Artigos sobre como programar e utilizar robôs de negociação na linguagem MQL5

Este artigo descreve os pontos TD e as linhas TD inventadas por Thomas Demark, mostra sua aplicação na prática, bem como demostra o processo de escrita de três indicadores e dois EAs usando as ideias dele.

Ao desenvolver indicadores, Expert Advisors e scripts, os desenvolvedores geralmente precisam criar vários trechos de código, que não estão diretamente relacionados à estratégia de negociação. Neste artigo, nós consideramos uma maneira de criar Expert Advisors usando blocos criados anteriormente, como código de stops móveis, filtros e de horários, entre outros. Nós veremos os benefícios dessa abordagem de programação.

O artigo implementa um aplicativo MQL com uma interface gráfica para a visualização estendida do processo de otimização. A interface gráfica utiliza a última versão da biblioteca EasyAndFast. Muitos usuários podem questionar-se sobre a necessidade de utilizar interfaces gráficas em aplicativos MQL. Este artigo demonstra um dos vários casos em que eles podem ser úteis para os traders.

O artigo discute diversos aspectos da criação de interfaces gráficas interativas de programas MQL projetados para processamento analítico online (OLAP) do histórico de contas e de relatórios de negociação. Para obter um resultado visual, são usadas janelas maximizadas e escaláveis, uma disposição adaptável de controles de borracha e um novo 'controle' para exibir diagramas. Com base nisso, é implementada uma GUI com a possibilidade de escolher indicadores ao longo dos eixos de coordenadas, funções de agregação, tipos de gráficos e classificações.

Atualmente mais e mais traders estão mudando para sistemas de negociação automáticos que ou requerem configuração inicial ou estão totalmente automatizados. No entanto, ainda existe uma parte considerável de traders que negociam manualmente à moda antiga, Neste artigo, criaremos um conjunto de ferramentas para negociação manual rápida usando teclas de atalho e realizando ações de negociação típicas com um clique.

No artigo, veremos uma classe para exibir mensagens de texto. Agora, vamos supor que temos suficientes mensagens de texto e devemos pensar em comoarmazená-las, exibi-las, editá-las em outro idioma e adicionar novos idiomas à biblioteca e alterná-los rapidamente.

Este artigo apresenta um método alternativo de criação da Interface Gráfica do Usuário (GUI) com base em layouts e containers, usando um gerenciador de layout - a classe CGrid. A classe CGrid é um comando auxiliar, atua como um container para outros containers e faz o controle usando um layout de grade.

Nesse artigo, quero descrever como funciona um dos modelos de continuação de movimento. O trabalho é baseado na definição de duas ondas — uma principal e outra corretiva. Como extremos serão usados fractais e, como eu os chamo, potenciais fractais - extremos que ainda não se formaram como fractais.

Este artigo mostra como construir um Expert Advisor orientado a objeto desde o começo, desde conceber a ideia da negociação teórica até a programação de um MQL EA que torne esta ideia real no mundo empírico. Aprender fazendo é, na minha opinião, uma abordagem sólida para o sucesso, então, mostro em um exemplo prático para que você veja como pode organizar suas ideias para finalmente codificar seus robôs Forex. Meu objetivo é convidá-lo a aderir aos princípios de OO.

O presente artigo desenvolve a ideia de usar os Mapas de Kohonen na MetaTrader 5, abordado em algumas publicações anteriores. As classes avançadas e aprimoradas fornecem ferramentas para solucionar as tarefas da aplicação.

Este artigo apresenta um método de programação de um sistema de canais equidistantes. Alguns detalhes da construção de tais canais estarão sendo considerados aqui. É fornecido a tipificação do canal, propondo um método de canais móveis do tipo universal. Para implementar o código, foi utilizado a Programação Orientada a Objetos (POO).

O artigo considera um exemplo de aplicação da lógica difusa para construir um sistema de negociação simples, usando a biblioteca Fuzzy. São propostas melhorias ao sistema através da combinação da lógica difusa, algoritmos genéticos e redes neurais.

Um algorítimo de proteção estatística de posições swap positivas abertas de movimentos de preço indesejados. Este artigo apresenta uma variante da estratégia de proteção Carry Trade, que permite que você compense potenciais riscos em relação ao movimento de preços na direção oposta à posição aberta.

O artigo fornece uma visão geral das capacidades do terminal para criar e trabalhar com símbolos personalizados, oferece opções para modelar um histórico de negociação usando símbolos personalizados, tendências e vários padrões gráficos.

Neste artigo, continuaremos a estudar a abordagem OLAP aplicada à negociação, bem como a expandir os recursos apresentados nos dois primeiros artigos. Desta vez, analisaremos cotações de maneira operacional. Formularemos e testaremos uma hipótese sobre estratégias de negociação baseadas em indicadores históricos agregados. Apresentaremos EAs para estudos de padrões de barras e negociação adaptativa.

Hoje vamos aprender a ligar um terminal MetaTrader 5 com o Twitter para que você possa "tuitar" os sinais de negociação de seus EAs. Estaremos desenvolvendo um Sistema de Apoio à Decisão Social em PHP com base no serviço web RESTful. Essa idéia vem de um conceito específico da negociação automatizada chamada de negociação assistida por computador. Nós queremos as habilidades cognitivas dos traders humanos para filtrar os sinais de negociação, que de outra maneira eles seriam colocadas automaticamente no mercado pelos Expert Advisors.

Nos artigos anteriores desta série, tentamos de várias maneiras criar um EA gradador mais ou menos rentável. Agora é a vez de tentarmos aumentar a lucratividade do EA por meio da diversificação. Nosso objetivo é obter o desejado lucro de 100% ao ano, com um rebaixamento máximo de saldo de 20%.

O objetivo deste artigo é estudar a rentabilidade dos algoritmos com diferentes entradas em negócios e saídas usando um limite móvel. Os tipos de entrada a serem usados são entradas aleatórias e entradas reversas. As ordens de parada a serem usadas são limite móvel e tomada móvel. O artigo demonstra os algoritmos para fazer dinheiro com uma rentabilidade de cerca de 30% por ano.

O reprodutor de negócio. Apenas quatro palavras, não há necessidade de explicação. Pensamentos sobre uma pequena caixa com botões vêm à mente. Pressione um botão - ele reproduz, move a alavanca - a velocidade da reprodução muda. Na realidade, é bastante similar. Neste artigo, quero mostrar meu desenvolvimento que reproduz o histórico de negócio quase como em tempo real. O artigo cobre algumas nuances de OOP, trabalhando com indicadores e gráficos de gerenciamento.

O Testador de Estratégia da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornece apenas duas opções de otimização: otimização completa dos parâmetros e o algoritmo genético. Este artigo propõe um novo método para otimizar as estratégias de negociação — Recozimento Simulado (Simulated Annealing). Será introduzido o algoritmo do método, sua implementação e integração em qualquer Expert Advisor. O algoritmo desenvolvido é testado no EA Moving Average (Média Móvel).

O segundo artigo da série sobre redes neurais profundas considerará a transformação e seleção dos preditores durante o processo de preparação de dados para treinar um modelo.

Numa série de artigos, mostrarei um exemplo de como desenvolver algoritmos auto-adaptativos que levam em consideração a maioria de fatores que surgem nos mercados, apresentarei como sistematizar essas situações, como descrevê-las de forma lógica e como considerá-las na hora de negociar. Vou começar com um algoritmo muito simples, que com o tempo irá ganhar teoria e evoluir para um projeto muito complexo.

Alguns operadores executam todas suas negociações automaticamente, e alguns misturam negociações automáticas e manuais, com base na saída de diversos indicadores. Sendo um membro do último grupo, precisei de uma ferramenta interativa para avaliar risco dinamicamente e obter níveis de preço diretamente do gráfico. Este artigo apresentará uma maneira de implementar um Expert Advisor interativo semiautomático, com risco de equidade predefinido e proporção R/R. O risco do Expert Advisor, R/R e parâmetros de tamanho de lote podem ser alterados durante o tempo de execução no painel do EA.

O artigo estuda a teoria e a aplicação prática de um algoritmo de previsão de séries temporais com base no método de vetores de suporte, além disso, propõe sua implementação em MQL5 e fornece indicadores de teste e EAs. Embora este abordagem ainda não tenha sido implementada em MQL, em primeiro lugar, precisamos conhecer determinado modelo matemático.

MetaTrader 4 e MetaTrader 5 usam regras diferentes para o processamento de pedidos de negociação. Este artigo discute a possibilidade de utilizar o objeto de classe que representa a transação para processamento pelo servidor, graças a isso o Expert Advisor poderá trabalhar com elas independentemente da versão da plataforma de negociação e o modo usado.

O artigo trata do problema relativo a como organizar pausas entre operações de comércio quando vários sistemas especializados trabalham em um terminal do cliente MT4. Ele é destinado a usuários que possuam habilidades básicas no trabalho com o terminal e em programação em MQL4.

O artigo compara o tempo e os resultados obtidos pela otimização dos Expert Advisors usando algoritmos genéticos e aqueles obtidos por buscas simples.

Com este artigo começamos um ciclo em que consideraremos padrões de reversão no âmbito da negociação algorítmica. Iniciamos examinando a primeira e mais interessante família de padrões desse tipo que se originam dos chamados topo duplo e fundo duplo.

Este artigo discute uma implementação dos níveis de stop em um expert advisor para torná-lo compatível com as duas plataformas - MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Este artigo é uma continuação da série de artigos sobre redes neurais profundas. Aqui, nós vamos considerar a seleção de amostras (remoção de ruído), reduzindo a dimensionalidade dos dados de entrada e dividindo o conjunto de dados nos conjuntos de train/val/test durante a preparação dos dados para treinar a rede neural.

Este artigo aborda principalmente as classes CExpertAdvisor e CExpertAdvisors, que servem como contêiner para todos os outros componentes descritos nesta série de artigos sobre expert advisors multiplataforma.

O artigo trata das várias formas de se controlar posições abertas e pedidos pendentes. Ele tem como objetivo simplificar a escrita de Expert Advisors.

As funções e o código discutidos no artigo o ajudarão a entender melhor os princípios de processamento de tempo, de mudança de horário da corretora e de horário de verão ou de inverno. O uso adequado do tempo é um aspecto muito importante do trading. Este nos permite saber, por exemplo, se a Bolsa de Londres ou Nova Iorque já abriu ou ainda não ou a que horas começa/termina o pregão no mercado de moedas.