Filtros indicadores - página 31
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Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais
Sergey Golubev, 2017.10.31 07:17
Foi publicado um bom artigo -
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Avaliação prática do mercado adaptativo seguindo o método
A estratégia comercial apresentada neste artigo foi descrita pela primeira vez por Vladimir Kravchuk na revista "Currency speculator" em 2001 - 2002. O sistema é baseado no uso de filtros digitais e na estimativa espectral de séries temporais discretas.
Um gráfico vivo de mudanças de cotação pode ter uma forma arbitrária. Em matemática, tais funções são chamadas de não-analíticas. O famoso teorema de Fourier implica que qualquer função em um intervalo de tempo finito pode ser representada como uma soma infinita de funções sinusoidais. Conseqüentemente, qualquer sinal de tempo pode ser representado unicamente por funções de freqüência, que são chamadas de seus espectros de freqüência.
Para sinais não aleatórios, a transição da representação do domínio do tempo para a representação do domínio da freqüência (ou seja, o cálculo do espectro de freqüência) é realizada utilizando a transformada de Fourier. Os processos aleatórios são representados pela densidade espectral de potência (PSD) do processo, que é uma transformada de Fourier não do processo aleatório em si, mas de sua função de autocorrelação.
Sistemas de comercialização de filtros digitais
O início
3.1 Os indicadores Digitais T3 estãoneste posto. Estes estão usando alisamento t3, são mtf, e têm alertas, 1 tem setas, se você preferir não alisamento basta girar o período t3 para 1 ou zero.
3.2 O indicador T3 Dtm estáneste poste. Este é t3 dtm na verdade stlm e ftlm juntos eles têm mtf com alertas de mudança de declive.
Depois de
1.1. T3Digital_Martingale EA (para MT4) estáneste post e osresultados de negociação com as configurações carregadasneste post. É a primeira versão do Digital Martingale: este EA está usando alguns dos indicadores postados há algumas semanas, com exceção do normalizado t3 rbci. O rbci foi otimizado para ser usado neste Ea como um observador de tendências a longo prazo, mas parece funcionar igualmente em um período de tempo de hora em hora. Esta versão do Ea está usando Satl,Fatl,Stlm, e os antes mencionados rbci todos os indicadores que você tem a capacidade de mudar os períodos de tempo conforme desejado.
Os Artigos
CodeBase
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Pode ser um bom filtro...
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RSI estocástico - indicador para MetaTrader 5
In their 1994 book, "The New Technical Trader", Tushar S. Chande and Stanley Kroll explain that RSI can oscillate between 80 and 20 for extended periods without reaching extreme levels. Notice that 80 and 20 are used for overbought and oversold instead of the more traditional 70 and 30. Traders looking to enter a stock based on an overbought or oversold reading in RSI might find themselves continuously on the sidelines. Chande and Kroll developed Stochastic RSI to increase sensitivity and generate more overbought/oversold signals.
Esta versão se desvia de sua descrição pelo fato de usar uma espécie de linha de sinal para torná-la ainda mais sensível.
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Avaliação da Condição de Mercado baseada em indicadores padrão no Metatrader 5
Sergey Golubev, 2013.09.01 21:06
Este meu posto? as linhas pontilhadas vermelhas são para possível venda stop trade, as linhas pontilhadas azuis são possíveis compra stop ...
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De qualquer forma - acabei de copiar um resumo mais recente deste tópico :
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Avaliação da Condição de Mercado
história/linha foi iniciada a partir daqui/linha diferente
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O início:
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Condição do mercado
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3 Sistema comercial Stoch MaFibo para M5 e M1
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SistemaPriceChannel ColorPar Ichi.
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Sistema comercial MaksiGen
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Os padrões de Merrill estão nesta página.
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Divergência - como usar, explicação e sobre onde ler.
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Sistema comercial Scalp_net
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Sistemas MTF
mais a seguir ...
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Osistema estocástico do canal MA está aqui.
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Ichimoku
O início
Depois de
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Filtros digitais (explicação básica)
Sergey Golubev, 2018.10.13 13:32
Filtro multi-passe médio- indicador para MetaTrader 5
Em teoria, quase tudo como média também pode ser um filtro digital (é apenas uma questão de encontrar coeficientes correspondentes - sma , por exemplo, tem todos "1" para os coeficientes), mas este indicador vai diretamente para essa categoria, embora não utilize coeficientes nesta versão. Evitar os coeficientes nesta versão foi feito por duas razões principais: simplicidade e eficiência do código. A base disto é a boa e velha média móvel simples um pouco diferente da habitual "soma todos e depois divide" para evitar a complexidade nxn (que atrasaria significativamente seu PC quando este indicador funciona) e é por isso que ele não se parece com os filtros digitais "clássicos".
FRAMA
https://www.mql5.com/en/forum/287278
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Sistema ASCTrend
Sergey Golubev, 2018.11.30 16:06
Este indicador pode ser usado em vez do indicador TrendStrength para o escalpe Ichimoku (e para qualquer sistema comercial Ichimoku), e também para o sistema AscTrend - indicador TrendStrength onchart.
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Variação de EMA TrendStrength- indicador para MetaTrader 5
Versão "Trend strength" da variação EMA (originalmente publicada aqui:variação EMA junto com explicação detalhada). Nestes casos, a força da tendência é usada mais como um filtro do que qualquer outra coisa, mas o cálculo original é mantido, e a lógica é a lógica original da família de indicadores "força da tendência".
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Este indicador está tendo uma explicação interessante que pode ser encontrada aqui (a explicação está relacionada à variação EMA parte do indicador, porque a parte TrendStrength deste indicador está funcionando como umaTrendStrength normal (significa: como um filtro para estimar a condição de mercado para possíveis operações de compra/venda com base na "variação de cor EMA")
Olá pessoal, como está indo? sou novo no ramo de comércio e tenho uma pergunta a fazer. qual é o melhor instrumento para o escalpe?
Nenhuma idéia sobre o melhor, mas há alguns deles -
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Links úteis/linhas/ferramentas
Sergey Golubev, 2018.10.28 10:41
Escalpagem
Figura- indicador para MetaTrader 5
Este é o indicador 3 em 1: FATL, RSTL e RFTL (3 linhas no gráfico principal).
Three indicator buffers . Each buffer has its own calculation formula: 39 previous close prices are used for FATL, 99 for RSTL and 45 for RFTL. For each buffer, previous Close prices have their own factors. The coefficients themselves can be viewed in code.