Volume Profile Per Candle

Dies ist ein umfassender Volumenprofil-/Footprint-Chartindikator für MetaTrader 5, der vollständig über ein Canvas-Overlay (CCanvas) gerendert wird. Es ist ein Single-File, Zero-Buffer-Indikator, der direkt auf das Chart-Fenster mit Pixel-Level-Grafiken zeichnet. Hier ist eine vollständige Aufschlüsselung:

Kernkonzept

Für jede sichtbare Kerze unterteilt der Indikator die Preisspanne des Balkens in konfigurierbare Preisniveaus (bis zu 50) und zählt, wie viel Handelsaktivität auf jedem Niveau stattgefunden hat - entweder anhand der tatsächlichen Tickdaten, des Tickvolumens oder des realen Volumens. Anschließend wird diese "Time-at-Price"-Verteilung in Form einer Heatmap, eines Footprints oder eines anderen visuellen Stils direkt auf dem Chart angezeigt.

Wichtigste Funktionsgruppen

1. Heatmap-Rendering (primäre visuelle Darstellung)

Der Indikator bietet 8 Anzeigemodi zur Visualisierung der Volumenverteilung pro Balken:

• Gefüllt - einfarbige Rechtecke pro Preisniveau, farblich nach Intensität geordnet
• Gradient - weicher vertikaler Gradient, der innerhalb jeder Zelle überblendet wird (verwendet eine 4-Band-Näherung für die Leistung)
• Balken - horizontale Balken, deren Breite der Intensität entspricht
• Punkte - Punkt-Matrix-Muster, Dichte proportional zur Aktivität
• Footprint (Bid×Ask) - klassischer Footprint-Text, der das Geld- und Briefvolumen pro Level anzeigt
• Delta - farbige Rechtecke, die das Netto-Kauf/Verkauf-Ungleichgewicht pro Ebene anzeigen
• Gesamtvolumen - Volumen pro Ebene mit deltabasierter Einfärbung
• Kombiniert - Heatmap-Intensitätshintergrund + Footprint-Text-Overlay

Es gibt 9 Farbthemen: Thermal (blau→rot), Magma (schwarz→gelb), Ozean, Wald, Plasma (lila→gold), Inferno, Graustufen, Neon (cyan→magenta) und Benutzerdefiniert (benutzerdefinierter 3-Farbverlauf). Für jedes Bild wird eine Farbnachschlagetabelle mit 256 Einträgen erstellt, um die Leistung zu erhöhen.

2. Quellen für Volumendaten

Es werden drei Quellen unterstützt:

• Tick-Volumen - Standard MT5 Tick-Volumen, verteilt über die Ebenen unter Verwendung eines gewichteten Modells (Körper erhält mehr Gewicht als Dochte, Mitte des Körpers erhält das meiste Gewicht)
• Reales Volumen - börsenberichtetes Volumen, sofern verfügbar
• Tatsächliche Tick-Daten - der genaueste Modus. Verwendet CopyTicksRange(), um echte Tick-by-Tick-Daten zu erhalten, klassifiziert jeden Tick als Kauf oder Verkauf, indem zuerst die Tick-Flags verwendet werden, dann ein Lee-Ready-Algorithmus-Fallback (Vergleich des letzten Preises mit Geld-/Briefkurs, dann mit der vorherigen Tick-Richtung). Auf diese Weise wird das tatsächliche Geld-/Briefvolumen pro Level ermittelt.

3. POC (Point of Control) & Wertbereich

• POC - das Kursniveau mit dem höchsten Volumen/der höchsten Aktivität innerhalb jedes Balkens. Wenn echte Tick-Daten verfügbar sind, basiert der POC auf dem tatsächlich gehandelten Volumen ( totalVol[] ); andernfalls werden Tick-Zahlen verwendet. Vier visuelle Stile: durchgezogene Linie, gestrichelte Linie, Pfeilmarkierung, Rautenmarkierung.
• POC-Erweiterung - POC-Linien können sich nach rechts über die Kerze hinaus erstrecken, wobei die Länge der Erweiterung proportional zur kombinierten Heatmap-Intensität zu diesem Preis ist. Verwendet einen thermischen Gradienten, der ausblendet. Der Verlängerungsmultiplikator ist konfigurierbar (1×-10×).
• Wertbereich - die Preiszone, die einen konfigurierbaren Prozentsatz (Standardwert 70 %) des Gesamtvolumens enthält und durch Ausdehnung vom POC nach außen berechnet wird. Gezeichnet als halbtransparente Füllung mit Begrenzungslinien (VAH/VAL).

4. Hoch/Tief-Volumen-Knoten

• HVN - Niveaus, die einen Schwellenwert in Prozent der maximalen Aktivität des Balkens überschreiten, werden durch eine farbige Umrandung hervorgehoben (Standard: 80% Schwellenwert, limonenfarbener Rand)
• LVN - Pegel, die unter einem Schwellenwert liegen, werden anders hervorgehoben (Standard: 20 % Schwellenwert, rote Umrandung)

5. Orderblock-Erkennung (Smart Money-Konzepte)

Ein ausgeklügeltes System zur Erkennung von Hot Zones, das institutionelle Orderblöcke identifiziert:

Erkennungsmethode:

• Scannt die letzten N Bars (konfigurierbarer Rückblick, Standardwert 100)
• Erstellt eine Karte der Preisdichte - unterteilt die gesamte Preisspanne in Bereiche mit einer Toleranzbreite und zählt, wie oft der Preis jeden Bereich besucht hat
• Identifiziert "heiße Zonen", in denen die Dichte einen konfigurierbaren Prozentsatz der maximalen Dichte überschreitet
• Verwendet eine Top-N-Einfügungssortierung, um nur die stärksten MAX_OB (30) Kandidaten zu behalten
• Prüft auf überlappende Zonen und entfernt Duplikate

Erweitertes Scoring (1-10 Stärkenbewertung):

• Impulserkennung (0-3 Punkte) - sucht nach starken Richtungskerzen nach dem OB, bewertet relativ zur ATR (2× ATR = 3 Punkte, 1× = 2 Punkte, 0,3× = 1 Punkt)
• Liquidity sweep (0-2 Punkte) - prüft, ob der Kurs vor der Bildung des OB die vorangegangenen Höchst-/Tiefststände des Swing durchstoßen hat
• Fair Value Gap (0-2 Punkte) - erkennt FVGs neben dem OB (Lücke zwischen bar[i] low und bar[i+2] high für bullish, ATR-relative Mindestlückengröße)
• Volumenbestätigung (0-1 Punkt) - Volumen des OB-Balkens im Vergleich zum 10-Balken-Durchschnitt (1,2× Schwellenwert)
• Intensität (0-1 Punkt) - Dichte relativ zum Maximum (>0,6 = 1 Punkt)
• Balkenanzahl (0-1 Punkt) - 2-8 Balken in der Zone ergeben einen Punkt

Mitigation Tracking:

• Verfolgt, ob der Preis wieder in die Zone eingetreten ist und wie tief (mitigationPct 0-100%)
• 50% Durchdringung = abgemildert; vollständig durch = 100% abgemildert
• Breaker-Block-Erkennung: Wenn der Preis einen OB vollständig durchbricht, wird er zu einem Breaker.
• Wiederholungszählung mit Deduplizierung pro Takt
• Der Mitigationsstatus bleibt über einen Save/Restore-Mechanismus über Rebuilds hinweg erhalten.

Filterung:

• Minimale Berührungen, minimales Volumen, minimaler Stärke-Score
• Maximale Spanne in Pips oder als ATR-Multiplikator
• OBs können sich nach vorne erstrecken (konfigurierbare Balken)

Visuelles Rendering:

• Gefüllte Rechtecke mit nach Stärke angepasster Opazität (stark = heller, abgeschwächt = schwächer)
• Gestrichelte POC-Linie innerhalb der Zone
• Beschriftung mit Art, Anzahl der Balken, Stärke und Status (BREAKER/MIT %)
• Kleine Indikatoren für FVG, LIQ (Liquiditäts-Sweep), IMP (Impuls-Pips)
• Stärkebalken am rechten Rand (farbcodiert: rot→orange→gelb nach Score)
• Intensitätsbalken am unteren Rand

6. Swing-Bögen

Verbindet aufeinanderfolgende Schwungsegmente mit sanften Kurven, die nach Volumenintensität gewichtet sind:

• Unterteilt den sichtbaren Bereich in Segmente mit konfigurierbarer Periode (Standard 8 Bars)
• Erfasst für jedes Segment den POC-Preis (oder den Balkenmittelpunkt) an jedem Balken als Kontrollpunkte
• Zeichnet eine Hermite-interpolierte glatte Kurve durch diese Punkte
• Fügt einen parabolischen Bogen-Offset hinzu, je nachdem, ob der Swing nach oben oder nach unten gerichtet ist
• Kontrollpunkte werden an den Intensitätsspitzen der einzelnen Balken gezeichnet
• Drei Linienstile: glatt, gestrichelt, gepunktet
• Optionale Füllung zwischen dem Bogen und einer Grundlinie
• Farbkodierung: bullish = DeepSkyBlue, bearish = Magenta

7. Sub-Bar-Intensitätsprofil

Zeichnet ein Histogramm neben jeder Kerze, das die Volumenverteilung anzeigt:

• Kann auf der rechten, linken oder beiden Seiten der Kerze erscheinen
• Balkenbreite proportional zur Intensität auf jeder Ebene
• Farbintensität skaliert auch mit dem Volumen
• Optionale Volumenbeschriftung
• Konfigurierbare maximale Breite und Deckkraft

8. Fußabdruck- und Ungleichgewichtsanalyse

Bei Verwendung von Footprint-Anzeigemodi:

• Bid×Ask - zeigt "BidVol × AskVol" auf jeder Ebene
• Nur Delta - zeigt das vorzeichenbehaftete Delta (+/-)
• Volumen (Delta) - zeigt "GesamtVol (+Delta)" an
• Alle - zeigt "Bid × Ask [+Delta]" an

Erkennung von Ungleichgewichten:

• Vergleicht Ask-Volumen auf Ebene N mit Bid-Volumen auf Ebene N-1 (Kauf-Ungleichgewicht)
• Vergleicht das Bid-Volumen auf Ebene N mit dem Ask-Volumen auf Ebene N+1 (Verkaufs-Ungleichgewicht)
• Konfigurierbarer Schwellenwert für das Verhältnis (Standardwert 1,0 = 100%)
• Hervorgehoben durch farbige Hintergründe und Ränder

9. Kombinierte Preis-Heatmap

Eine aggregierte Heatmap, die den gesamten sichtbaren Bereich abdeckt (nicht pro Kerze):

• Summiert das Volumen aller zwischengespeicherten Bars (konfigurierbarer Rückblick, Standardwert 200) zu einem einzigen Profil mit 200 Preisniveaus
• Wird als Overlay über die gesamte Breite hinter den einzelnen Balken gezeichnet
• Zeigt, wo im sichtbaren Diagramm eine kumulative Volumenkonzentration besteht
• Wird auch für die Suche nach der Intensität der POC-Erweiterung verwendet

10. Höherer Zeitrahmen (HTF) Bestätigungsfeld

Analysiert zwei höhere Timeframes gleichzeitig:

• Automatische Auswahl - wählt automatisch den nächsthöheren Zeitrahmen aus (z. B. M15→H1, H1→H4, H4→D1)
• Erstellt ein Volumenprofil auf dem HTF unter Verwendung der letzten N Bars
• Berechnet HTF POC, VAH, VAL
• Bestimmt die Trendrichtung: BULL/BEAR/NEUTRAL basierend auf Schlusskurs vs. gleitendem Durchschnitt, Kerzenrichtung und Preis vs. POC
• Zeigt ein Panel in der oberen rechten Ecke mit Trend, POC-Kurs, Position relativ zum POC (oberhalb/unterhalb) und VA-Levels

11. Zoom-System

Zwei unabhängige Zoom-Achsen:

• Vertikal (PgUp/PgDn) - Preiszoom, jede Stufe verkleinert den sichtbaren Preisbereich um 15% (0,85^Stufe), bis zu 20 Stufen. Verwendet CHART_SCALEFIX, um den Preisbereich zu fixieren.
• Horizontal (+/-) - verwendet zunächst die im MT5 eingebaute Chart-Skala (0-5) und fügt dann einen "Extra-Zoom" (2×-8×) hinzu, bei dem jeder N-te Balken übersprungen wird und die verbleibenden Balken breiter gezeichnet werden, um den Raum zu füllen.

12. Kalibrierung der Y-Achse

Ein bemerkenswertes technisches Detail: Der Indikator verwendet ChartTimePriceToXY(), um den tatsächlichen Pixelbereich des Preisbereichs des Charts zu kalibrieren (der aufgrund von Symbolleisten/Scrollbars kleiner ist als CHART_HEIGHT_IN_PIXELS). Dadurch wird sichergestellt, dass die Heatmap-Zellen genau auf die Candlesticks ausgerichtet sind.

Leistungsarchitektur

• Hash-basierter Cache - 4096-Slot-Hashtabelle mit linearem Sondieren und Tombstone-Löschung für O(1)-Balkendaten-Lookup (ersetzt O(n)-lineares Scannen)
• Zirkuläre Verdrängung - wenn der Cache voll ist (1200 Einträge), wird der älteste Eintrag über einen zirkulären Schreibindex überschrieben
• Balken-X-Positions-Cache - Cache für bis zu 2000 Balken-Pixelpositionen pro Frame zur Vermeidung wiederholter ChartTimePriceToXY-Aufrufe
• Farb-LUT - eine vorgefertigte Farb-Lookup-Tabelle mit 256 Einträgen macht die Gleitkomma-Farbberechnung pro Zelle überflüssig
• Vorberechnete ARGB - alle festen Farben werden einmal pro Frame berechnet
• Culling des sichtbaren Bereichs - sowohl die Balkenschleife als auch die Schleife pro Balkenebene überspringen Elemente außerhalb des Bildschirms
• Gedrosselte Neuaufzeichnungen - konfigurierbares Minimum von Millisekunden zwischen Neuaufzeichnungen (Standard 100ms) verhindert Neuaufzeichnungsstürme während des Scrollens
• Tick-Subsampling - wenn die Anzahl der Ticks den konfigurierten Höchstwert (Standardwert 5000) überschreitet, werden die Ticks in gleichmäßigen Intervallen abgetastet, wobei die Anzahl um die Schrittgröße skaliert wird

Ereignisbehandlung

• OnCalculate - Haupt-Tick-Handler, erkennt neue Balken, löst umfangreiche Berechnungen (OB/Arc-Erkennung, HTF-Analyse) nur bei neuen Balken aus
• OnChartEvent - behandelt CHARTEVENT_CHART_CHANGE (Scrollen/Zoomen), Maus-Hover für Tooltips und Tastatur für Zoom-Steuerung. RenderFrame() wird direkt aufgerufen, um eine sofortige Reaktion zu erreichen.
• OnTimer - Millisekunden-Timer, der Scroll-Änderungen (Maus-Ziehen/Rad) abfängt, die nicht immer OnChartEvent auslösen, indem er den Diagrammstatus abfragt und mit früheren Werten vergleicht

RenderFrame() ist vollständig eigenständig - es liest den Diagrammstatus frisch und verwendet iTime/iHigh/iLow/iClose/iVolume anstelle der Array-Parameter von OnCalculate, so dass es von jedem Event-Handler aufgerufen werden kann.

Zusammenfassung der Konfiguration

Der Indikator hat ~80 Eingabeparameter, die in Gruppen organisiert sind: Heatmap, Custom Colors, POC/Value Area, HVN/LVN, Order Blocks (~20 Parameter), Swing Arcs, Sub-Bar Profile, Labels, HTF Confirmation, Chart Appearance, Footprint, Imbalance, Combined Heatmap, und Performance. Es ist als ein einziges All-in-One-Tool zur Volumenanalyse konzipiert, das mehrere separate Indikatoren ersetzt.