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Schnellauswertung des Signals: Handelsaktivitäten, Diagramme von Belastungsgrad und MFE/MAE-Verteilung

10 Oktober 2016, 10:12
MetaQuotes Software Corp.
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Abonnenten suchen oft nach einem geeigneten Signal durch die Analyse des Gesamtzuwachs eines Kontos, das ein Signal handelt. Das ist an sich keine schlechte Idee. Allerdings ist es auch wichtig, die potentiellen Risiken bestimmter Handelsstrategien zu analysieren. In diesem Artikel werden wir einen einfachen und effizienten Weg zeigen, um ein Handelssignal basierend auf dessen Entwicklung zu bewerten:


Handelsaktivität

Der Handel zu einem bestimmten Zeitpunkt eines bestimmten Tage wird von den Regeln der Handelsstrategie festgelegt. Langfristige Strategien eröffnen ihre Positionen einmal in der Woche oder noch seltener, und die Positionen bleiben Wochen oder Monate geöffnet. Die Lebensdauer von Scalping-Positionen beträgt wenige Minuten bis zu mehreren Stunden, und das mitunter mehrmals am Tag.


Die Handelsaktivität ("Trading activity:") ist die Zeit offener Position als Prozentsatz der insgesamt verstrichenen Zeit. Nähert sich dieser Wert der 100%, bedeutet es, dass auf diesem Konto fast immer eine offene Position existiert und das Geld des Kontos des Abonnenten fast immer dem Risiko eine plötzlichen Verlustes ausgesetzt ist. Erinnern Sie sich noch des Referendums in Großbritannien über die Mitgliedschaft in der EU (Brexit), durch das das Englische Pfund innerhalb weniger Minuten stark gefallen ist, oder die Entscheidung der Schweizer Zentralbank, den Wert des Franken nicht mehr gegen den Euro zu fixieren, wodurch der Schweizer Franken in weniger als 20 Minuten um 30% gestiegen ist? Einige Anleger schafften es, da einen Gewinn zu erzielen, andere, die auf dem falschen Fuß erwischt wurden, erlitten große Verluste. Daher, eine hohe Handelsaktivität ("trading activity") könnte, bei starken Marktbewegungen, Ihr Kontos ruinieren, und das ist ein hohes Risiko.

Welche Handelsstrategie haben eine hohe Handelsaktivität? Solche Strategien umfassen martingal-ähnliche Systeme und Grid-Strategien mit einer Positionsmittelung, so wie Arbitragesysteme über Währungskörbe, Umkehrsystems, etc. Eine hohe Handelsaktivität ist nicht immer schlecht, aber Sie sollten sorgfältig analysieren WIE der Anbieter handelt. Erzielt eine Strategie den Gewinn durch das Schließen einer Vielzahl von Positionen, könnte es daraufhin deuten, dass falsche Positionen durch eine Mittelung ausgeglichen werden sollen. Das kann für eine lange Zeit gut funktionieren und das Signal zeigt über Monate einen kontinuierlichen Kontozuwachs. Aber schließlich wird der Kontostand einen zu großen Rückgang nicht mehr abdecken können und stoppt den Handel auf eine ganz natürliche Weise.

Andererseits bedeutet eine sehr niedrige Handelsaktivität (weniger als 2-5%), dass der Signalanbieter den Markt nur für kurze Zeit im Markt ist und ihn sofort wieder verlässt - mit Verlust oder Gewinn. Auf den ersten Blick, könnte das eine gute Taktik sein. Aber für den Abonnenten entsteht das Risiko, dass Positionen versäumt oder mit großen Schlupf realisiert werden. Als Ergebnis hat der Anbieter einen Gewinn, der Abonnent aber fährt einen Verlust ein. Überprüfen Sie die durchschnittliche Haltezeit der Positionen und die Statistiken über den Schlupf zwischen dem Server des Anbieters und dem Ihres Brokers. Sie sollten auf mögliche negative Ergebnisse vorbereitet sein.

Es gilt also den goldenen Mittelweg zu finden, wo der Anbieter nicht zu oft mit kleinen, kurzzeitigen Positionen handelt und andererseits nicht zulange im Markt verbleibt. Ein ideales Signal handelt verschiedene Symbole (Diversifikation), aber ohne die Volumina von Positionen zu erhöhen, um so Verlustpositionen wieder auszugleichen. Solche Strategien können die Verluste eines Symbols durch Gewinner anderer Symbole ausgleichen. Verwenden Sie den Filter, um die Signale mit dem gewünschten Handelsverhalten zu finden.



Diagramm des Rückgangs

Der Kontostand und die Equitywerte werden für jedes Signal ab dem Zeitpunkt ihrer Registrierung verfolgt. Ist die Differenz zwischen beiden ist positiv, steht eine offene Position im Gewinn. Ist aber der Equitywert kleiner als der Kontostand, bedeutet das, dass das Handelskonto einen Rückgang oder aktuell einen nicht realisierten, offenen Verlust aufweist.


Schauen Sie sich das Diagramm des Rückgangs über die ganze Zeit an, um das Risiko aus den offenen Positionen für das Konto zu verstehen.

In diesem Beispiel sehen wird, dass der Gewinn des Handelskontos während seiner Existenz zwischen 18% und 76% im Monat war, während im Monat Mai der Rückgang einen Wert von 16% erreicht. Vergleichen Sie den Rückgang und den Gewinn des Kontos für Ihre Entscheidung, sind Sie bereit 18% (oder multiplizieren Sie das 3, dann werden es 18 * 3 = 54%) des aktuellen Kontostandes zu verlieren, wenn sich ein solcher Rückgang wiederholt.



Belastungsgrad des Kontos

Der Belastungsgrad zeigt den Prozentsatz des Kontostandes, der zur Eröffnung neuer Positionen verwendet wird. Formel zur Berechnung des Belastungsgrades:

Belastung = Marge / Equity * 100%

Ist der aktuelle Kontostand 10.000 USD, und die Marge ("margin") für das Öffnen einer Position 5.000 USD, dann liegt die Kontobelastung bei 50% = 5.000 USD / 10.000 USD * 100%. Höhere Lotgrößen bedingen höhere Equityschwankungen auf dem Anbieterkonto bei Preisänderungen, die wiederum zu höheren Belastungen auf dem Handelskonto führen. Mit anderen Worten, je höher die Belastung, desto höher das Risiko.

Die Marge hängt ab vom Hebel ("leverage") des Kontos, und das heißt, die Belastung eines Kontos mit einem Hebel von 1:500 ist 5 mal kleiner als bei einem Konto mit einem Hebel von 1:100. Aber das Risiko bleibt gleich. Also, zusätzlich zum Belastungswert sollten Sie auch den Hebel des Kontos des Anbieter beachten. Wir empfehlen die Lektüre des Artikels ABC Trading im Forex, der die Abhängigkeit der Marge und des Hebels des Kontos erklärt.

Marge ("margin") (in der Basiswährung des Symbols) = Lotgröße (in der Basiswährung des Symbols) / Hebelwertes

Zum Beispiel, wenn der Signalanbieter einen Hebel von 1:500 hat, und die Belastung des Kontos einen Wert von 40% oder mehr erreicht, dann würde das bei einem Abonnenten mit einem Hebel von 1:100 zu einer Kontobelastung von über 200% (40%*(1:100/1:500) = 40% * 5) führen. Was heißt das nun? Welches sind die zusätzlichen Risiken des Abonnenten in diesem Fall? Die Kontogröße des Abonnenten könnte für die möglichem Rückgänge nicht ausreichen, und alle Verlustpositionen könnten plötzlich durch ein "Stop-Out" geschlossen werden. Während der Anbieter diese Situation durchhalten und am Ende ohne Verlust oder sogar mit Gewinn die Positionen schließen könnte. 


Daher, eine hohe Belastung des Kontos des Anbieters bedeutet ein erhöhtes Risiko für den Abonnenten, das sein Konto ruinieren könnte. Jedes Signal wird mit einem Reiter "Wachstum" angeboten, über den Sie den maximalen Rückgang des Signals seit seiner Registrierung abfragen können.



Sie können den Rückgang des Kontostandes zusätzlich durch den Parameter des gehandelten Prozentsatz im Handelsterminal einschränken: Use no more than % of deposit. Diese Option kann Ihr Konto vor starken Verlusten schützen, besonders wenn Anbieter und Abonnent einen unterschiedlichen Kontostand und Hebel haben. Zum Beispiel könnte der Abonnent die Belastung auf 30% beschränken. In diesem Fall werden die Volumina automatisch berechnet. 



Verteilung von MFE und MAE

Im Teil Risiken sieht man nicht nur die Kontobelastung ("Deposit load %"), sondern auch die Diagramme der Verteilungen von MFE und MAE. Die Diagramme stellen die Eigenschaften jeder geschlossenen Position während ihrer Laufzeit dar. Die detaillierte Beschreibung der Bedeutung finden sich im Artikel Mathematik im Trading: Wie man Handelsergebnisse einschätzt. Hier zeigen wir Ihnen nur, wie Sie mit diesen Punktehaufen in einer Sekunde den Handelsstil des Anbieters verstehen können.

Grüne Punkte im oberen Quadranten des MFE-Diagramms zeigen die Positionen, deren zwischenzeitlicher Gewinn höher als der schlussendlich realisierte ist. Das heißt, dass diese Positionen keinen Take Profit verwendeten, um sich die Gewinne zu sichern. Daher bedeutet ein große Anzahl solcher Punkte in der rechten oberen Ecke des MFE-Diagramms, dass der Handel nach dem Prinzip "Gewinne laufen lassen" funktioniert. Das ist eine generelle Eigenschaft von Trendfolgern.




Ähnlich wird das MAE-Diagramm interpretiert – eine große Anzahl roter Punkte in der linken, unteren Ecke bedeutet, dass der Anbieter versucht, die Verluste "auszusitzen". Ein Diagramm mit vielen roten Punkten zeigt an, dass der Anbieter Stopp Loss' eher vermeidet, um damit gegen das erste Handelsgesetz, "Beschränke Verluste und lass die Gewinne laufen", verstößt.

Diese Verteilungen helfen Ihnen, den Handelsstil des Anbieters zu verstehen:

  • zu viele grüne Punkte im MFE-Diagramm – Take Profit wird nicht verwendet, der Anbieter lässt die Gewinne laufen nach der Positionseröffnung;
  • zu viele rote Punkte im MAE-Diagramm – Stop Loss wird nicht verwendet, der Anbieter beschränkt die Verluste nicht im Falle unvorteilhafter Positionen;

Schnelle allgemeine Bewertung eines Signals

Auf Basis der vier beschriebenen Kriterien, lässt sich der Handelsstil des Anbieters beurteilen. Geringe Handelsaktivität (<5%) könnte problematisch für das signalgleiche Erwischen aller Signale werden, und eine hohe Handelsaktivität setzt das Handelskonto des Abonnenten ständig einem Risiko aus.

Höhere Werte für den Rückgang könnte die negative Seite konstanter Gewinne sein, die durch längere Haltezeiten von Positionen im Verlust oder erhöhte Volumina im Falle einer Eröffnung in der falschen Richtung erreicht werden.

Eine hohe Kontobelastung, besonders in Verbindung mit einem hohen Hebel des Kontos des Anbieters, könnte auch zu Verlusten des Abonnenten mit einem kleineren Hebel führen.

Die Diagramme der Verteilungen von MFE und MAE zeigen die Verwendung von Stopp Loss und Take Profit durch den Anbieter. Daraus können wir folgende Regeln ableiten:

Ein glattes und stabiles Wachstum durch ein Signal ist normalerweise gepaart mit stärkeren Rückgängen und höheren Belastungen.

Jedes Signal wird mit umfangreicher Statistik präsentiert. Seien Sie vorsichtig bei der Analyse der angebotenen Daten für Ihre Wahl eines Signals, das Sie kopieren wollen.


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Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Software Corp.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/2704

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