Artículos de programación MQL4 y MQL5

Estamos perfeccionando activamente el servicio Señales, deshaciéndonos en el proceso de los anteriores desarrollos e introduciendo cambios en los mecanismos existentes. El MetaTrader Signals de hace dos años y el MetaTrader Signals actual son dos servicios totalmente diferentes.

El área de la aplicación de la diferenciación fraccionada es bastante amplia. Por ejemplo, los algoritmos del aprendizaje automático normalmente reciben una serie diferencial en la entrada. El problema es que es necesario mostrar los datos nuevos de acuerdo con la historia existente para que el modelo del aprendizaje automático pueda reconocerlos. En este artículo, se considera un enfoque original en la diferenciación de una serie temporal, además, se muestra el ejemplo de un sistema comercial auto-optimizable a base de una serie diferencial obtenida.

En el artículo anterior, definimos los eventos de cierre de posiciones para MQL4 en la biblioteca y eliminamos las propiedades de las órdenes que nos resultaban innecesarias. En el presente artículo, analizaremos la creación del objeto "Cuenta", crearemos una colección de objetos de cuenta y prepararemos la funcionalidad de para monitorear los eventos de las cuentas.

En este artículo continuamos con la descripción de los algoritmos del motor comercial CStrategy. En la tercera parte de esta serie de artículos se analizan con detalle ejemplos de escritura de estrategias comerciales específicas que utilizan este enfoque. Además, se presta gran atención a los algoritmos auxiliares: el sistema de registro y el acceso a los datos bursátiles con la ayuda de un indexador convencional (Close[1], Open[0], etc.).

En este artículo, finalizaremos la descripción del nuevo concepto para la construcción de la interfaz de ventana de los programas MQL con la ayuda de las construcciones del lenguaje MQL. El editor gráfico especial permitirá ajustar de forma interactiva una disposición formada por las clases básicas de elementos de GUI, y después exportarla a una descripción MQL para usarla en nuestro proyecto MQL. Asimismo, presentamos la construcción interna del editor y las instrucciones para el usuario. Los códigos fuente se adjuntan al final del artículo.

En este artículo, vamos a crear la clase básica para todos los objetos de la biblioteca, encargada de añadir la funcionalidad de los eventos a todos sus herederos; asimismo, crearemos una clase para monitorear los eventos de la colección de símbolos basada en la nueva clase básica. Además, modificaremos las clases de la cuenta y los eventos de la cuenta para trabajar con la nueva funcionalidad del objeto básico.

En el presente artículo, analizaremos el manejador de parámetros erróneos de la orden comercial, mejoraremos la clase comercial básica y también corregiremos el funcionamiento de la clase de eventos comerciales: ahora, todos los eventos comerciales, tanto únicos, como simultáneos en un mismo tick, serán correctamente determinados en los programas.

Desde hace poco tiempo, fue presentada la nueva versión de la librería gráfica para el diseño de los gráficos científicos (clase CGraphic). En esta actualización de la librería para la creación de las interfaces gráficas será presentada la versión con nuevo control para crear los gráficos. Ahora, será aún más fácil visualizar los datos de diferentes tipos.

Este artículo aborda el concepto del tiempo de funcionamiento que permite recibir un flujo más uniforme del precio. También se aborda el código del promedio móvil modificado teniendo en cuenta la transformación del tiempo.

En la actualidad, cada vez son más los tráders que dan el salto a los sistemas comerciales automáticos. Muchos de ellos, o bien demandan una configuración inicial, o bien (una parte de los mismos) que los sistemas ya estén totalmente automatizados. No obstante, queda una parte significativa de tráders que comercian manualmente, a la antigua. En este artículo, crearemos un conjunto de herramientas para el comercio automático rápido con la ayuda de atajos de teclado y la ejecución de acciones comerciales rápidas en un solo clic.

En este artículo se muestra un asesor experto de cobertura. El autor elegirá su propio par de cobertura que es EURJPY y GBPJPY. Siempre se mueve de la misma forma, más fácilmente para establecer el tipo de orden de cobertura.

En este artículo vamos a estudiar varios aspectos sobre la confección de proyectos y el procesamiento de los eventos personalizados del gráfico en el entorno MQL5. Se propondrá un ejemplo de aproximación para la clasificación de eventos. Asimismo, se muestra el código de programa de la clase de evento y la clase de procesador de eventos personalizados.

Hace dos años, en el artículo "La última cruzada" usted y yo, querido lector, vimos juntos un método (bastante interesante y poco usado en la actualidad) de representación de la información en el mercado, el gráfico de punto y forma. Ahora le propongo intentar escribir un robot comercial, basado en patrones que se pueden ver en los gráficos de punto y forma.

Muchos intentos de aplicar los métodos estadísticos a la realidad objetiva, como las series financieras, fracasan cuando se encuentran con los procesos no estacionarios, "colas gruesas" de las distribuciones probabilísticas que los acompañan y el insuficiente volumen de la información financiera. En este artículo intentaré referirme no a las series financieras como tales, sino a su presentación subjetiva, en este caso a la forma en que un trader intenta dominar las series, como el sistema de trading. La educción de las regularidades estadísticas de los resultados del trading es una tarea muy apasionante. En algunos casos, pueden sacarse verdaderas conclusiones sobre el modelo de este proceso y estas pueden aplicarse al sistema de trading.

En este artículo el autor continúa analizando la implementación de algoritmos de los sistemas de trading más sencillos, y describe algunos detalles relevantes sobre la optimización de resultados. Los traders principiantes y los desarrolladores noveles de EA encontrarán especialmente útil este texto.

Se propone un método bastante universal de escribir indicadores del tipo Zig Zag. El método incluye una parte considerable de los Zig Zags ya descritos y nos permite crear otros nuevos con relativa facilidad.

Este artículo simplifica el arbitraje triangular y le muestra cómo utilizar predicciones y software especializado para operar con divisas de forma más inteligente, incluso si es nuevo en el mercado. ¿Listo para operar con experiencia?

En este artículo, presentamos un nuevo concepto para la descripción de la interfaz de ventana de los programas MQL con la ayuda de las construcciones del lenguaje MQL. La creación de GUI basadas en el marcado MQL ofrece una funcionalidad adicional para almacenar la caché y generar de manera dinámica elementos, y también para gestionar los estilos y los nuevos esquemas de procesamiento de eventos. Aquí, ofrecemos la versión mejorada de la biblioteca estándar de los elementos de control.

El análisis de patrones basados en el tiempo sirve para determinar cuál es el mejor momento para entrar en el mercado, o para saber si una operación determinada debe evitarse a toda costa. En este artículo utilizamos MetaTrader 4 para analizar el historial de datos, y generamos unos resultados de optimización que pueden resultar útiles en los sistemas de trading automáticos.

En este artículo describiré el proceso de escritura de una sencilla pero muy potente biblioteca para la creación de archivos html, aprenderemos a ajustar su visualización y veremos cómo pueden implementarse y utilizarse fácilmente en nuestros expertos o en el script.

En este artículo, usaremos el algoritmo de recompra como guía en un mundo con una mayor comprensión de la efectividad de los sistemas comerciales y comenzaremos a trabajar en los principios generales para mejorar la eficiencia comercial usando las matemáticas y la lógica; también aplicaremos los métodos menos comunes para aumentar la eficiencia en el contexto del uso de cualquier sistema comercial.

Este artículo continúa y completa el tema planteado en el último artículo: la plantilla MVC en los programas MQL. En este artículo, veremos un posible esquema de interacción entre estos tres componentes.

Este artículo aborda la emulación de los puntos de interrupción durante la ejecución de la "Prueba de estrategia" y la visualización de la información de depuración.

Seguimos completando el algoritmo con la funcionalidad mínima necesaria y realizando pruebas con el material obtenido. La rentabilidad ha resultado baja, pero los artículos nos muestran un modelo que nos permite comerciar con beneficios de una forma completamente automática con instrumentos comerciales completamente diferentes, y no solo diferentes, sino que también se comercian en mercados fundamentalmente distintos.

Este artículo describe el método de intercambio de información entre el Asesor Experto y usuarios de ICQ, y presenta varios ejemplos. El material facilitado resultará interesante para aquellos que deseen recibir información de trading remotamente de un terminal de cliente, a través de un ICQ client en su teléfono móvil o PDA.