Artículos de programación MQL4 y MQL5

Este artículo aborda el concepto del tiempo de funcionamiento que permite recibir un flujo más uniforme del precio. También se aborda el código del promedio móvil modificado teniendo en cuenta la transformación del tiempo.

Muchos intentos de aplicar los métodos estadísticos a la realidad objetiva, como las series financieras, fracasan cuando se encuentran con los procesos no estacionarios, "colas gruesas" de las distribuciones probabilísticas que los acompañan y el insuficiente volumen de la información financiera. En este artículo intentaré referirme no a las series financieras como tales, sino a su presentación subjetiva, en este caso a la forma en que un trader intenta dominar las series, como el sistema de trading. La educción de las regularidades estadísticas de los resultados del trading es una tarea muy apasionante. En algunos casos, pueden sacarse verdaderas conclusiones sobre el modelo de este proceso y estas pueden aplicarse al sistema de trading.

Este artículo continúa y completa el tema planteado en el último artículo: la plantilla MVC en los programas MQL. En este artículo, veremos un posible esquema de interacción entre estos tres componentes.

En este artículo, presentamos un nuevo concepto para la descripción de la interfaz de ventana de los programas MQL con la ayuda de las construcciones del lenguaje MQL. La creación de GUI basadas en el marcado MQL ofrece una funcionalidad adicional para almacenar la caché y generar de manera dinámica elementos, y también para gestionar los estilos y los nuevos esquemas de procesamiento de eventos. Aquí, ofrecemos la versión mejorada de la biblioteca estándar de los elementos de control.

En este artículo vamos a estudiar varios aspectos sobre la confección de proyectos y el procesamiento de los eventos personalizados del gráfico en el entorno MQL5. Se propondrá un ejemplo de aproximación para la clasificación de eventos. Asimismo, se muestra el código de programa de la clase de evento y la clase de procesador de eventos personalizados.

En este artículo el autor continúa analizando la implementación de algoritmos de los sistemas de trading más sencillos, y describe algunos detalles relevantes sobre la optimización de resultados. Los traders principiantes y los desarrolladores noveles de EA encontrarán especialmente útil este texto.

Aunque la creación de un Expert Advisor automático no es una tarea muy complicada, sin los conocimientos adecuados, se puede acabar cometiendo muchos errores. En este artículo, vamos a ver cómo construir el primer nivel de automatización, que es crear el disparador para activar breakeven y trailing stop.

Seguimos completando el algoritmo con la funcionalidad mínima necesaria y realizando pruebas con el material obtenido. La rentabilidad ha resultado baja, pero los artículos nos muestran un modelo que nos permite comerciar con beneficios de una forma completamente automática con instrumentos comerciales completamente diferentes, y no solo diferentes, sino que también se comercian en mercados fundamentalmente distintos.

En este artículo describiré el proceso de escritura de una sencilla pero muy potente biblioteca para la creación de archivos html, aprenderemos a ajustar su visualización y veremos cómo pueden implementarse y utilizarse fácilmente en nuestros expertos o en el script.

Toda persona moderna está familiarizada con el concepto de estacionalidad, por ejemplo, todos estamos acostumbrados al aumento del precio de las verduras frescas en invierno o a la subida del precio del combustible durante las heladas severas, pero pocas personas saben que existen patrones similares en el mercado de divisas.

El análisis de patrones basados en el tiempo sirve para determinar cuál es el mejor momento para entrar en el mercado, o para saber si una operación determinada debe evitarse a toda costa. En este artículo utilizamos MetaTrader 4 para analizar el historial de datos, y generamos unos resultados de optimización que pueden resultar útiles en los sistemas de trading automáticos.

Se propone un método bastante universal de escribir indicadores del tipo Zig Zag. El método incluye una parte considerable de los Zig Zags ya descritos y nos permite crear otros nuevos con relativa facilidad.

En este artículo, compartiré con ustedes uno de los métodos para comeciar con bandas. Esta vez analizaremos el indicador Envelopes y veremos lo fácil que resulta crear algunas estrategias basadas en él.

Cuando se crean programas personalizados, el editor de código es de gran importancia. Cuantas más funciones hay disponibles en el editor, más rápida y cómoda es la creación del programa. Muchos programas se crean sobre la base de un código ya existente. ¿Utiliza un indicador o un script que no se ajusta completamente a su propósito? Descargue el código de este programa de nuestro sitio web y personalícelo.

Para resolver problemas matemáticos, se han añadido a MQL5 matrices y vectores. Los nuevos tipos tienen métodos incorporados para escribir un código conciso y fácilmente comprensible que se acerque a una notación matemática. Los arrays son algo bueno, pero las matrices, en muchos casos, resultan mejores.

Tras haber escrito antes un artículo sobre un Expert Advisor semiautomático con un interfaz GUI, me he dado cuenta de la conveniencia de mejorar el interfaz con algunas características nuevas para indicadores y Expert Advisors más complejos. Y después de familiarizarme con las clases de la librería estándar de MQL5, he implementado unos widgets nuevos. En este artículo se describe el proceso de diseño e implementación de nuevos widgets GUI de MQL5, que pueden utilizarse con indicadores y Expert Advisors. Los widgets descritos en este artículo son CChartObjectSpinner, CChartObjectProgressBar y CChartObjectEditTable.

Este artículo describe el método de intercambio de información entre el Asesor Experto y usuarios de ICQ, y presenta varios ejemplos. El material facilitado resultará interesante para aquellos que deseen recibir información de trading remotamente de un terminal de cliente, a través de un ICQ client en su teléfono móvil o PDA.

Hoy estudiaremos y pondremos a prueba un algoritmo de optimización muy potente, la búsqueda armónica (HS), que se inspira en el proceso de búsqueda de la armonía sonora perfecta. ¿Qué algoritmo lidera ahora mismo nuestra clasificación?

Este artículo aborda la emulación de los puntos de interrupción durante la ejecución de la "Prueba de estrategia" y la visualización de la información de depuración.

En esta actualización de la librería, el control «Tabla» (clase CTable) será completado con nuevas opciones. Vamos a ampliar la gama de los controles en las celdas de la tabla, completándola esta vez con los campos de edición y los combobox. Como adición, a esta actualización ha sido añadida la posibilidad que permite al usuario de la aplicación MQL controlar los tamaños de la ventana durante su ejecución.

A medida que la librería va creciendo, es necesario optimizar de nuevo su código para reducir su tamaño. La versión de la librería descrita en este artículo se ha hecho aún más orientada a objetos. Eso ha mejorado la facilidad de comprensión del código. La descripción detallada de los últimos cambios permitirá al lector desarrollar la librería por sí mismo, según las necesidades que tenga.

En dos artículos anteriores, analizamos el uso de las figuras técnicas de Merrill aplicándolas a diferentes tipos de datos. Fue desarrollada una aplicación para la simulación a base de esta idea. En este artículo, continuaremos nuestro trabajo con el Constructor de estrategias, mejoraremos su funcionamiento, lo haremos más cómodo, así como ampliaremos su funcionalidad y capacidades.