Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки

Введение

В предыдущей статье мы рассмотрели такую торговую стратегию, как реверсирование. С ее помощью мы попробовали поработать на 2 инструментах рынка Forex. При этом также попробовали улучшить ее показатели с помощью индикаторов.

В результате мы смогли убедиться, что реверсирование может работать, принося в среднем по 50% годовых. Но это высокорискованная торговая стратегия, так как максимальные просадки, которые у нас были, превышали первоначальную сумму депозита. Так, при первоначальном депозите в 10 000 долларов максимальные просадки на рассмотренных инструментах при любых индикаторах достигали 12 000-15 000 долларов. Можно ли улучшить этот показатель, и как это отразится на вашей прибыли? Это и будет темой первой части данной статьи.

Разобравшись в этом вопросе, мы перейдем к следующей теме данной статьи — попробуем поторговать не только на рынке Forex, но и на других рынках. И попробуем ответить на вопрос, какой же рынок наиболее оптимален для данной торговой стратегии. И есть ли в принципе какие-либо различия в торговле с помощью реверсирования на различных рынках.

Во всех тестах данной статьи используется таймфрейм M15 и максимальное количество шагов в цепочке равное 8. Причины выбора данных параметров описаны в предыдущей статье.

Кроме того во всех тестах, кроме GBPUSD и XAGUSD, проводится тестирование без каких-либо индикаторов. Просто делается вход в фиксированном направлении, как только закрылась предыдущая цепочка сделок. Для GBPUSD и XAGUSD вход зависит от показателей индикатора CCI. Тестирование показало, что с его помощью можно увеличить прибыль по данным инструментам.

Напоминаю, что к статье прикреплен архив со всеми SET-файлами, содержащими подходящие настройки советника для каждого рассмотренного в статье символа. Именно на этих настройках был получен приведенный в статье график прибыли по каждому символу.

Изменения в тестах

В этой статье оптимизация и тестирование будут проводиться в более жестком виде.

Во-первых, все тесты будут проводиться в режиме Каждый тик на основе реальных данных.

Во-вторых, оптимизация будет проводиться не просто по максимальному балансу, а по максимальному балансу плюс минимальной просадке.

Это изменение вполне объяснимо. Ведь поскольку у нас уровень тейк-профита минимум в 2 раза больше уровня стопа, у нас возникает сильный дисбаланс в прибыли в зависимости от того, на каком шаге реверсирования мы получили тейк-профит. Например, если тейк-профит на самом первом шаге в цепочке может принести нам 1 доллар, то тейк-профит на максимальном шаге в цепочке принесет чистую прибыль в 10 долларов (то есть, уже после покрытия убытков от всех убыточных шагов цепочки).

По этой причине оптимизация только по прибыли не всегда позволяет найти наилучшие параметры. А часто наоборот — находятся те параметры, при которых тейк-профит на первых шагах достигается реже всего.

И в-третьих, тестирование будет проводиться на счетах нескольких брокеров.

Каждый брокер имеет свои спреды, свопы, проскальзывания, единицы измерения. Поэтому результаты измерений могут сильно отличаться в зависимости от вашего брокера. Проверим, так ли это. Нашими подопытными будут 3 различных брокера.

Изменения в советнике

К статье прикреплена новая версия советника ReverseEA. От ранее опубликованной она отличается следующим:

• устранен вылет советника с ошибкой при отправке ордера в некоторых случаях;
• помимо удвоения в геометрической прогрессии, добавлена возможность удваивать объем сделки через шаг или через два;
• теперь номер реверсировки в цепочке указывается в комментарии к ордеру — это необходимо для возможности работы удвоения через одну сделку или через две сделки;
• в настройках добавлен флажок "Не открывать первую сделку (только сопровождать)";
• добавлены настройки для ограничения входов по времени: не входить в определенный час, день недели или месяц;
• добавлен новый режим работы советника, при котором он закрывает все открытые позиции и ордера, после чего открывает ордер в выбранном вами направлении и с указанным комментарием, и по окончании завершает свою работу;
• добавлены варианты работы индикатора RSI;
• добавлены новые варианты работы для других индикаторов: CCI и Momentum.

А теперь о некоторых нововведениях подробнее.

Новый режим работы. Представленный выше новый режим работы советника необходим в том случае, если вы хотите закрыть текущую позицию, и сразу же открыть новую с уменьшенным объемом в любом направлении, а не только в том, в котором советник открывается по умолчанию.

Например, если вы находитесь уже на шестой и более реверсировке в цепочке, цена идет в вашу сторону, вы в плюсе по всей цепочке реверсирования и боитесь, что цена развернется против вас. В этом случае, чтобы успокоить себя, с помощью данного режима можно зафиксировать прибыль и сразу же при новом тике начать цепочку заново в указанном вами направлении с начальным объемом.

Чтобы воспользоваться данным режимом, достаточно в настройках советника поставить номер реверсировки, с которой вы хотите начать, в параметре "Открыть сделку в Long с данным комментарием и выйти" или "Открыть сделку в Short с данным комментарием и выйти".

Только сопровождение сделок. В комментариях к предыдущей статье упоминалось, что торговля с помощью технического анализа будет намного прибыльней, чем рассматриваемая нами торговля с индикаторами или вообще без них. Это абсолютно верно. Вход от уровня в выбранном вами направлении будет куда менее рискованным, чем рассматриваемый нами вход в фиксированном направлении в любое время без учета того, где сейчас находится цена.

Но технический анализ — это все же ручная работа, и запрограммировать ее качественно довольно сложно. И если вы предпочитаете торговать вручную по техническому анализу, то данная новая возможность советника — специально для вас.

Новый флажок "Не открывать первую сделку (только сопровождать)" позволит вам вручную открывать первую сделку и возложить на советник только сопровождение данной сделки. Если его установить, тогда советник будет работать только с уже открытыми сделками.

Открыть же первую сделку можно с помощью нового режима работы советника ("Открыть сделку в Long с данным комментарием и выйти" или "Открыть сделку в Short с данным комментарием и выйти)".

Или же вы можете воспользоваться разработанной мною утилитой Creating orders with a fixed stop in dollars. С ее помощью можно открывать позиции с фиксированным риском в долларах или выбранном проценте от депозита, при этом указав нужный вам комментарий (1 — для открытия первой сделки в цепочке) и Magic-номер (должен быть таким же, как и Magic-номер советника RevertEA).

Также, если у вас уже есть какие-либо советники, которые позволяют при открытии сделки указывать Magic-номер и комментарий, тогда вы можете использовать их.

Обратите внимание, при использовании только сопровождения сделки немного меняется способ определения цены, при достижении которой наступает тейк-профит при выставлении отложенных ордеров в цепочке. В обычном режиме цена тейк-профита для новых ордеров в цепочке определяется на основе настройки "Тейк-профит" советника. А вот при использовании режима сопровождения цена тейк-профита определяется как разница между ценой тейк-профита текущей позиции и ценой открытия текущей позиции, к которой прибавляется размер текущего спреда.

Из-за этого в режиме сопровождения сделок количество пунктов прибыли, полученное при тейк-профите, может меняться. Меняется оно на разницу между текущим спредом и тем спредом, который был на момент открытия текущей позиции. Если спред при открытии первой позиции или выставлении предыдущего ордера равен спреду на момент выставления текущего ордера, тогда никакой разницы между данными способами определения цены нет. Если же спред на данный момент больше, чем спред ранее, тогда тейк-профит будет больше на величину разницы между текущим спредом и тем, что был. В противном случае размер тейк-профита будет меньше на эту разницу.

Варианты работы RSI. Теперь фильтр входа по индикатору RSI может работать в 3 режимах:

• если текущее значение RSI меньше или равно настройке rsiValMax, то входим в Long, иначе пропускаем; если текущее значение RSI больше или равно настройке rsiValMin, то входим в Short, иначе пропускаем;
• если текущее значение RSI больше настройки rsiValMax, то входим в Long, иначе пропускаем; если текущее значение RSI меньше настройки rsiValMin, то входим в Short, иначе пропускаем;
• если текущее значение RSI больше настройки rsiValMax, то входим в Short, иначе пропускаем; если текущее значение RSI меньше настройки rsiValMin, то входим в Long, иначе пропускаем;

Обратите внимание, что в первом режиме, если открываются и сделки в Long, и сделки в Short, то при некоторых значениях RSI могут открываться сразу обе сделки.

Уменьшаем риски на Forex

Итак, каким же образом можно снизить максимальную просадку?

Мы и так торгуем, начиная с минимального лота. Так что уменьшить первоначальный лот нельзя.

Помимо минимального лота, в торговле мы используем добавление дополнительного лота на последующих шагах реверсирования. Если не делать этого, то максимальную просадку можно уменьшить почти в 2 раза. Но ведь этого мало. Таким образом мы сможем снизить максимальную просадку до 6000 - 8000 долларов. А хотелось бы добиться просадки в 3000 - 5000 долларов. То есть, в 30-50% от первоначального депозита. Как же это можно сделать?

Ответ на этот вопрос мы уже нашли в предыдущей статье. Наш уровень тейка практически всегда минимум в 2 раза больше, чем уровень стопа. А это значит, что чтобы быть в прибыли, нам не обязательно удваивать размер лота при каждом новом шаге в цепочке. Достаточно делать это через один шаг или даже через два.

Благодаря этому мы сможем добиться следующего:

• существенно снизить размер лота на максимальном шаге реверсировки, тем сам снизив наши риски;
• при необходимости увеличить количество шагов реверсировки в цепочке;
• сделать нашу прибыль более равномерной, и, возможно, увеличить размер начального лота, а значит, и размер прибыли на первых шагах цепочки;
• соответственно, сгладить график нашего баланса.

А теперь от теории давайте перейдем к практике.

В прошлой статье мы рассматривали только 2 инструмента: EURUSD и GBPUSD. Помимо них, есть и другие инструменты, которые показывают более менее неплохой график прибыли. Это USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD и XAGUSD. Их мы также добавим в нашу корзину.

EURUSD. Для сравнения сначала давайте посмотрим на график прибыли при удвоении лота на каждом шаге реверсировки. Он немного отличается в худшую сторону от приведенного в прошлой статье, так как мы изменили режим тестирования на Каждый тик на основе реальных данных:

Символ	Трейдов	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	Макс. цепочка проигрышей	SL	TP
EURUSD	3 392	1.45	13 865 (16%)	137 466	22	45	175

Этот же инструмент при удвоении лота через 1 шаг:

Символ	Трейдов	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	Макс. цепочка проигрышей	SL	TP	Лот
EURUSD	3 392	1.26	3 574 (14%)	24 569	22	45	175	0.02

И прибыль, и прибыльность существенно снизились, но также существенно снизилась и максимальная просадка. А именно этого мы и хотели добиться.

GBPUSD. График прибыли при удвоении лота на каждом шаге реверсировки:

Символ	Трейдов	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	Макс. цепочка проигрышей	SL	TP
GBPUSD	4 218	1.52	13 632 (12%)	153 384	21	40	135

А теперь удвоение лота через 1 шаг:

Символ	Трейдов	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	Макс. цепочка проигрышей	SL	TP	Лот
GBPUSD	4 161	1.24	3 620 (20%)	36 540	22	40	135	0.04

GBPJPY удвоение через один шаг:

Символ	Трейдов	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	Макс. цепочка проигрышей	SL	TP	Лот
GBPJPY	1 559	1.25	4 892 (22%)	17 534	14	160	380	0.01

USDJPY удвоение через один шаг:

Символ	Трейдов	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	Макс. цепочка проигрышей	SL	TP	Лот
USDJPY	1 787	1.22	3 066 (13%)	13 559	25	60	230	0.02

AUDJPY удвоение на каждом шаге:

Символ	Трейдов	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	Макс. цепочка проигрышей	SL	TP	Лот
AUDJPY	2 661	1.21	5 275 (18%)	15 902	15	80	130	0.01

В данном случае тейк менее чем в два раза больше стопа, поэтому мы не можем использовать удвоение через 1 шаг. Но нам это и не нужно, ведь и максимальная просадка при минимальном лоте не превышает 6000 долларов.

XAUUSD удвоение через 1 шаг:

Символ	Трейдов	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	Макс. цепочка проигрышей	SL	TP	Лот
XAUUSD	841	1.4	3 263 (13%)	21 250	8	1 700	3 600	0.03

Примечательно, что в данном случае максимальная цепочка проигрышей не превышает 8, а значит все наши цепочки на протяжении 15 лет рано или поздно завершались прибылью. Но, судя по графику, этой прибыли не всегда хватало, чтобы покрыть потери на свопе.

XAGUSD удвоение через 1 шаг:

Символ	Трейдов	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	Макс. цепочка проигрышей	SL	TP	Лот
XAGUSD	401	1.56	5 087 (27%)	19 718	22	4 500	17 500	0.01

Как можно заметить, серебро ведет себя гораздо волатильнее, чем золото, постоянно срывая стопы. Но даже в этом случае вероятности получения прибыли нам хватает на то, чтобы наш депозит рос.

Итак, давайте подведем итоги, и составим общую таблицу по всем тестируемым инструментам.

Удвоение через шаг:

Символ	Трейдов	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	Макс. цепочка проигрышей	SL	TP	Лот
EURUSD	3 392	1.26	3 574 (14%)	24 569	22	45	175	0.02
GBPUSD	4 161	1.24	3 620 (20%)	36 540	22	40	135	0.04
GBPJPY	1 559	1.25	4 892 (22%)	17 534	14	160	380	0.01
USDJPY	1 787	1.22	3 066 (13%)	13 559	25	60	230	0.02
* AUDJPY	2 661	1.21	5 275 (18%)	15 902	15	80	130	0.01
XAUUSD	841	1.4	3 263 (13%)	21 250	8	1 700	3 600	0.03
XAGUSD	401	1.56	5 087 (27%)	19 718	22	4 500	17 500	0.01

* удвоение на каждой сделке

Ну что же, нам удалось снизить максимальную просадку до приемлемой. Но при этом мы лишились львиной доли прибыли. И кроме того, если посмотреть на графики EURUSD и GBPUSD, то график при удвоении на каждом шаге смотрится более гладким и привлекательным.

К статье прикреплен архив с результатами тестирования всех перечисленных инструментов как при удвоении на каждом шаге, так и при удвоении через 1 шаг. Так что, если вы заинтересовались результатами данной торговой стратегии, можете внимательнее посмотреть на них.

Тестирование у другого брокера

В комментариях к прошлой статье говорилось, что брокер сильно влияет на результаты тестирования. И там, где по результатам тестов показывается хорошая прибыль, у другого брокера результаты гораздо хуже. Попробуем проверить это, и в качестве подопытного возьмем другого брокера.

Не буду томить читателя, и сразу приведу общие результаты тестирования. Главное, что выбранный вами брокер действительно сильно влияет на результаты тестирования. Вплоть до того, что для другого брокера уже не подходят найденные нами параметры.

Но если заново провести оптимизацию, уже для нового брокера, то все равно можно найти параметры, при которых торговля будет вполне прибыльной. Итак, вот эти параметры:

Новый брокер:

Символ	Трейдов	Прибыльность	Макс. просадка	Прибыль	Макс. цепочка проигрышей	SL	TP
EURUSD	1 224	1.77	2 635 (17%)	10 116	9	115	205
GBPUSD	3 382	1.25	1 101 (7%)	6 063	11	90	145
GBPJPY	2 179	1.32	900 (6%)	3 437	9	200	215
USDJPY	1 507	1.21	12 358 (45%)	10 222	12	75	220
AUDJPY	1 175	1.48	4 608 (29%)	10 731	9	115	230
GOLD	1006	1.75	15 615 (26%)	78 962	8	1 400	2 500
SILVER	275	2.51	4 588 (14%)	28 077	8	85	215

А теперь графики.

AUDJPY:

EURUSD:

GBPJPY:

GBPUSD:

GOLD:

Silver:

Во всех тестах использовалось удвоение лота на каждом шаге. Прибыль при этом получается гораздо скромнее, чем по данным первого брокера. Но посмотрите на максимальную просадку и на максимальную цепочку проигрышей. В большинстве случаев здесь значения гораздо лучше. И в некоторых случаях даже есть возможность увеличения начального лота в 2 и более раза при приемлемом увеличении максимальной просадки.

Почему так может происходить, что для одного брокера подходят одни параметры, а для другого иные? Первым в голову приходит ответ, что видимо у одного из брокеров исторические данные более точные. Но если у второго брокера данные более точные, то найденные у него параметры будут также хорошо работать и у первого брокера? Я проверил это, и оказалось, что на параметрах второго брокера результаты у первого брокера получаются убыточными или гораздо хуже, чем результаты на "родных" параметрах.

В общем, результаты тестирования действительно могут зависеть от брокера. И весь вопрос заключается в том, доверяете ли вы своему брокеру? Если доверяете, то вопросов больше быть не может, тестируйте советники на его исторических данных и надейтесь, что эти данные верные. Если же нет, то зачем вы вообще у него торгуете?

Так что, в любом случае, если вы хотите использовать данную торговую стратегию, нужно обязательно самостоятельно проводить оптимизацию параметров советника с целью найти наиболее подходящие. А не полагаться на те, что были найдены мной в рамках данной статьи.

Другие инструменты Forex

Чтобы вы не впадали в заблуждение, что реверсирование — это священный грааль, который может работать везде, приведу «лучшие» результаты тестирования на других символах рынка Forex.

AUDUSD:

NZDUSD:

USDCAD:

USDCHF:

Фондовый рынок

Рынок Forex — это не единственный рынок в мире. И, возможно, для реверсирования это не самый лучший рынок? По крайней мере большое количество символов на рынке Forex, на которых реверсирование показывает не самые лучшие результаты, может свидетельствовать именно об этом.

Считается, что рынок Forex — это рейнджевый рынок. Тогда как фондовый рынок — это рынок трендовый. А что может быть лучше для реверсирования, чем долгие тренды? Давайте проверим это предположение. Поскольку мы оптимисты, и предполагаем, что цена акции будет расти, первая сделка в цепочке всегда будет в Long.

Проверять мы будем сразу у 3 брокеров. Условия торговли у них отличаются, посмотрим как это отразится на результатах.

Сначала будет приведена таблица с общими результатами по всем символам брокера. После мы сделаем некоторые выводы. А потом вкратце посмотрим на графики баланса.

Все приведенные ниже таблицы (для всех рынков) состоят из одинаковых колонок. В целом, их содержимое понятно из названия колонки. Тем не менее, рассмотрим содержимое некоторых из колонок:

• Тек. цена — цена инструмента на момент написания статьи, приводится для сравнительного анализа всех символов (чем выше эта цена, тем выше будет поддерживающая маржа по инструменту, а значит, тем меньшим количеством инструментов или лотов вы сможете торговать одновременно);
• % в год - данный показатель высчитывается по следующей формуле: ((прибыль/макс. просадка)*100)/кол-во лет, за которые есть историческое данные по инструменту, является числом приблизительным, и также приведен для сравнительного анализа;
• начало — дата, начиная с которой есть данные по инструменту (то есть, период тестирования начинается именно с этой даты и заканчивается августом-сентябрем 2018 года);
• макс. проигрышей — показывает максимальное количество последовательных проигрышей, то есть, насколько глубоко в цепочку мы погрузились, пока не достигли тейка;
• своп L|S (L%) — комиссия в валюте инструмента, которую вы платите за перенос позиции на следующий день (или которую вам платят, если своп положительный) для позиций Long и Short, а также процент от цены инструмента для позиций в Long.

Здесь и далее в таблицах выделены следующие параметры:

• выделение желтым в колонке TP показывает, что уровень тейк-профита для данного инструмента в 2 и более раза больше, чем уровень стоп лосса;
• выделение красным в колонке TP показывает, что уровень тейк-профита ненамного больше уровня стоп лосса, а значит гэпы не в вашу пользу и своп на старших шагах в цепочке могут привести к тому, что по всей цепочке вы не получите прибыли или вообще получите убыток;
• выделение красным цветом в колонке Начало показывает, что период тестирования не превышает одного года, что, возможно, недостаточно для точного определения подходящих параметров;
• в колонке Своп L|S (L%) красным цветом выделены проценты более 0.07% в день от цены инструмента;
• в колонке Своп L|S (L%) желтым цветом выделены проценты менее 0.07% в день от цены инструмента;
• выделение красным цветом в колонке Макс. проигрышей показывает, что минимум один раз цепочка проигрышей по инструменту превысила максимальное значение;
• в колонке % в год красным цветом выделяются инструменты, у которых доходность в год менее 15%;
• в колонке % в год желтым цветом выделяются инструменты, у которых доходность в год более 40%, и при этом по инструменту доступна история более чем за 5 лет;
• красным цветом в колонке Прибыльность выделяются инструменты, у которых прибыльность менее 1.2;
• красным цветом в колонке Трейдов, всего выделяются инструменты, по которым количество трейдов за весь период тестирования не более 100, а значит, результаты могут быть не совсем точными, так как статистических данных недостаточно;
• в колонке "Символ" красным цветом выделяются убыточные инструменты;
• желтым цветом в колонке Символ выделены инструменты, по которым процент прибыли в год более 100%, и при этом стоимость которых не превышает 100 долларов.

Итак, перейдем к тестированию, и начнем с брокера №1.

Брокер №1

По сравнению с другими тестируемыми брокерами, в торговле на фондовом рынке брокер №1 обладает следующими особенностями:

• своп на операциях Short положителен, то есть, на свопе в Short вы зарабатываете, а не теряете;
• вам начисляются дивиденды за позиции в Long;
• вы теряете на дивидендах, если в момент их выплаты у вас была позиция Short по инструменту;
• свопы в Long больше, чем у других рассматриваемых брокеров.

Конечно, тестер стратегий не учитывает дивиденды, которые вы могли получить за позиции в Long, или же которые с вас могли списать за позиции в Short. Во всем остальном результаты тестирования более достоверны, чем у других брокеров. О чем будет еще написано ниже.

Символ	Трейдов, всего	Трейдов, год	Прибыльность	Тек. цена	Макс. просадка	Прибыль	% в год	Макс. проигрышей	Своп L|S (L%)	Начало	SL	TP
Adidas	295	118	1.51	211	534	1 873	140 %	6	- 0.1 | 0.01 (0.047%)	2016.01	220	465
Adobe	180	72	1.23	262	228	220	38 %	5	- 0.13 | 0.02 (0.048%)	2016.01	350	460
Aeroflot	33	~65	3.13	109	11	42	~760 %	4	- 0.1 | 0.03 (0.095%)	2018.02	310	800
Alcoa	2 319	165	1.34	43	455	2 620	41 %	8	- 0.027 | 0.004 (0.065%)	2004.06	125	190
Amazon	723	289	1.32	1 929	1 577	5 969	151 %	6	- 0.9 | 0.14 (0.047%)	2016.01	960	1 630
American_Express	990	70	1.17	110	567	1 099	13 %	14	- 0.06 | 0.01 (0.052%)	2004.06	105	245
Apple	1 115	82	1.55	219	549	5 164	69 %	6	- 0.11 | 0.02 (0.048%)	2005.01	520	690
ATT	210	15	1.68	34	269	795	21 %	7	- 0.02 | 0.003 (0.065%)	2004.06	120	240
Baidu	350	140	1.6	229	327	1 597	195 %	6	- 0.15 | 0.02 (0.067%)	2016.01	370	610
Banco_Santander	49	19	4.01	32	183	571	124 %	7	- 0.02 | 0.003 (0.061%)	2016.02	50	275
Bank_of_America	476	32	1.27	31	87	282	22 %	5	- 0.02 | 0.003 (0.062%)	2004.04	130	175
Bayer	81	54	1.72	76	525	454	57 %	7	- 0.05 | 0.006 (0.069%)	2017.01	200	355
BMW	137	54	1.49	85	120	333	111 %	5	- 0.05 | 0.005 (0.059%)	2016.01	215	335
Boeing	505	36	0.92	370	2 068	-663	-	3	- 0.21 | 0.03 (0.057%)	2004.06	350	625
Caterpillar	576	41	1.27	156	457	956	14 %	6	- 0.09 | 0.01 (0.057%)	2004.06	300	400
Celgene	132	88	2.43	88	285	1 155	270 %	6	- 0.05 | 0.008 (0.062%)	2017.01	185	355
ChinaMobile	812	56	1.25	48	255	807	22 %	7	- 0.03 | 0.004 (0.058%)	2004.04	150	230
Cisco	229	21	1.73	48	343	1 099	30 %	8	- 0.03 | 0.004 (0.055%)	2008.01	75	245
Citigroup	386	26	2.48	74	3 258	31 752	69 %	9	- 0.04 | 0.007 (0.06%)	2004.04	980	1 660
Coca–Cola	495	35	1.37	46	115	395	24 %	6	- 0.026 | 0.004 (0.057%)	2004.06	130	140
Daimler	54	36	1.86	57	19	63	221 %	3	- 0.04 | 0.004 (0.07%)	2017.01	160	210
Deutsche_Bank	168	67	1.94	10	53	301	227 %	5	- 0.007 | 0.0008 (0.069%)	2016.01	55	95
Disney	463	33	1.06	110	750	123	1 %	7	- 0.06 | 0.01 (0.055%)	2004.06	160	260
Dropbox	34	~65	2.3	26	35	82	~468 %	4	- 0.02 | 0.003 (0.072%)	2018.04	95	235
eBay	84	33	1.47	34	36	110	122 %	3	- 0.025 | 0.004 (0.077%)	2016.01	110	135
ENI	38	25	2.18	16	51	83	108 %	6	- 0.007 | 0.0009 (0.046%)	2017.01	30	70
EOC	186	74	1.16	20	67	40	23 %	6	- 0.016 | 0.002 (0.084%)	2016.02	50	85
Estee_Lauder	110	36	1.44	143	113	242	71 %	5	- 0.08 | 0.01 (0.059%)	2015.10	230	390
Ethan_Allen	222	74	1.39	21	55	106	64 %	6	- 0.014 | 0.002 (0.068%)	2015.10	80	110
Exxon	1 250	89	1.39	85	801	2 573	22 %	10	- 0.05 | 0.007 (0.053%)	2004.06	115	240
Facebook	398	66	1.12	164	353	225	10 %	10	- 0.11 | 0.016 (0.065%)	2012.05	280	380
Ferrari	105	35	1.98	137	120	481	133 %	5	- 0.07 | 0.01 (0.053%)	2015.10	200	550
Ford	145	10	1.93	9	53	247	30 %	5	- 0.006 | 0.001 (0.065%)	2004.04	85	170
Gazprom	355	236	1.3	158	19	41	143 %	6	- 0.11 | 0.03 (0.071%)	2017.03	150	180
General_Electrics	558	39	1.48	12	126	468	26 %	6	- 0.008 | 0.001 (0.073%)	2004.06	70	115
Goldman_Sachs	164	65	1.6	235	385	1 071	111 %	6	- 0.16 | 0.02 (0.067%)	2016.01	410	770
Google	902	200	1.1	1 184	3 743	2 818	18 %	7	- 0.65 | 0.1 (0.055%)	2014.04	800	1550
Harley_Davidson	677	56	1.29	45	342	906	22 %	7	- 0.026 | 0.004 (0.06%)	2006.08	160	220
Hewlett_Packard	766	54	1.28	25	116	412	25 %	6	- 0.014 | 0.002 (0.055%)	2004.06	105	130
Home_Depot	151	10	1.04	212	1 448	137	1 %	8	- 0.11 | 0.017 (0.052%)	2004.06	350	640
IBM	949	67	1.4	151	882	3 571	28 %	9	- 0.09 | 0.014 (0.062%)	2004.06	210	430
Inditex	48	32	2.24	27	61	184	201 %	6	- 0.03 | 0.004 (0.112%)	2017.01	60	180
Intel	247	17	1.59	46	50	267	38 %	5	- 0.013 | 0.001 (0.029%)	2004.06	130	190
Johnson&Johnson	512	36	1.1	142	676	219	2 %	7	- 0.08 | 0.01 (0.055%)	2004.06	190	210
JPMorgan	836	59	1.25	118	360	818	18 %	7	- 0.07 | 0.01 (0.059%)	2004.06	145	220
Lenovo	15	5	4.95	5	51	152	99 %	5	- 0.002 | 0.0003 (0.044%)	2015.11	20	180
Lukoil	188	125	1.26	4 732	1 845	2 094	75 %	7	- 3.02 | 0.9 (0.062%)	2017.03	430	830
Mastercard	544	45	1.04	221	455	105	1 %	6	- 0.11 | 0.016 (0.048%)	2006.05	170	285
McDonald	431	30	1.19	163	467	554	8 %	7	- 0.09 | 0.014 (0.055%)	2004.06	180	350
Michael_Kors	98	32	1.94	72	57	247	144 %	4	- 0.037 | 0.005 (0.056%)	2015.10	190	330
Microsoft	241	17	1.48	114	370	1 024	14 %	5	- 0.06 | 0.008 (0.049%)	2004.06	130	330
MTS	60	~120	1.81	273	46	92	~400 %	5	- 0.24 | 0.07 (0.086%)	2018.02	420	895
Netflix	86	~160	2.1	364	80	613	~1 532 %	3	- 0.18 | 0.03 (0.047%)	2018.02	570	580
Nike	161	11	1.16	85	272	160	4 %	7	- 0.04 | 0.006 (0.047%)	2004.04	165	320
Nintendo_US	318	159	1.41	46	18	88	244 %	4	- 0.034 | 0.005 (0.075%)	2016.08	55	80
Nornickel	74	~140	1.4	11 904	523	1 194	~456 %	3	- 8.52 | 2.68 (0.072%)	2018.02	200	310
Novatek	50	~100	1.66	1 115	48	83	~345 %	3	- 0.54 | 0.17 (0.05%)	2018.02	160	210
nVidia	338	135	1.12	265	691	431	24 %	6	- 0.14 | 0.02 (0.054%)	2016.01	350	560
Oracle	99	39	2.39	50	28	160	228 %	3	- 0.03 | 0.004 (0.059%)	2016.01	80	150
Petrobras	336	23	1.6	11	86	620	51 %	5	- 0.008 | 0.001 (0.075%)	2004.04	240	300
PetroChina	755	53	1.61	77	762	4 263	39 %	6	- 0.04 | 0.006 (0.053%)	2004.06	310	680
Pfizer	158	11	1.47	44	231	432	13 %	7	- 0.02 | 0.003 (0.049%)	2004.06	105	230
Philip_Morris	431	41	1.04	82	484	88	1 %	7	- 0.064 | 0.01 (0.079%)	2008.04	200	260
Procter&Gamble	568	40	1.07	85	467	122	1 %	9	- 0.047 | 0.007 (0.057%)	2004.06	150	185
PVH	421	140	1.07	142	194	114	19 %	6	- 0.09 | 0.013 (0.062%)	2015.10	220	230
Ralph_Lauren	227	75	1.71	136	385	1 114	96 %	6	- 0.06 | 0.01 (0.048%)	2015.10	220	460
Rosneft	81	~150	1.82	436	36	96	~532 %	5	- 0.25 | 0.08 (0.055%)	2018.02	510	910
Salesforce	109	43	2.19	156	81	413	203 %	4	- 0.07 | 0.01 (0.046%)	2016.01	210	480
Sberbank	202	134	1.37	192	45	79	117 %	5	- 0.034 | 0.005 (0.017%)	2017.03	420	510
Snap	89	59	1.97	9	44	222	336 %	4	- 0.01 | 0.001 (0.121%)	2017.03	75	135
Spotify	153	~300	1.45	174	34	150	~882 %	3	- 0.13 | 0.02 (0.076%)	2018.04	250	280
SQM	151	60	1.79	48	44	233	211 %	4	- 0.03 | 0.004 (0.061%)	2016.01	125	240
Starbucks	227	15	1.68	57	38	245	46 %	4	- 0.002 | 0 (0.0001%)	2004.04	160	195
Tencent	209	69	2.56	332	46	454	328 %	5	- 0.24 | 0.03 (0.074%)	2015.11	450	1500
Tesla	1 731	216	1.07	296	2 003	1 209	7 %	11	- 0.2 | 0.03 (0.067%)	2010.07	500	570
Tiffany	87	29	2.48	127	64	347	180 %	4	- 0.06 | 0.01 (0.049%)	2015.10	220	500
Toyota	150	60	1.49	124	145	250	68 %	5	- 0.08 | 0.012 (0.063%)	2016.01	140	330
Travelers	129	11	1.22	134	1 257	631	4 %	7	- 0.08 | 0.013 (0.063%)	2007.03	330	670
TripAdvisor	240	96	1.5	49	98	305	124 %	5	- 0.023 | 0.003 (0.047%)	2016.01	155	195
Twitter	89	35	2.44	29	29	220	303 %	4	- 0.02 | 0.003 (0.07%)	2016.01	120	240
UnitedHealth	1 131	78	0.75	266	1 878	-1 816	-	5	- 0.14 | 0.02 (0.051%)	2004.04	170	250
Vale	62	13	1.76	15	36	116	71 %	3	- 0.008 | 0.001 (0.055%)	2014.04	85	115
Verizon	275	19	1.29	54	115	200	12 %	5	- 0.03 | 0.004 (0.054%)	2004.06	145	210
VF	92	31	2.26	92	33	211	213 %	3	- 0.044 | 0.007 (0.049%)	2015.10	180	320
Visa	97	6	0.83	149	269	-91	-	3	- 0.07 | 0.01 (0.049%)	2004.04	290	440
Vodafone	118	29	1.54	22	57	100	43 %	5	- 0.016 | 0.002 (0.075%)	2014.06	75	150
Volkswagen	397	158	1.13	152	1 090	610	22 %	12	- 0.09 | 0.01 (0.06%)	2016.01	200	400
Wells_Fargo	90	60	1.85	54	11	70	424 %	3	- 0.034 | 0.005 (0.064%)	2017.01	110	155
Williams_Sonoma	531	177	1.17	66	213	203	31 %	6	- 0.03 | 0.005 (0.049%)	2015.10	100	135
Yandex	530	75	1.52	33	393	2 006	72 %	6	- 0.024 | 0.003 (0.074%)	2011.05	95	150

Как можно заметить из таблицы, реверсирование приносит прибыль практически на всех символах фондового рынка даже без какого-либо поиска точки входа. Лишь на 3 символах из 90 не удалось найти такое отношение стопа к тейку, чтобы была прибыль.

Тем не менее давайте не будем делать преждевременных выводов и посмотрим на результаты у других брокеров.

Что касается графиков баланса для брокера №1, то их не будет. Конечно, можно было бы приложить 90 графиков баланса, но вы же сами замучаетесь пролистывать такую статью. Так что, если какой-то из инструментов вас заинтересовал, его график всегда можно посмотреть в отчете тестера стратегий, приложенном к статье.

Тем не менее графики баланса для символов, выделенных желтым с историей старше 3 лет, мы все же рассмотрим.

Ethan Allen:

Michael Kors:

Petrobras:

Starbucks:

Tencent:

Tiffany:

Vale:

VF:

Брокер №2

Основное преимущество данного брокера перед брокером №1 - очень маленькие свопы. Своп одинаков для всех символов фондового рынка. И составляет 6% от цены открытия за год (0.016% в день) для позиции в Long. И 3% от цены открытия в год для позиции в Short (0.008% в день).

Сравните своп в 0.016% со средним свопом у брокера №1 в 0.055%. Как минимум в 3.5 раза меньше.

Тем не менее, есть и недостатки:

• своп на сделках в Short отрицательный, то есть, если у брокера №1 за сделки Short вам доплачивали при удержании сделки через ночь, то у данного брокера с вас будут снимать деньги, хоть и в два раза меньше, чем за сделки в Long;
• никакие дивиденды за позиции в Long не выплачиваются;
• есть конечно и плюс - никакие дивиденды за позиции в Short с вас также не снимают.

Прежде чем мы рассмотрим таблицу с результатами тестирования, следует сделать замечание, что данные результаты не совсем точны. Все дело в том, что тестер стратегий для данного брокера практически не учитывает свопы. За весь период тестирования общий убыток по свопам обычно не превышает 10 центов, тогда как в реальной торговле свопы у данного брокера намного больше. При этом заметьте, что количество трейдов в год у большинства инструментов очень маленькое, а значит своп может "откусить" довольно большую часть прибыли.

В общем, следует учитывать такую возможность при собственном тестировании. И использовать исламские счета для торговли у подобных брокеров. То есть, счета без свопов, в которых за каждую сделку платится комиссия, не зависящая от того, как долго вы удерживаете бумагу. Впрочем, комиссия тестером стратегий у данного брокера также не учитывается.

Символ	Трейдов, всего	Трейдов, год	Прибыльность	Тек. цена	Макс. просадка	Прибыль	% в год	Макс. проигрышей	Начало	SL	TP
AAPL	477	86	1.5	217	132	739	101 %	5	2013.01	250	310
ADBE	224	40	2.02	260	102	825	147 %	4	2013.01	340	500
AMZN	642	116	1.78	1 911	602	8 956	270 %	5	2013.01	1 440	2 040
ATVI	395	71	1.29	80	56	197	63 %	5	2013.01	135	140
BA	980	178	1.4	371	229	1 308	103 %	6	2013.01	280	310
BAC	72	13	1.57	30	35	77	40 %	4	2013.01	115	145
BRK.B	377	68	1.58	220	326	1 106	61 %	7	2013.01	210	310
C	339	61	1.3	73	124	299	43 %	6	2013.01	140	180
CAT	398	72	1.6	156	117	624	96 %	5	2013.01	260	280
CMCSA	46	8	2.88	37	47	179	69 %	4	2013.01	115	315
CSCO	127	36	1.68	48	42	133	90 %	5	2015.01	90	125
CVX	732	133	1.35	120	296	586	35 %	7	2013.01	165	180
DAL	312	56	1.67	59	407	997	44 %	11	2013.01	110	245
DIS	568	103	1.25	110	439	460	19 %	10	2013.01	135	195
EA	745	135	1.48	114	170	961	102 %	6	2013.01	140	200
EBAY	141	25	1.25	34	63	72	20 %	6	2013.01	130	145
FB	384	69	1.52	162	129	699	98 %	5	2013.01	310	380
FOXA	265	48	1.6	44	47	200	77 %	4	2013.01	90	120
GE	272	49	1.58	12	49	172	63 %	6	2013.01	55	80
GM	232	42	1.67	35	353	552	28 %	7	2013.01	115	150
GOOGL	715	130	1.89	1 172	2 851	15 477	98 %	7	2013.01	1 100	1 660
GS	197	35	1.52	235	273	819	54 %	5	2013.01	690	750
HPE	90	30	1.97	16	27	100	123 %	4	2015.11	55	70
IBM	239	43	1.73	150	332	900	49 %	6	2013.01	350	510
INTC	167	30	1.93	46	23	208	164 %	4	2013.01	130	180
JNJ	207	37	1.78	142	77	364	85 %	4	2013.01	240	280
JPM	589	107	1.39	117	133	460	62 %	6	2013.01	125	145
KO	107	19	2.13	46	29	151	94 %	4	2013.01	100	160
LLY	337	61	1.97	106	222	1 310	107 %	7	2013.01	120	275
MCD	219	39	1.71	164	86	350	73 %	4	2013.01	280	290
MMM	448	81	1.23	216	334	537	29 %	6	2013.01	260	310
MON	347	63	1.56	127	58	393	123 %	4	2013.01	210	230
MSFT	186	33	2.09	113	70	476	123 %	5	2013.01	150	275
NEM	439	79	1.56	31	66	378	104 %	9	2013.01	100	135
NFLX	417	75	1.58	360	339	1 634	87 %	4	2013.01	510	660
NKE	176	32	2.24	85	121	741	111 %	6	2013.01	135	275
NVDA	738	133	1.58	262	210	1 339	115 %	6	2013.01	300	330
ORCL	237	43	1.67	50	57	271	86 %	5	2013.01	90	150
PEP	369	67	1.52	114	94	353	68 %	5	2013.01	140	175
PFE	97	17	1.75	44	30	122	73 %	4	2013.01	120	165
PG	340	61	1.57	85	108	433	72 %	6	2013.01	115	175
PM	562	102	1.43	83	160	503	57 %	6	2013.01	125	155
PRU	690	125	1.34	104	159	586	67 %	6	2013.01	150	185
PYPL	141	47	2.31	90	69	590	285 %	5	2015.07	135	315
SBUX	266	48	1.54	57	55	221	73 %	5	2013.01	130	160
TWX	140	25	1.85	98	156	408	47 %	5	2013.01	255	345
UPS	59	10	2.98	118	42	325	140 %	3	2013.01	350	650
VZ	182	33	2.27	54	79	570	131 %	6	2013.01	95	200
WFC	329	59	1.45	55	180	293	29 %	7	2013.01	100	130
WMT	315	57	1.38	95	381	453	21 %	7	2013.01	140	175
XOM	523	95	1.26	85	603	844	25 %	12	2013.01	105	200

В отличие от брокера №1, у данного брокера вообще нет убыточных символов для нашей торговой стратегии. Может быть, это связано с отсутствием свопов и комиссий на тестере стратегий. А может быть, из-за периода тестирования, который составляет всего 5 лет. Тогда как у брокера №1 для некоторых символов есть история за 14 лет.

Ну а теперь давайте посмотрим на графики баланса для перечисленных в таблице символов.

AAPL:

ADBE:

AMZN:

ATVI:

BA:

BAC:

BRKB:

C:

CAT:

CMCSA:

CSCO:

CVX:

DAL:

DIS:

EA:

EBAY:

FB:

FOXA:

GE:

GM:

GOOGL:

GS:

HPE:

IBM:

INTC:

JNJ:

JPM:

KO:

LLY:

MCD:

MMM:

MON:

MSFT:

NEM:

NFLX:

NKE:

NVDA:

ORCL:

PEP:

PFE:

PG:

PM:

PRU:

PYPL:

SBUX:

TWX:

UPS:

VZ:

WFC:

WMT:

XOM:

Брокер №3

И последний брокер, которого мы рассмотрим — №3. У данного брокера также есть исламские счета. И, видимо, именно поэтому тестер стратегий для него также не учитывает своп. Тем не менее, он учитывает комиссию, так что результаты тестирования в данном случае более правдоподобные. Конечно, если вы также будете использовать для торговли счета без свопов.

Если же исламские счета не использовать, то свопы у данного брокера как Long, так и в Short отрицательные. Своп в Long составляет 2.5% в год от цены инструмента на момент расчета свопа(0.007% в день). Своп в Short составляет 1.5% в год от цены инструмента на момент расчета свопа(0.004% в день).

Символ	Трейдов, всего	Трейдов, год	Прибыльность	Тек. цена	Макс. просадка	Прибыль	% в год	Макс. проигрышей	Начало	SL	TP
#AA	624	56	2.4	43	136	1 782	119 %	6	2007.07	90	135
#AIG	328	29	1.5	54	119	497	37 %	5	2007.07	240	270
#GE	354	32	1.92	12	91	580	57 %	5	2007.07	60	145
#HPQ	471	42	1.83	25	211	1 203	51 %	6	2007.07	90	195
#INTC	300	27	1.68	46	137	651	43 %	6	2007.07	90	195
#IP	154	14	1.91	54	104	488	42 %	5	2007.07	210	350
#KO	491	44	1.34	46	87	302	31 %	6	2007.07	110	130
#MO	160	14	1.45	62	72	202	25 %	5	2007.07	185	250
#PFE	245	22	1.47	44	32	115	32 %	6	2007.07	100	110
#T	292	26	1.5	33	109	378	31 %	6	2007.07	95	145
#VZ	201	18	1.65	54	52	257	44 %	4	2007.07	165	210

Как можно заметить, данные результаты являются чем-то средним между первым и вторым рассмотренным брокером. Убыточных символов найдено не было. Но и прибыль в год в процентом отношении меньше чем у брокера №2.

AA:

AIG:

GE:

HPQ:

INTC:

IP:

MO:

PFE:

T:

VZ:

Подводим итоги

Как можно заметить из результатов тестирования, фондовый рынок действительно является идеальным для такой торговой стратегии, как реверсирование. Практически на всех инструментах можно получать прибыль. При этом были замечены некоторые отличия в поведении данной торговой стратегии на фондовом рынке по сравнению с рынком Forex.

Главное из них — в большинстве своем тейк-профит не превышает даже двух стопов. А во многих случаях идеальным найденным тестером стратегий вариантом был вообще тот, в котором стоп был больше тейка. Но, поскольку я в такие варианты не верю, они были отброшены и не приведены в таблицах. Ну, а не верю я в них просто потому, что в данном случае мы получали прибыль из-за того, что рынок все время рос. Соответственно, мы получали тейк на первой же сделке. Как только рынок изменится, и мы будем получать тейк хотя бы на второй сделке, брать прибыль станет неоткуда. И даже после тейка прибыль по всей цепочке будет ниже чем полученные убытки.

Но перед тем, как броситься торговать на фондовом рынке, обратите внимание на одну найденную закономерность. А именно, чем больше период истории по инструменту, тем меньше процент прибыли, который он приносит в год. Символов с 12-летней историей, которые приносят более 50% годовых, практически нет. А вот символы, по которым есть история менее чем за 2 года, практически все приносят более 200% прибыли.

По этой причине для долгосрочной торговли следует выбирать символы с большим периодом истории. Ведь результаты по ним более качественные. Тогда как символы с меньшим периодом тестирования просто еще не попали в тот цикл своей жизни, в котором они шаг за шагом будут срывать ваши стоп-лоссы.

Кроме того, не стоит забывать о гэпах и больших свопах, из-за которых прибыль в тестере стратегий может оказаться убытком в реальной торговле. Особенно если тейк практически равен стопу. В качестве примера могу привести символ Spotify, дружба с которым у меня, к сожалению, не сложилась. В реальной торговле по нему прошло 8 цепочек сделок, каждая из которых привела к тейку. Однако результатом всех трейдов был убыток в 3 доллара из-за больших гэпов, которые часто случались не в мою пользу по данному инструменту, и больших свопов, съедающих прибыль. Возможно, это был не самый лучший период для данного инструмента, так как ни одна из цепочек не завершалась тейком на первом шаге. И в другие периоды он все же восполнил бы данный убыток и принес прибыль. Тем более, что на тестере стратегий он показывал более 700% прироста к депозиту к год. Но в реальной торговле от него пришлось отказаться.

Аграрный рынок, сырьевой, металлы

Аграрный, сырьевой и рынок металлов в большей степени можно отнести к рейнджевым рынкам. Тем не менее, они отличаются от рынка Forex хотя бы тем, что на цену товара в большей степени влияет текущее время года и, вообще, погодные условия.

Несмотря на то, что это рейнджевые рынки, первую сделку мы также всегда будем открывать в Long. Хотя бы потому что это проще, не нужно думать.

Брокер №1

Символ	Трейдов, всего	Трейдов, год	Прибыльность	Тек. цена	Макс. просадка	Прибыль	% в год	Макс. проигрышей	Своп L|S (L%)	Начало	SL	TP
COFFEE	305	152	2.22	99	268	2 842	530 %	5	- 0.018 | - 0.01 (0.019%)	2016.09	120	240
CORN	481	240	1.36	356	135	397	147 %	6	- 0.05 | - 0.03 (0.015%)	2016.09	250	325
SOYBEAN	277	138	1.47	845	801	1 856	115 %	7	- 0.14 | - 0.08 (0.017%)	2016.09	950	1600
SUGAR	29	14	2.78	11	138	541	196 %	3	- 0.002 | - 0.001 (0.02%)	2016.09	70	170
WHEAT	106	53	1.98	518	247	908	183 %	5	- 0.064 | - 0.036 (0.012%)	2016.09	1 175	2 000
COCOA	75	37	1.78	2 156	441	873	98 %	17	- 0.28 | - 0.16 (0.013%)	2016.09	64	155
CL	2 677	223	1.14	71	13 345	19 942	12 %	12	- 0.003 | 0.0001 (0.004%)	2006.09	100	190
HO	4 716	410	1.17	2	8 891	39 846	38 %	23	- 0.0001 | 0.00002 (0.005%)	2007.01	200	460
NG	235	19	2.1	2	14 515	61 996	36 %	13	- 0.0004 | - 0.0002 (0.014%)	2006.11	24	90
WT	1 938	161	1.22	71	14 730	42 437	24 %	15	- 0.003 | 0.0001 (0.004%)	2006.09	105	345
BRN	827	75	1.59	78	4 832	28 274	53 %	10	- 0.003 | 0.0001 (0.004%)	2007.08	175	345
PA	1 525	138	1.23	1 041	4 784	19 013	36 %	16	- 0.14 | - 0.08 (0.013%)	2007.11	880	2 540
HG	2 233	203	1.24	2	5 589	18 067	29 %	8	- 0.0005 | - 0.0003 (0.016%)	2007.06	460	650

В целом все символы приносят прибыль. Символы аграрного рынка приносят гораздо большую прибыль, но возможно, это из-за недостаточного периода тестирования. Но даже символам аграрного рынка в части прибыли далеко до фондового рынка.

Также стоит отметить, что символы, связанные с нефтью и газом, имеют положительный своп для позиций в Short.

COFFEE:

COCOA:

CORN:

SOYBEAN:

WHEAT:

HO:

HG:

NG:

BRN:

WT:

Брокер №2

Брокер №2 позволяет торговать только нефтью, так что наша таблица будет небольшой.

Свопы при этом отрицательные, и составляют 6% от цены открытия позиции за год для позиции в Long (0.016% в день) и 3% от цены открытия позиции в год для позиции в Short (0.008% в день). Интересно, что у брокера №1 для аналогичных инструментов своп гораздо лучше.

Символ	Трейдов, всего	Трейдов, год	Прибыльность	Тек. цена	Макс. просадка	Прибыль	% в год	Макс. проигрышей	Начало	SL	TP
Brent	710	142	1.54	78	8 721	32 934	75 %	21	2013.09	70	275
WTI	346	173	1.61	71	893	3 700	207 %	6	2016.07	90	130

В отличие от фондового рынка, для данных инструментов тестер стратегий учитывает своп.

Brent:

WTI:

Подводим итоги

Подводя итоги для данных рынков, можно сказать только то, что реверсирование может работать и на них.

ETF и индексы

Индексы — это инструмент, который включает в себя сразу множество акций. А значит, как и фондовому рынку, ему присуща трендовость. И при этом волатильность у индексов должна быть намного меньше, чем у отдельной акции, так как большое количество акций должно сглаживать сильные падения отдельных из них. Посмотрим, как это скажется на результатах тестирования.

Брокер №2

Как и для фондового рынка, своп одинаков для всех инструментов и составляет 6% от цены открытия за год для позиции в Long (0.016% в день) и 3% от цены открытия в год для позиции в Short (0.008% в день).

Символ	Трейдов, год	Прибыльность	Тек. цена	Макс. просадка	Прибыль	% в год	Макс. проигрышей	Начало	SL	TP
US500Cash	262	2.42	2926	4 276	26 996	631 %	14	2017.12	95	400
US30Cash	624	1.53	26 713	22 633	85 694	378 %	7	2017.12	840	1 640
USTECHCash	69	3	7 516	765	6 998	914 %	2	2017.12	1 000	1 420

По результатам тестирования данного брокера все просто замечательно. Но верить этим результатам не стоит, так как исторические данные есть меньше чем за год. При этом данный год был весьма волатильным, с большими трендовыми движениями. Так что его можно считать идеальным для нашей торговой стратегии.

US500Cash:

US30Cash:

USTECHCash:

Брокер №1, индексы

Символ	Трейдов, всего	Трейдов, год	Прибыльность	Тек. цена	Макс. просадка	Прибыль	% в год	Макс. проигрышей	Своп L|S (L%)	Начало	SL	TP
ES	648	51	1.5	2 939	4 192	10 832	20 %	10	- 0.36 | - 0.2 (0.012%)	2006.01	1 950	4 200
NQ	1 829	146	1.33	7 585	2 793	9 014	26 %	8	- 0.87 | - 0.49 (0.011%)	2006.04	3 250	4 400
TF	569	51	1.2	1 721	7 603	9 385	11 %	13	- 0.21 | - 0.12 (0.012%)	2007.08	185	340
YM	1 334	106	1.46	26 762	2 797	20 089	59 %	7	- 3.18 | -1.79 (0.012%)	2006.04	155	210
FDAX	1 727	138	1.18	12 402	10 631	21 110	15 %	9	- 1.48 | - 1.23 (0.012%)	2006.01	680	1 820
FESX	77	6	1.95	3 412	10 996	33 318	24 %	7	- 0.43 | - 0.35 (0.012%)	2006.01	175	430
FTI	1 405	117	1.36	549	5 536	23 869	35 %	8	- 0.06 | - 0.05 (0.011%)	2006.09	375	780
IBX	72	48	1.61	9 560	2 114	3 255	102 %	7	- 1.25 | - 1.03 (0.013%)	2017.01	125	245
MIB	70	46	1.62	21 400	583	1 154	131 %	4	- 2.66 | - 2.21 (0.012%)	2017.01	380	450
Russia50	142	94	1.13	1 129	360	159	29 %	6	- 0.16 | - 0.09 (0.014%)	2017.03	175	220
Z	3 248	249	1.14	7 448	7 143	10 222	11 %	10	- 0.87 | - 0.78 (0.012%)	2005.05	340	550
FCE	2 540	195	1.14	5 480	2 491	4 639	14 %	10	- 0.62 | - 0.52 (0.011%)	2005.12	380	490
NKD	635	55	1.35	23 800	6 310	12 237	16 %	12	- 2.82 | - 1.59 (0.012%)	2007.03	260	520
XU	35	23	3.26	11 765	18	116	429 %	2	- 1.78 | - 1 (0.015%)	2017.01	3 400	5 000
HSI	319	79	1.39	27 856	501	749	37 %	7	- 3.39 | - 2.79 (0.012%)	2014.07	360	495
TA25	747	-	0.42	1 671	774	-766	-	17	- 2 | - 2 (0.12%)	1992.12	300	285
CHILE	4 153	-	0	27 477	2 967	-2 967	-	4 153	- 2.4 | - 2.4 (0.009%)	1991.01	300	380

Здесь все гораздо хуже. Но тем не менее, убыточные только два символа: израильский индекс TA25 и южно-американский CHILE. И в обоих случаях проблема не в нашей торговой стратегии, а в очень больших комиссиях за сделки с данными инструментами. Для индекса CHILE эта комиссия вообще достигает доллара при том, что в случае тейка мы получаем несколько центов прибыли. Именно поэтому абсолютно все сделки по данному символу являются убыточными.

Как итог, наиболее благоприятным для торговли является индекс Доу-Джонса (YM). На протяжении 12 лет он показывает 60% годовых.

YM:

Брокер №1, ETF

Переходим к ETF, доступ к которым предоставляет брокер №1. Сразу скажем, что у данного брокера это инструмент новый. Поэтому история по нему доступна всего за несколько месяцев. Так что насколько непробиваемыми будут найденные параметры на большом отрезке времени, неизвестно.

Также обратите внимание, что своп в Short для данного инструмента положителен. Это, конечно, мелочь, но приятно.

Символ	Трейдов, год	Прибыльность	Тек. цена	Макс. просадка	Прибыль	Макс. проигрышей	Своп L|S (L%)	Начало	SL	TP
EWG	50	2.27	30	2	11	2	- 0.01 | 0.002 (0.034%)	2018.06	10	30
EWU	12	1.56	34	2	2	2	- 0.01 | 0.002 (0.034%)	2018.06	50	50
EWW	19	1.97	50	27	30	4	- 0.017 | 0.003 (0.034%)	2018.06	85	185
EWZ	24	2.97	33	6	25	3	- 0.017 | 0.002 (0.036%)	2018.06	35	135
FXI	47	1.9	43	5	22	3	- 0.014 | 0.003 (0.033%)	2018.06	25	70
IJH	49	2.12	204	10	53	3	- 0.066 | 0.015 (0.033%)	2018.06	65	155
ILF	17	2.03	31	2	4	1	- 0.01 | 0.002 (0.034%)	2018.06	100	45
SPY	78	1.68	292	13	32	5	- 0.09 | 0.02 (0.032%)	2018.06	85	95
VGK	17	0.29	57	45	-30	5	- 0.019 | 0.004 (0.034%)	2018.06	45	95

Можно сразу заметить, что найденные идеальные параметры это уже не среднесрок, а скорее внутридневная торговля. Впрочем, возможно это из-за небольшой истории.

Что касается ETF на SPY и IJH, торговля на них связана с одной большой проблемой. А именно, очень большой залоговой маржой. Даже при минимальном лоте залоговая маржа равна 10 долларам. При этом прибыль в случае выигрыша колеблется в районе 1 доллара. И это только на первом трейде из цепочки. Если же вам немного не повезет, то уже на 4 трейде в цепочке на счету должны быть свободными 80 долларов. А на 8 шаге — 1280 долларов. Есть ли смысл замораживать 1280 долларов, чтобы заработать 1 доллар?

С моей точки зрения, это существенный недостаток торговли с короткими стопами на ETF. Протестировать же более длительные стопы невозможно, так как история доступна всего за 2 последних месяца.

Также не самым лучшим образом закончилось тестирование на реальном счете по инструменту EWG. Открытие практически каждого нового дня начиналось со стопа, так как у него были огромнейшие гэпы, и, как правило, не в мою пользу. В конце концов, одна из цепочек по инструменту дошла до 7-го шага, и при первой же возможности я ее закрыл, когда прибыль достигла примерно половины того, что было потеряно. И забыл про этот инструмент... впрочем, посмотрев в дальнейшем на график, я в который раз понял, что поступил опрометчиво, так как 7-ой шаг в конце концов закрылся бы тейком. Тем не менее, с точки зрения нервной системы, такие инструменты не самый лучший выбор.

Заключение

Как можно увидеть по графикам, реверсирование действительно может работать. Лучше всего для данной торговой стратегии подходят новые рынки, а также рынки с хорошей трендовостью, такие как фондовый и производные от него индексы. Главное, чтобы условия, которые предоставляет ваш брокер, позволяли без особых накладных расходов торговать среднесрок.

Но даже на этих рынках лучше не использовать данный механизм на очень популярных инструментах, которыми играет множество так называемых кукловодов. То есть, игроков с большими деньгами, которые могут двигать рынок в нужном им направлении.

И самое главное, на что следует обратить внимание. Мы заходим не по какому-либо сигналу, а в любое время. А это значит, что результаты могут сильно отличаться от тех, что приведены на графиках. Там, где на графике 8-ой шаг в цепочке закрылся прибылью, мы вполне могли зайти чуть раньше или чуть позже, и напороться на стоп-лосс по всей цепочке. Поэтому безоговорочно полагаться на приведенные выше результаты не стоит.

И, конечно, обязательно следует самостоятельно проводить тестирование и подбор подходящих для вашего брокера параметров советника, а не полагаться на те, что были найдены мной. Ведь, как говорилось выше, по одним и тем же инструментам у разных брокеров оптимальные параметры советника отличаются. Приведенные в этой статье параметры и скриншоты указаны лишь для ознакомления, и не являются инструкцией для применения в конечном виде.

И самое последнее, о чем хотелось сказать в этой статье. Предыдущая статья не прошла для меня даром. А точнее, гонорар от нее =) И теперь вы можете в реальном времени на реальных счетах увидеть, как работает реверсирование. Для этого был открыт сигнал для рынка Forex. Он открыт на центовом счете. Торговля осуществляется 7 инструментами: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD и XAGUSD. Удвоение лота по большинству из них происходит через сделку в цепочке.

Открытие и начальное сопровождение позиций выполняется советником. Однако, поскольку я тоже человек, то при достижении четвертого и более трейда в цепочке, я начинаю нервничать, и закрываю цепочку сразу же, как только прибыль превышает убыток по всей цепочке. После чего открываю сделку начальным лотом в том же направлении, в котором была закрытая позиция. Так что вполне возможно, что прибыль по сигналу была бы больше, если бы я не вмешивался =)

Дополнительные материалы

К данной статье прикреплены следующие архивы:

• RevertEA. Советник, результаты которого прикреплены к данной статье;
• SETfiles. SET-файлы с лучшими настройками советника для каждого символа у рассматриваемых брокеров;
• TESTfiles_plain и TESTfiles_cci. Отчеты тестера стратегий для каждого символа у рассматриваемых брокеров;
• RevertManualEA. Еще один советник для реверсирования, который выполняет только сопровождение открытых вами сделок.

Советник RevertManualEA упрощает процесс реверсирования в том случае, если вы предпочитаете вручную совершать первую сделку. Достаточно запустить данный советник на одном из графиков, после чего он будет автоматически сопровождать все сделки, у которых есть комментарий с текущим шагом в цепочке, и у которых установлен такой же Magic-номер, как и у него.

То есть, все что вам нужно, это вручную создать первую сделку, например, с помощью утилиты Creating orders with a fixed stop in dollars. И в течение минуты (советник ищет новые позиции и изменения в текущих позициях каждые 10 секунд) после этого советник RevertManualEA создаст противоположную ей сделку SELL STOP или BUY STOP, и будет сопровождать эту сделку до тех пор, пока она не принесет тейк-профит, или же не дойдет до максимального шага в цепочке.

Также обратите внимание на еще одну утилиту, которая может помочь вам в применении данной торговой стратегии: Information panel for traders. Данная утилита выводит на любой открытый график различную полезную информацию. Среди ее возможностей наиболее полезны для нас следующие:

• Показывать информацию о свопе: long; short; день 3-ного свопа. Отображает информацию в пунктах, валюте инструмента и процентах от текущей цены инструмента (не для всех вариантов подсчета свопа доступна информация сразу в 3 этих режимах);
• Показывать прибыльность сделок: сумма (кол-во). Отображает кол-во сделок и общую прибыль по инструменту за месяц, за год или за всю историю; а также на графике, где запущен данный советник, отображается размер прибыли и количество сделок за текущий день;
• Показывать сумму убытков до первой положительной сделки. Отображает, сколько вы уже потеряли в целом на текущей цепочке сделок (чтобы не считать эту сумму вручную, если вы хотите закрыть текущий шаг цепочки, как только будет получена хоть какая-то прибыль по всей цепочке сделок);
• Оповещать меня о текущем балансе, эквити и свободных средствах в. В определенное время присылает уведомление на указанный в настройках MetaTrader MetaQuotes ID с перечисленной информацией, что позволяет не только контролировать количество свободных средств на счете, но и следить за работоспособностью вашего виртуального сервера, показывая, что MetaTrader работает и Windows не решила в очередной раз перезагрузиться для установки обновлений;
• Показывать: время закрытия сессии (сколько осталось) - закрытие. Полезная информация, если вы внутридневной трейдер и стараетесь не оставлять сделки на следующий день, чтобы защитить себя от свопа и гэпа.

Надеюсь, данная информация позволит вам повысить свой процент положительных сделок.