Artikel mit Beispielen für das Programmieren in MQL5

SAMformer bietet eine Lösung für die wichtigsten Nachteile von Transformer-Modellen in der langfristigen Zeitreihenprognose, wie z. B. die Komplexität des Trainings und die schlechte Generalisierung auf kleinen Datensätzen. Die flache Architektur und die auf Schärfe ausgerichtete Optimierung helfen, suboptimale lokale Minima zu vermeiden. In diesem Artikel werden wir die Umsetzung von Ansätzen mit MQL5 fortsetzen und ihren praktischen Wert bewerten.

In diesem Artikel werden wir den Indikator Market Profile besprechen. Wir werden herausfinden, was sich hinter diesem Namen verbirgt, versuchen, seine Funktionsweise zu verstehen und einen Blick auf seine Terminalversion (MarketProfile) zu werfen.

Dieser Artikel setzt die Reihe für Anfänger fort. Hier werden wir die grundlegenden Prinzipien der Entwicklung von Expert Advisors (EAs) diskutieren. Wir werden zwei EAs erstellen: der erste wird ohne Indikatoren handeln und schwebende Aufträge verwenden, der zweite wird auf dem Standard-MA-Indikator basieren und Handelsgeschäfte zum aktuellen Preis eröffnen. Hier gehe ich davon aus, dass Sie kein völliger Anfänger mehr sind und den Stoff aus den vorherigen Artikeln relativ gut beherrschen.

Anhand einfacher Beispiele werden wir die Grundsätze der Berechnung gleitender Durchschnitte untersuchen und lernen, wie man die Berechnung von Indikatoren, einschließlich gleitender Durchschnitte, optimieren kann.

In diesem Artikel werden wir uns mit einem sehr interessanten und recht anspruchsvollen Programmierkonzept befassen, das allerdings mit großer Vorsicht zu genießen ist, da sein Missbrauch oder Missverständnis relativ einfache Programme in etwas unnötig Komplexes verwandeln kann. Aber wenn sie richtig eingesetzt und perfekt an geeignete Situationen angepasst wird, ist die Rekursion ein hervorragender Verbündeter bei der Lösung von Problemen, die sonst viel mühsamer und zeitaufwändiger wären. Die hier vorgestellten Materialien sind ausschließlich für Bildungszwecke bestimmt. Die Anwendung sollte unter keinen Umständen zu einem anderen Zweck als zum Erlernen und Beherrschen der vorgestellten Konzepte verwendet werden.

Heute haben wir einen sehr lustigen und ziemlich interessanten Artikel. Wir werden uns mit der Union befassen und versuchen, das zuvor erörterte Problem zu lösen. Wir werden auch einige ungewöhnliche Situationen untersuchen, die bei der Verwendung von union in Anwendungen auftreten können. Die hier vorgestellten Materialien sind ausschließlich für didaktische Zwecke bestimmt. Die Anwendung sollte unter keinen Umständen zu einem anderen Zweck als zum Erlernen und Beherrschen der vorgestellten Konzepte verwendet werden.

In diesem Artikel geht es um die Klasse C_ChartFloatingRAD. Das ist es, was Chart Trade ausmacht. Doch damit ist die Erklärung noch nicht zu Ende. Wir werden sie im nächsten Artikel vervollständigen, da der Inhalt dieses Artikels recht umfangreich ist und ein tiefes Verständnis erfordert. Der hier dargestellte Inhalt ist ausschließlich für Bildungszwecke bestimmt. Die Anwendung sollte unter keinen Umständen zu einem anderen Zweck als zum Erlernen und Beherrschen der vorgestellten Konzepte verwendet werden.

Der Artikel befasst sich mit dem Algorithmus der atomare Orbitalsuche (AOS), der die Konzepte des atomaren Orbitalmodells nutzt, um die Suche nach Lösungen zu simulieren. Der Algorithmus basiert auf Wahrscheinlichkeitsverteilungen und der Dynamik von Wechselwirkungen im Atom. In dem Artikel werden die mathematischen Aspekte von AOS im Detail erörtert, einschließlich der Aktualisierung der Positionen der Lösungsvorschläge und der Mechanismen der Energieaufnahme und -abgabe. AOS eröffnet neue Horizonte für die Anwendung von Quantenprinzipien auf Computerprobleme, indem es einen innovativen Ansatz zur Optimierung bietet.

In diesem Artikel werden wir einen Indikator erstellen, der Handelsstatistiken auf einem Dashboard nach Konto, Symbolen und Handelsstrategien anzeigt. Wir werden den Code anhand von Beispielen aus der Dokumentation und dem Artikel über die Arbeit mit Datenbanken implementieren.

In diesem Artikel werden wir uns ansehen, was eine Union ist. Hier werden wir anhand von Experimenten die ersten Konstruktionen analysieren, in denen Union verwendet werden kann. Was hier gezeigt wird, ist jedoch nur ein Kernstück einer Reihe von Konzepten und Informationen, die in späteren Artikeln behandelt werden. Der hier dargestellte Inhalt ist ausschließlich für Bildungszwecke bestimmt. Die Anwendung sollte unter keinen Umständen zu einem anderen Zweck als zum Erlernen und Beherrschen der vorgestellten Konzepte verwendet werden.

In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie Informationen in Echtzeit zwischen dem Indikator und dem Dienst übertragen werden können, und wir werden auch verstehen, warum bei der Änderung des Zeitrahmens Probleme auftreten können und wie man sie lösen kann. Als Bonus erhalten Sie Zugang zur neuesten Version der Wiedergabe-/Simulations-App.

In diesem Artikel sehen wir uns an, wie wir etwas sehr Ähnliches wie in Sprachen wie C, C++ und Java implementieren können. Ich spreche von der Übergabe einer praktisch unendlichen Anzahl von Parametern innerhalb einer Funktion oder Prozedur. Auch wenn dies ein ziemlich fortgeschrittenes Thema zu sein scheint, kann das, was hier gezeigt wird, meiner Meinung nach von jedem, der die vorherigen Konzepte verstanden hat, leicht umgesetzt werden. Vorausgesetzt, sie wurden wirklich richtig verstanden.

Was wir heute schaffen, wird schwer zu verstehen sein. Deshalb werde ich in diesem Artikel nur über die Anfangsphase sprechen. Bitte lesen Sie diesen Artikel aufmerksam, er ist eine wichtige Voraussetzung, bevor wir zum nächsten Schritt übergehen. Der Zweck dieses Materials ist rein didaktisch, da wir nur die vorgestellten Konzepte studieren und beherrschen werden, ohne praktische Anwendung.

In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie man das, was im vorigen Artikel über unseren Wiedergabe-/Simulationsdienst gezeigt wurde, implementiert. Wie bei vielen anderen Dingen im Leben sind auch hier Probleme vorprogrammiert. Und dieser Fall war keine Ausnahme. In diesem Artikel werden wir die Dinge weiter verbessern. Der hier dargestellte Inhalt ist ausschließlich für Bildungszwecke bestimmt. Die Anwendung sollte unter keinen Umständen zu einem anderen Zweck als zum Erlernen und Beherrschen der vorgestellten Konzepte verwendet werden.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Funktion CustomBookAdd richtig und effektiv nutzen können. Trotz ihrer scheinbaren Einfachheit hat sie viele Nuancen. So können Sie dem Mauszeiger beispielsweise mitteilen, ob ein nutzerdefiniertes Symbol gerade versteigert oder gehandelt wird oder ob der Markt geschlossen ist. Der hier dargestellte Inhalt ist ausschließlich für Bildungszwecke bestimmt. Die Anwendung sollte unter keinen Umständen zu einem anderen Zweck als zum Erlernen und Beherrschen der vorgestellten Konzepte verwendet werden.

Dieser Artikel beschreibt die Entwicklung einer nutzerdefinierten, dynamisch gelinkten Bibliothek, die asynchrone Websocket-Client-Verbindungen für MetaTrader-Programme ermöglicht.

Heute machen wir uns die Möglichkeiten von MQL5 zunutze, um externe Ressourcen - wie Bilder im BMP-Format - zu nutzen und eine einzigartig gestaltete Nutzeroberfläche für das Trading Administrator Panel zu erstellen. Die hier gezeigte Strategie ist besonders nützlich, wenn mehrere Ressourcen, einschließlich Bilder, Töne und mehr, für eine rationelle Verteilung zusammengefasst werden. Nehmen Sie an dieser Diskussion teil und erfahren Sie, wie diese Funktionen implementiert werden, um eine moderne und visuell ansprechende Oberfläche für unser New_Admin_Panel EA zu schaffen.

In diesem Artikel machen wir den ersten Schritt in die MQL5-Programmierung, auch für absolute Anfänger. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bekannte Kerzenmuster in einen voll funktionsfähigen nutzerdefinierten Indikator verwandeln können. Kerzenmuster sind wertvoll, da sie reale Kursbewegungen widerspiegeln und Marktverschiebungen signalisieren. Anstatt die Charts manuell zu scannen - ein Ansatz, der fehleranfällig und ineffizient ist - werden wir besprechen, wie Sie den Prozess mit einem Indikator automatisieren können, der Muster für Sie identifiziert und kennzeichnet. Auf dem Weg dorthin werden wir uns mit Schlüsselkonzepten wie Indexierung, Zeitreihen, Average True Range (für Genauigkeit bei schwankender Marktvolatilität) und der Entwicklung einer nutzerdefinierten, wiederverwendbaren Bibliothek von Kerzen-Mustern für den Einsatz in zukünftigen Projekten beschäftigen.

Hochwahrscheinliche Setups sind in unserer Trading-Community gut bekannt, aber leider sind sie nicht gut definiert. In diesem Artikel wollen wir einen empirischen und algorithmischen Weg finden, um genau zu definieren, was ein Hochwahrscheinlichkeits-Setup ist, und um diese zu identifizieren und auszunutzen. Durch die Verwendung von Gradient Boosting Trees haben wir gezeigt, wie der Leser die Leistung einer beliebigen Handelsstrategie verbessern und unserem Computer die genaue Aufgabe auf sinnvollere und explizitere Weise mitteilen kann.

Der Correlation Pathfinder bietet als Teil der Serie der Entwicklung eines Toolkits zur Analyse von Preisaktionen einen neuen Ansatz zum Verständnis der Dynamik von Währungspaaren. Dieses Tool automatisiert die Datenerfassung und -analyse und bietet einen Einblick in die Wechselwirkungen zwischen Paaren wie EUR/USD und GBP/USD. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit praktischen Echtzeit-Informationen, die Ihnen helfen, Risiken zu managen und Chancen effektiver zu erkennen.

Dieser Artikel befasst sich mit der Optimierung der RSI-Werte und -Perioden für bessere Handelssignale. Wir stellen Methoden zur Schätzung optimaler RSI-Werte vor und automatisieren die Periodenauswahl mithilfe von Rastersuche und statistischen Modellen. Schließlich implementieren wir die Lösung in MQL5 und setzen Python für die Analyse ein. Unser Ansatz ist pragmatisch und geradlinig, um Ihnen zu helfen, potenziell komplizierte Probleme auf einfache Weise zu lösen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die MQL5-Programmierung nutzen können, um Marktniveaus zu bestimmen und zwischen schwächeren und stärkeren Kursniveaus zu unterscheiden. Wir werden einen funktionierenden Support and Resistance Strength Indicator (SRSI) entwickeln.

In dieser Diskussion wird untersucht, wie man Echtzeit-Marktdaten und Handelskontoinformationen abruft, verschiedene Berechnungen durchführt und die Ergebnisse in einem nutzerdefinierten Panel anzeigt. Um dies zu erreichen, werden wir die Entwicklung der Klasse AnalyticsPanel vertiefen, die all diese Funktionen, einschließlich der Panel-Erstellung, kapselt. Dieser Aufwand ist Teil unserer kontinuierlichen Erweiterung des New Admin Panel EA, mit der wir fortschrittliche Funktionalitäten unter Verwendung modularer Designprinzipien und Best Practices für die Codeorganisation einführen.

Dieser Artikel befasst sich mit der Verwendung von Datenbanken zur strukturierten und skalierbaren Speicherung von Protokollen. Es behandelt grundlegende Konzepte, wesentliche Operationen, Konfiguration und Implementierung eines Datenbank-Handlers in MQL5. Schließlich werden die Ergebnisse validiert und die Vorteile dieses Ansatzes für die Optimierung und effiziente Überwachung hervorgehoben.

Larry Connors ist ein renommierter Händler und Autor, der vor allem für seine Arbeit im Bereich des quantitativen Handels und für Strategien wie den 2-Perioden-RSI (RSI2) bekannt ist, der dabei hilft, kurzfristig überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen. In diesem Artikel werden wir zunächst die Motivation für unsere Forschung erläutern, dann drei von Connors' berühmtesten Strategien in MQL5 nachbilden und sie auf den Intraday-Handel mit dem S&P 500 Index CFD anwenden.

In diesem Artikel werden wir Methoden zur Bewertung der Modellqualität erforschen und implementieren, die einen einzigen Datensatz sowohl als Trainings- als auch als Validierungssatz verwenden.

In diesem Artikel erweitern wir das ursprüngliche Quarters-Skript durch die Einführung des Quarters-Boards, einem Werkzeug, mit dem Sie direkt im Chart zwischen den Viertelstufen umschalten können, ohne den Code erneut aufrufen zu müssen. Sie können ganz einfach bestimmte Levels aktivieren oder deaktivieren, und der EA bietet auch Kommentare zur Trendrichtung, damit Sie Marktbewegungen besser verstehen können.

ROC-Kurven sind grafische Darstellungen, die zur Bewertung der Leistung von Klassifikatoren verwendet werden. Obwohl ROC-Diagramme relativ einfach zu handhaben sind, gibt es bei ihrer Verwendung in der Praxis häufig Missverständnisse und Fallstricke. Dieser Artikel bietet eine Einführung in ROC-Diagramme als Hilfsmittel für Praktiker, die die Leistungsbewertung von Klassifikatoren verstehen wollen.

Der Kalman-Filter ist ein rekursiver Algorithmus, der im algorithmischen Handel verwendet wird, um den wahren Zustand einer Finanzzeitreihe durch Herausfiltern von Rauschen aus den Preisbewegungen zu schätzen. Er aktualisiert die Vorhersagen dynamisch auf der Grundlage neuer Marktdaten, was ihn für adaptive Strategien wie Mean Reversion wertvoll macht. In diesem Artikel wird zunächst der Kalman-Filter vorgestellt und seine Berechnung und Anwendung erläutert. Als nächstes wenden wir den Filter auf eine klassische Devisenstrategie, der Rückkehr zur Mitte, als Beispiel an. Schließlich führen wir verschiedene statistische Analysen durch, indem wir den Filter mit einem gleitenden Durchschnitt für verschiedene Devisenpaare vergleichen.

Händler sehen sich oft mit Drawdowns aufgrund falscher Signale konfrontiert, während das Warten auf eine Bestätigung zu verpassten Chancen führen kann. In diesem Artikel wird eine dreieckige Handelsstrategie vorgestellt, die den Silberpreis in Dollar (XAGUSD) und Euro (XAGEUR) zusammen mit dem EURUSD-Wechselkurs verwendet, um das Rauschen herauszufiltern. Durch die Nutzung marktübergreifender Beziehungen können Händler versteckte Stimmungen aufdecken und ihre Eingaben in Echtzeit verfeinern.

Schließen Sie sich unserer heutigen Diskussion an, wenn wir nach einem algorithmischen Verfahren suchen, mit dem wir die Gesamtzahl der Ausstiege aus Gewinngeschäften minimieren können. Das Problem, mit dem wir konfrontiert waren, ist sehr schwierig, und die meisten Lösungen, die in den Diskussionen in der Gemeinschaft genannt wurden, haben keine festen Regeln. Unser algorithmischer Ansatz zur Lösung des Problems erhöhte die Rentabilität unserer Handelsgeschäft und reduzierte den durchschnittlichen Verlust pro Handelsgeschäft. Es müssen jedoch noch weitere Fortschritte gemacht werden, um alle Handelsgeschäfte, die ausgestoppt werden, vollständig herauszufiltern, aber unsere Lösung ist ein guter erster Schritt, den jeder ausprobieren kann.

Nehmen Sie an einer ausführlichen Diskussion über die neuesten Fortschritte im MQL5-Schnittstellendesign teil, wenn wir das neu gestaltete Kommunikations-Panel vorstellen und unsere Serie über den Aufbau des neuen Admin-Panels unter Verwendung von Modularisierungsprinzipien fortsetzen. Wir werden die Klasse CommunicationsDialog Schritt für Schritt entwickeln und ausführlich erklären, wie man sie von der Klasse Dialog erbt. Außerdem werden wir Arrays und die ListView-Klasse in unserer Entwicklung nutzen. Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse, um Ihre MQL5-Entwicklungsfähigkeiten zu verbessern - lesen Sie den Artikel und beteiligen Sie sich an der Diskussion im Kommentarbereich!