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Avaliação rápida do sinal: atividade comercial, gráficos de abaixamento/carregamento e distribuição de MFE/MAE

27 outubro 2016, 10:45
MetaQuotes Software Corp.
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Atividade de negociação

O dia da semana e a hora para negociar depende das regras do sistema de negociação. Para uma estratégia a longo prazo, as posições podem ser abertas uma vez por semana ou menos frequentemente, enquanto o tempo de vida de uma posição pode durar dias, semanas ou meses. Para o scalper, o tempo de vida das posições abertas pode variar de minutos a várias horas, além disso, essas as operações podem ser executadas várias vezes ao dia.


A atividade comercial indica em porcentagem em que parte do tempo, na conta de negociação, foram abertas as posições. Se este indicador se aproxima de 100%, significa que quase sempre na conta há posições abertas, dai que o depósito do assinante será constantemente exposto ao risco de colapso repentino. Lembremos sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, quando a libra esterlina caiu drasticamente em minutos, ou a decisão do Banco Central da Suíça de renunciar a vinculação da moeda do país ao euro, quando o Franco suíço subiu para 30% em menos de 20 minutos. Graças a esses eventos, algumas pessoas ganharam, mas aquelas que não adivinharam o momento da entrada no mercado perderam muito. Assim, a alta atividade comercial é prenhe do fato de que qualquer movimento do mercado forte pode "explodir" seu depósito, e esse risco é muito real.

Que estratégia de negociação é caracterizada por uma elevada atividade na conta? Todo tipo de sistemas de martingale, sistemas de rede com média, estratégias de arbitragem na canasta de moedas, sistemas de inversão, etc. A alta atividade comercial nem sempre é ruim, mas nós recomendamos que você analise cuidadosamente COMO opera o Provedor. Se o lucro é alcançado, fechando várias posições num instrumento ao mesmo tempo, o Provedor de sinais pode estar tentando fazer uma média durante entradas erradas no mercado. Esta abordagem pode ser eficiente por um longo tempo, e o sinal pode mostrar um aumento constante do saldo ao longo de meses. Porém chega um momento em que o tamanho da conta não é suficiente para sustentar um enorme abaixamento, desse modo as negociações são fechadas de forma natural por um Stop Out.

Por outro lado, uma baixa atividade comercial (menos de 2-5%) indica que o provedor de sinal entra no mercado num curto período de tempo e sai imediatamente, tendo lucro ou prejuízo. Parece ser uma boa tática, à primeira vista. Mas aqui há um outro risco para o assinante, quer dizer, as transações do Provedor podem ser simplesmente desperdiçadas ou copiadas com uma grande deslizamento (slippage). Como resultado, o Provedor terá na conta um lucro, enquanto o Assinante terá perdas. Confira o tempo médio de retenção de posições e a estatística de deslizamento entre o servidor do Provedor e sua corretora. Você deve estar preparado para possíveis resultados negativos.

Portanto, tentar encontrar uma "média dourada" quando o Provedor negocia com pouca frequência abrindo num curto tempo pequenas operações e, ao mesmo, evitando estar o tempo todo no mercado. Um sinal ideal é aquele no qual se negociam vários instrumentos financeiros diferentes (aplicação de diversificação por símbolos), mas sem aumentos adicionais tanto do volume como do tempo de retenção de posições desfavoráveis. Assim, as perdas na negociação num instrumento serão compensadas por ganhos em outros símbolos. Com o filtro você pode ver apenas os sinais com a faixa de atividade comercial desejada.



Gráfico de abaixamento

Para cada sinal, a partir do momento do seu registo, no serviço de sinais, são monitorados os valores do Saldo e a Equity (ativo circulante) na conta de negociação. A diferença entre estes valores é positiva, se as posições abertas no momento mostrarem um lucro flutuante. Mas se a equity for inferior ao valor do saldo, isso significa que a conta de negociação no momento está tendo um abaixamento ou uma perda não registrada.


Você pode facilmente ver o gráfico de abaixamento ao longo de todo o período de monitorização do Sinal, a fim de entender qual era o risco sobre a conta antes de ter fechado nela uma posição favorável.

Por exemplo, neste caso, vemos que a renda mensal para a vida da conta de negociação atinge de 18% a 76% ao mês, enquanto em maio o abaixamento flutuante atingiu mais de 16%. Compare você mesmo o abaixamento experimentado e o rendimento mostrado para decidir se você está pronto para perder 18% (de preferência multiplicar por 3, o que seria 18*3=54%) do depósito se o mesmo abaixamento se repetir na conta do Provedor.



Gráfico de carregamento

O carregamento de depósito mostra a porcentagem de fundos utilizados para abrir posições. Fórmula de carregamento:

Carregamento = Margem / Fundos * 100%

Se o tamanho atual da conta é de 10000 USD e, além disso, a margem de abertura de posições é igual a 5000 USD, então o carregamento da conta é de 50% = 5000 USD / 10000 USD * 100%. Quanto maiores os volumes negociados pelo Provedor, mais forte flutua o valor de Equity em sua conta durante a alteração dos preços no mercado, e maior o carregamento na conta. Em termos simples, quanto maior for a carga da conta, mais elevados os riscos.

Uma vez que a margem (abastecimento da posição aberta) depende da alavancagem, o carregamento da conta com alavancagem de 1:500 será 5 vezes menor do que na conta com a alavancagem de 1:100. Mas o risco será o mesmo. Assim, além do valor de carregamento, você também deve prestar atenção à alavancagem da conta do Provedor. Recomendamos a leitura do artigo O ABC das negociações no Forex, ele explica a dependência da margem do tamanho da alavancagem.

Margem (na moeda base do instrumento) = Valor do lote ((na moeda base do instrumento) / Valor da alavancagem

Assim, se o Provedor operar com uma alavancagem de 1:500 e o gráfico mostrar que o carregamento atingiu 40% ou mais, o Assinante, nesse sinal, com uma alavancagem de 1:100 iria experimentar um carregamento superior a 200% (40%*(1:100/1:500) = 40% * 5). O que isto significa na prática e que riscos adicionais traz tal negociação para o Assinante? No mínimo, o assinante pode não ter fundos suficientes na conta em caso de abaixamento e, assim, todas as posições desfavoráveis podem ser fechadas pelo Stop Out. Enquanto isso, o Provedor pede esperar passar o abaixamento e sair sem ganhos, ou mesmo ter lucros. 


Deste modo, um carregamento elevado na conta do Provedor traz riscos adicionais para um Assinante e pode drenar sua conta. Para cada Sinal, na guia "Crescimento" você pode encontrar valor do carregamento máximo registado durante o monitoramento da conta.



É possível reduzir a carga sobre a conta através da redução da porcentagem de uso do depósito no seu terminal de negociação separadamente: parâmetro "Usar não mais que". Esta opção pode proteger sua conta de enormes perdas, especialmente nos casos em que o Provedor e o assinante têm quantidades diferentes de depósito e alavancagem. Por exemplo, o Assinante pode limitar a porcentagem do carregamento de depósito a 30%. Neste caso, o volume de negociação será calculado automaticamente. 



Distribuições MFE e MAE

Na seção "Riscos", além do gráfico de carregamento de depósito, também são exibidos diagramas de distribuição MFE e MAE. Estes gráficos descrevem as características de cada posição fechada durante a sua vida. Uma explicação detalhada para eles pode ser encontrada no artigo Matemática na negociação: Como estimar resultados de trading. Aqui nós apenas mostramos como compreender o estilo de negociação do Provedor em 1 segundo analisando esses clusters.

No gráfico MFE, no quadrante superior direito, os pontos marcam as negociações, que durante a vida da posição, mostraram um lucro flutuante maior do que o registrado durante o fechamento da posição. Isso significa que para esta posição, não foi utilizado o Take Profit, a fim de bloquear o lucro. Desse modo, se esses pontos verdes no gráfico MFE, no canto superior direito, forem muitos, isso significa que a negociação é realizada com base no princípio "Deixe os lucros crescer". É um atributo comum de estratégias de tendência.


Da mesma forma, é interpretado o gráfico MAE, isto é, se os pontos vermelhos no canto inferior esquerdo forem muitos em termos percentuais, o Provedor do sinal está inclinado a "permanecer mais tempo" em perdas. Um gráfico com muitos pontos vermelhos indica que o Provedor não gosta de usar StopLoss e viola a primeira regra clássica do trading, isto é, "Corte as perdas, deixe seus lucros funcionar."

Assim, você pode imediatamente compreender a natureza da negociação do Fornecedor com estas distribuições:

  • muitos pontos verdes no gráfico MFE indicam que as ordens TakeProfit não são usadas, o Provedor permite que o lucro cresça após entrar corretamente no mercado.
  • muitos pontos vermelhos no gráfico MAE indicam que as ordens StopLoss não são usadas, o Provedor não limita as perdas após entrar de maneira errada no mercado.

Avaliação geral rápida de um sinal

Com base nos quatro critérios descritos, você pode determinar o estilo de negociação do Provedor de sinais. Uma baixa atividade comercial (<5%) pode causar problemas ao copiar sinais de negociação, enquanto uma alta atividade comercial expõe a conta do assinante a um risco constante.

Os altos valores nos gráficos de abaixamento podem ser o outro lado de um crescimento estável da rentabilidade que pode ser alcançada através do tempo de retenção de posições desfavoráveis ou adicionando volumes em caso de entradas erradas no mercado.

Um alto carregamento de depósito, especialmente, combinado com uma alta alavancagem na conta do Provedor, também pode levar a perdas nas contas, especialmente se ele usa menos alavancagem.

Os gráficos de distribuição MFE e MAE apontam para o uso de ordens StopLoss e TakeProfit pelo Provedor de sinais. Geralmente podemos derivar a seguinte regra:

Um gráfico suave e estável de crescimento do Sinal é geralmente acompanhado de fortes diferenças quanto a abaixamento e carregamento, nos gráficos.

Cada Sinal no mostruário é fornecido com informação estatística extensa. Certifique-se de analisar cuidadosamente os dados fornecidos ao escolher uma estratégia de negociação para copiar.


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Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/2704

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