Artigos sobre como programar e utilizar robôs de negociação na linguagem MQL5

Vamos agora dar forma a idéia do Twitter baseado em PHP que foi introduzido na primeira parte deste artigo. Nós estamos reunindo as diferentes partes do SDSS. Quanto a arquitetura do sistema pelo lado do cliente, nós estaremos contando com a nova função WebRequest() em MQL5 para o envio de sinais de negociação via HTTP.

Este artigo descreve um mecanismo de auto-otimização de um EA para o MetaTrader 5.

O artigo mostra um aplicativo MQL de exemplo com uma interface gráfica em que gráficos multissímbolos de saldo e rebaixamento do depósito são exibidos com base nos resultados do último teste.

O gerador de estratégias de negociação do Assistente MQL5 simplifica extremamente o teste de ideias de negociação. O artigo descreve como desenvolver um módulo personalizado de risco e gerenciamento de dinheiro e habilitá-lo no Assistente MQL5. Como exemplo consideramos um algoritmo de gestão de dinheiro, em que o tamanho do volume de negócio é determinado pelos resultados do negócio anterior. A estrutura e o formato da descrição da classe criada para o Assistente MQL5 também são discutidas nesse artigo.

Este artigo descreve uma biblioteca que permite aumentar a eficiência ao trabalhar com solicitações HTTP em linguagem MQL5. O WebRequest é iniciado no modo sem bloqueio em threads adicionais usando gráficos e EAs assistentes, compartilhando eventos personalizados e lendo recursos compartilhados. Códigos fonte estão anexados ao artigo.

É possível negociar em uma conta real do MetaTrader 5 hoje? Como organizar tal negociação? O artigo contém a teoria destas questões e os códigos de trabalho utilizados para copiar negociações do terminal MetaTrader 5 para o MetaTrader 4. O artigo será útil tanto para desenvolvedores de Expert Advisors quanto para negociantes praticantes.

Continuamos as séries de artigos sobre a programação do MQL5. Desta vez, veremos como obter resultados de cada etapa de otimização durante a otimização do parâmetro do Expert Advisor. A implementação será feita de modo a garantir que, se forem atingidas as condições especificadas nos parâmetros externos, os valores das etapas correspondentes serão gravados em um arquivo. Além dos valores de teste, também salvaremos os parâmetros que levaram a tais resultados.

Se os programas de redes neurais específicos para negociação parecem ser caros e complexos ou, pelo contrário, muito simples, tente o NeuroPro. Ele é gratuito e contém o melhor conjunto de funcionalidades para amadores. Este artigo irá dizer-lhe como usá-lo em conjunto com o MetaTrader 5.

O artigo descreve as regras do sistema de negociação Bill Williams, o procedimento da aplicação de um módulo MQL5 desenvolvido com o objetivo de procurar e marcar padrões deste sistema no gráfico, as negociações automatizadas de acordo com os padrões encontrados e por fim, apresenta os resultados dos testes em vários instrumentos de negociação.

Neste artigo, aprenderemos como escrever EAs que funcionam tanto no MetaTrader 4 quanto no MetaTrader 5. Para fazer isso, tentaremos escrever um que trabalhe com o princípio de criação de grades de ordens. Um gradador é um Expert Advisor cujo trabalho fundamental consiste em colocar simultaneamente e na mesma quantidade ordens limitadas tanto acima como abaixo do preço atual.

Esta biblioteca de classe pode ser adicionada a um Expert Advisor do MetaTrader 5 para possibilitar que seja escrito com uma abordagem de ordem cêntrica amplamente similar ao MetaTrader 4, em comparação com a abordagem baseada em posição do MetaTrader 5. Ela faz isso mantendo um registro das ordens virtuais no cliente do terminal do MetaTrader 5, enquanto mantém uma parada de quebra protetora para cada posição para proteção contra desastres.

O processo de otimização pode exigir recursos significativos de seu computador ou mesmo dos agentes de teste da MQL5 Cloud Network. Este artigo compreende algumas idéias simples que eu uso para a facilitação do trabalho e a melhoria do Strategy Tester do MetaTrader 5. Eu tive essas idéias a partir da documentação, fórum e artigos.

O artigo descreve o processo de desenvolvimento e implementação de uma classe para envio de sinais com base nos canais móveis. Cada versão do sinal é seguido por uma estratégia de negociação com os resultados dos testes. As classes da Biblioteca Padrão são utilizadas para criar classes derivadas.

Este artigo lida com uma abordagem simples para a criação de um sistema de negociação automatizado com base no desenho de uma linha ao gráfico e oferece um Expert Advisor pronto, usando as propriedades padrão dos objetos da MetaTrader 4 e 5, suportando as principais operações de negociação.

Análise e exemplos de técnicas de como a análise de negociação pode ser realizada na plataforma MetaTrader 5, mas executada pelo MetaTrader 4. O artigo irá mostrar-lhe como criar provedor de sinais simples em seu MetaTrader 5, e conectá-lo a vários clientes, mesmo executando MetaTrader 4. Além disso, você vai descobrir como você pode acompanhar os participantes do Campeonato de negociação automatizada na sua conta real do MetaTrader 4.

Neste artigo, discutirei o desenvolvimento do Expert Advisor, baseado no livro "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds, and Commodities" por Bill Williams. A estratégia em si é bem conhecida e seu uso ainda é controverso entre os negociadores. O artigo considera os sinais de negociação do sistema, os aspectos específicos de sua implementação e os resultados de teste em dados do histórico.

Este é o último artigo da série sobre estratégia de reversão. Nele, tentaremos resolver um problema que levou a resultados inconsistentes relativamente a testes em artigos anteriores. Adicionalmente, escreveremos e testaremos nosso próprio algoritmo para negociar manualmente usando a estratégia de reversão em qualquer mercado.

Neste artigo, mostraremos como explorar a biblioteca padrão de classes de estratégia de negociação e como adicionar estratégias personalizadas e filtros/sinais utilizando a lógica de padrões e modelos do Assistente MQL5. No final, você será capaz de adicionar facilmente as suas próprias estratégias utilizando os indicadores padrão do MetaTrader 5 e o Assistente do MQL5 criará um código limpo e poderoso bem como um Expert Advisor totalmente funcional.

Este artigo descreve o indicador NRTR e módulos de negociação criados com sua ajuda. Para estes fins, é criado um módulo de sinais de negociação que permite criar estratégias baseadas nas combinações do NRTR e indicadores adicionais que confirmam a tendência.

O artigo discute os métodos de construção e treinamento de ensembles de redes neurais com estrutura de bagging. Ele também determina as peculiaridades da otimização de hiperparâmetros para classificadores de redes neurais individuais que compõem o ensemble. A qualidade da rede neural otimizada obtida no artigo anterior da série é comparada com a qualidade do ensemble de redes neurais criado. São consideradas as possibilidades de melhorar ainda mais a qualidade da classificação do ensemble.

Este artigo descreve como adicionar a um EA um recurso para trabalhar com o servidor de banco de dados Microsoft SQL Server. São importadas funções de uma DLL. Para criar a DLL, é implementada a plataforma Microsoft .NET e a linguagem C#. Com pequenas alterações, os métodos usados no artigo também são adequados para EAs escritos em MQL4.

Este artigo discute a implementação de vários métodos de filtragem de tempo de um Expert Advisor multiplataforma. As classes de filtro de tempo são responsáveis ​​por verificar se um determinado momento corresponde a uma determinada configuração de tempo definida.

Este artigo resume e sintetiza os princípios da criação de algoritmos e elementos dos sistemas de negócio. O artigo considera o planejamento do algoritmo de especialista. Como um exemplo, a classe CExpertAdvisor é considerada, o que pode ser usado para facilmente e rapidamente desenvolver sistemas de negócio.

Este artigo descreve uma nova abordagem para cobertura de posições e desenhar uma linha na discussão entre os usuários do MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sobre esta questão. Ele é uma continuação da primeira parte: "Negociação Bidirecional e de Cobertura de Posições no MetaTrader 5 Através do Painel de HedgeTerminal, Parte 1". Na segunda parte, nós discutimos a integração do Expert Advisors personalizado com o HedgeTerminalAPI, que é uma biblioteca de visualização especial projetada para a negociação bidirecional em um ambiente de software confortável, fornecendo ferramentas para o gerenciamento de posições de forma conveniente.

Desta vez, vamos criar um Expert Advisor multi-moeda com um algoritmo de negociação baseado no envio de ordens pendentes do tipo Buy Stop e Sell Stop. Neste artigo veremos os seguintes tópicos: a negociação em um intervalo de tempo especificado, colocar/modificar/remover as ordens pendentes, verificar se a última posição foi fechada no Take Profit ou no Stop Loss e controlar o histórico de transações para cada símbolo.

Neste artigo, vamos expandir o conjunto de ferramentas atual. Para isso, acrescentaremos recursos para fechar ordens de negociação atendendo a certas condições, além disso, criaremos uma tabela para registrar ordens a mercado e pendentes, que poderão ser editadas.

Neste artigo, estudaremos um algoritmo para criar um testador de modelos de candles, em linguagem OpenCL, no modo "OHLC em M1". Além disso, compararemos sua velocidade com a do testador de estratégia embutido, no modo de otimização rápida e lenta.

No artigo, é apresentado o processo de desenvolvimento e implementação de uma classe-robô de sinais com base em pivôs, isto é, níveis de reversão. Com base nesta classe é construída uma estratégia usando a Biblioteca padrão. São consideradas as possibilidades de desenvolver uma estratégia de pivôs adicionando filtros.

O que o seu programa deve fazer, se os painéis de controle gráfico foram removidos ou modificados por alguém? Neste artigo, vamos mostrar a você o porquê de não ter objetos no gráfico "sem dono" e como não perder o controle sobre eles, se forem renomeados ou excluídos após o aplicativo ser deletado.

Sabemos que a função de densidade de probabilidade (PDF) de um ciclo de mercado não se parece com uma curva de Gauss e sim com uma PDF de onda senoidal e que a maioria dos indicadores supõe que a PDF de ciclo de mercado seja uma curva de Gauss, precisamos encontrar uma maneira de "corrigir" isso. A solução é utilizar a transformada de Fisher. A transformada de Fisher faz com que a PDF de qualquer forma de onde se aproxime a uma onda de Gauss. Este artigo descreve a matemática por trás da transformada de Fisher e da transformada inversa de Fisher e sua aplicação a negociação. Um módulo de sinal de negócio proprietário com base na transformada inversa de Fisher é apresentada e avaliada.

Na primeira parte do artigo, eu descrevi um indicador ZigZag modificado e uma classe para receber os dados desses tipos de indicadores. Aqui, eu mostrarei como desenvolver indicadores baseados nessas ferramentas e escrever um EA para testes que apresentem operações de acordo com os sinais formados pelo indicador ZigZag. Como complemento, o artigo apresentará uma nova versão da biblioteca EasyAndFast para o desenvolvimento de interfaces gráficas do usuário.

Mais de 50 000 pedidos foram concluídos até outubro de 2018 pelos membros do serviço oficial Freelance MetaTrader — o maior site freelance do mundo para programadores MQL, contando com mais de mil desenvolvedores, com dezenas encomendas diárias e com localização em 7 idiomas.

EA Tree é o primeiro construtor do Consultor Especialista do MetaTrader MQL5 com recurso de arrastar e soltar. Você pode criar um MQL5 complexo usando uma interface gráfica do usuário muito fácil de usar. Na árvore EA, Consultores Especialistas são criados por ligação de caixas juntas. As caixas podem conter funções MQL5, indicadores técnicos, indicadores personalizados ou valores. Usando as "três caixas", o EA Tree gera o código MQL5 do Expert Advisor.

Aprenda como criar um EA que opera de forma automática, isto de forma simples e o mais seguro possível.

Este artigo nos leva a uma nova direção no desenvolvimento de EAs, indicadores e scripts no MQL4 e MQL5. No futuro, este paradigma de programação gradualmente se tornará uma padrão base para todos os negociantes na implementação de EAs. Usando o paradigma de programação baseada em autômatos, os desenvolvedores no MQL5 e MetaTrader 5 estarão próximos de criar uma nova linguagem - MQL6 - e uma nova plataforma - MetaTrader 6.

O artigo fornece uma descrição dos modos de uso da análise de regressão múltipla para desenvolvimento dos sistemas de negócio. Ele demonstra o uso da análise de regressão para automação da busca de estratégia. é dado neste exemplo uma equação de regressão gerada e integrada em um EA sem necessitar alta proficiência em programação.

No mês, os mercados caíram mais de 30%. Estamos no momento oportuno para testar Expert Advisors gradadores e martingale. Este artigo é uma continuação da série de artigos "Criando um EA gradador multiplataforma", cuja publicação não tinha sido planejada. Mas, uma vez que o próprio mercado nós dá uma oportunidade para fazer um teste de estresse do EA gradador, é bom aproveitá-la. Então, vamos direto ao assunto.

O artigo examina a possibilidade de criar um feed de notícias flexível, que oferece muitas opções para escolher o tipo de notícias e sua fonte. Além disso, ele mostra como você pode integrar uma API da Web ao terminal MetaTrader 5.

O artigo sugere uma tecnologia que ajuda todos a criar estratégias de negociação personalizadas, montando um conjunto de indicadores individuais, além de desenvolver sinais personalizados de entrada no mercado.

Neste artigo, examinaremos criticamente a divergência clássica e analisaremos a eficácia de vários indicadores. Também oferecemos variantes de filtragem para aumentar a precisão da análise e continuar a considerar soluções não padrão. Como resultado, criaremos uma ferramenta atípica para resolver a tarefa em questão.