Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 37): Sparse Attention (Verringerte Aufmerksamkeit)
Im vorigen Artikel haben wir relationale Modelle erörtert, die in ihrer Architektur Aufmerksamkeitsmechanismen verwenden. Eines der besonderen Merkmale dieser Modelle ist die intensive Nutzung von Computerressourcen. In diesem Artikel wird einer der Mechanismen zur Verringerung der Anzahl von Rechenoperationen innerhalb des Self-Attention-Blocks betrachtet. Dadurch wird die allgemeine Leistung des Modells erhöht.
Vom Neuling zum Experten: Animierte Nachrichtenschlagzeile mit MQL5 (VII) – Post-Impact-Strategie für den Nachrichtenhandel
In den ersten Minuten nach der Veröffentlichung einer wichtigen Wirtschaftsnachricht ist das Risiko eines „Whipsaw“ extrem hoch. In diesem kurzen Zeitfenster können Kursbewegungen unberechenbar und volatil sein und oft beide Seiten von schwebenden Aufträgen auslösen. Kurz nach der Veröffentlichung – in der Regel innerhalb einer Minute – stabilisiert sich der Markt in der Regel und nimmt den vorherrschenden Trend wieder auf oder korrigiert ihn mit der üblichen Volatilität. In diesem Abschnitt werden wir einen alternativen Ansatz für den Nachrichtenhandel untersuchen, um seine Wirksamkeit als wertvolle Ergänzung zum Instrumentarium eines Händlers zu bewerten. Lesen Sie weiter, um weitere Einblicke und Details zu dieser Diskussion zu erhalten.
Schildkrötenpanzer-Evolutionsalgorithmus (TSEA)
Dies ist ein einzigartiger Optimierungsalgorithmus, der von der Evolution des Schildkrötenpanzers inspiriert wurde. Der TSEA-Algorithmus emuliert die allmähliche Bildung keratinisierter Hautbereiche, die optimale Lösungen für ein Problem darstellen. Die besten Lösungen werden „härter“ und befinden sich näher an der Außenfläche, während die weniger erfolgreichen Lösungen „weicher“ bleiben und sich im Inneren befinden. Der Algorithmus verwendet eine Gruppierung der Lösungen nach Qualität und Entfernung, wodurch weniger erfolgreiche Optionen erhalten bleiben und Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gewährleistet werden.
Einführung in MQL5 (Teil 10): Eine Anleitung für Anfänger zur Arbeit mit den integrierten Indikatoren in MQL5
Dieser Artikel führt in die Arbeit mit integrierten Indikatoren in MQL5 ein und konzentriert sich auf die Erstellung eines RSI-basierten Expert Advisors (EA) mit einem projektbasierten Ansatz. Sie werden lernen, RSI-Werte abzurufen und zu nutzen, Liquiditätsdurchbrüche zu handhaben und die Handelsvisualisierung mit Chart-Objekten zu verbessern. Darüber hinaus wird in dem Artikel ein wirksames Risikomanagement hervorgehoben, einschließlich der Festlegung eines prozentualen Risikos, der Umsetzung von Risiko-Ertrags-Verhältnissen und der Anwendung von Risikomodifikationen zur Sicherung von Gewinnen.
Entwicklung eines Replay System (Teil 32): Auftragssystem (I)
Von allen Dingen, die wir bisher entwickelt haben, ist dieses System, wie Sie wahrscheinlich bemerken und letztendlich zustimmen werden, das komplexeste. Nun müssen wir etwas sehr Einfaches tun: unser System soll den Betrieb eines Handelsservers simulieren. Die Notwendigkeit, die Funktionsweise des Handelsservers genau zu implementieren, scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein. Zumindest in Worten. Aber wir müssen dies so tun, dass alles nahtlos und transparent für den Nutzer des Wiedergabe-/Simulationssystems ist.
Datenkennzeichnung für die Zeitreihenanalyse (Teil 4):Deutung der Datenkennzeichnungen durch Aufgliederung
In dieser Artikelserie werden verschiedene Methoden zur Kennzeichnung (labeling) von Zeitreihen vorgestellt, mit denen Daten erstellt werden können, die den meisten Modellen der künstlichen Intelligenz entsprechen. Eine gezielte und bedarfsgerechte Kennzeichnung von Daten kann dazu führen, dass das trainierte Modell der künstlichen Intelligenz besser mit dem erwarteten Design übereinstimmt, die Genauigkeit unseres Modells verbessert wird und das Modell sogar einen qualitativen Sprung machen kann!
Kategorientheorie in MQL5 (Teil 19): Induktion natürlicher Quadrate
Wir setzen unseren Blick auf natürliche Transformationen fort, indem wir die Induktion natürlicher Quadrate besprechen. Leichte Einschränkungen bei der Implementierung von Mehrfachwährungen für Experten, die mit dem MQL5-Assistenten zusammengestellt wurden, bedeuten, dass wir unsere Fähigkeiten zur Datenklassifizierung mit einem Skript demonstrieren. Die wichtigsten Anwendungen sind die Klassifizierung von Preisänderungen und damit deren Vorhersage.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 64): Die Methode konservativ gewichtetes Klonen von Verhaltensweisen (CWBC)
Aufgrund von Tests, die in früheren Artikeln durchgeführt wurden, kamen wir zu dem Schluss, dass die Optimalität der trainierten Strategie weitgehend von der verwendeten Trainingsmenge abhängt. In diesem Artikel werden wir uns mit einer relativ einfachen, aber effektiven Methode zur Auswahl von Trajektorien für das Training von Modellen vertraut machen.
Klassische Strategien neu interpretieren (Teil XI): Kreuzung gleitender Durchschnitte (II)
Die gleitenden Durchschnitte und der Stochastik-Oszillator können verwendet werden, um trendfolgende Handelssignale zu generieren. Diese Signale werden jedoch erst nach dem Eintreten der Preisaktion beobachtet. Diese den technischen Indikatoren innewohnende Verzögerung können wir mit Hilfe von KI wirksam überwinden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen vollständig autonomen KI-gesteuerten Expert Advisor erstellen, der Ihre bestehenden Handelsstrategien verbessern kann. Selbst die älteste mögliche Handelsstrategie kann verbessert werden.
Entwicklung eines Toolkit zur Analyse von Preisaktionen (Teil 10): External Flow (II) VWAP
Meistern Sie die Macht des VWAP mit unserem umfassenden Leitfaden! Lernen Sie, wie Sie mit MQL5 und Python die VWAP-Analyse in Ihre Handelsstrategie integrieren können. Optimieren Sie Ihre Markteinblicke und verbessern Sie Ihre Handelsentscheidungen noch heute.
Entwicklung eines Expert Advisors für mehrere Währungen (Teil 27): Komponente zur Anzeige von mehrzeiligem Text
Wenn Text in einem Chart angezeigt werden soll, können wir die Funktion „Comment()“ verwenden. Aber ihre Möglichkeiten sind recht begrenzt. Daher werden wir in diesem Artikel eine eigene Komponente erstellen – ein Dialogfenster über die gesamte Chartfläche, das mehrzeiligen Text mit flexiblen Schriftarteneinstellungen und Scroll-Unterstützung anzeigen kann.
Entwicklung eines Replay Systems — Marktsimulation (Teil 18): Ticks und noch mehr Ticks (II).
Offensichtlich sind die aktuellen Metriken sehr weit von der idealen Zeit für die Erstellung eines 1-Minuten-Balkens entfernt. Das ist das erste, was wir in Angriff nehmen werden. Die Behebung des Synchronisationsproblems ist nicht schwierig. Das mag schwierig erscheinen, ist aber eigentlich ganz einfach. Wir haben die erforderliche Korrektur im vorigen Artikel nicht vorgenommen, da er darauf abzielte, zu erklären, wie man die Tick-Daten, die zur Erstellung der 1-Minuten-Balken im Chart verwendet wurden, in das Fenster der Marktübersicht überträgt.
Chaostheorie im Handel (Teil 2): Tiefer tauchen
Wir setzen unsere Untersuchung der Chaostheorie auf den Finanzmärkten fort. Dieses Mal werde ich seine Anwendbarkeit auf die Analyse von Währungen und anderen Vermögenswerten untersuchen.
Entwicklung eines Replay Systems — Marktsimulation (Teil 15): Die Geburt des SIMULATORS (V) - RANDOM WALK
In diesem Artikel werden wir die Entwicklung eines Simulators für unser System abschließen. Das Hauptziel besteht darin, den im vorherigen Artikel beschriebenen Algorithmus zu konfigurieren. Dieser Algorithmus zielt darauf ab, eine zufällige Bewegung, einen „RANDOM WALK“ zu erzeugen. Um das heutige Material zu verstehen, ist es daher notwendig, den Inhalt der früheren Artikel zu kennen. Wenn Sie die Entwicklung des Simulators nicht verfolgt haben, empfehle ich Ihnen, diese Sequenz von Anfang an zu lesen. Andernfalls könnten Sie verwirrt sein über das, was hier erklärt wird.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 40): Verwendung von Go-Explore bei großen Datenmengen
In diesem Artikel wird die Verwendung des Go-Explore-Algorithmus über einen langen Trainingszeitraum erörtert, da die Strategie der zufälligen Aktionsauswahl mit zunehmender Trainingszeit möglicherweise nicht zu einem profitablen Durchgang führt.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 45): Training von Fertigkeiten zur Erkundung des Zustands
Das Training nützlicher Fertigkeiten ohne explizite Belohnungsfunktion ist eine der größten Herausforderungen beim hierarchischen Verstärkungslernen. Zuvor haben wir bereits zwei Algorithmen zur Lösung dieses Problems kennengelernt. Die Frage nach der Vollständigkeit der Umweltforschung bleibt jedoch offen. In diesem Artikel wird ein anderer Ansatz für das Training von Fertigkeiten vorgestellt, dessen Anwendung direkt vom aktuellen Zustand des Systems abhängt.
Quantisierung beim maschinellen Lernen (Teil 1): Theorie, Beispielcode, Analyse der Implementierung in CatBoost
Der Artikel befasst sich mit der theoretischen Anwendung der Quantisierung bei der Konstruktion von Baummodellen und stellt die in CatBoost implementierten Quantisierungsmethoden vor. Es werden keine komplexen mathematischen Gleichungen verwendet.
Datenwissenschaft und maschinelles Lernen (Teil 19): Überladen Sie Ihre AI-Modelle mit AdaBoost
AdaBoost, ein leistungsstarker Boosting-Algorithmus, der die Leistung Ihrer KI-Modelle steigert. AdaBoost, die Abkürzung für Adaptive Boosting, ist ein ausgeklügeltes Ensemble-Lernverfahren, das schwache Lerner nahtlos integriert und ihre kollektive Vorhersagestärke erhöht.
Wie man einen einfachen Multi-Currency Expert Advisor mit MQL5 erstellt (Teil 7): Signale von ZigZag und dem Awesome Oszillator
Der Multi-Currency Expert Advisor in diesem Artikel ist ein Expert Advisor für den automatisierten Handel, der den ZigZag-Indikator und den Awesome Oscillator als Signale verwendet.
Einführung in MQL5 (Teil 9): Verstehen und Verwenden von Objekten in MQL5
Lernen Sie, wie Sie Chart-Objekte in MQL5 mit aktuellen und historischen Daten erstellen und anpassen. Dieser projektbasierte Leitfaden hilft Ihnen bei der Visualisierung von Handelsgeschäften und der praktischen Anwendung von MQL5-Konzepten, was die Erstellung von Tools, die auf Ihre Handelsanforderungen zugeschnitten sind, erleichtert.
Erstellen eines integrierten MQL5-Telegram Expert Advisors (Teil 5): Senden von Befehlen von Telegram an MQL5 und Empfangen von Antworten in Echtzeit
In diesem Artikel erstellen wir mehrere Klassen, um die Echtzeitkommunikation zwischen MQL5 und Telegram zu erleichtern. Wir konzentrieren uns darauf, Befehle von Telegram abzurufen, sie zu entschlüsseln und zu interpretieren und entsprechende Antworten zurückzusenden. Am Ende stellen wir sicher, dass diese Interaktionen effektiv getestet werden und in der Handelsumgebung funktionieren.
MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 46): Ichimoku
Der Ichimuko Kinko Hyo ist ein bekannter japanischer Indikator, der als Trenderkennungssystem dient. Wir untersuchen dies, wie schon in früheren ähnlichen Artikeln, Muster für Muster und bewerten auch die Strategien und Testberichte mit Hilfe der MQL5-Assistentenbibliothek Klassen und Assembly.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 46): Goal-conditioned reinforcement learning (GCRL, zielgerichtetes Verstärkungslernen)
In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einen weiteren Ansatz des Reinforcement Learning. Es wird als Goal-conditioned reinforcement learning (GCRL, zielgerichtetes Verstärkungslernen) bezeichnet. Bei diesem Ansatz wird ein Agent darauf trainiert, verschiedene Ziele in bestimmten Szenarien zu erreichen.
Kategorientheorie in MQL5 (Teil 15) : Funktoren mit Graphen
Dieser Artikel über die Implementierung der Kategorientheorie in MQL5 setzt die Serie mit der Betrachtung der Funktoren fort, diesmal jedoch als Brücke zwischen Graphen und einer Menge. Wir greifen die Kalenderdaten wieder auf und plädieren trotz der Einschränkungen bei der Verwendung von Strategy Tester für die Verwendung von Funktoren zur Vorhersage der Volatilität mit Hilfe der Korrelation.
Популяционные алгоритмы оптимизации: Гибридный алгоритм оптимизации бактериального поиска с генетическим алгоритмом (Bacterial Foraging Optimization - Genetic Algorithm, BFO-GA)
В статье представлен новый подход к решению оптимизационных задач, путём объединения идей алгоритмов оптимизации бактериального поиска пищи (BFO) и приёмов, используемых в генетическом алгоритме (GA), в гибридный алгоритм BFO-GA. Он использует роение бактерий для глобального поиска оптимального решения и генетические операторы для уточнения локальных оптимумов. В отличие от оригинального BFO бактерии теперь могут мутировать и наследовать гены.
Erstellen eines MQL5 Expert Advisors basierend auf der PIRANHA Strategie unter Verwendung von Bollinger Bändern
In diesem Artikel erstellen wir einen Expert Advisor (EA) in MQL5, der auf der PIRANHA-Strategie basiert und Bollinger-Bänder zur Verbesserung der Handelseffektivität nutzt. Wir erörtern die Grundprinzipien der Strategie, die kodierte Umsetzung und die Methoden zur Prüfung und Optimierung. Dieses Wissen ermöglicht es Ihnen, den EA in Ihren Handelsszenarien effektiv einzusetzen
Grafiken in der DoEasy-Bibliothek (Teil 95): Steuerelemente für zusammengesetzte grafische Objekte
In diesem Artikel befasse ich mich mit den Hilfsmitteln zur Verwaltung zusammengesetzter grafischer Objekte - Steuerelemente zur Verwaltung eines erweiterten grafischen Standardobjekts. Heute werde ich ein wenig vom Verschieben eines zusammengesetzten grafischen Objekts abweichen und den Handler für Änderungsereignisse in einem Chart mit einem zusammengesetzten grafischen Objekt implementieren. Außerdem werde ich mich auf die Steuerelemente für die Verwaltung eines zusammengesetzten grafischen Objekts konzentrieren.
Entwicklung eines Wiedergabesystems — Marktsimulation (Teil 10): Nur echte Daten für das Replay verwenden
Hier werden wir uns ansehen, wie wir zuverlässigere Daten (gehandelte Ticks) im Wiedergabesystem verwenden können, ohne uns Gedanken darüber zu machen, ob sie angepasst sind oder nicht.
Entwicklung eines Replay Systems — Marktsimulation (Teil 14): Die Geburt des SIMULATORS (IV)
In diesem Artikel werden wir die Entwicklungsphase des Simulators fortsetzen. Diesmal werden wir sehen, wie wir eine Bewegung vom Typ RANDOM WALK effektiv erstellen können. Diese Art von Bewegung ist sehr interessant, denn sie bildet die Grundlage für alles, was auf dem Kapitalmarkt geschieht. Darüber hinaus werden wir beginnen, einige Konzepte zu verstehen, die für die Durchführung von Marktanalysen grundlegend sind.
Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 6): Beherrschen der Erkennung von Auftragsblöcken für den Handel des Smart Money
In diesem Artikel automatisieren wir das Erkennen von Auftragsblöcken in MQL5 mithilfe der reinen Preisaktionsanalyse. Wir definieren Auftragsblöcke, implementieren ihre Erkennung und integrieren die automatische Handelsausführung. Schließlich führen wir einen Backtest der Strategie durch, um ihre Leistung zu bewerten.
Grafiken in der Bibliothek DoEasy (Teil 93): Vorbereiten der Funktionen zur Erstellung zusammengesetzter grafischer Objekte
In diesem Artikel beginne ich mit der Entwicklung der Funktionalität zur Erstellung von zusammengesetzten grafischen Objekten. Die Bibliothek wird die Erstellung von zusammengesetzten grafischen Objekten unterstützen, wobei diese Objekte eine beliebige Hierarchie von Verbindungen haben können. Ich werde alle notwendigen Klassen für die spätere Implementierung solcher Objekte vorbereiten.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 42): Modell der Prokrastination, Ursachen und Lösungen
Im Kontext des Verstärkungslernens kann die Prokrastination (Zögern) eines Modells mehrere Ursachen haben. Der Artikel befasst sich mit einigen der möglichen Ursachen für Prokrastination bei Modellen und mit Methoden zu deren Überwindung.
Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 1): Zusammenarbeit von mehreren Handelsstrategien
Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Handelsstrategien. Daher kann es sinnvoll sein, mehrere Strategien parallel anzuwenden, um Risiken zu diversifizieren und die Stabilität der Handelsergebnisse zu erhöhen. Wenn jedoch jede Strategie als separater Expert Advisor (EA) implementiert wird, wird die Verwaltung ihrer Arbeit auf einem Handelskonto sehr viel schwieriger. Um dieses Problem zu lösen, wäre es sinnvoll, den Betrieb verschiedener Handelsstrategien innerhalb eines einzigen EA zu implementieren.
Grafiken in der DoEasy-Bibliothek (Teil 91): Standard-Ereignisse für grafische Objekte. Geschichte der Objektnamensänderung
In diesem Artikel werde ich die Grundfunktionalität für die Kontrolle über grafische Objektereignisse in einem bibliotheksbasierten Programm verfeinern. Ich beginne mit der Implementierung der Funktionalität zur Speicherung der Änderungshistorie grafischer Objekte am Beispiel der Eigenschaft "Objektname".
Quantisierung beim maschinellen Lernen (Teil 2): Datenvorverarbeitung, Tabellenauswahl, Training von CatBoost-Modellen
Der Artikel befasst sich mit der praktischen Anwendung der Quantisierung bei der Konstruktion von Baummodellen. Die Methoden zur Auswahl von Quantentabellen und zur Datenvorverarbeitung werden berücksichtigt. Es werden keine komplexen mathematischen Gleichungen verwendet.
Verbessern Sie Ihren Handel mit Smart Money Konzepten (SMC): OB, BOS und FVG
Verbessern Sie Ihren Handel mit Smart Money Konzepten (SMC) durch die Kombination von Order Blocks (OB), Break of Structure (BOS) und Fair Value Gaps (FVG) in einem leistungsstarken EA. Wählen Sie die automatische Strategieausführung oder konzentrieren Sie sich auf jedes einzelne SMC-Konzept, um flexibel und präzise zu handeln.
Erstellen von selbstoptimierenden Expert Advisor in MQL5 (Teil 5): Selbstanpassende Handelsregeln
Die besten Praktiken, die festlegen, wie ein Indikator sicher zu verwenden ist, sind nicht immer leicht zu befolgen. Bei ruhigen Marktbedingungen kann der Indikator überraschenderweise Werte anzeigen, die nicht als Handelssignal gelten, was dazu führt, dass algorithmischen Händlern Chancen entgehen. In diesem Artikel wird eine mögliche Lösung für dieses Problem vorgeschlagen, da wir erörtern, wie Handelsanwendungen entwickelt werden können, die ihre Handelsregeln an die verfügbaren Marktdaten anpassen.
Experimente mit Neuronalen Netzen (Teil 4): Schablonen (Templates)
In diesem Artikel werde ich mit Hilfe von Experimenten und unkonventionellen Ansätzen ein profitables Handelssystem entwickeln und prüfen, ob Neuronale Netze für Händler eine Hilfe sein können. Der MetaTrader 5 als ein autarkes Tool für den Einsatz Neuronaler Netze im Handel. Einfache Erklärung.
Filterung und Merkmalsextraktion von Frequenzen
In diesem Artikel untersuchen wir die Anwendung digitaler Filter auf Zeitreihen, die im Frequenzbereich dargestellt werden, um einzigartige Merkmale zu extrahieren, die für Vorhersagemodelle nützlich sein können.
Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 2): Übergang zu virtuellen Positionen von Handelsstrategien
Lassen Sie uns mit der Entwicklung eines Multiwährungs-EAs mit mehreren parallel arbeitenden Strategien fortfahren. Versuchen wir, die gesamte mit der Eröffnung von Marktpositionen verbundene Arbeit von der Strategieebene auf die Ebene des EA zu verlagern, der die Strategien verwaltet. Die Strategien selbst werden nur virtuell gehandelt, ohne Marktpositionen zu eröffnen.