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Valoración rápida de señales: actividad comercial, gráficos de reducción/carga y distribuciones MFE/MAE

28 septiembre 2016, 14:20
MetaQuotes Software Corp.
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Al buscar una Señal, los suscriptores en primer lugar se orientan por el crecimiento general en la cuenta comercial del Proveedor, y esto es lógico en cierta medida. Pero aparte de esto, conviene prestar atención a los riesgos potenciales que conlleva una estrategia comercial concreta. En este artículo vamos a mostrar cómo valorar de forma rápida y visual la Señal que le interese con la ayuda de varios índices:


Actividad comercial

Comerciar en una hora o un día concreto de la semana es algo que depende de las reglas de cada sistema comercial. Con una estrategia a largo plazo, las posiciones pueden abrirse una vez a la semana o incluso menos, y la propia vida útil de la posición puede ser de días, semanas o meses. Para un scalper, la vida útil de las posiciones abiertas puede abarcar desde varios minutos a varias horas, y esas operaciones se pueden ejecutar varias veces al día.


La actividad comercial muestra en tanto por ciento qué parte del tiempo ha habido posiciones abiertas en la cuenta comercial. Si este índice tiende al 100%, signifca que en la cuenta casi siempre hay posiciones abiertas, y por eso el depósito va a verse sometido constantemente al riesgo de sufrir un desastre súbito. Entre los sucesos más recientes, podemos recordar el referéndum sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit), cuando la libra esterlina cayó bruscamente en unos minutos, o la decisión del Banco Central de Suiza de negarse a ligar las divisas del país al euro, cuando el curso del franco suizo se disparó un 30% en menos de 20 minutos. Alguna gente ganó dinero con estos acontecimientos, pero los que no adivinaron la dirección del movimiento, perdieron muchísimo. De esta forma, una actividad comercial elevada se ve expuesta a que cualquier movimiento fuerte en el mercado «reviente» el depósito, y el riesgo es muy real.

¿Qué estrategias comerciales se caractarizan por una alta actividad en la cuenta? Se trata de todos los tipos posibles de martingale, sistemas de cuadrícula con promediación, estrategias arbitrarias con cestas de divisas, virajes, etc. En sí, una actividad comercial alta no es un pecado, pero recomendamos prestar atención a CÓMO comercia el Proveedor. Si el beneficio se alcanza cerrando multitud de posiciones de un instrumento al mismo tiempo, entonces el Proveedor de señales, seguramente, está promediando después de una mala entrada en el mercado. Esto puede funcionar por mucho tiempo, y la Señal mostrará un crecimiento estable del balance de mes a mes, pero siempre llega el momento cuando el tamaño de la cuenta no es suficiente para aguantar una reducción enorme, y entonces el comercio se detiene de una sola manera, por la aparición de Stop Out.

Por otra parte, una actividad comercial baja (inferior al 2-5%) es señal de que el Proveedor de la señal entra al mercado por un periodo muy breve y sale de inmediato, fijando los beneficios o las pérdidas. A primera vista, esto está muy bien. Pero aquí acecha otro peligro para el Suscriptor: las operaciones del Proveedor pueden ser simplemente omitidas o bien copiadas con un gran deslizamiento. Como resultado, el Proveedor tendrá beneficios en su cuenta, y el Suscriptor tendrá pérdidas. Mire el tiempo medio de retención de las posiciones y la estadística del deslizamiento entre el servidor del Proveedor y su bróker. Esté preparado, porque no le va a gustar.

Por eso, lo preferible es elegir el «justo medio», cuando el Proveedor no comercia en intervalos demasiado cortos en el mercado, pero tampoco se encuentra en el mismo constantemente. La señal ideal es aquella en la que se comercia con varios instrumentos financieros distintos (diversificación de símbolos), pero sin aumentos ni mantenimiento prolongado de posiciones con pérdidas. De esta forma, las pérdidas al comerciar en un instrumento se compensarán con los beneficios en otros. Con la ayuda de un filtro podrá dejar solo las señales con el rango de actividad comercial necesario.



Gráfico de reducción

Para cada señal, desde el momento de su registro en el servicio de Señales, se realiza un monitoreo de los valores de Balance y Equidad (recursos actuales) en la cuenta comercial. La diferencia entre estos valores será positiva si en las posiciones abiertas en este momento hay beneficio flotante. Pero si los recursos actuales son inferiores al balance, significa que la cuenta comercial en este momento está experimentando reducción o pérdidas actuales sin fijar.


Usted puede puede comprobar con facilidad la reducción durante todo el tiempo de monitoreo de la Señal, para comprender a qué riesgo se ha visto sometida la cuenta antes de que se fijara el beneficio en ella.

Por ejemplo, en este caso vemos que el beneficio mensual durante la vida útil de la cuenta comercial ha alcanzado del 18% al 76% al mes, siendo al mismo tiempo la reducción flotante durante mayo de más del 16%. Puede comparar para sí mismo la reducción sufrida y la rentabilidad mostrada y decidir si está preparado para perder un 18% (mejor multiplíquelo por 3, es decir 18*3=54%) del depósito al repetirse la reducción en la cuenta del Proveedor.



Gráfico de carga

La carga del depósito (carga sobre la cuenta) muestra en cada momento qué tanto por ciento de los recursos en su cuenta está implicado en la apertura de una posición. Fórmula de la carga:

Carga = Margen / Recursos * 100%

Si el tamaño actual de la cuenta es de 10000 USD, y el margen de las posiciones abiertas es igual a 5000 USD, entonces la carga de la cuenta es del 50% = 5000 USD / 10000 USD * 100%. Cuanto mayores sean los volúmenes con los que comercia el Proveedor, más fluctuará el valor de la Equidad en su cuenta cuando cambien los precios en el mercado, y más fuerte será la carga sobre la cuenta. Dicho de una forma más simple, cuanto mayor sea la carga sobre la cuenta, mayores serán los riesgos.

Puesto que el margen (provisión de una posición abierta) depende del apalancamiento crediticio, la carga de una cuenta con un apalancamiento de 1:500 será 5 veces menor que en una cuenta con un apalancamiento de 1:100. Pero los propios riesgos seguirán siendo los mismos. Por eso, preste atención no solo al valor de la carga, sino también al del apalancamiento crediticio. Recomendamos leer el artículo ABC del trading en Forex, donde se explica cómo depende el margen del tamaño del apalancamiento crediticio.

Margen (en la divisa básica del instrumento) = Coste del lote (en la divisa básica del instrumento) / Magnitud_del_apalancamiento

De esta forma, si el Proveedor comercia con un apalancamiento de 1:500, y en el gráfico vemos que la carga ha alcanzado el 40% o más, entonces los suscriptores a esta señal con un apalancamiento de 1:100 experimentarán una carga de más del 200% (40%*(1:100/1:500 = 40% * 5). ¿Qué significa esto en la práctica, qué riesgos adicionales conlleva esta forma de comerciar para el Suscriptor? Como mínimo, el Suscriptor puede no tener recursos suficientes en la cuenta cuando aparezca la reducción, y todas sus posiciones con pérdidas pueden cerrarse por Stop Out. En este sentido, el Proveedor puede esperar a que pase la reducción y salir a cero, o incluso fijar beneficios. 


De esta forma, una carga elevada en la cuenta comercial del Proveedor conlleva riesgos adicionales de ruina para la cuenta del Suscriptor. En la pestaña "Incremento" de cada Señal usted puede encontrar el valor de carga máxima para la misma, fijado durante el monitoreo de la cuenta.



Usted puede disminuir la carga en la cuenta reduciendo el tanto por ciento de uso del depósito en su terminal comercial aparte: parámetro "Carga no más de". Esto puede proteger su cuenta contra grandes pérdidas, especialmente en los casos cuando el Proveedor y el Suscriptor tienen diferentes sumas de depósito y apalancamiento. Por ejemplo, el suscriptor puede limitar el tanto por ciento de carga del depósito a un 30%, en este sentido, los volúmenes de las operaciones se calcularán de forma automática. 



Distribución de MFE y MAE

En el apartado "Riesgos", aparte del gráfico de carga del depósito, también se muestran los diagramas de distribución por puntos MFE y MAE. Estos gráficos describen las características de cada posición cerrada durante el tiempo de vida útil. Podrá encontrar una descripción detallada sobre los mismos en el artículo Matemáticas de trading. Cómo estimar los resultados de trade. Aquí simplemente vamos a mostrar cómo "leer" en 1 segundo en estos clústeres con qué estilo comercia el Proveedor.

En el gráfico MFE, en el cuadrante superior derecho se marcan con puntos verdes aquellas operaciones que durante la vida útil de la posición han mostrado un beneficio flotante superior al fijado al cerrar. Esto significa que concretamente para esta posición no se usado la orden TakeProfit para fijar el beneficio. De esta forma, si hay muchos puntos verdes así en la esquina superior derecha del gráfico MFE, significa que el comercio se está realizando según el principio "Deja que el beneficio crezca". Esto suele ser propio de las estrategias de tendencia.


De forma análoga se lee el gráfico MAE, si hay demasiados puntos rojos en la esquina inferior izquierda en tanto por ciento, entonces el Proveedor de la señal tiende a "esperar" para compensar las pérdidas. Un gráfico con multitud de puntos rojos nos indica que al Proveedor no le gusta usar StopLoss e infringe la primera regla clásica del trading: "Corta las pérdidas, deja que el beneficio crezca".

De esta forma, usted podrá entender en seguida el carácter del comercio del Porveedor según estas distribuciones:

  • multitud de puntos verdes en el gráfico MFE – las órdenes TakeProfit no se usan, El proveedor deja que el beneficio crezca al entrar correctamente al mercado;
  • multitud de puntos rojosen el gráfico MAE – las órdenes StopLoss no se usan, El proveedor no limita las pérdidas al entrar incorrectamente al mercado;

Valoración rápida de la señal

De esta forma, por los 4 criterios descritos usted podrá entender qué tipo de comercio usa el Proveedor en su cuenta. Una actividad comercial baja (<5%) puede crear problemas al copiar señales comerciales, una actividad comercial demasiado elevada somete la cuenta del Suscriptor a un riesgo constante.

Los valores altos en los gráficos de reducción pueden ser el precio por el crecimiento constante y regular de la rentabilidad, que se puede alcanzar aguantando las posiciones con pérdidas o con la ayuda de aumentos al entrar mal en el mercado.

Una carga alta del depósito, en especial unida a un apalancamiento crediticio alto en la cuenta del Proveedor, puede provocar pérdidas en la cuenta del Suscriptor, especialmente si este usa un apalancamiento crediticio menor.

Los gráficos de distribuciones MFE y MAE le darán información sobre las órdenes StopLoss y TakeProfit durante el comercio del Proveedor de señales. En general, podemos extraer la siguiente regla:

Un gráfico suave y estable de crecimiento de la señal normalmente se ve acompañado por cambios bruscos en los gráficos de reducción y carga.

Para cada Señal en el escaparate se adjunta amplia información estadística, es muy recomendable usarla a la hora de elegir la estrategia comercial para copiar operaciones en su cuenta.


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Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/2704

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