. В данной статье я предлагаю вам познакомиться с одним из таких методов.