Статьи по программированию на языке MQL5

Целью данной статьи является обобщение и систематизация принципов создания алгоритмов и элементов торговых систем. В статье рассматривается вопрос проектирования алгоритма работы эксперта, в качестве примера представлен класс CExpertAdvisor, который может быть использован для быстрой и удобной разработки торговых систем.

На этот раз рассмотрим создание мультивалютного советника, торговый алгоритм которого строится на работе с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop. В статье будут рассмотрены следующие вопросы: торговля в указанном временном диапазоне, установка/модификация/удаление отложенных ордеров, проверка закрытия последней позиции по Тейк Профит или Стоп Лосс, контроль истории сделок на каждом символе.

В статье рассматривается понятие ночной торговли, стратегии торговли, их реализация на MQL5. Проведено тестирование и сделаны выводы.

В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора.

Можно ли торговать этим инструментом в понедельник? Хватит ли денег на открытие позиции? Какой размер убытка мы получим, если сработает Stop Loss? Как ограничить количество отложенных ордеров? Была ли выполнена торговая операция на этом баре или это было на предыдущем? Если торговый робот не может сделать подобные проверки, то любая прибыльная торговая система может превратиться в проигрышную. В этой статье показаны примеры проверок, которые пригодятся в любом эксперте.

Мы хотим создать среду, которая предоставляла бы возможность обращения к показаниям индикаторов, присоединенных к тому или иному графику терминала, и обладала бы следующими свойствами: отсутствие копирования данных; минимальное вмешательство в код уже имеющихся инструментов при необходимости их «подключения»; реализация преимущественно средствами MQL (естественно, механизм DLL нам все же потребуется, однако, как мы увидим, его использование будет ограничиваться не более чем десятком строк на С++). В статье объясняется, как можно довольно просто создать в терминале MetaTrader программную среду, обеспечивающую средства для доступа к буферам индикаторов из других MQL-программ.

Речь в данной статье пойдет о возможностях для создания цветных индикаторов и раскрашивания индикаторов уже существующих. С переходом на MQL5 появилась возможность представлять информацию в удобном для глаза виде. Теперь не обязательно накидывать кучу графиков с разными индикаторами и с линейкой высматривать уровни RSI и Stochastic, можно просто раскрасить свечи в разные цвета в зависимости от показаний индикаторов.

Эта серия статей продолжает и развивает тему глубоких нейросетей (DNN), которые в последнее время вошли во многие прикладные области, включая трейдинг. Рассматриваются новые направления темы, на практических экспериментах проверяются новые методы и идеи. Первая статья серии посвящена подготовке данных для DNN.

Вы хотите добавить к своему индикатору или советнику графическую панельку для удобного и быстрого управления, но не знаете, как это сделать? В этой статье шаг за шагом я покажу как "прикрутить" панель диалога со входными параметрами к вашей MQL4/MQL5-программе.

В данной статье мы научимся писать советники, которые работают сразу и в MetaTrader 4, и в MetaTrader 5. Для этого мы попробуем написать советник, работающий по принципу создания сетки из ордеров. Сеточники или гридеры — это советники, основной принцип работы которых заключается в одновременном выставлении нескольких лимитных ордеров выше текущей цены, и такого же количества лимитных ордеров ниже текущей цены.

В статье приводится пример написания на языке MQL5 программы, реализующий адаптивный алгоритм кластеризации, называемый "Растущий нейронный газ" (Growing neural gas, GNG). Статья рассчитана на пользователей, изучивших документацию к языку, а также уже имеющих определенные навыки программирования и базовые знания в области нейроинформатики.

В статье рассмотрен способ модификации кода модуля торговых сигналов для реализации функционала выставления отложенных ордеров на произвольном расстоянии от текущей цены: это может быть цена Close или Open предыдущего бара, а может быть значение скользящей средней. Вариантов множество – главное, теперь цену открытия отложенного ордера можно выставлять любую. Данная статья станет полезной для тех, кто использует стратегии торговли отложенными ордерами.

В статье представлен класс, предназначенный для осуществления быстрой предварительной оценки характеристик различных временных рядов. При этом производится оценка статистических параметров, автокорреляционной функции, строится гистограмма и производится спектральная оценка временного ряда.

Чуть более года назад joo дал нам в своей статье "Генетические алгоритмы - это просто!" инструмент для реализации Генетического алгоритма на MQL5. Воспользуемся же этим инструментом и напишем эксперт, который при наступлении каких-то граничных условий произведет Генетическую оптимизацию своих же параметров...

Возможность создавать собственные символы открывает новые горизонты в разработке торговых систем и анализе любых финансовых рынков. Теперь трейдеры могут строить графики и тестировать торговые стратегии на неограниченном количестве финансовых инструментов.

В этой статье мы продолжим рассматривать тему реверсирования. Мы попробуем снизить максимальную просадку по балансу до приемлемого уровня на ранее рассмотренных инструментах. Проверим, насколько при этом снизится полученная прибыль. А также проверим, как работает реверсирование на других рынках: фондовом, сырьевом, индексах и ETF, аграрном. Внимание, статья содержит очень много картинок!

В статье показано, как создать объектно-ориентированного торгового советника с нуля, начиная с выработки торговой идеи и заканчивая созданием торгового советника на языке MQL5, воплощающего данную идею в жизнь. На мой взгляд, самый верный путь к успеху - это обучение на практике, поэтому в статье рассмотрен практический пример, демонстрирующий, как можно упорядочить свои идеи и приступить к программированию форекс-роботов. Кроме того, мне хотелось пробудить интерес читателей к объектно-ориентированному подходу.

В статье подробно рассматривается торговая система с использованием уровней Фибоначчи, которую разработал и описал Джо ДиНаполи. Разъясняются основные понятия и суть системы, дается иллюстрация на примере несложного индикатора.

Трейдеры ищут закономерности в поведении рынка, указывающие на благоприятные моменты для совершения торговых сделок. Чаще всего первым шагом при разработке торговой системы является создание технического индикатора, который помогает увидеть на графике цен нужную ему информацию. Статья поможет вам составить Техническое задание для заказа индикатора во Фрилансе.

В этой статье я расскажу, как с помощью "скрещивания" одной очень известной стратегии и нейронной сети можно успешно заниматься трейдингом. Речь пойдет о стратегии Томаса Демарка "Секвента" с применением системы искусственного интеллекта. Работать будем ТОЛЬКО по первой части стратегии, используя сигналы "Установка" и "Пересечение".

Предлагаю свой набор торговых функций в виде готового советника. Представленный способ позволяет получать множество торговых стратегий простым добавлением индикаторов и изменением входных параметров.

При написании индикатора, который использует краткую форму вызова функции OnCalculate(), можно упустить то обстоятельство, что индикатор может рассчитываться не только на ценовых данных, но и на данных другого индикатора (встроенного или пользовательского - не имеет значения). Вы хотите улучшить индикатор, чтобы он правильно считался не только на ценовых данных, но и значениях другого индикатора? В этой статье мы по шагам пройдем все необходимые этапы такой модификации и выведем дополнительные полезные правила для правильного написания индикатора.

В данной статье описывается программа AutoElliottWaveMaker - первая разработка по анализу волн Эллиотта в MetaTrader 5, которая сочетает в себе функции ручной и автоматической разметки волн. Инструмент анализа волн полностью написан на языке MQL5 и не включает сторонние библиотеки dll. Это еще раз подтверждает тот факт, что на MQL5 можно (и нужно) создавать сложные и интересные программы.

Статья описывает создание пользовательского тестера стратегий и своего собственного анализатора прогонов оптимизации. Прочитав ее, вы поймете, как работает режим математических вычислений и механизм так называемых фреймов, как можно подготовить и загрузить свои собственные данные для расчетов и использовать эффективные алгоритмы их сжатия. Также эта статья будет интересна всем, кто интересуется способами хранения пользовательской информации внутри эксперта.

В статье рассматривается идеология и методика построения рекомендательной системы для оперативной торговли на основе объединения возможностей прогнозирования с помощью сингулярного спектрального анализа (ССА) и важного метода машинного обучения, основанного на теореме Байеса.

В практике торговли трейдеры часто ищут точки разворота трендов и тенденций, так как именно в момент зарождения тренда цена имеет наибольший потенциал движения. Именно поэтому, в практике технического анализа рассматриваются различные разворотные паттерны. Одним из наиболее известных и часто применяемых паттернов является двойная вершина/дно. В данной статье предлагается вариант машинного обнаружения паттерна, а также тестируется его доходность на исторических данных.

В статье рассматриваются новые возможности пакета darch (v.0.12.0). Описаны результаты обучения глубокой нейросети с различными типами данных, структурой и последовательностью обучения. Проанализированы результаты.

Сокеты… Что вообще сейчас в нашем информационном мире может без них существовать? Впервые появившиеся в 1982 г. и практически не изменившиеся до настоящего времени, они исправно работают на нас каждую секунду. Это основа сети, нервные окончания нашей Matrix, в которой мы живем.

В статье описывается создание универсального индикатора на основе всех осцилляторов терминала с собственным графическим интерфейсом. Это позволит быстро и удобно менять параметры каждого отдельного осциллятора прямо из окна графика (а не открывая окно свойств), сравнивать их показатели и выбирать оптимальный для себя вариант под конкретную задачу.

Перед запуском робота на торговом счете мы обычно тестируем и оптимизируем его на истории котировок. И тут возникает резонный вопрос: как прошлые результаты на истории могут помочь нам в будущем? В статье показано применение метода Монте-Карло для построения собственных критериев оптимизации торговых стратегий. Кроме того, рассмотрены критерии устойчивости советника.

Можно ли в MetaTrader 5 торговать на реале уже сегодня? Как организовать такую торговлю? Приводится теория этих вопросов и рабочие коды, при помощи которых реализуется копирование сделок из терминала MetaTrader 5 в MetaTrader 4. Статья будет полезна как разработчикам советников, так и практикующим трейдерам.

Статья посвящена разработке активных панелей управления на MQL5. Управление элементами интерфейса осуществляется при помощи механизма обработки событий, есть возможность гибкой настройки свойств элементов управления. Реализована работа с позициями а также возможность выставления, модификации и удаления рыночных и отложенных ордеров.

В этой статье создадим первый и самый главный элемент графических интерфейсов — форму для элементов управления. К этой форме можно будет присоединять множество различных элементов управления в любом расположении и в любых комбинациях.

В этой статье описана методика быстрого визуального тестирования торговых идей, основанная на совмещении графика цен, сигнального индикатора и индикатора расчета баланса. Я хотел бы поделиться своим методом поиска идей для торговли, а также способом, который я использую для быстрой проверки этих идей.

Как выглядит часовой график, у которого бары открываются со второй или с пятой минуты часа? Как выглядит перерисовывающийся график, у которого времена открытия баров изменяются каждую минуту? Какие преимущества даёт торговля по таким графикам? Ответы на эти вопросы вы найдёте в данной статье.

Мини-эмулятор рынка — индикатор, предназначенный для частичной эмуляции работы в терминале. Предположительно, его можно использовать для тестирования "ручных" стратегий анализа и торговли на рынке.

В данной статье предпринимается попытка модернизации созданного ранее индикатора и кратко рассматривается метод оценки доверительных интервалов прогноза с помощью бутстрапа и квантилей. Приводится созданный в результате написания статьи прогнозирующий индикатор и скрипты, используемые для оценки погрешностей прогнозирования.

В статье анализируется применение формулы Байеса для повышения надежности торговых систем за счет использования сигналов нескольких независимых индикаторов. Теоретические расчеты проверяются с помощью простого универсального эксперта, настраиваемого для работы с произвольными индикаторами.