Professional Order Flow vs Volume Analysis
- Indikatoren
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Professioneller Indikator für Orderflow- und Volumenanalyse
Überblick
Dieser fortschrittliche TradingView/MT5-Indikator bietet eine Orderflow- und Volumenanalyse auf institutionellem Niveau, die durch eine ausgefeilte Volumen-Delta-Analyse und die Erkennung der Marktmikrostruktur Smart-Money-Bewegungen, Liquiditätsengpässe und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten identifiziert.
Hauptmerkmale
📊 Kerzen-Analyse-Engine
Analysieren Sie mehrere historische Kerzen mit anpassbaren Rückblickzeiträumen
Echtzeit-Analyse von sich bildenden Kerzen
Detaillierte Kerzenaufschlüsselungstabelle mit Anzeige der Geld-/Briefdynamik
Visuelle Darstellung der Volumenverteilung über die Preisebenen
📈 Volumen-Delta-Analyse
Erkennung von Ungleichgewichten: Identifiziert signifikante Ungleichgewichte zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen anhand anpassbarer Kennzahlen
Gestapelte Ungleichgewichte: Erkennt aufeinanderfolgende unausgewogene Niveaus, die auf starken Richtungsdruck hinweisen
Absorptionsanalyse: Zeigt Bereiche auf, in denen große Aufträge eingehenden Marktdruck absorbieren
Delta-Divergenz: Hebt Diskrepanzen zwischen dem Preisgeschehen und dem zugrunde liegenden Volumen-Delta hervor
🎯 Kumulatives Volumen-Delta (CVD)
Verfolgt den kumulativen Kauf- und Verkaufsdruck im Zeitverlauf
Konfigurierbare Rückblickzeiträume für verschiedene Zeitrahmenanalysen
CVD-Divergenzerfassung zur Erkennung potenzieller Umkehrungen
Frühwarnsystem für Momentumverschiebungen
💰 Smart Money-Erkennung
Institutionelle Volumenspitzen: Erkennt abnorm hohe Volumina, die auf eine institutionelle Beteiligung hindeuten
Stop-Hunt-Erkennung: Erkennung von Dochtmustern, die für Liquiditätsspitzen charakteristisch sind
Erkennung von Liquiditätseinbrüchen: Erkennt, wenn Smart Money Stopps für Privatanleger auslöst, bevor sie umkehren
Erkennung von Sweeps: Identifiziert hohe/niedrige Sweeps, in denen Kleinanleger gefangen sind
Mindest-Delta-Schwellenwerte sichern die Signalqualität
📊 Integration von Volumenprofilen
Mehrstufige Analyse von Volumenprofilen
Kontrollpunkt (POC): Zeigt das Preisniveau mit der höchsten Handelsaktivität an
Wertbereich: Zeigt an, wo 70% des Volumens aufgetreten sind (wichtige Unterstützung/Widerstand)
Visuelle Zonen zur Kennzeichnung institutioneller Interessengebiete
🔵 Erweiterte Volumenblasen (Professional)
Dynamische Blasengröße basierend auf Volumenintensität, Deltastärke und Signaltyp
Separate visuelle Indikatoren für:
Kauf-/Verkaufsdruck: Standard-Volumen-basierte Signale
Absorptionsereignisse: Große Aufträge, die Marktdruck absorbieren
Ungleichgewichte: Signifikante Ungleichgewichte im Auftragsfluss
Intelligentes Geld: Marker für institutionelle Aktivitäten
Liquiditätsengpässe: Stop-Hunt-Ereignisse
Anpassbare Symbole (Kreise, Quadrate, Rauten, Sterne) für jeden Signaltyp
Einstellbare Größenmultiplikatoren für eine fein abgestimmte Visualisierung
Optionale Anzeige des neutralen Volumens
🌊 Erkennung von Kauf-/Verkaufsimpulsen
Identifiziert anhaltenden Richtungsdruck durch aufeinanderfolgende Balken mit hohem Volumen
Konfigurierbare Impulsempfindlichkeit und Daueranforderungen
Echtzeit-Warnungen für aufkommende Impulsmuster
Hilft bei der Bestätigung von Trendstärke und potenziellen Ausbrüchen
📍 Chart-Anmerkungen
Handelspfeile: Visuelle Einstiegs-/Ausstiegssignale auf wichtigen Ebenen
Preis-Etiketten: Wichtige Referenzpreise für die Entscheidungsfindung
Unterstützungs-/Widerstandszonen: Dynamisch identifiziert aus Volumenprofil-Daten
Anpassbare Größe und Platzierung der Pfeile
🎚️ Klassifizierung der Signalstärke
Starke Signale: Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit, die den Schwellenwert von 70% überschreiten
Mäßige Signale: Gültige Setups zwischen 50-70% Sicherheit
Farbkodierte visuelle Hierarchie für eine schnelle Bewertung
Hilft bei der Priorisierung von Handelsmöglichkeiten
📋 Datentabellen & Panels
Kerzenanalyse-Tabelle: Umfassende Aufschlüsselung der jüngsten Kursbewegungen
Bid/Ask-Volumen pro Kerze
Volumen-Delta-Berechnungen
CVD-Verlauf
Ungleichgewichts-Verhältnisse
Absorptionsindikatoren
Smart Money Flaggen
Live-Statistik-Panel: Marktmetriken in Echtzeit
Analyse des aktuellen Volumens
Zusammenfassung aktiver Signale
Indikator für Marktverzerrungen
Vollständig anpassbare Positionierung, Größe und Farbschemata
🎨 Professionelles Theming
Dunkler Modus optimiert mit anpassbaren Hintergrundfarben
Anpassbare Farbschemata für alle Signaltypen:
Kaufsignale (Standard: Limone)
Verkaufssignale (Standard: Rot)
Absorption (Standard: Magenta)
Smart Money (Standardeinstellung: Gold)
Liquiditätsgreifer (Standard: Orange)
Anpassbare Tabellenränder, Überschriften und Schriftarten
Mehrere Optionen für die Positionierung der Ecken
Erläuterung der wichtigsten Parameter
Volumen-Delta-Einstellungen
Ungleichgewicht-Verhältnis: Legt fest, wie schief das Kauf-/Verkaufsvolumen sein muss (1,5 = 60/40 Aufteilung)
Gestapelte Levels: Wie viele aufeinanderfolgende unausgewogene Levels bestätigen ein starkes Signal
Schwellenwert für Absorption: Prozentualer Anteil des Volumens, der erforderlich ist, um als Absorption zu gelten
Divergenz-Schwellenwert: Mindestprozentsatz der Delta-/Kursdivergenz
Smart Money-Erkennung
MM-Volumen-Multiplikator: Das Vielfache des durchschnittlichen Volumens, das auf institutionelle Aktivität hinweist (2,5x empfohlen)
Durchschnittliche Volumenperiode: Basisberechnungszeitraum für Volumenvergleiche
Docht-Prozentsatz: Minimale Dochtgröße relativ zum Kerzenkörper für die Stop-Hunt-Erkennung
Mindest-Delta: Mindest-Delta-Prozentsatz, der für die Smart-Money-Klassifizierung erforderlich ist
Visualisierung der Blase
Multiplikator für Volumengröße: Steuert, wie das Volumen die Blasengröße beeinflusst (Bereich 10-30)
Delta-Größenmultiplikator: Steuert, wie die Deltastärke die Größe beeinflusst (Bereich 10-40)
Verstärkungs-Multiplikatoren: Zusätzliche Größenbestimmung für spezielle Signaltypen (Absorption, Ungleichgewicht, Smart Money)
Min/Max Blasengröße: Verhindert, dass die Blasen zu klein oder zu groß werden
Anwendungsfälle
1. Reversal-Handel
Spot-Absorption + CVD-Divergenz für hochwahrscheinliche Umkehrungen
Erkennen von Liquiditätsengpässen vor Trendwechseln
Nutzung von gestapelten Ungleichgewichten zum Einstiegszeitpunkt
2. Trendfolge
Erkennen Sie Kauf-/Verkaufsimpulse, die die Trendstärke bestätigen
Verfolgen von Smart-Money-Volumenspitzen in Trendrichtung
POC und Wertbereich als dynamische Unterstützung/Widerstand nutzen
3. Skalpieren
Überwachen Sie das Echtzeit-Delta für schnelle Momentumverschiebungen
Handeln Sie mit Ungleichgewichtssignalen für schnelle Bewegungen
Nutzen Sie die Analyse von Formationskerzen für präzise Einstiege
4. Institutionelle Verfolgung
Identifizieren Sie, wo intelligentes Geld positioniert ist
Verfolgen Sie Absorptionszonen als Schlüsselebenen
Erkennen von Stop Hunts und Fade Retail Traps
Optionen anzeigen
Platzierung
Tafeln und Panels können in jeder Bildschirmecke platziert werden
Einstellbare X/Y-Offsets für perfekte Platzierung
Konfigurierbare Abmessungen für verschiedene Bildschirmgrößen
Leistung
Einstellbare Aktualisierungsintervalle (Standard 500ms) sorgen für ein Gleichgewicht zwischen Genauigkeit und Systembelastung
Option zum Ausblenden neutraler Signale reduziert die visuelle Unübersichtlichkeit
Selektive Spaltenanzeige optimiert die Tabellengröße
Für wen ist dies geeignet?
Professionelle Daytrader, die einen Marktüberblick auf institutioneller Ebene suchen
Volumenanalysten, die mit Orderflow und Marktprofilen handeln
Scalper, die Momentum-Daten in Echtzeit benötigen
Swing-Trader, die anhand des Volumens wichtige Unterstützungen/Widerstände erkennen wollen
Jeder, der wissen möchte, was das intelligente Geld tut
Vorteile gegenüber Standard-Volumenindikatoren
✅ Geht über einfache Volumenbalken hinaus und analysiert die Geld-/Briefdynamik
✅ Entdeckt institutionelle Aktivitätsmuster, die auf Standardcharts nicht sichtbar sind
✅ Kombiniert mehrere Bestätigungsfaktoren für hochwahrscheinliche Signale
✅ Bietet sowohl Echtzeit- als auch historische Analysen
✅ Hochgradig anpassbar an den individuellen Handelsstil
✅ Professionelle Visualisierung macht komplexe Daten sofort umsetzbar
Hinweis: Dieser Indikator funktioniert am besten auf liquiden Märkten (wichtige Forex-Paare, Index-Futures, beliebte Aktien), auf denen robuste Orderflow-Daten vorhanden sind. Empfohlene Zeitrahmen: 1 Minute bis 1 Stunde für optimale Signalqualität.
