Reversão: criemos um ponto de entrada e programemos um algoritmo de negociação manual

Introdução

Depois de ter considerado os artigos Reversão: reduzindo o rebaixamento máximo e testando outros mercados e Reversão: o santo graal ou um equívoco perigoso?, agora estudaremos a reversão. Abordaremos a aplicação dessa estratégia de negociação em diferentes mercados, encontraremos os mais adequados e criaremos regras básicas para implementar uma reversão adequada. Embora pareça que esse tópico foi encerrado e que não haja mais sobre o que escrever, existe um problema falado anteriormente, mas cuja solução nunca encontramos.

Esse problema tem a ver com certo ponto de entrada que não está ligado a nada em nossa estratégia de negociação, o que significa que se pode entrar no trade a qualquer momento e que o resultado pode ser imprevisível. Assim, pode acontecer que alguém lucre ou que, após 5 minutos de ter entrado, perca em toda a cadeia de trades.

Por esse motivo, todos os testes que realizamos em artigos anteriores podem ser considerados confiáveis somente se a entrada no trade for realizada exatamente naquele dia, hora e minuto no histórico quando o testador de estratégias começou a fazer isso. Em outras palavras, não se pode garantir exatamente o mesmo aumento de lucros se a entrada for realizada um minuto antes ou depois.

Seja como for, precisamos de regras que nos permitam determinar quando entrar no trade e em que direção fazer isso. Convém que tais regras não piorem muito nosso gráfico de lucros. Dito isso, tentemos encontrar essas regras.

Instrumentos de teste

Realizaremos testes nos instrumentos que melhor se desempenharam no artigo anterior e que, ao mesmo tempo, tiveram um histórico suficiente, para que os resultados agora não pareçam aleatórios.

Como no artigo anterior, trabalharemos com várias corretoras e pegaremos instrumentos de vários mercados, para realizar os testes. No entanto, não estará o mercado Forex, só porque não foi possível obter resultados semelhantes ou melhores usando indicadores padrão. Como determinado no primeiro artigo, nenhum dos indicadores testados no mercado Forex pode ser comparado com entradas regulares a qualquer momento.

Neste artigo, trabalharemos com os seguintes instrumentos.

Corretora 1, mercado de ações: TripAdvisor, Sberbank, Nintendo_US, Tencent, Michael_Kors, Starbucks, Gazprom, Petrobras, Snap, SQM.

Corretora 2, mercado de ações: ORCL.m, INTC.m, FOXA.m, SBUX.m, NKE.m, HPE.m, MSFT.m, KO.m, ATVI.m.

Corretora 1, índices: YM.

Corretora 2, commodities: BRENT.

Alterações no EA RevertEA

Em comparação com o artigo anterior, no EA RevertEA foram feitas as seguintes alterações:

• adicionado botão Fechar, permitindo que encerrar a posição atual aberta;
• adicionada a exibição do lucro atual da posição no gráfico (ao lado do botão Fechar);
• adicionado modo stop loss como uma porcentagem do preço atual;
• às configurações adicionados os parâmetros Usar trailing constante após N pontos de lucro e Trailing constante em pontos;
• adicionado o modo de execução de trades ORDER_FILLING_IOC.
  

Alterações no EA RevertManualEA

No EA RevertManualEA foram feitas as seguintes alterações:

• adicionado o botão Fechar tudo, permitindo fechar todas as posições controladas pelo EA;
• ao lado do botão Fechar tudo é mostrado o lucro total de todas as posições controladas pelo EA;
• exibidos no gráfico botões de todas as posições controladas pelo EA;
• adicionado o modo de execução de trades ORDER_FILLING_IOC.

Botões de posição controlados pelo EA. Ao clicar no botão do símbolo, é aberto o gráfico do instrumento correspondente. Além disso, esses botões também são informativos. Eles mostram o nome do símbolo, o passo atual e o lucro atual da posição. Se o botão muda de cor, a posição está completamente fechada (quer por take-profit quer todas os passos da cadeia acabaram).

Observe também a nova opção Mostrar qual a última perda ao clicar no botão de símbolo. Por padrão, é definido como true. Em outras palavras, nos comentários do gráfico aberto ao clicar no botão do instrumento controlado pelo EA, será exibido o valor da última perda. Isso é assim, para ver imediatamente qual o lucro mínimo necessário a obter na posição para cobrir todas as perdas na cadeia.

Criemos o ponto de entrada

Para que os resultados do sistema de negociação não dependam do momento em que entramos, precisamos criar regras que nos permitam entrar apenas sob um certo conjunto de circunstâncias, e não toda vez que não houver posições abertas no instrumento.

Na minha opinião, a média móvel é a melhor opção para determinar tal ponto de entrada.

Em primeiro lugar, ela permite determinar a tendência global e, portanto, a direção da entrada: se a média móvel crescer, a entrada será em Long, caso contrário, em Short.

Em segundo lugar, uma regra adicional permite limitar a entrada em si. Por exemplo, somente depois que a barra anterior cruzar a linha média móvel para cima ou para baixo.

Essas regras serão nossas condições de entrada. Suas opções de uso têm sido implementadas no EA RevertEA. Para adaptá-lo ao funcionamento da média móvel, basta alterar os seguintes parâmetros:

• Abrir posições curtas — definir como true, caso contrário, o EA só abrirá posições em Long, ignorando os sinais em Short;
• Período — definir o período desejado nesta configuração no bloco Indicador MA #1;
• todas as outras configurações no bloco Indicador MA #1 são alteradas de forma personalizada.

No entanto, como de costume, aqui é anexado um arquivo com arquivos SET contendo as configurações encontradas para determinados instrumentos.

Neste artigo, usaremos uma média móvel simples. Se você preferir outra, no bloco Indicador MA #1 configurações do EA, você pode selecionar a desejada.

Mercado de ações. No último artigo, descobrimos que o mercado de ações é o mais adequado para a estratégia de reversão. Comecemos por aí.

Primeiro, comparemos os resultados dos instrumentos para a corretora №1. Deixe-me lembrá-lo de que essa corretora possui seu próprio swap para cada instrumento (veja a tabela do artigo anterior), mas, em qualquer caso, esses swaps para posições em Long são pelo menos duas vezes maiores do que os da corretora №2. A vantagem é que para as posições em short os swap são positivos, ou seja, o swap é pago a você por manter uma posição em Short.

Os resultados dos testes para todos os mercados são reunidos numa tabela. Primeiro, na tabela cada fila contém informações dos resultados do teste sem o uso de nenhum indicador, ou seja, quando uma posição é aberta imediatamente, assim que o take-profit ou o stop-loss fecha a cadeia de trades anterior. Além disso, a cada nova linha, na fila da tabela, o resultado do teste para o mesmo símbolo é exibido nos mesmos valores SL e TP, mas usando o indicador Média Móvel Simples.

Como o EA RevertEA permite negociar sem reversão, também verifiquemos qual será a rentabilidade ao operar com a ajuda de uma média móvel, por assim dizer, de maneira clássica. Os melhores resultados desses testes serão exibidos na terceira linha de cada fila da tabela.

Os resultados do teste da estratégia de negociação com reversão sem indicadores diferem dos resultados do artigo anterior. Afinal, mais de um mês se passou. Portanto, veremos de vez o que mudou nos resultados do teste.

Antes de passar para os resultados do teste, lembremos o propósito de algumas colunas da tabela:

• % por ano — este indicador é calculado de acordo com a seguinte fórmula: ((lucro/max. rebaixamento)*100)/anos para os quais há dados históricos do instrumento, é um número aproximado e é dado para análise comparativa;
• max. Max. perdas — mostra o número máximo de perdas consecutivas, ou seja, até que profundidade mergulhamos na cadeia até chegarmos ao take-profit;
• trades (ano/total) — número médio de posições que serão abertas no instrumento por ano (número total de trades dividido pelo número de anos para os quais há dados).
  

Corretora №1, mercado de ações:

Símbolo	Trades (ano/total)	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	% por ano	Max. perdas	SL	TP
TripAdvisor, revert  TripAdvisor, revert + MA  TripAdvisor, no revert	98 / 246  46 / 116  65 / 164	1.36  1.6  1.69	98  53  6	231  156  49	94 %  117 %  326%	6  4  9	155  155  60	195  195  155
Sberbank, revert  Sberbank, revert + MA  Sberbank, no revert	150 / 225  118 / 178  231 / 347	1.34  1.31  0.79	45  17  43	86  49  -37	127 %  192 %  -	5  5  9	420  420  155	510  510  360
Nintendo_US, revert  Nintendo_US, revert + MA  Nintendo_US, no revert	169 / 339  32 / 64  25 / 51	1.49  1.72  1.12	18  16  7	104  59  4	288 %  184 %  28 %	6  4  5	55  55  35	80  80  55
Tencent, revert  Tencent, revert + MA  Tencent, no revert	74 / 223  26 / 80  18 / 54	2.54  2.48  1.47	43  69  6	527  381  20	408 %  184 %  111 %	5  5  3	450  450  530	1500  1500  880
Michael_Kors, revert  Michael_Kors, revert + MA  Michael_Kors, no revert	36 / 109  23 / 70  15 / 46	1.51  1.57  1	134  71  15	240  140  0	59 %  65 %  -	5  4  4	190  190  200	330  330  400
Starbucks, revert  Starbucks, revert + MA  Starbucks, no revert	15 / 231  11 / 171  20 / 300	1.69  1.64  1.07	38  36  13	251  174  11	45 %  33 %  5 %	4  4  6	160  160  95	195  195  105
Gazprom, revert  Gazprom, revert + MA  Gazprom, no revert	265 / 398  101 / 152  36 / 54	1.33  1.42  1.03	59  18  20	142  55  2	160 %  203 %  6 %	6  4  5	150  150  240	180  180  480
Petrobras, revert  Petrobras, revert + MA  Petrobras, no revert	23 / 337  15 / 219  11 / 162	1.61  1.64  1.16	86  160  28	623  388  39	49 %  16 %  9 %	5  5  7	240  240  240	300  300  410
Snap, revert  Snap, revert + MA  Snap, no revert	62 / 93  24 / 36  24 / 37	1.97  3.47  1.49	44  12  7	227  95  12	343 %  527 %  114 %	4  2  6	75  75  45	135  135  120
SQM, revert  SQM, revert + MA  SQM, no revert	64 / 162  29 / 74  22 / 57	1.81  1.89  1.02	55  68  12	288  142  1	209 %  83 %  3 %	5  5  5	125  125  150	240  240  185

Por agora, não tiremos conclusões, simplesmente olhemos para os gráficos correspondentes e façamos as conclusões de todos os mercados de vez, no final desta seção.

Quanto aos gráficos, eles usam as seguintes abreviações:

• PLAIN — gráfico de estratégia de negociação sem indicadores (entrada em Long assim que não houver posição do símbolo);
• MA — entrada baseada nos sinais da média móvel;
• NOREVERT — entrada baseada nos sinais da média móvel sem o uso de reversão.

TripAdvisor:

Sberbank:

Nintendo_US:

Tencent:

Michael_Kors:

Starbucks:

Gazprom:

Petrobras:

Snap:

SQM:

Agora vejamos os resultados da corretora №2. Ela tem um swap negativo, independentemente da direção da posição. Além disso, ao contrário da corretora №1, esta não paga dividendos a partir de suas posições em Long. No entanto, a vantagem é que ela não tira os dividendos das posições em Short.

Corretora №2, mercado de ações:

Símbolo	Trades (ano/total)	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	% por ano	Max. perdas	SL	TP
ORCL.m, revert  ORCL.m, revert + MA  ORCL.m, no revert	44 / 246  26 / 147  13 / 76	1.07  1.64  1.51	275  65  9	46  281  24	3 %  78 %  48 %	8  6  7	90  90  100	150  150  235
INTC.m, revert  INTC.m, revert + MA  INTC.m, no revert	33 / 182  19 / 109  29 / 162	1.92  1.94  1.31	23  24  6	219  116  22	173 %  87 %  66 %	4  4  7	130  130  70	180  180  145
FOXA.m, revert  FOXA.m, revert + MA  FOXA.m, no revert	53 / 268  41 / 207  28 / 144	1.6  1.66  1.07	47  28  8	201  150  6	85 %  107 %  15 %	5  4  5	90  90  115	120  120  135
SBUX.m, revert  SBUX.m, revert + MA  SBUX.m, no revert	49 / 270  28 / 154  31 / 173	1.5  1.86  1.11	58  22  11	217  143  9	68 %  118 %  13 %	5  4  8	130  130  70	160  160  150
NKE.m, revert  NKE.m, revert + MA  NKE.m, no revert	35 / 197  22 / 123  26 / 146	2.26  2.32  1.29	140  75  11	947  422  28	122 %  102 %  46 %	6  5  8	135  135  105	275  275  205
HPE.m, revert  HPE.m, revert + MA  HPE.m, no revert	33 / 99  16 / 48  12 / 38	1.89  3.55  2.05	27  8  7	104  51  19	128 %  212 %  90 %	4  2  5	55  55  55	70  70  85
MSFT.m, revert  MSFT.m, revert + MA  MSFT.m, no revert	36 / 199  28 / 158  37 / 206	2.11  2.06  1.23	70  73  12	508  478  31	131 %  119 %  46 %	7  5  9	150  150  100	275  275  205
KO.m, revert  KO.m, revert + MA  KO.m, no revert	20 / 110  16 / 93  14 / 82	2.02  1.77  1.75	29  51  7	144  147  31	90 %  52 %  80 %	4  5  3	100  100  120	160  160  150
ATVI.m, revert  ATVI.m, revert + MA  ATVI.m, no revert	77 / 425  24 / 135  19 / 109	1.34  1.99  1.52	54  15  7	235  109  33	79 %  132 %  85 %	5  3  4	135  135  115	140  140  155

De todos os instrumentos considerados no último mês, apenas ORCL.m nos incomodou, pois chegou ao final da cadeia — passo 8 — e tivemos uma perda ao longo de toda ela, usando uma estratégia de negociação sem indicador. Por isso, a porcentagem de lucro por ano foi muito pequena. Curiosamente, se nós tivéssemos negociado com base no indicador, essa perda teria sido evitada.

ORCL.m:

INTC.m:

FOXA.m:

SBUX.m:

NKE.m:

HPE.m:

MSFT.m:

KO.m:

ATVI.m:

Índices. Consideramos apenas o índice Dow Jones (YM), usando a corretora №1. Seu gráfico de lucro pode ser chamado de perfeito, mais precisamente, de perfeito para o artigo anterior, pois, nos novos testes, inesperadamente em 2009, a cadeia foi interrompida, o que não acontecia antes. No entanto, a adição de uma média móvel poderia ter ajudado a evitar da perda em toda a cadeia, como pode ser visto no gráfico abaixo.

Corretora №1, índices:

Símbolo	Trades (ano/total)	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	% por ano	Max. perdas	SL	TP
YM, revert  YM, revert + MA  YM, no revert	106 / 1 287  76 / 958  54 / 678	1.46  1.51  0.9	2 797  1 343  820	20 089  13 216  -636	57 %  78 %  -	8  6  11	155  155  170	210  210  200

Commodities. Consideramos apenas o petróleo Brent, usando a corretora №2. No último artigo, só este instrumento mostrou uns bons lucro e gráfico de saldo. No entanto, apesar de ter adicionado uma média móvel e, assim, ter reduzido o número máximo de perdas contínuas, os resultados gerais se tornaram muito piores.

Corretora №2, commodities:

Símbolo	Trades (ano/total)	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	% por ano	Max. perdas	SL	TP
Brent, revert  Brent, revert + MA  Brent, no revert	146 / 733  137 / 685  136 / 682	1.5  1.26  1.1	8 721  8 962  154	31 144  18 624  338	71 %  41 %  43 %	21  19  17	70  70  60	275  275  215

Resumindo

Agora, qual o nosso resultado? Conseguimos criar o ponto de entrada. Portanto, a data a partir da qual começamos o teste não afeta muito os resultados.

Além disso, para a maioria dos instrumentos, conseguimos aumentar a rentabilidade, bem como reduzir em 1-2 passos o número máximo de perdas contínuas.

Já o lucro líquido de todos os instrumentos diminuiu, pois o número de trades foi reduzido em 1,5-2 vezes. Aqui você terá que decidir o que será mais importante - maiores lucros ou menores riscos.

Testemos o nível de stop-loss como uma porcentagem do preço e do ATR

Nos comentários aos artigos anteriores, foi afirmado que, em vez de usar valores fixos para o stop-loss e para o take-profit, era mais correto usar a porcentagem em relação ao ATR. O que faz sentido. Como realmente é possível durante 15 anos de teste usar os mesmos stop-loss e take-profit? Afinal, em primeiro lugar, em diversos períodos, a volatilidade do instrumento é diferente. Além disso, o preço do instrumento no transcurso de 15 anos pode mudar, o que não bate com usarmos um stop-loss selecionado há 15 anos.

Por esse motivo, o EA RevertEA foi modificado para que o nível de stop-loss possa ser indicado não apenas em pontos, mas também como uma porcentagem do preço atual ou como uma porcentagem do ATR. O parâmetro Tipo de stop-loss nas configurações do EA é responsável por fazer isso.

Neste caso, o ATR será determinado de acordo com o método de Gerchik, ou seja, no gráfico diário, sem levar em conta barras muito pequenas ou muito grandes. Adicionalmente, o método padrão será usado somente se não houver suficientes barras para os cálculos.

Se esta definição do ATR não for adequada, você pode facilmente reescrever a função getATR para atender às suas necessidades. Esta função está no arquivo strategy_base.mqh na pasta Strategies. Abaixo apresento seu código fonte original:

double getATR(string name){
   MqlRates rates[];
   ArraySetAsSeries(rates, true);
   double atr=0;
   double pre_atr=0;
   int count=0;
   
   // obtemos dados sobre barras nos últimos sete dias
   // (em excesso, pois consideraremos 5 dias do ATR)
   int copied=CopyRates(name, PERIOD_D1, 0, 7, rates);
   
   // determinamos o ATR dos últimos 7 dias sem considerar
   // barras muito grandes e muito pequenas
   if(copied>=5){
      for(int j=1; j<copied; j++){
         pre_atr+=rates[j].high-rates[j].low;
      }
      pre_atr/=(copied-1);
   }
   
   // determinamos o ATR nos últimos 5 dias ou menos, considerando
   // barras muito grandes e muito pequenas
   // isto é, barras maiores que 1,5 ATR durante 7 dias
   // e barras menores que 0,3 ATR durante 7 dias
   // são descartadas
   if(pre_atr>0){
      for(int j=1; j<copied; j++){
         if( rates[j].high-rates[j].low > pre_atr*1.5 ) continue;
         if( rates[j].high-rates[j].low < pre_atr*0.3 ) continue;
               
         if( ++count > 5 ){
            count=5;
            break;
         }
               
         atr+=rates[j].high-rates[j].low;
      }
      // se houver poucas barras de tamanho médio
      // consideraremos o usual ATR 5
      if(count<2){
         count=0;
         for(int j=1; j<=5; j++){
            ++count;
            atr+=rates[j].high-rates[j].low;
         }
      }
      atr= NormalizeDouble(atr/count, _Digits);
   }
         
   return atr;
}

Quanto ao nível de take-profit, agora pode ser indicado não apenas em pontos, mas também em stop-loss(parâmetro Tipo de take-profit nas configurações do EA). Por exemplo, o take-profit a uma distância de 3 stop-loss em relação ao preço de abertura.

Abaixo estão os resultados comparativos de testes com várias maneiras de definir o nível de stop-loss. O teste foi realizado sem o uso de média móvel, pois, neste caso, há mais pontos de entrada, o que significa que os resultados para a análise comparativa são mais precisos.

Na tabela, cada fila consiste em 3 linhas:

• stop-loss e take-profit em pontos;
• stop-loss como uma porcentagem do preço, take-profit como um multiplicador de stop-loss;
• stop-loss como uma porcentagem do ATR, take-profit como multiplicador de stop-loss.

Quanto ao Snap, quando comecei a testar o stop-loss como uma porcentagem do ATR, a corretora descontinuou a negociação usando este instrumento. A única coisa que se podia fazer era fechar os trades, portanto, não era possível testá-lo.

Símbolo	Trades (ano/total)	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	% por ano	Max. perdas	SL	TP
TripAdvisor  TripAdvisor, percent  TripAdvisor, atr	98 / 246  532 / 1 331  56 / 141	1.36  1.41  1.42	98  310  386	231  1 161  366	94 %  149 %  37 %	6  11  8	155  1  96	195  1.7  2.7
Sberbank  Sberbank, percent  Sberbank, atr	150 / 225  178 / 267  196 / 295	1.34  1.63  1.78	45  223  67	86  713  257	127 %  213 %  255 %	5  11  6	420  1.2  73	510  2.6  1.7
Nintendo_US  Nintendo_US, percent  Nintendo_US, atr	169 / 339  182 / 365  144 / 288	1.49  1.39  1.65	18  31  35	104  100  182	288 %  161 %  260 %	6  5  9	55  1.2  82	80  1.4  4.1
Tencent  Tencent, percent  Tencent, atr	74 / 223  25 / 76  213 / 640	2.54  2.18  1.38	43  24  42	527  168  177	408 %  233 %  140 %	5  4  6	450  3.6  76	1500  2  1.4
Michael_Kors  Michael_Kors, percent  Michael_Kors, atr	36 / 109  46 / 140  84 / 252	1.51  2.6  2.18	134  281  266	240  1 452  1 352	59 %  172 %  169 %	5  7  7	190  3  77	330  2  2.3
Starbucks  Starbucks, percent  Starbucks, atr	15 / 231  26 / 388  56 / 816	1.69  1.26  1.2	38  743  426	251  531  740	45 %  4 %  11 %	4  30  17	160  2.8  75	195  3.5  4.1
Gazprom  Gazprom, percent  Gazprom, atr	265 / 398  64 / 97  76 / 114	1.33  1.99  3.02	59  102  115	142  294  404	160 %  192 %  234 %	6  11  9	150  1.6  69	180  2.8  3.7
Petrobras  Petrobras, percent  Petrobras, atr	23 / 337  25 / 375  55 / 803	1.61  1.45  1.92	86  391  650	623  456  3 743	49 %  8 %  39 %	5  12  20	240  1.6  83	300  2.8  4
Snap  Snap, percent  Snap, atr	62 / 93  55 / 83  -	1.97  2.85  -	44  83  -	227  411  -	343 %  330 %  -	4  5  -	75  4  -	135  2.7  -
SQM  SQM, percent  SQM, atr	64 / 162  58 / 145  170 / 426	1.81  1.79  1.32	55  128  249	288  337  314	209 %  105 %  50 %	5  6  9	125  3.4  67	240  1.7  1.9
ORCL.m  ORCL.m, percent  ORCL.m, atr	44 / 246  16 / 88   215 / 1 186	1.07  1.64  1.24	275  65  261	46  146  351	3 %  40 %  24 %	8  5  8	90  4  70	150  1.4  1.4
INTC.m  INTC.m, percent  INTC.m, atr	33 / 182  25 / 142  116 / 641	1.92  3.36  1.62	23  133  385	219  1 323  1 358	173 %  180 %  64 %	4  6  14	130  2.4  56	180  3.2  4.1
FOXA.m  FOXA.m, percent  FOXA.m, atr	53 / 268  93 / 467  234 / 1 171	1.6  1.57  1.28	47  133  165	201  407  305	85 %  61 %  36 %	5  7  8	90  2  71	120  1.4  1.4
SBUX.m  SBUX.m, percent  SBUX.m, atr	49 / 270  62 / 345  154 / 849	1.5  1.89  1.5	58  100  269	217  694  1 379	68 %  126 %  93 %	5  7  15	130  1.8  57	160  1.7  3.2
NKE.m  NKE.m, percent  NKE.m, atr	35 / 197  20 / 112  407 / 2 240	2.26  2.18  1.17	140  41  174	947  257  384	122 %  113 %  40 %	6  3  12	135  4  47	275  1.4  1.7
HPE.m  HPE.m, percent  HPE.m, atr	33 / 99  66 / 198  60 / 180	1.89  1.76  2.62	27  52  110	104  143  674	128 %  91 %  204 %	4  5  14	55  2.8  76	70  1.4  3.8
MSFT.m  MSFT.m, percent  MSFT.m, atr	36 / 199  28 / 154  126 / 693	2.11  1.39  1.42	70  340  434	508  288  1 042	131 %  15 %  43 %	7  6  16	150  3.2  69	275  1.4  2.9
KO.m  KO.m, percent  KO.m, atr	20 / 110  22 / 121  125 / 688	2.02  2.12  1.35	29  163  244	144  397  2 272	90 %  44 %  169 %	4  6  14	100  2  64	160  2  2.9
ATVI.m  ATVI.m, percent  ATVI.m, atr	77 / 425  15 / 83  194 / 1 072	1.34  2.86  1.46	54  302  235	235  1 313  1 198	79 %  79 %  92 %	5  6  9	135  4  60	140  3.2  2.3
YM  YM, percent  YM, atr	106 / 1 287  157 / 1 969  234 / 2 927	1.46  1.29  1.02	2 797  13 288  19 984	20 089  41 936  2 669	57 %  25 %  1 %	8  27  17	155  0.6  51	210  2.9  1.7
Brent  Brent, percent  Brent, atr	146 / 733  114 / 574  81 / 407	1.5  1.21  1.34	8 721  13 883  9 368	31 144  12 988  16 587	71 %  18 %  35 %	21  19  13	70  1.4  70	275  3.8  3.2

Não se pode dizer que alguma uma das maneiras de calcular o stop-loss foi a melhor em todos os instrumentos testados, pois os stop-losses em pontos, em porcentagem do preço e em porcentagem do ATR mostraram o melhor lucro em certos momentos. Porém, surge certo padrão. O número máximo de trades não-lucrativos seguidos em geral aumenta significativamente quando o stop-loss é usado tanto como porcentagem do preço, quanto como porcentagem do ATR, consequentemente, também incrementa o rebaixamento máximo.

Seja como for, é impossível dizer inequivocamente qual das opções para definir o nível de stop-loss e take-profit é melhor. Mas, na minha opinião, o uso de stop-loss e de take-profit em pontos apresenta melhores resultados, uma vez que leva a um rebaixamento menor.

Testemos o trailing-stop

Muitos traders preferem usar um trailing-stop flutuante, argumentando que isso permite manter o lucro ganho, aumentando assim a lucratividade do EA. Assim, tetemos implementar essa abordagem.

Para fazer isso, existem dois parâmetros nas configurações do EA:

• Usar trailing constante após N pontos de lucro — determina o número de pontos que o preço deve atravessar na direção do take-profit para ativar o mecanismo de trailing-stop (esta restrição é necessária para não fechar a cadeia com prejuízo nas etapas de reversão subsequentes, especialmente se o lote não for duplicado em cada passo);
• Trailing constante em pontos — número de pontos - em relação ao preço atual - para mover o stop-loss da posição, se atendida a regra da configuração Usar trailing constante após N pontos de lucro.

No início de cada barra, o EA determina se o stop-loss deve ser movido para mais perto do preço, ou seja, a cada 15 minutos, uma vez que em todos os testes usamos o período M15.

Se um movimento for necessário, além de mover diretamente o stop-loss, é cancelado o nível de take-profit. Assim, a única opção que resta é a de fechar a posição usando stop-loss, em outras palavras, assim, além de evitar uma possível mudança na direção do movimento do preço, o trailing-stop permite aumentar as margens de lucro cancelando o take-profit.

Abaixo está uma tabela comparativa dos melhores resultados sem e com trailing-stop.

Símbolo	Trades (ano/total)	Rentabilidade	Max. rebaixamento	Lucro	% por ano	Max. perdas
TripAdvisor  TripAdvisor, trailing	100 / 250  99 / 248	1.5  1.53	98  100	315  321	128 %  128 %	6  6
Sberbank  Sberbank, trailing	157 / 236  158 / 238	1.37  1.55	45 44	98  148	145 %  224 %	5  5
Nintendo_US  Nintendo_US, trailing	171 / 342  173 / 347	1.38  1.2	18  37	90  51	250 %  68 %	6  9
Tencent  Tencent, trailing	78 / 234  69 / 209	1.9  2.3	150  82	415  438	92 %  178 %	8  7
Michael_Kors  Michael_Kors, trailing	38/ 114  48 / 145	1.46  1.46	134  116	247  169	61 %  48 %	5  5
Starbucks  Starbucks, trailing	16 / 234  15 / 227	1.66  1.6	38  51	247  234	44 %  31 %	4  4
Gazprom  Gazprom, trailing	288 / 433  295 / 443	1.34  1.4	59  39	155  162	175 %  276 %	6  5
Petrobras  Petrobras, trailing	24 / 349  23 / 344	1.4  1.52	126  102	547  541	29 %  36 %	8  5
SQM  SQM, trailing	64 / 164  69 / 174	1.82  1.8	55  83	298  400	216 %  192 %	5  5
ORCL.m  ORCL.m, trailing	44 / 246  46 / 254	1.07  1.46	275  225	46  294	3 %  23 %	8  7
INTC.m  INTC.m, trailing	31 / 172  31 / 174	1.77  1.7	52  52	216  218	75 %  75 %	5  6
FOXA.m  FOXA.m, trailing	52 / 260  68 / 342	0.91  1.38	413  62	-57  126	-  40 %	8  5
SBUX.m  SBUX.m, trailing	49 / 272  49 / 269	1.5  1.49	58  63	218  214	68 %  67 %	5  5
NKE.m  NKE.m, trailing	35 / 198  35 / 199	2.26  2.01	140  84	957  407	122 %  88 %	6  5
HPE.m  HPE.m, trailing	30 / 90  41 / 125	1.4  1.4	46  21	75  43	54 %  68 %	5  3
MSFT.m  MSFT.m, trailing	37 / 207  37 / 208	2.04  1.12	70  442	538  112	139 %  4 %	7  8
KO.m  KO.m, trailing	20 / 105  20 / 109	1.56  1.86	107  44	133  164	22 %  67 %	5  5
ATVI.m  ATVI.m, trailing	79 / 435  80 / 443	1.27  1.26	56  56	201  199	65 %  64 %	5  5
YM  YM, trailing	106 / 1 288  106 / 1 290	1.3  1.3	7 285  6 989	15 090  14 622	16 %  16 %	8  8
Brent  Brent, trailing	151 / 759  149 / 748	1.3  1.44	8 721  8 790	21 950  28 537	50 %  64 %	21  21

Como se pode ver, em certas ocasiões o trailing-stop aumenta a rentabilidade e em outras a reduz, por isso, não se pode dizer que o trailing-stop é algo bom. Além disso, ao observar instrumentos com um histórico grande (Starbucks, Petrobras, YM), o trailing-stop neles reduz a lucratividade, portanto, talvez um aumento na rentabilidade em instrumentos sem histórico grande seja simplesmente um acidente.

Porém, o que pode realmente fazer o trailing-stop é reduzir as chances de obter um stop-loss em toda a cadeia de trades. Por exemplo, observe os resultados do instrumento FOXA.m. Sem trailing, encontramos um stop-loss em toda a cadeia de trades, enquanto com o trailing conseguimos evitá-lo.

Seja como for, é estranho que nos testes atuais no FOXA.m os resultados do teste tenham se tornado muito piores do que nos testes da tabela anterior. Ao observar o relatório do testador de estratégias para este instrumento (anexado ao artigo), pode-se ver que o stop-loss para toda a cadeia de trades ocorreu há muito tempo. O estranho é que antes ao realizar vários testes não acontecia isso.

Infelizmente, o testador de estratégia nem sempre realiza os testes da mesma maneira. Às vezes ele usa 0% dos dados reais no mesmo instrumento, às vezes 2%, às vezes 8% e assim por diante. Por essa razão, mudam os resultados de teste.

Eu não sei por que isso acontece (se você sabe como garantir que os resultados do testador de estratégias sejam sempre os mesmos, escreva nos comentários). Porém, esse é outro motivo pelo qual a única forma de confiar nos resultados com base dados históricos é sendo muito cauteloso.

Sinais baseados em reversão

Já passaram mais de 3 meses desde o lançamento do sinal no mercado Forex usando a estratégia de negociação reversão. Não se trata de um período muito longo, mas podemos ir resumindo resultados provisórios.

Por enquanto, o mais importante é que estamos no lucro. Em média, é de 8% ao mês, ou seja, cerca de 100% ao ano.

Além do primeiro mês, ainda não houve meses não rentáveis. Podemos compreender o porquê da perda no primeiro mês. Em primeiro lugar, o sinal funcionou apenas alguns dias. Em segundo lugar, como usamos entramos numa direção predeterminada, não é de surpreender que os primeiros passos no funcionamento do EA tenham se mostrado não rentáveis.

Uma da desvantagens pode ser que o ouro alcançou 7 passos na cadeia. O que impressiona, porque segundo os resultados dos testes de 18 anos, o ouro atingiu um máximo de 8 passos na cadeia, enquanto, aqui, temos apenas 3 meses de testes, e já 7 passos. Seja como for, não esperei pelo take-profit e fechei toda a cadeia assim que o lucro superou as perdas em toda a cadeia de trades. É possível que houvesse perdas no swap, mas elas foram mais do que compensadas pelo lucro de outros instrumentos.

O maior rebaixamento, observado na figura acima, é precisamente devido ao stop-loss em 6 e 7 passos, para o ouro. Felizmente, graças ao lucro de outros instrumentos, esse rebaixamento foi um pouco reduzido.

Quanto aos outros instrumentos, o GBPUSD alcançou o passo 6. O take-profit fechou os restantes, com um máximo de 4-5 passos da cadeia, enquanto apenas 5-10% do total de entradas foi fechado na primeira etapa. Isso diz muito sobre a qualidade de nossas entradas 🙂.

Seja como for, como essa estratégia de negociação é arriscada e lucrativa, você pode continuar observando mais facilmente com base nesse sinal. Sendo assim, não é minha intenção encerrá-lo.

Programemos um algoritmo para negociar manualmente a partir de níveis

A negociação automatizada tem muitas vantagens, entre elas muito de tempo livre para você, graças a robôs aderindo às suas estratégias de negociação incondicionalmente. No entanto, em termos de lucratividade, é difícil compará-la com negociações manuais bem-sucedidas. Além disso, existem outras desvantagens:

• enorme perda por stop-loss em toda a cadeia de trades;
• muito dinheiro disponível para usar como margem de manutenção nas etapas superiores da cadeia, se os lotes forem dobrados em cada passo (de outra maneira, a relação entre stop-loss e take-profit não permite operar assim).

Relativamente à margem de manutenção, se, no primeiro passo da cadeia, como garantia for tomado um dólar, no passo 7 da cadeia isso será US$ 64. O que significa que você deve ter US$ 64 disponíveis em sua conta apenas para uma posição. Assim, se comparado com o depósito necessário para lucrar, o rendimento é relativamente pequeno.

Ao negociar manualmente, pode-se reduzir a margem de manutenção máxima usando o dobro do lote após 1, 2 ou até 3 passos, mas, não, a cada passo. Você é quem escolhe por si mesmo quando entrar no trade e qual relação take-profit/stop-loss usar.

Além disso, ao dobrar após 1, 2 ou 3 passos, não apenas aumentam os passos na cadeia, mas também as chances de lucrar.

Assim, nesta seção, quero lhe oferecer um dos possíveis algoritmos para negociar manualmente usando reversão. Eu não posso dizer que essa opção é a melhor. Mas, além de reversão, ela aplica diversificação, que, acredito, reduz os riscos gerais e suaviza seu gráfico de lucros.

Além disso, através da diversificação, pode-se gerenciar com mais flexibilidade os riscos. Por exemplo, se no final do dia ou no final da semana o saldo da sua conta tiver aumentado, você poderá fechar todas as posições abertas, incluindo as não-lucrativas. Sem ter que esperar pelo passo da reversão em que o preço das posições não-lucrativas irá em sua direção.

Ferramentas para negociação manual. Os EAs RevertManualEA - MetaTrader 5 - e RevertmeManualEA4 - MetaTrader 4 - foram desenvolvidos especificamente para negociação manual (eles podem ser encontrados no final deste artigo). Eles acompanham os trades que você abre por si mesmo. Adicionalmente, para esses EAs, não importa o símbolo em que seja aberto o trade. Eles monitoram todos os símbolos, independentemente do gráfico em que estão sendo executados. Em outras palavras, você só precisa iniciá-los uma vez, por exemplo, no seu servidor VPS. Depois disso, você pode criar trades em qualquer computador usando sua conta MetaTrader 5.

Para que o RevertManualEA acompanhe a posição, ao criá-la, você deve:

• especificar o mesmo Magic que o RevertManualEA (por padrão 777);
• especificar o número do passo no comentário da ordem (por exemplo, 1).

Infelizmente, nem os comentários nem o Magic podem ser especificados ao negociar manualmente a partir do MetaTrader 5. Para fazer isso, precisa-se de outro EA - com esse suporte - para abrir posições. Por exemplo, o EA Creating orders with a fixed stop in dollars.

Quanto ao MetaTrader 4, ele permite definir comentários, mas, não, o Magic. Portanto, para essa plataforma, também é necessário outro EA separado para abrir posições. Por exemplo, o EA Creating orders with a fixed stop in dollars (MT4).

Algoritmo de entrada no trade. Qualquer maneira de operar é lucrativa se, por um lado, o stop-loss ocorrer com menos frequência do que o take-profit e, por outro lado, a perda - após stop-loss - for menor do que o valor ganho durante todos os trades bem-sucedidos. É tão simples quanto isso =).

Justamente, a estratégia de reversão permite reduzir suas chances de stop-loss. Quantos mais passos na cadeia, menos chance você tem de perder dinheiro. No entanto, isso também pode aumentar a quantidade de perda potencial, caso toda a cadeia seja fechada por stop-loss.

Por esta razão, proponho, em vez de dobrar a posição em cada passo, fazer isso após 2 passos. Assim, poderemos reduzir tanto as perdas no stop-loss ao longo da cadeia quanto a margem de manutenção nos últimos passos da cadeia.

Além disso, a fim de reduzir a perda no stop-loss em toda a cadeia, usaremos diversificação e, em vez de abrir um trade em apenas um símbolo, entraremos em 5 símbolos.

Suponhamos que abrimos posições no valor total de US$ 10 de stop-loss, ou seja, o stop-loss será de US$ 2 para cada posição. Nesse caso, dependendo do tamanho do nosso take-profit e do passo de duplicação, receberemos o seguinte lucro em cada símbolo:

take-profit 3:1, dobrado após 2 trades:

• 1 passo: 6 $;
• 2 passo: 4 $;
• 3 passo: 2 $;
• 4 passo: 6 $;
• 5 passo: 2 $;
• 6 passo: -2 $;
• 7 passo: 6 $;
• 8 passo: 2 $;
• stop-loss: -34 $.

take-profit 4:1, dobrado após 2 trades:

• 1 passo: 8 $;
• 2 passo: 6 $;
• 3 passo: 4 $;
• 4 passo: 10 $;
• 5 passo: 6 $;
• 6 passo: 2 $;
• 7 passo: 14 $;
• 8 passo: 6 $;
• stop-los na cadeia: -34 $.

take-profit 4:1, dobrado após 3 trades:

• 1 passo: 8 $;
• 2 passo: 6 $;
• 3 passo: 4 $;
• 4 passo: 2 $;
• 5 passo: 8 $;
• 6 passo: 4 $;
• 7 passo: 0 $;
• 8 passo: -4 $;
• stop-los na cadeia: -24 $.

Nestas variantes, a perda no stop-loss em toda a cadeia é significativamente maior do que é o lucro de cada posição. Portanto, você deverá ter muitos mais trades lucrativos do que o número de cadeias completamente mal-sucedidas. Por experiência própria, posso dizer que isso só pode ser alcançado usando grandes níveis de stop-loss. Embora você abra posições apenas a partir de níveis de 'concreto armado', o preço começará a pular em diferentes direções, rompendo seus stop-losses um por um, em operações de curto prazo.

Por essa razão, na negociação de curto prazo, podem-se usar os seguintes parâmetros:

Take-Profit 5:1, dobrado após 3 trades, total de 3 passos na cadeia:

• 1 passo: 10 $;
• 2 passo: 8 $;
• 3 passo: 6 $;
• stop-los na cadeia: -6 $.
  

Neste caso, estamos usando 3 passos de reversão. No primeiro passo, lucramos quando descobrimos ao certo o movimento do preço a partir do nível esperado. No segundo passo, obtemos lucro quando não adivinhamos o rebote a partir do nível, e, em vez disso, há um rompimento. No terceiro passo, podemos obter rendimentos se essa é uma fuga falsa. Depois disso, saímos totalmente da posição, assumindo que o nível seja quebrado e que outro passo da cadeia não nos ajude.

Você também pode usar o nível take-profit de 5:1, dobrado após 2 trades e um número muito grande de passos na cadeia, por exemplo, 20-30. Quanto mais passos, menor será a possibilidade de fechar toda a cadeia pelo stop-loss. O principal é calcular o depósito necessário para garantir que o rebaixamento ao longo dos passos da cadeia possa ser coberto. Além disso, é bom que a perda ao longo da cadeia não faça com que todo o depósito seja perdido, para que haja fundos a fim de continuar operando.

Saída da posição. O EA RevertManualEA (ou RevertmeManualEA4) é responsável pelo rastreamento e pelo fechamento de posições. Mas você sempre pode fechar manualmente uma ou todas as posições de uma só vez.

Fechar todas as posições abertas de vez é bastante simples. Por exemplo, se o total de todas as posições abertas for positivo e você não quiser esperar por um take-profit para cada uma delas, basta abrir o gráfico no qual o EA está sendo executado, encontrar o botão Fechar tudo e clicar nele para fechar imediatamente todas as posições que tenham o mesmo Magic que o especificado nas configurações do EA. Além de fechar todas as posições, isso também faz com que sejam removidas todas as ordens para os próximos passos da cadeia.

Exemplo de negociação manual. Para ilustrar isso, abaixo está um vídeo em que, a fim de negociar manualmente, são usados os EAs RevertManualEA e Creating orders with a fixed stop in dollars.

O lucro desse sistema de negociação manual depende apenas da qualidade de seus pontos de entrada.

Fim do artigo

Como conclusão, pode-se repetir apenas que a estratégia de negociação reversão realmente merece continuar vivendo.

Ela não lhe trará lucros fabulosos, o máximo que você pode esperar com um risco aceitável é de 100% ao ano.

Ela não vai livrar você de perdas. A qualquer momento, toda a cadeia de passos pode terminar com um stop-loss, e adeus ao lucro recebido nos últimos N anos.

No entanto, ela funciona, e, para isso, é preciso seguir duas regras fundamentais:

• não usar stop-losses curtos, é melhor utilizá-los no nível da negociação de médio prazo;
• especificar um nível de take-profit mais alto do que o nível de stop-loss.

Não importa o quanto se tente negociar manual ou automatizadamente, níveis curtos de stop-loss estatisticamente não trazem lucro quando o número de passos na cadeia é menor do que 10-15. Com muita frequência, quando há movimentos laterais que fazem com que haja stop-losses em toda a cadeia de trades. Por causa disso, todo o lucro ganho anteriormente é desaparecido. Portanto, se não for impossível negociar intraday automaticamente usando reversão, fazê-lo será muito problemático.

Além disso, stops curtos acarretam outro problema. A qualquer momento, um spread ampliado pode acabar com toda a cadeia de trades. Veja este exemplo de negociação real:

Veja o último passo na cadeia. Embora o preço estivesse se movendo em direção ao take-profit, o spread do instrumento dessa corretora subitamente se expandiu ao ponto de fechar o passo anterior de stop-loss. Depois disso, foi acionada a ordem limitada, que no mesmo segundo foi fechada com um stop-loss, uma vez que o tamanho do stop-loss era menor do que o spread atual. Naturalmente, nenhum EA teria tempo para criar a seguinte ordem limitada. E até foi bom que não tenha tempo, pois poderia ter sido fechada com o mesmo stop-loss Seja como for, essa é uma boa prova de que negociar em stops curtos através de corretoras com spread flutuante, mais cedo ou mais tarde, equivalerá a perder todo o depósito.

Arquivos anexados

Os seguintes arquivos estão anexados ao artigo:

• RevertEA.zip. Arquivo contendo dados do EA para MT5;
• RevertManualEA.zip. Arquivo contendo dados do EA para MT5;
• RevertmeManualEA4.zip. Arquivo contendo dados do EA para MT4;
• SETfiles.zip. Arquivo SET contendo as configurações ótimas encontradas para vários instrumentos de diferentes corretoras;
• TESTfiles_ma.zip. Arquivo contendo relatórios de teste sobre a estratégia de negociação com base na média móvel;
• TESTfiles_ma_norevert.zip. Arquivo contendo relatórios de teste sobre a estratégia de negociação baseada numa média móvel sem reversão;
• TESTfiles_plain.zip. Arquivo contendo relatórios de teste sobre a estratégia de negociação baseada em reversão sem uma média móvel;

Arquivos com relatórios de teste contêm relatórios apenas sobre os instrumentos que foram considerados neste artigo, uma vez que o arquivo para todas os instrumentos discutidos nesta série de artigos é muito grande para ser anexado ao artigo.

Arquivos SET e relatórios possuem os seguintes sufixos em seus nomes:

• sem sufixo — sistema de negociação baseado em reversão sem uso de média móvel, com stop-loss e take-profit em pontos;
• _ma — sistema de negociação baseado em reversão e em média móvel;
• _norevert — sistema de negociação baseado em média móvel sem reversão;
• _inf — sistema de negociação baseado em reversão sem uso de média móvel, com trailing stop;
• _percent — sistema de negociação baseado em reversão sem uso de média móvel, com stop-loss indicado como uma porcentagem do preço
• _atr — sistema de negociação baseado em reversão sem uso de média móvel, com stop-loss indicado como uma porcentagem do ATR.