MQL5编程文章

本文通过为处理器添加格式化器、引入用于管理执行周期的 CIntervalWatcher 类、以及采用缓存和文件轮转进行优化，并辅以性能测试和实际示例，从而改进了该日志库。通过这些改进，我们确保了一个高效、可扩展且能适应不同开发场景的日志系统。

通过我们的综合指南，掌握VWAP的强大力量！学习如何使用MQL5和Python将VWAP分析集成到您的交易策略中。最大化您的市场洞察力，并改善您今天的交易决策。

在本文中，我们将第二次尝试将任意市场的价格水平变化转化为对应的角度变化。此次，我们选择了比首次尝试更具数学复杂性的方法，而获得的结果表明，这一调整或许是正确的决策。今天，让我们共同探讨如何通过极坐标以有意义的方式计算价格水平变化所形成的角度，无论您分析的是何种市场。

在本文中，我们将研究如何实现部分接收方代码。在这里我们将实现一个 EA 交易来测试和了解协议交互是如何工作的。此处提供的内容仅用于教育目的。在任何情况下，除了学习和掌握所提出的概念外，都不应出于任何目的使用此应用程序。

我们继续研习 StockFormer 混合交易系统，其结合了预测编码和强化学习算法，来分析金融时间序列。该系统基于三个变换器分支，搭配多样化多头注意力（DMH-Attn）机制，能够捕获资产之间的复杂形态、和相互依赖关系。之前，我们已领略了该框架的理论层面，并实现了 DMH-Attn 机制。今天，我们就来聊聊模型架构和训练。

通过详细的分步方法创建扩展的历史管理 EX5 库，学习如何使用 MQL5 检索、处理、分类、排序、分析和管理已平仓头寸、订单和交易历史。

MQL5为开发者提供了无限可能，助您构建高度定制化的自动化交易系统。您是否知道，它甚至能执行复杂的数学运算？本文将介绍如何将日本Heikin-Ashi（平均K线）技术转化为自动化交易的策略。

我们将继续开发 Simple Candles 和 Adwizard 项目，同时还将描述使用 MQL5 Algo Forge 版本控制系统和仓库的细节。

长期以来，构建无 DLL 的加密货币兑换集成一直是一个挑战，但该解决方案为直接市场对接提供了一个完整的框架。

长短期记忆网络（LSTM）是一种特殊的循环神经网络（RNN），其设计初衷是通过有效捕捉数据中的长期依赖关系，并解决传统RNN存在的梯度消失问题，从而实现对时序数据的高效建模。本文将系统阐述如何利用LSTM进行未来趋势预测，进而提升趋势跟踪策略的实战表现。具体内容涵盖这些模块：LSTM关键概念介绍与发展契机、从MetaTrader 5平台提取数据、在Python中构建并训练模型、将机器学习模型嵌入MQL5中、基于统计回测的结果分析与改进方向。

本文介绍如何使用 MQL5 中的内置指标，重点介绍如何使用基于项目的方法创建基于 RSI 的 EA 交易。您将学习获取和利用 RSI 值、处理流动性清扫以及使用图表对象增强交易可视化。此外，本文强调了有效的风险管理，包括设定基于百分比的风险、实施风险回报率以及应用风险修改来确保利润。

在本文中，我们开发了自适应交叉RSI交易套件系统。该系统使用周期为14和50的移动平均线交叉来产生信号，并由一个周期为14的RSI过滤器进行确认。该系统包含一个交易日过滤器、带注释的信号箭头，以及一个用于监控的实时仪表盘。 这种方法确保了自动化交易中的精确性和适应性。

本文将介绍如何在MQL5中开发一个基于相对强弱指数（RSI）生成交易信号的多层级区域恢复（反转）系统（Multi-Level Zone Recovery System）。该系统通过动态数组结构管理多个信号实例，使区域恢复逻辑能够同时处理多重交易信号。通过这种设计，我们展示了如何在保持代码可扩展性和健壮性的前提下，有效应对复杂的交易管理场景。

在本文中，我们继续探讨集成模型，重点讨论“门控”的概念，尤其是门控如何通过整合模型输出来提升预测准确性或模型泛化能力。

我们将研究一种市场趋势分析新方法，基于市场微观结构的三维可视化、及张量分析。

当价格回到先前确定的公允价值缺口位置，且未表现出预期的支撑或阻力反应，而是无视该缺口时，便出现了逆公允价值缺口（IFVG）。这种“无视”现象可能预示着市场方向的潜在转变，并为反向交易提供优势。在本文中，我将介绍自己开发的量化方法，以及如何将IFVG作为一种策略，应用于MetaTrader 5智能交易系统（EA）中。

在本文中，我们将继续了解 #define 指令，但这次我们将重点关注它的第二种使用形式，即创建宏。由于这个主题可能有点复杂，我们决定使用我们已经研究了一段时间的应用程序。希望您喜欢今天的文章。

在本文中，我将向您讲解基本的文件操作，以及如何配置一个灵活的自定义处理器。我们将更新 CLogifyHandlerFile 类，以将日志直接写入文件。我们将通过在 EURUSD 上模拟一周的策略来进行性能测试，在每个 tick 生成日志，总耗时为 5 分 11 秒。其结果将在未来的文章中进行比较，届时我们将实现一个缓存系统来提升性能。

在这篇文章中，我们将做一些许多人会觉得奇怪和完全脱离上下文的事情，但如果使用得当，这将使你的学习更加有趣：我们将能够根据这里显示的内容构建非常有趣的东西。这将使您更好地理解 MQL5 语言的语法。此处提供的材料仅用于教育目的。它不应以任何方式被视为最终应用程序。其目的不是探索所提出的概念。

黑洞算法（BHA）利用黑洞引力原理来优化解。在本文中，我们将考察 BHA 如何在避免局部极端情况的同时，吸引最佳解，以及为什么该算法已成为解决复杂问题的强大工具。学习简单的思路如何在优化世界带来令人印象深刻的结果。

本文提出了一种新的群体优化算法——循环孤雌生殖算法（CPA），其灵感源自蚜虫独特的生殖策略。该算法融合了两种生殖机制：孤雌生殖（无性繁殖）与有性生殖，并借助蚜虫的群体结构以及群体间的迁徙能力。算法的核心特点包括：在不同生殖策略之间自适应切换和通过“迁飞”机制实现群体间的信息交换。

在本文中，我们将看看上一篇文章中缺少的 DispatchMessage 代码是如何工作的。我们还会介绍下一篇文章的主题。因此，在继续下一个主题之前，了解这段代码的工作原理非常重要。此处提供的内容仅用于教育目的。在任何情况下，除了学习和掌握所提出的概念外，都不应出于任何目的使用此应用程序。

成功运用算法交易需要持续的跨学科学习。然而，无限的可能性可能会耗费数年努力，却无法取得切实成果。为解决这一问题，我们提出一个循序渐进增加复杂性的框架，让交易者能够迭代优化策略，而非将无限时间投入不确定的结果中。

本文研究了在神经网络训练背景下，不同激活函数与优化算法之间的相互作用。我们特别关注了经典的 ADAM 算法及其种群版本在处理多种激活函数（包括振荡的 ACON 和 Snake 函数）时的表现。通过使用一个极简的 MLP (1-1-1) 架构和单个训练样本，我们将激活函数对优化的影响与其他因素隔离开来。文章提出了一种通过激活函数边界来管理网络权重的方法，以及一种权重反射机制，这有助于避免训练中的饱和和停滞问题。

我们已经创建了不少有助于安排自动优化的组件。在创建过程中，我们遵循了传统的循环结构：从创建最小的工作代码到重构和获得改进的代码。是时候开始清理我们的数据库了，这也是我们正在创建的系统中的一个关键组件。

柔性参与者评论者是一种利用 3 个神经网络的强化学习算法。一名参与者网络和 2 个评论者网络。这些机器学习模型按主从伙伴关系配对，其中所建模评论者能提升参与者网络的预测准确性。在这些序列中引入 ONNX 的同时，我们探讨了如何将这些思路作为由向导汇编的智能系统的自定义信号，推进测试。

本文介绍了一种利用量子计算预测金融市场价格走势的创新方法。该方法主要应用量子相位估计（QPE）算法来寻找价格模式的原型，从而使交易者能够显著加快市场数据分析的速度。

在本文中，我们将在MQL5中创建一个基于RSI区域反转策略的EA系统，该系统使用RSI信号来触发交易，并采用反转策略来管理亏损。我们实现了一个“ZoneRecovery”类，用以自动化交易入场、反转逻辑和仓位管理。文章最后将进行系统的回测，以优化性能并提升 EA 的有效性。

趋势是许多交易策略的重要组成部分。在本文中，我们将考察一些用来识别趋势及其特征的工具。理解并正确解释趋势，能够显著提升交易效率，并将风险最小化。

在本文中，我们将探讨一个非常有趣且颇具挑战性的编程概念，尽管应该非常谨慎地对待它，因为它的误用或误解会将相对简单的程序变成不必要的复杂程序。但是，当正确使用并完全适应同样合适的情况时，递归成为解决问题的绝佳盟友，否则这些问题会更加费力和耗时。此处提供的材料仅用于教育目的。在任何情况下，除了学习和掌握所提出的概念外，都不应出于任何目的使用此应用程序。

文章提供了 ATA 优化算法关键组成部分和创新的详细讨论，其为一种进化方法，具有独特的双重行为系统，可根据状况进行调整。ATA 结合了个体和社会学习，同时使用交叉进行探索和迁徙，从而在陷入局部最优时找到解。

MQL5中一种创新的指标信息收集方法，使开发者能够向指标传递自定义输入参数以进行即时计算，从而实现了更灵活、更高效的数据分析。这种方法在算法交易中尤为实用，因为它能突破传统限制，增强对指标所处理信息的掌控力。

本文将利用专为高级分析而设计的外部库，探索一个全新的分析维度。这些库（如pandas）提供了强大的工具，用于处理和解读复杂数据，使交易者能够更深入地洞察市场动态。通过整合此类技术，我们能够整合原始数据与可执行策略之间的差距。加入我们，共同为这一创新方法奠定基础，并释放技术与交易专业知识相结合的潜力。

在本文中，我们将讨论 C_ChartFloatingRAD 类。这就是 Chart Trade 发挥作用的原因。然而，解释并未就此结束，我们将在下一篇文章中完成它，因为这篇文章的内容相当广泛，需要深入理解。此处提供的内容仅用于教育目的。在任何情况下，除了学习和掌握所提出的概念外，都不应出于任何目的使用此应用程序。

作为价格行为分析领域最强大的工具之一，指标看板（Metrics Board）旨在通过一键操作简化市场分析流程，实时提供关键市场指标数据。每个功能按钮均对应特定的功能，无论是分析高/低趋势、交易量还是其他关键指标。该工具能在您最需要的时候提供精准、实时的数据。让我们通过本文更深入地了解它的功能。

在上一篇文章中，我们讲述了多智代自适应框架 MASA，它结合了强化学习方法和自适应策略，在动荡的市场条件下提供了盈利能力、及风险之间的和谐平衡。我们已在该框架内构建了单个智代的功能。在本文中，我们继续我们已开始的工作，令其得出合乎逻辑的结论。