Gráficos en la biblioteca DoEasy (Parte 83): Clase de objeto gráfico abstracto estándar
En el presente artículo, crearemos la clase de objeto gráfico abstracto. Este objeto constituirá la base para crear las clases de objetos gráficos estándar. Los objetos gráficos tienen muchas propiedades y hoy, antes de crear una clase de objeto gráfico abstracto, necesitaremos hacer mucho trabajo preparatorio: registrar estas propiedades en las enumeraciones de la biblioteca.
Integración de Smart Money Concepts (SMC), Order Blocks (OB) y Fibonacci para entradas óptimas
Los bloques de órdenes (Order Blocks, OB) son áreas clave donde los operadores institucionales inician compras o ventas significativas. Después de un movimiento de precio significativo, Fibonacci ayuda a identificar un retroceso potencial desde un máximo reciente hasta un mínimo para identificar la entrada comercial óptima.
Patrones de diseño en MQL5 (Parte 2): Patrones estructurales
En este artículo, seguiremos estudiando los patrones de diseño que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones extensibles y fiables no solo en MQL5, sino también en otros lenguajes de programación. Esta vez hablaremos de un tipo diferente: los patrones estructurales. Asimismo, aprenderemos a diseñar sistemas usando las clases disponibles para formar estructuras mayores.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con Williams PR
Aquí tenemos un nuevo artículo de nuestra serie dedicada a la creación de sistemas comerciales basados en indicadores técnicos populares. En dicha serie, escribimos sistemas en el lenguaje MQL5 para su uso en MetaTrader 5. En este artículo, analizaremos el indicador de rango porcentual de Williams (Williams' %R).
Evaluación de modelos ONNX usando métricas de regresión
La regresión es una tarea que consiste en predecir un valor real a partir de un ejemplo sin etiquetar. Para evaluar la precisión de las predicciones de los modelos de regresión, se usan las llamadas métricas de regresión.
Análisis de ciclos usando el algoritmo de Goertzel
En el artículo presentamos utilidades que implementan el algoritmo de Goertzel en MQL5 y dos formas de aplicar este método al analizar cotizaciones de precios para el desarrollo de estrategias.
Los diez errores básicos del principiante en trading
Hay diez errores básicos que comete un principiante en el trading: hacer trading a la apertura del mercado, precipitarse en retirar las ganancias, añadir lotes cuando la posición es perdedora, cerrar posiciones empezando por las mejores, venganza, las posiciones preferibles, hacer trading con el principio de "comprado para siempre", cerrar una posición estratégica rentable el primer día, cerrar una posición cuando se recibe una señal para abrir una posición opuesta, y las dudas.
Desarrollando un EA de trading desde cero (Parte 16): Acceso a los datos en la Web (II)
Saber cómo introducir los datos de la Web en un EA no es tan obvio, o mejor dicho, no es tan simple que puede hacerse sin conocer y entender realmente todas las características que están presentes en MetaTrader 5.
Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo de búsqueda gravitacional (GSA)
El GSA es un algoritmo de optimización basado en la población e inspirado en la naturaleza no viviente. La simulación de alta fidelidad de la interacción entre los cuerpos físicos, gracias a la ley de la gravedad de Newton presente en el algoritmo, permite observar la mágica danza de los sistemas planetarios y los cúmulos galácticos, capaz de hipnotizar en la animación. Hoy vamos a analizar uno de los algoritmos de optimización más interesantes y originales. Adjuntamos un simulador de movimiento de objetos espaciales.
DoEasy. Elementos de control (Parte 1): Primeros pasos
Con este artículo, iniciamos un extenso tutorial sobre la creación de controles al estilo de Windows Forms en MQL5. Vamos a empezar el tema creando una clase de panel. Ya se está haciendo difícil manejar las cosas sin controles. Por consiguiente, crearemos todos los controles posibles al estilo de Windows Forms.
Cómo integrar los conceptos de dinero inteligente (Smart Money Concepts, SMC) junto con el indicador RSI en un EA
Concepto de dinero inteligente (ruptura de estructura) junto con el indicador RSI para tomar decisiones comerciales automatizadas informadas basadas en la estructura del mercado.
El espectáculo debe continuar, o una vez más sobre el ZigZag
Sobre un método obvio pero todavía no estándar de composición ZigZag y cuál es el resultado: el indicador ZigZag fractal multimarco que representa los ZigZag en tres conexiones más grandes en un único periodo de tiempo de funcionamiento. A su vez, esos periodos de tiempo mayores pueden no ser estándar tampoco y variar desde M5 a MN1.
Gestor de riesgos para el trading algorítmico
Los objetivos de este artículo son: demostrar por qué el uso del gestor de riesgos es algo imprescindible, adaptar los principios del riesgo controlado en el trading algorítmico en una clase aparte, de modo que todo el mundo pueda comprobar de forma independiente la eficacia del enfoque de racionamiento del riesgo en el trading intradía y la inversión en los mercados financieros. En este artículo, detallaremos la escritura de una clase de gestor de riesgos para el trading algorítmico como continuación del artículo anterior sobre la escritura de un gestor de riesgos para el trading manual.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 21): Desbloqueando las redes neuronales: desmitificando los algoritmos de optimización
Sumérjase en el corazón de las redes neuronales mientras desmitificamos los algoritmos de optimización utilizados dentro de la red neuronal. En este artículo, descubra las técnicas clave que liberan todo el potencial de las redes neuronales, impulsando sus modelos a nuevas cotas de precisión y eficacia.
Experimentos con redes neuronales (Parte 1): Recordando la geometría
Las redes neuronales lo son todo. En este artículo, usaremos la experimentación y enfoques no estándar para desarrollar un sistema comercial rentable y comprobaremos si las redes neuronales pueden ser de alguna ayuda para los comerciantes.
Trabajando con las series temporales en la biblioteca DoEasy (Parte 50): Indicadores estándar de período y símbolo múltiples con desplazamiento
En el artículo de hoy, vamos a mejorar los métodos de la biblioteca para una representación correcta de los indicadores de período y símbolo múltiples cuyas líneas se muestran en el gráfico del símbolo actual con desplazamiento que se establece en los ajustes. Además, acondicionaremos el contenido dentro de los métodos de trabajo con los indicadores estándar y guardaremos el código sobrante del indicador final en la parte de la biblioteca.
Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 04): Gatillos manuales (I)
Aprenda a crear un EA que opere automáticamente de forma sencilla y segura.
LibMatrix: Librería de Álgebra Matrix (Parte uno)
El autor familiariza a los lectores con una librería de álgebra matrix simple y ofrece descripciones y peculiaridades de las funciones principales.
Promediación efectiva de algoritmos con retraso mínimo: Uso en indicadores
Este artículo describe las funciones de promediación personalizadas de alta calidad desarrolladas por el autor: JJMASeries(), JurXSeries(), JLiteSeries(), ParMASeries(), LRMASeries(), T3Series(). El artículo también trata sobre la aplicación de dichas funciones en indicadores. El autor presenta una abundante biblioteca de indicadores basada en el uso de estas funciones.
Optimización paralela con el método de enjambre de partículas (Particle Swarm Optimization)
El presente artículo describimos un modo de optimización rápida usando el método de enjambre de partículas, y presentamos una implementación en MQL lista para utilizar tanto en el modo de flujo único dentro de un EA, como en el modo paralelo de flujo múltiples como un complemento ejecutado en los agentes locales del simulador.
Dominando ONNX: Un punto de inflexión para los tráders de MQL5
Sumérjase en el mundo de ONNX, un potente formato abierto para compartir modelos de aprendizaje automático. Descubra cómo el uso de ONNX puede revolucionar el trading algorítmico en MQL5, permitiendo a los tráders integrar sin problemas modelos avanzados de IA y llevar sus estrategias al siguiente nivel. Descubra los secretos de la compatibilidad multiplataforma y aprenda a liberar todo el potencial de ONNX en sus operaciones MQL5. Mejore sus operaciones con esta guía detallada de ONNX.
Introducción a MQL5 (Parte 2): Variables predefinidas, funciones comunes y operadores de flujo de control
En este artículo, seguiremos familiarizándonos con el lenguaje de programación MQL5. Esta serie de artículos no es solo un tutorial, sino también una puerta de entrada al mundo de la programación. ¿Qué hace especiales a estos artículos? Hemos procurado que las explicaciones sean sencillas para que los conceptos complejos resulten accesibles a todos. Aunque el material es accesible, para obtener los mejores resultados será necesario reproducir activamente todo lo que vamos a tratar. Solo así obtendremos el máximo beneficio de estos artículos.
Trabajando con las series temporales en la biblioteca DoEasy (Parte 46): Búferes de indicador de periodo y símbolo múltiples
En el presente artículo, mejoraremos las clases de los objetos de los búferes de indicador para trabajar en el modo multisímbolo. De esta forma, tendremos todo listo para crear en nuestros programas indicadores de periodo y símbolo múltiples. También añadiremos la funcionalidad que falta en los búferes de cálculo, lo cual nos permitirá crear indicadores estándar de periodo y símbolo múltiples.
Cómo ver las transacciones directamente en el gráfico sin tener que perderse en el historial de transacciones
En este artículo, crearemos una herramienta sencilla para visualizar cómodamente posiciones y transacciones directamente en el gráfico con navegación mediante teclas. Esto permitirá a los operadores examinar visualmente las transacciones individuales y recibir toda la información sobre los resultados comerciales directamente en el momento.
Trabajando con los precios y Señales en la biblioteca DoEasy (Parte 65): Colección de la profundidad de mercado y clase para trabajar con las Señales MQL5.com
En el presente artículo, crearemos una clase de colección de profundidad de mercado para todos los símbolos y comenzaremos a desarrollar la funcionalidad necesaria para trabajar con el servicio de señales de MQL5.com. Para ello, crearemos una clase de objeto de señal.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 14): Clusterización de datos
Lo confieso: ha pasado más de un año desde que publiqué el último artículo. En tanto tiempo, me ha sido posible repensar mucho, desarrollar nuevos enfoques. Y en este nuevo artículo, me gustaría alejarme un poco del método anteriormente usado de aprendizaje supervisado, y sugerir una pequeña inmersión en los algoritmos de aprendizaje no supervisado. En particular, vamos a analizar uno de los algoritmos de clusterización, las k-medias.
Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 15): Automatización (VII)
Para coronar esta secuencia sobre automatización vamos a complementar lo visto en el artículo anterior. Este muestra definitivamente cómo todo encajará, haciendo que el Asesor Experto funcione como un reloj.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 49): Soft Actor-Critic
Continuamos nuestro análisis de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo en problemas de espacio continuo de acciones. En este artículo, le propongo introducir el algoritmo Soft Astog-Critic (SAC). La principal ventaja del SAC es su capacidad para encontrar políticas óptimas que no solo maximicen la recompensa esperada, sino que también tengan la máxima entropía (diversidad) de acciones.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 31): Algoritmos evolutivos
En el artículo anterior, comenzamos a analizar los métodos de optimización sin gradiente, y también nos familiarizamos con el algoritmo genético. Hoy continuaremos con el tema iniciado, y estudiaremos otra clase de algoritmos evolutivos.
El problema del desacuerdo: profundizando en la explicabilidad de la complejidad en la IA
En este artículo hablaremos de los problemas relacionados con los explicadores y la explicabilidad en la IA. Los modelos de IA suelen tomar decisiones difíciles de explicar. Además, el uso de múltiples explicadores suele provocar el llamado "problema del desacuerdo". Al fin y al cabo, la comprensión clara del funcionamiento de los modelos resulta fundamental para aumentar la confianza en la IA.
Patrones de diseño en MQL5 (Parte I): Patrones de creación (Creational Patterns)
Existen métodos que pueden usarse para resolver problemas típicos. Una vez entendemos cómo utilizar estas técnicas una vez, podemos escribir programas de forma eficaz y aplicar el concepto DRY (No te repitas, en inglés, don't repeat yourself). En este contexto, resultan muy útiles los patrones de diseño que pueden aportar soluciones a problemas bien descritos y recurrentes.
MQL5 Market Cumple Un Año
Ha pasado un año desde el lanzamiento de ventas en el Mercado de MQL5 (MQL5 Market). Ha sido un año de trabajo duro que ha resultado en el nuevo servicio de la mayor tienda de robots de trading e indicadores técnicos para la plataforma MetaTrader 5.
Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 14): Automatización (VI)
Aquí pondremos realmente en práctica todos los conocimientos de esta serie. Finalmente construiremos un sistema 100% automático y funcional. Pero para hacer esto, tendrás que aprender una última cosa.
El modelo de movimiento de precios y sus principales disposiciones (Parte 1): La versión del modelo más simple y sus aplicaciones
En el presente artículo, le presentamos los fundamentos de una teoría matemáticamente rigurosa del movimiento de precios y el funcionamiento del mercado. Aún no se ha creado una teoría matemática rigurosa del movimiento de precios: solo había una serie de suposiciones, sin respaldo estadístico o teoría alguna, sobre que después de tales patrones, el precio se mueve de tal o cual manera.
Creación de un panel de indicadores de fuerza relativa (RSI) dinámico, multisímbolo y multiperíodo en MQL5
En este artículo, desarrollamos un panel dinámico de indicadores RSI multisímbolo y multiperiodo en MQL5, que proporciona a los operadores valores RSI en tiempo real a través de varios símbolos y marcos temporales. El panel cuenta con botones interactivos, actualizaciones en tiempo real e indicadores codificados por colores para ayudar a los operadores a tomar decisiones informadas.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 28): Predicción de múltiples futuros para el EURUSD mediante IA
Es una práctica común que muchos modelos de Inteligencia Artificial predigan un único valor futuro. Sin embargo, en este artículo profundizaremos en la poderosa técnica de utilizar modelos de aprendizaje automático para predecir múltiples valores futuros. Este enfoque, conocido como pronóstico de múltiples pasos, nos permite predecir no sólo el precio de cierre de mañana, sino también el de pasado mañana y más allá. Al dominar la previsión en varios pasos, los operadores y los científicos de datos pueden obtener conocimientos más profundos y tomar decisiones más informadas, mejorando significativamente sus capacidades de predicción y planificación estratégica.
Modelos de clasificación de la biblioteca Scikit-learn y su exportación a ONNX
En este artículo, analizaremos el uso de todos los modelos de clasificación del paquete Scikit-learn para resolver el problema de la clasificación de los iris de Fisher; asimismo, intentaremos convertir estos al formato ONNX y usar los modelos resultantes en programas MQL5. También compararemos la precisión de los modelos originales y sus versiones ONNX en el conjunto de datos completo Iris dataset.
Cómo usar la API de datos JSON en sus proyectos MQL
Imagina que puedes utilizar datos que no se encuentran en MetaTrader, solo obtienes datos de los indicadores mediante análisis de precios y análisis técnico. Ahora imagina que puedes acceder a datos que aumentarán tu poder comercial. Puede multiplicar la potencia del software MetaTrader si combina la salida de otro software, métodos de análisis macro y herramientas ultra avanzadas a través de los datos de la API. En este artículo, le enseñaremos cómo utilizar las API y le presentaremos servicios de datos API útiles y valiosos.
Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte IX): Compatibilidad con MQL4 - Preparando los datos
En artículos anteriores, comenzamos a crear una gran biblioteca multiplataforma, cuyo cometido es simplificar la escritura de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. En la novena parte, hemos creado una clase que monitoreará los eventos de modificación de las órdenes y posiciones de mercado. En el presente artículo, comenzaremos a desarrollar la biblioteca para hacerla totalmente compatible con MQL4.
Optimización móvil continua (Parte 8): Mejorando el programa y corrigiendo los errores encontrados
A petición de los usuarios y lectores del presente ciclo de artículos, el programa ha sido modificado, y ahora podemos decir que el este artículo contiene la nueva versión del autooptimizador. Asimismo, hemos introducido en el autooptimizador tanto las mejoras solicitadas, como algunas nuevas cuya idea surgió durante la corrección del programa.