MQL5言語のプログラミング例に関する記事

第１部では、よく知られた一般的なアルゴリズムである焼きなまし法について説明しました。その長所と短所を徹底的に検討しました。第2部では、アルゴリズムを抜本的に改良し、新たな最適化アルゴリズムである等方的焼きなまし（Simulated Isotropic Annealing、SIA）法を紹介します。

これからExcelとMetaTrader 5の接続の実装を始めますが、その前にいくつか押さえておくべき重要なポイントがあります。これを理解しておくことで、なぜ動くのか、なぜ動かないのかで悩む必要がなくなります。そして、PythonとExcelを組み合わせることに尻込みする前に、xlwingsを使ってExcelからMetaTrader 5をある程度操作できる方法を見てみましょう。ここで紹介する内容は主に教育目的ですが、もちろん、ここで取り上げることだけに制限されるわけではありません。

今日は私たちと一緒にUSDJPYペアを中心とした取引戦略の構築に挑戦するしましょう。日足のローソク足パターンは、潜在的により強い動きがあるため、日足パターンで形成されるローソク足パターンを取引します。私たちの当初の戦略は利益を生み、これにより獲得した資本を保護するために、戦略を継続的に改良し、安全性をさらに高める努力を続けることができました。

魚群検索(FSS)は、そのほとんど（最大80%）が親族の群落の組織的な群れで泳ぐという魚の群れの行動から着想を得た新しい最適化アルゴリズムです。魚の集合体は、採餌の効率や外敵からの保護に重要な役割を果たすことが証明されています。

この記事では、FOR文の最も基本的な概念について解説します。ここで紹介する内容をしっかり理解することは非常に重要です。他の制御文と異なり、FOR文にはいくつか特有の癖があり、それが原因で複雑になりやすい側面があります。ですので、理解が追いつかないまま放置せず、できるだけ早い段階から学習と実践を始めるようにしましょう。。

本記事では、より良い売買シグナルを得るために、RSIのレベルと期間を最適化する方法を探ります。最適なRSI値を推定する手法や、グリッドサーチと統計モデルを用いた期間選定の自動化について紹介します。最後に、Pythonによる分析を活用しながら、MQL5でソリューションを実装します。私たちのアプローチは、複雑になりがちな問題をシンプルに解決することを目指した、実用的かつ分かりやすいものです。

この記事では、Simple Mind Evolutionary Computation（Simple MEC, SMEC）アルゴリズムと呼ばれる、MECファミリーのアルゴリズムを考察します。このアルゴリズムは、そのアイデアの美しさと実装の容易さで際立っています。

現実的で利用しやすい方法で市場リプレイシステムを実装する方法を開発することができたので、プロジェクトを続けて、リプレイの動作を改善するためのデータを追加してみましょう。

本記事は、アルゴリズムトレーダー、クオンツ分析担当者、そしてMQL5開発者を対象に、ローソク足パターン認識の理解を深めるための実践的な実装方法を紹介することを目的としています。本記事では、MetaTrader 5向けのCandlePatternSearch.mq5エキスパートアドバイザー(EA)を通じて、古典的なローソク足パターンの検出、可視化、モニタリングをおこなうための完全なフレームワークを詳しく解説します。コードの逐次解説に加え、アーキテクチャ設計、パターン検出ロジック、GUI統合、アラート機能についても説明し、従来のプライスアクション分析を効率的に自動化する方法を示します。

プログラミングパラダイムとMQL5コードへの応用について学びます。この記事では、手続き型プログラミングの具体的な方法について、実践的な例を通して説明します。EMA指標とローソク足の価格データを使って、プライスアクションエキスパートアドバイザー(EA)を開発する方法を学びます。さらに、この記事では関数型プログラミングのパラダイムについても紹介しています。

本稿では、細菌採餌最適化(BFO)アルゴリズムのアイデアと遺伝的アルゴリズム(GA)で使用される技術を組み合わせ、ハイブリッドBFO-GAアルゴリズムとして最適化問題を解くための新しいアプローチを紹介します。最適解を大域的に探索するために細菌の群れを使い、局所最適解を改良するために遺伝的演算子を使用します。元のBFOとは異なり、細菌は突然変異を起こし、遺伝子を受け継ぐことができるようになっています。

MQL5で収益性の高いブレイクアウト取引戦略を構築する挑戦に、ぜひご参加ください。EURUSDペアを選択し、時間枠で価格ブレイクアウトを取引しましたが、私たちのシステムでは偽のブレイクアウトと真のトレンドの始まりを区別するのが難しかったです。そこで、損失を最小限に抑えながら利益を増やすことを目的としたフィルターをシステムに組み込みました。最終的にはシステムを収益性の高いものにし、誤ったブレイクアウトに対する耐性を高めることに成功しました。

この記事では、あらゆる市場における価格レベルの変化を、それに対応する角度の変化へと変換する2回目の試みをおこないます。今回は、前回よりも数学的に洗練されたアプローチを採用しました。得られた結果は、アプローチを変更した判断が正しかった可能性を示唆しています。本日は、どの市場を分析する場合でも、極座標を用いて価格レベルの変化によって形成される角度を意味のある方法で計算する方法についてご説明します。

新たな旅の始まりへようこそ。この記事は、MQL5言語で開発する方向けに、ログ操作のライブラリを段階的に作成するという特別な連載の最初の記事です。

この記事では、信頼性と安定性のある操作を確保するために、マウスポインタを変更してコントロール指標との対話を有効にします。

この記事では、価格バーを並べ替えるアルゴリズムを紹介し、EAの潜在的な購入者を欺くためにストラテジーのパフォーマンスが捏造された事例を認識するために並べ替えテストをどのように使用できるかを詳述します。

市場の方向性を判断するのは簡単ですが、いつエントリーするかを知るのは難しい場合があります。連載「プライスアクション分析ツールキットの開発」の一環として、エントリーポイント、テイクプロフィットレベル、ストップロスの配置を提供する別のツールを紹介できることを嬉しく思います。これを実現するために、MQL5プログラミング言語を利用しました。この記事では、各ステップについて詳しく見ていきましょう。

ゲイリー・アンダーソンは、「Janus factor」と名付けた理論に基づく市場分析法を開発しました。この理論は、トレンドを明らかにし、市場リスクを評価するために使用できる一連の指標を記述するものです。今回は、これらのツールをMQL5で実装してみます。

ギャンのSquare of 9に基づいて、時間と価格を2乗したインジケーターを作成します。コードを準備し、プラットフォームで異なる時間間隔でインジケーターをテストします。

本稿では、シャープレシオの代替指標とされるいくつかのリスクリターン指標の実装を紹介し、その特徴を分析するために仮想資本曲線を検証します。

この記事では、ランダムウォークの原理に基づく非常に強力で効率的な最適化アルゴリズムである確SDS（Stochastic Diffusion Search、確率的拡散探索）について説明します。このアルゴリズムは、複雑な多次元空間で最適解を求めることができ、収束速度が速く、局所極値を避けることができるのが特徴です。