Artículos de programación MQL4 y MQL5
Aprenda el lenguaje de programación de estrategias comerciales MQL5 leyendo numerosos artículos la mayor parte de los cuales han sido escritos por Ustedes - miembros de MQL5.community. Con el fin de buscar rápidamente la respuesta sobre una u otra cuestión de programación, todos los artículos están divididos en categorías: "Integración", "Probador", "Estrategias comerciales", etc.
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Implementando OLAP en la negociación (Parte 3): analizando las cotizaciones con el fin de desarrollar las estrategias comerciales
En este artículo, continuaremos analizando la tecnología OLAP en aplicación al trading, ampliando la funcionalidad representada en dos artículos anteriores. Esta vez, al análisis operativo se le someterán las cotizaciones. Mostraremos cómo se hacen y se comprueban las hipótesis sobre las estrategias comerciales a base de los indicadores agregados del historial. Además, presentaremos los Asesores Expertos para analizar las regularidades barra por barra y el trading adaptativo.
Fundamentos de la codificación de un asesor experto de cobertura
En este artículo se muestra un asesor experto de cobertura. El autor elegirá su propio par de cobertura que es EURJPY y GBPJPY. Siempre se mueve de la misma forma, más fácilmente para establecer el tipo de orden de cobertura.
Combinatoria y teoría de la probabilidad en el trading (Parte V): Análisis de curvas
En este artículo, hemos decidido investigar un poco sobre la conversión de varios estados en estados dobles. El objetivo principal es el propio análisis y las conclusiones útiles que extraigamos, que nos pueden ayudar en el desarrollo posterior de algoritmos comerciales escalables basados en la teoría de la probabilidad. Obviamente, no hemos podido evitar el uso de matemáticas, pero, teniendo en cuenta la experiencia de artículos anteriores, hemos observado que la información general resulta mucho más útil que los detalles en sí.
Desarrollando un EA comercial desde cero (Parte 12): Time and Trade (I)
Vamos a crear un Time & Trade de rápida interpretación para para lectura de flujo ordenes. Esta es la primera parte en la que construiremos este sistema. En el próximo artículo completaremos el sistema con la información que falta, ya que para ello necesitaremos agregar varias cosas nuevas a nuestro código EA.
Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte V): Una mirada desde el otro lado
En este artículo mostraré al lector un enfoque del trading algorítmico completamente distinto al que he tenido que llegar después de bastante tiempo. Obviamente, todo esto está relacionado con mi programa de fuerza bruta, que ha sufrido una serie de cambios que le permiten resolver varios problemas al mismo tiempo. No obstante, el artículo ha resultado lo más general y sencillo posible, por lo que también resultará apto para quienes no conocen el tema o simplemente están de paso.
Análisis fractal de los movimientos de la moneda común
¿Cómo de independientes son las cotizaciones de la moneda? ¿Son sus movimientos coordinados o ningún movimiento de una de las monedas sugiere el movimiento de la otra? El artículo describe un intento de abordar esta cuestión mediante la dinámica no lineal y los métodos de geometría fractal.
Algoritmos de optimización de la población: Algoritmos de estrategias evolutivas (Evolution Strategies, (μ,λ)-ES y (μ+λ)-ES)
En este artículo, analizaremos un grupo de algoritmos de optimización conocidos como "estrategias evolutivas" (Evolution Strategies o ES). Se encuentran entre los primeros algoritmos basados en poblaciones que usan principios evolutivos para encontrar soluciones óptimas. Hoy le presentaremos los cambios introducidos en las variantes clásicas de ES y revisaremos la función de prueba y la metodología del banco de pruebas para los algoritmos.
Recetas para "Neuronets"
El objetivo de este artículo es para que los principiantes cocinen tartas "multicapas".
La técnica comercial RSI Deep Three Move
El presente artículo muestra la técnica comercial RSI Deep Three Move en MetaTrader 5. El artículo se basa en una nueva serie de estudios que demuestran varias técnicas comerciales basadas en el RSI, así como un indicador técnico para medir la fuerza y el impulso de los valores, incluidas las acciones, las divisas y las materias primas.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 10): Regresión de cresta
La regresión de cresta (Ridge Regression) es una técnica simple para reducir la complejidad del modelo y combatir el ajuste que puede derivar de una regresión lineal simple.
Cuentos de robots comerciales: ¿mejor poco, pero mejor?
Hace dos años, en el artículo "La última cruzada" usted y yo, querido lector, vimos juntos un método (bastante interesante y poco usado en la actualidad) de representación de la información en el mercado, el gráfico de punto y forma. Ahora le propongo intentar escribir un robot comercial, basado en patrones que se pueden ver en los gráficos de punto y forma.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 02): Regresión logística
La clasificación de los datos es un punto crucial para los tráders algorítmicos y los programadores. En este artículo, nos centraremos en uno de los algoritmos logísticos de clasificación que podría ayudarnos a identificar los síes o los noes, las subidas y bajadas, las compras y las ventas.
Asesor Experto Grid-Hedge Modificado en MQL5 (Parte I): Creamos un sencillo asesor de cobertura
Hoy crearemos un sencillo asesor de cobertura como base para nuestro asesor Grid-Hedge más avanzado, que será una mezcla de estrategias de rejilla y cobertura clásicas. Al final de este artículo, usted sabrá cómo crear una estrategia de cobertura simple y lo que la gente opina sobre la rentabilidad de esta estrategia.
Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 09): Automatización (I)
Aunque la creación de un Expert Advisor automático no es una tarea muy complicada, sin los conocimientos adecuados, se puede acabar cometiendo muchos errores. En este artículo, vamos a ver cómo construir el primer nivel de automatización, que es crear el disparador para activar breakeven y trailing stop.
Aprendiendo MQL5 de principiante a profesional (Parte II): Tipos de datos básicos y uso de variables
Continuamos la serie para principiantes. Hoy veremos cómo crear constantes y variables, además de registrar la fecha, los colores y otros datos útiles. Asimismo, aprenderemos a crear enumeraciones como días de la semana o estilos de cadena (sólido, punteado, etc.). Las variables y las expresiones son la base de la programación: se encuentran necesariamente en el 99% de los programas, por lo que comprenderlas es fundamental. Y así, si es usted nuevo en el mundo de la programación, este es un buen comienzo. Nivel de conocimientos de programación: muy básico, dentro del ámbito de mi artículo anterior (el enlace está al principio).
Plantilla para proyectar el MVC y posibilidades de uso (Parte 2): Esquema de interacción entre los tres componentes
Este artículo continúa y completa el tema planteado en el último artículo: la plantilla MVC en los programas MQL. En este artículo, veremos un posible esquema de interacción entre estos tres componentes.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con MFI
Aquí tenemos un nuevo artículo de nuestra serie destinada a la creación de sistemas comerciales basados en indicadores técnicos populares. Esta vez está dedicado al índice de flujo de dinero (IMF). Estudiaremos este indicador con todo detalle y desarrollaremos sistemas comerciales MQL5 simples para su ejecución en MetaTrader 5.
Recetas MQL5 - procesamiento de eventos personalizados del gráfico
En este artículo vamos a estudiar varios aspectos sobre la confección de proyectos y el procesamiento de los eventos personalizados del gráfico en el entorno MQL5. Se propondrá un ejemplo de aproximación para la clasificación de eventos. Asimismo, se muestra el código de programa de la clase de evento y la clase de procesador de eventos personalizados.
Falacias, Parte 2. La estadística es una pseudociencia o la "crónica de la caída en picado de cada día"
Muchos intentos de aplicar los métodos estadísticos a la realidad objetiva, como las series financieras, fracasan cuando se encuentran con los procesos no estacionarios, "colas gruesas" de las distribuciones probabilísticas que los acompañan y el insuficiente volumen de la información financiera. En este artículo intentaré referirme no a las series financieras como tales, sino a su presentación subjetiva, en este caso a la forma en que un trader intenta dominar las series, como el sistema de trading. La educción de las regularidades estadísticas de los resultados del trading es una tarea muy apasionante. En algunos casos, pueden sacarse verdaderas conclusiones sobre el modelo de este proceso y estas pueden aplicarse al sistema de trading.
Desarrollando un canal de Donchian personalizado con la ayuda de MQL5
Existen muchas herramientas técnicas que se pueden usar para visualizar los canales de precios. Una de esas herramientas es el canal de Donchian. En este artículo, aprenderemos cómo crear un canal de Donchian, y también a usarlo como indicador personalizado dentro de un asesor experto.
Los principios de la transformación del tiempo en el trading intradía
Este artículo aborda el concepto del tiempo de funcionamiento que permite recibir un flujo más uniforme del precio. También se aborda el código del promedio móvil modificado teniendo en cuenta la transformación del tiempo.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 9): Documentamos el trabajo realizado
Ya hemos recorrido un largo camino y el código de nuestra biblioteca ha crecido de manera considerable. Resulta difícil monitorear todas las conexiones y dependencias. Y, obviamente, antes de proseguir con el desarrollo del proyecto, necesitaremos documentar el trabajo ya realizado y actualizar la documentación en cada paso posterior. Una documentación debidamente redactada nos ayudará a ver la integridad de nuestro trabajo.
Trabajamos con matrices y vectores en MQL5
Para resolver problemas matemáticos, se han añadido a MQL5 matrices y vectores. Los nuevos tipos tienen métodos incorporados para escribir un código conciso y fácilmente comprensible que se acerque a una notación matemática. Los arrays son algo bueno, pero las matrices, en muchos casos, resultan mejores.
Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con Envelopes
En este artículo, compartiré con ustedes uno de los métodos para comeciar con bandas. Esta vez analizaremos el indicador Envelopes y veremos lo fácil que resulta crear algunas estrategias basadas en él.
El lenguaje MQL como medio de marcado de la interfaz gráfica de programas MQL. Parte 2
En este artículo, presentamos un nuevo concepto para la descripción de la interfaz de ventana de los programas MQL con la ayuda de las construcciones del lenguaje MQL. La creación de GUI basadas en el marcado MQL ofrece una funcionalidad adicional para almacenar la caché y generar de manera dinámica elementos, y también para gestionar los estilos y los nuevos esquemas de procesamiento de eventos. Aquí, ofrecemos la versión mejorada de la biblioteca estándar de los elementos de control.
Indicadores con control interactivo en el gráfico.
Una nueva mirada a la interfaz del indicador. Lo más importante es la comodidad. Tras probar docenas de estrategias comerciales diferentes a lo largo de los años, además de probar cientos de indicadores diferentes, he llegado a algunas conclusiones propias que quiero compartir con ustedes en este artículo.
Algoritmos de optimización de la población: Búsqueda armónica (HS)
Hoy estudiaremos y pondremos a prueba un algoritmo de optimización muy potente, la búsqueda armónica (HS), que se inspira en el proceso de búsqueda de la armonía sonora perfecta. ¿Qué algoritmo lidera ahora mismo nuestra clasificación?
Algoritmo de autoadaptación (Parte IV): Funcionalidad adicional y pruebas
Seguimos completando el algoritmo con la funcionalidad mínima necesaria y realizando pruebas con el material obtenido. La rentabilidad ha resultado baja, pero los artículos nos muestran un modelo que nos permite comerciar con beneficios de una forma completamente automática con instrumentos comerciales completamente diferentes, y no solo diferentes, sino que también se comercian en mercados fundamentalmente distintos.
Gradient boosting (CatBoost) en las tareas de construcción de sistemas comerciales. Un enfoque ingenuo
Entrenamiento del clasificador CatBoost en el lenguaje Python, exportación al formato mql5; análisis de los parámetros del modelo y simulador de estrategias personalizado. Para preparar los datos y entrenar el modelo, se usan el lenguaje de programación Python y la biblioteca MetaTrader5.
Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte II): Inmersión
En el presente artículo, continuaremos con el tema de la fuerza bruta. Intentaremos destacar mejor los patrones con la ayuda de la nueva versión mejorada de nuestro programa y trataremos de encontrar la diferencia en la estabilidad usando distintos segmentos temporales y diferentes marcos temporales para las cotizaciones.
Asesores Expertos basados en sistemas populares de trading, y un poco de alquimia en la optimización de robots (Parte II)
En este artículo el autor continúa analizando la implementación de algoritmos de los sistemas de trading más sencillos, y describe algunos detalles relevantes sobre la optimización de resultados. Los traders principiantes y los desarrolladores noveles de EA encontrarán especialmente útil este texto.
Archivo de registro alternativo con el uso de HTML y CSS
En este artículo describiré el proceso de escritura de una sencilla pero muy potente biblioteca para la creación de archivos html, aprenderemos a ajustar su visualización y veremos cómo pueden implementarse y utilizarse fácilmente en nuestros expertos o en el script.
Utilizando MetaTrader 4 en el análisis de patrones temporales
El análisis de patrones basados en el tiempo sirve para determinar cuál es el mejor momento para entrar en el mercado, o para saber si una operación determinada debe evitarse a toda costa. En este artículo utilizamos MetaTrader 4 para analizar el historial de datos, y generamos unos resultados de optimización que pueden resultar útiles en los sistemas de trading automáticos.
Como escribir Zig Zags rápido sin redibujado
Se propone un método bastante universal de escribir indicadores del tipo Zig Zag. El método incluye una parte considerable de los Zig Zags ya descritos y nos permite crear otros nuevos con relativa facilidad.
Media móvil en MQL5 desde cero: Sencilla y accesible
Usando ejemplos sencillos, hoy analizaremos los principios del cálculo de las medias móviles y nos familiarizaremos con las formas de optimizar el cálculo de los indicadores y, en consecuencia, de las medias móviles.
Conexión del Asesor Experto con ICQ en MQL5
Este artículo describe el método de intercambio de información entre el Asesor Experto y usuarios de ICQ, y presenta varios ejemplos. El material facilitado resultará interesante para aquellos que deseen recibir información de trading remotamente de un terminal de cliente, a través de un ICQ client en su teléfono móvil o PDA.
Cómo añadir Trailing Stop según el indicador Parabolic SAR
Al crear una estrategia comercial, debemos probar una amplia variedad de stops de protección. Y aquí surge la idea del ajuste dinámico del nivel de Stop Loss siguiendo el precio. El mejor candidato en este punto es el indicador Parabolic SAR, resulta difícil pensar en algo más simple y claro.
Secretos del terminal de cliente de MetaTrader 4: Biblioteca de archivos en MetaEditor
Cuando se crean programas personalizados, el editor de código es de gran importancia. Cuantas más funciones hay disponibles en el editor, más rápida y cómoda es la creación del programa. Muchos programas se crean sobre la base de un código ya existente. ¿Utiliza un indicador o un script que no se ajusta completamente a su propósito? Descargue el código de este programa de nuestro sitio web y personalícelo.
Diseñar e implementar nuevos widgets GUI basados en la clase CChartObject
Tras haber escrito antes un artículo sobre un Expert Advisor semiautomático con un interfaz GUI, me he dado cuenta de la conveniencia de mejorar el interfaz con algunas características nuevas para indicadores y Expert Advisors más complejos. Y después de familiarizarme con las clases de la librería estándar de MQL5, he implementado unos widgets nuevos. En este artículo se describe el proceso de diseño e implementación de nuevos widgets GUI de MQL5, que pueden utilizarse con indicadores y Expert Advisors. Los widgets descritos en este artículo son CChartObjectSpinner, CChartObjectProgressBar y CChartObjectEditTable.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 26): La batalla definitiva en la previsión de series temporales: redes neuronales LSTM frente a GRU
En el artículo anterior, hablamos de una RNN sencilla que, a pesar de su incapacidad para comprender las dependencias a largo plazo en los datos, fue capaz de realizar una estrategia rentable. En este artículo hablaremos tanto de la memoria a largo plazo (LSTM) como de la unidad recurrente controlada (GRU). Estas dos se introdujeron para superar las deficiencias de una RNN simple y ser más astuta que ella.