有关MQL5数据分析和统计的文章
因果推断中的时间序列聚类
在机器学习中，聚类算法是重要的无监督学习算法，它们可以将原始数据划分为具有相似观测值的组。利用这些组，可以分析特定聚类的市场情况，使用新数据寻找最稳定的聚类，并进行因果推断。本文提出了一种在Python中进行时间序列聚类的原创方法。
分析交易所价格的二进制代码（第一部分）：技术分析的新视角
本文提出了一种基于将价格波动转换为二进制代码的技术分析创新方法。作者展示了市场行为的各个方面——从简单的价格波动到复杂形态——如何被编码为一系列的0和1。
开发回放系统（第31部分）：EA交易项目——C_Mouse类（五）
我们需要一个计时器，它可以显示距离回放/模拟运行结束还有多少时间。乍一看，这可能是一个简单快捷的解决方案。许多人只是尝试适应并使用交易服务器使用的相同系统。但有一件事是很多人在考虑这个解决方案时没有考虑的：对于回放，甚至更多的是模拟，时钟的工作方式不同。所有这些都使创建这样一个系统变得复杂。
动物迁徙优化（AMO）算法
本文介绍了AMO算法，该算法通过模拟动物的季节性迁徙来寻找适合生存和繁殖的最优条件。AMO的主要特点包括使用拓扑邻域和概率更新机制，使得其易于实现，并且能够灵活应用于各种优化任务。
基于Python和MQL5的特征工程（第二部分）：价格角度
在MQL5论坛上，有许多帖子询问如何计算价格变化的斜率。本文将展示一种计算任意交易市场中价格变化所形成角度的可行方法。此外，我们还将探讨为这项新特征工程投入额外精力和时间是否值得。我们将研究价格斜率是否能在预测M1时间框架下的USDZAR货币对时，提高我们人工智能（AI）模型的准确性。
使用 MetaTrader 5 在 Python 中查找自定义货币对形态
外汇市场是否存在重复的形态和规律？我决定使用 Python 和 MetaTrader 5 创建自己的形态分析系统。一种数学和编程的共生关系，用于征服外汇。
开发回放系统 — 市场模拟（第 28 部分）：智能交易系统项目 — C_Mouse 类 （II）
当人们开始创建第一个拥有计算能力的系统时，一切都需要工程师的参与，他们必须非常熟知该项目。我们谈论的是计算机技术的曙光，那个时代甚至没有用于编程的终端。随着它的发展，越来越多的人对能够创造一些东西感兴趣，涌现出新的思路和编程方式，取代了旧式风格的改变连接器位置。这就是第一个终端出现的时刻。
使用MQL5中的动态时间规整进行模式识别
在本文中，我们探讨了动态时间规整（Dynamic Time Warping，DTW）作为识别金融时间序列中预测模式的一种方法。我们将深入了解其工作原理，并在纯MQL5语言中展示其实现方法。
数据科学和机器学习（第 19 部分）：利用 AdaBoost 为您的 AI 模型增压
AdaBoost，一个强力的提升算法，设计用于提升 AI 模型的性能。AdaBoost 是 Adaptive Boosting 的缩写，是一种复杂的融合学习技术，可无缝集成较弱的学习器，增强它们的集体预测强度。
开发回放系统 — 市场模拟（第 26 部分）：智能交易系统项目 — C_Terminal 类
现在，我们可以开始创建回放/模拟系统的智能系统。不过，我们需要改进一些东西，并非敷衍了事。尽管如此，我们不应被最初的复杂性所吓倒。重要的是从某处开始，否则我们最终只会空想一项任务的难度，甚至没有尝试去克服它。这就是编程的全部意义：通过学习、测试和广泛的研究来攻克障碍。
MQL5 中的范畴论 (第 9 部分)：幺半群（Monoid）— 动作
本文是以 MQL5 实现范畴论系列的延续。 在这里，我们继续将“幺半群 — 动作”当为幺半群变换的一种手段，如上一篇文章所涵盖的内容，从而增加了应用。
开发回放系统（第 75 部分）：新 Chart Trade（二）
在本文中，我们将讨论 C_ChartFloatingRAD 类。这就是 Chart Trade 发挥作用的原因。然而，解释并未就此结束，我们将在下一篇文章中完成它，因为这篇文章的内容相当广泛，需要深入理解。此处提供的内容仅用于教育目的。在任何情况下，除了学习和掌握所提出的概念外，都不应出于任何目的使用此应用程序。
开发回放系统（第 45 部分）：Chart Trade 项目（四）
本文的主要目的是介绍和解释 C_ChartFloatingRAD 类。我们有一个 Chart Trade 指标，它的工作方式非常有趣。您可能已经注意到了，图表上的对象数量仍然很少，但我们却获得了预期的功能。指标中的数值是可以编辑的。问题是，这怎么可能呢？这篇文章将使答案变得更加清晰。
大气云模型优化（ACMO）：理论
本文致力于介绍一种元启发式算法——大气云模型优化（ACMO）算法，该算法通过模拟云层的行为来解决优化问题。该算法利用云层的生成、移动和传播的原理，适应解空间中的“天气条件”。本文揭示了该算法如何通过气象模拟在复杂的可能性空间中找到最优解，并详细描述了ACMO运行的各个阶段，包括“天空”准备、云层的生成、云层的移动以及水的集中。
群体优化算法：抵抗陷入局部极值（第一部分）
本文介绍了一个独特的实验，旨在研究群体优化算法在群体多样性较低时有效逃脱局部最小值并达到全局最大值的能力。朝着这个方向努力将进一步了解哪些特定算法可以使用用户设置的坐标作为起点成功地继续搜索，以及哪些因素会影响它们的成功。
您应当知道的 MQL5 向导技术（第 25 部分）：多时间帧测试和交易
默认情况下，由于组装类中使用了 MQL5 代码架构，故基于多时间帧策略，且由向导组装的智能系统无法进行测试。我们探索一种绕过该限制的方式，看看搭配二次移动平均线的情况下，研究运用多时间帧策略的可能性。
开发回放系统（第 41 部分）：启动第二阶段（二）
如果到目前为止，你觉得一切都很好，那就说明你在开始开发应用程序时，并没有真正考虑到长远的问题。随着时间的推移，你将不再需要为新的应用程序编程，只需让它们协同工作即可。让我们看看如何完成鼠标指标的组装。
接受者操作特征（ROC）曲线入门
ROC 曲线是用于评估分类器性能的图形工具。尽管 ROC 图形相对简单，但在实践中使用它们时，仍存在一些常见的误解和误区。本文旨在为那些希望理解分类器性能评估的交易者提供一份关于 ROC 图形的入门介绍。
您应当知道的 MQL5 向导技术（第 10 部分）：非常规 RBM
限制性玻尔兹曼（Boltzmann）机处于基本等级，是一个两层神经网络，擅长通过降维进行无监督分类。我们取其基本原理，并检验如果我们重新设计和训练它，我们是否可以得到一个实用的信号滤波器。
价格行为分析工具包开发（第二十七部分）：利用移动平均线进行流动性扫单
理解价格走势背后的微妙动态，能让您获得至关重要的优势。流动性扫单便是这样一种现象，大型交易者（尤其是机构）会刻意运用这一策略，推动价格突破关键支撑位或阻力位。这些价位往往集中了零售交易者的止损单，从而形成流动性池，大资金玩家可以借此机会买入或卖出大额头寸，且滑点极小。
头脑风暴优化算法（第一部分）：聚类
在本文中，我们将探讨一种受自然现象“头脑风暴”启发的新型优化方法——头脑风暴优化（Brain Storm Optimization，简称BSO）。我们还将讨论BSO方法所应用的一种解决多模态优化问题的新方法。该方法能够在无需预先确定子种群数量的情况下，找到多个最优解。此外，我们还会考虑K-Means和K-Means++聚类方法。
您应当知道的 MQL5 向导技术（第 18 部分）：配合本征向量进行神经架构搜索
神经架构搜素，是一种判定理想神经网络设置的自动化方式，在面对许多选项和大型测试数据集时可能是一个加分项。我们试验了当本征向量搭配时，如何令这个过程更加高效。
用于预测金融时间序列的生物神经元
我们将为时间序列预测建立一个生物学上正确的神经元系统。在神经网络架构中引入类似等离子体的环境创造了一种“集体智能”，其中每个神经元不仅通过直接连接，还通过长距离电磁相互作用影响系统的运行。让我们看看神经大脑建模系统在市场上的表现。
您应当知道的 MQL5 向导技术（第 43 部分）：依据 SARSA 进行强化学习
SARSA 是 “State-Action-Reward-State-Action” 的缩写，是另一种能在实现强化学习时运用的算法。故此，正如我们在 Q-学习 和 DQN 中看到的那样，我们考察了如何在向导汇编的智能系统中探索和实现它，将其作为独立模型，而不仅仅是一种训练机制。
价格行为分析工具包开发（第 24 部分）：价格行为量化分析工具
K线形态为潜在的市场走势提供了宝贵的线索。根据其在价格走势中所处的位置，有些单根K线预示着当前趋势的延续，而另一些则是反转的前兆。本文介绍了一款能够自动识别四种关键K线形态的EA。请参阅以下章节，了解该工具如何助您提升价格行为分析能力。
基于Python和MQL5的特征工程（第一部分）：为长期 AI 模型预测移动平均线
移动平均线无疑是我们的 AI 模型进行预测的最佳指标。然而，我们可以通过严谨数据变换来进一步提高其准确性。本文将展示如何构建能够预测更远范围的AI模型，超越您目前所实现的水平，同时不会显著降低准确率。移动平均线的实用性确实令人惊叹。
