
Umkehrung: Formalisieren des Einstiegspunktes und die Entwicklung eines Algorithmus für den manuellen Handel
Einführung
In bereits zwei Artikeln (Umkehrung: Der heilige Gral oder eine gefährliche Täuschung? und Umkehrung: Reduzieren des maximalen Drawdown und Testen anderer Märkte) haben wir die Umkehrstrategie untersucht. Wir haben die Anwendung der Handelsstrategie in verschiedenen Märkten geprüft, die am besten geeigneten Märkte gefunden und die Grundregeln für eine korrekte Umkehrung formalisiert. Das Thema scheint vollständig diskutiert zu werden. Was kann man noch über die Umkehrtechnik schreiben? Es gibt jedoch ein Problem, das wir bereits erwähnt haben, dessen Lösung wir aber noch nicht versucht haben.
Das Problem steht im Zusammenhang mit dem Einstiegspunkt, der in unserer Strategie nicht formalisiert ist. Das bedeutet, dass eine Positionseröffnung jederzeit durchgeführt werden kann. Das Ergebnis kann unvorhersehbar sein. Jemand kann eine Position durch Take-Profit schließen lassen. Ein anderer Händler kann 5 Minuten später eröffnen und die gesamte Kette der Positionen mit Stop-Loss schließen.
Aus diesem Grund können alle Tests, die in früheren Artikeln durchgeführt wurden, nur für die Fälle als zuverlässig angesehen werden, in denen Sie sich entscheiden, an genau demselben Zeitpunkt in der Vergangenheit, Tag, Stunde und Minute, zu eröffnen, wie dies im Strategy Tester geschehen ist. Das gleiche Gewinnwachstum kann nicht garantiert werden, wenn Sie eine Position eine Minute früher oder später eingeben.
Wir brauchen also einige Regeln, um festzulegen, "wann eine Position eröffnet werden soll" und "die Richtung der Eröffnung". Solche Regeln sollten unsere Gewinnkurven nicht stark verschlechtern. Versuchen wir, solche Regeln zu finden.
Getestete Symbole
Die Tests werden an den Symbolen durchgeführt, die im vorherigen Artikel die besten Ergebnisse gezeigt haben. Außerdem müssen die Symbole eine ausreichende Historie haben, um Zufälligkeiten der erhaltenen Ergebnisse zu vermeiden.
Wie im vorherigen Artikel werden wir die Strategie mit mehreren Brokern testen. Für die Prüfung werden Symbole aus verschiedenen Märkten verwendet, mit Ausnahme von Devisenpaaren. Denn mit Standardindikatoren konnten wir keine besseren oder vergleichsweise ähnlichen Ergebnisse erzielen. So fanden wir in dem ersten Artikel heraus, dass keiner der getesteten Indikatoren Ergebnisse liefern konnte, die einem zufälligen Eintritt in den Forex-Markt ähnlich sind.
In diesem Artikel werden wir die folgenden Wertpapiere testen:
Broker 1, Aktienmarkt: TripAdvisor, Sberbank, Nintendo_US, Tencent, Michael_Kors, Starbucks, Gazprom, Petrobras, Snap, SQM.
Broker 2, Aktienmarkt: ORCL.m, INTC.m, FOXA.m, SBUX.m, NKE.m, HPE.m, MSFT.m, KO.m, ATVI.m.
Broker 1, Indices: YM.
Broker 2, Rohstoff: BRENT.
Was ist neu in RevertEA
Folgendes wurde im RevertEA gegenüber dem vorherigen Artikel verändert:
- Die neue Taste Close ermöglicht das Schließen der aktuell offenen Position.
- Hinzugefügt wurde die Möglichkeit, den Gewinn der aktuellen Position auf dem Chart anzuzeigen (neben der Taste Close).
- Hinzugefügt wurde die Möglichkeit, Stop-Loss als Prozentsatz des aktuellen Preises einzustellen.
- Hinzugefügt wurde die Parameter Use constant trailing after N profit points und Constant trading in points.
- Hinzugefügt wurde die Möglichkeit, den Füllmodus ORDER_FILLING_IOC zu verwenden.
Was ist neu im RevertManualEA?
Folgendes wurde im RevertManualEA geändert:
- Die neue Taste Close all ermöglicht das Schließen aller offenen Positionen, die vom EA verwaltet werden.
- Der Gesamtgewinn aller vom EA verwalteten Positionen wird in der Nähe der Taste Close all angezeigt.
- Die Taste aller vom EA verwalteten Positionen werden im Chart angezeigt.
- Hinzugefügt wurde die Möglichkeit, den Füllmodus ORDER_FILLING_IOC zu verwenden.
Tasten für die vom EA verwalteten Positionen Ein Klick auf eine Symboltaste öffnet den Chart des entsprechenden Symbols. Außerdem zeigen diese Tasten verwandte Informationen an, wie z.B. den Symbolnamen, die aktuelle Schrittweite sowie den aktuellen Positionsgewinn. Wenn sich die Farbe der Taste geändert hat, bedeutet dies, dass die Position vollständig geschlossen wurde (entweder durch einen Take-Profit oder bei Erreichen der maximalen Anzahl der Kettenstufen).
Achten Sie auch auf den neuen Parameter Show the sum of last losses by a symbol button click. Er ist standardmäßig auf true eingestellt. Das bedeutet, dass die Höhe der letzten Verluste in einem Kommentar auf dem Chart angezeigt wird, der sich bei einem Klick auf der entsprechenden Symboltaste öffnet. Dies ermöglicht den schnellen Zugriff auf Daten über den Mindestgewinn, der zur Deckung aller Verluste der Kette erforderlich ist.
Formalisierung des Einstiegspunktes
Um die Abhängigkeit der Ergebnisse des Handelssystems von der Einstiegszeitpunkt zu beseitigen, müssen wir einige Regeln finden, die es ermöglichen, unter bestimmten Bedingungen einzutreten, anstatt immer dann einzutreten, wenn es keine offenen Positionen für dieses Symbol gibt.
Meiner Meinung nach ist der gleitende Durchschnitt das am besten geeignete Instrument, um einen solchen Einstiegszeitpunkt zu bestimmen.
Erstens erlaubt es das Bestimmen eines globalen Trends und damit der Eintrittsrichtung: Wenn der gleitende Durchschnitt wächst, geben Sie eine Kaufposition, ansonsten eine Verkaufsposition.
Zweitens erlaubt eine zusätzliche Regel, den Einstieg einzuschränken. Beispielsweise, nachdem der vorherige Balken den gleitenden Durchschnitt nach oben oder unten überschritten hat.
Diese Regeln werden als Zugangsbedingungen verwendet. Die Möglichkeiten zur Anwendung solcher Regeln wurden im Expert Advisor RevertEA längst umgesetzt. Das Einzige, was wir tun müssen, um die Verwendung des gleitenden Durchschnitts zu ermöglichen, ist, die folgenden Parameter zu ändern:
- Open short positions — auf wahr gesetzt, ansonsten öffnet der EA nur Kaufpositionen, während die Verkaufssignale ignoriert werden.
- Period — stellen Sie in diesem Parameter unter dem Block Indikator MA #1 die gewünschte Periodenlänge ein.
- Konfigurieren Sie alle anderen Einstellungen unter dem Block Indikator MA #1 nach Bedarf.
Ein unten angehängtes Archiv enthält alle SET-Dateien mit den richtigen Einstellungen für bestimmte Symbole.
In diesem Artikel werden wir einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden. Wenn Sie einen anderen MA-Typ bevorzugen, können Sie den gewünschten im entsprechenden Parameter unter dem Block Indicator MA #1 in den EA-Einstellungen auswählen.
Aktienmarkt. Im vorherigen Artikel haben wir herausgefunden, dass der Aktienmarkt der am besten geeignete für die Umkehrstrategie ist. Beginnen wir mit diesem Markt.
Zunächst werden wir die Ergebnisse mit verschiedenen Symbolen für Broker 1 vergleichen. Dieser Broker bietet für jedes Symbol individuelle Swaps an (Sie können den Swap aus einer im vorherigen Artikel veröffentlichten Tabelle überprüfen), aber in jedem Fall sind die Swaps für Kaufpositionen doppelt so groß wie die von Broker 2. Der Broker hat aber auch Vorteile: Der Swap ist positiv für Verkaufspositionen, d.h. Ihnen wird der Swap für das Halten von Verkaufspositionen gezahlt.
Die Testergebnisse für alle Märkte werden in entsprechenden Tabellen dargestellt. Jede Tabellenzeile enthält zunächst Informationen über die Testergebnisse ohne Verwendung von Indikatoren. D.h. eine Position wird unmittelbar nach dem Schließen der vorherigen Kette durch Take-Profit oder Stop-Loss eröffnet. Dann präsentiert eine neue Zeile in der gleichen Tabellenzeile Testergebnisse für das gleiche Symbol mit den gleichen SL- und TP-Werten, jedoch unter Verwendung des Indikators Einfacher Gleitender Durchschnitt.
Da RevertEA auch den Handel ohne Umkehrung unterstützt, werden wir auch die Rentabilität des klassischen Handels anhand des gleitenden Durchschnitts überprüfen. Die besten Ergebnisse dieser Tests werden in der dritten Zeile jeder Tabellenzeile präsentiert.
Die Testergebnisse der Handelsstrategie mit Umkehrung, ohne Indikatoren, unterscheiden sich von den im vorherigen Artikel veröffentlichten Ergebnissen. Denn seit seiner Veröffentlichung ist mehr als ein Monat vergangen. So können wir überprüfen, was sich seitdem verändert hat.
Bevor wir mit den Testergebnissen fortfahren, erinnern wir uns an den Zweck einiger Tabellenspalten:
- Annual % — der Wert wird nach folgender Formel ermittelt: ((profit/max. Drawdown)*100)/Anzahl der Jahre für die historische Daten verfügbar sind, es ist ein ungefährer Wert und wird auch für Vergleichszwecke verwendet.
- Max. Verluste — die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste, d.h. wie tief wir in die Kette gehen mussten, bevor wir Take-Profit erreichten.
- Positionen (Jahr/Gesamt) — die durchschnittliche Anzahl von Positionen, die für dieses Symbol pro Jahr eröffnet werden (die Gesamtzahl der Positionen wird durch die Anzahl der Jahre dividiert, für die historische Daten verfügbar sind).
Broker 1, Aktienmarkt:
Symbol | Positionen (Jahr/Gesamt) | Profit Faktor | Max. Drawdown | Gewinn | Jährlicher % | Max. Verluste | SL | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TripAdvisor, revert TripAdvisor, revert + MA TripAdvisor, no revert | 98 / 246 46 / 116 65 / 164 | 1.36 1.6 1.69 | 98 53 6 | 231 156 49 | 94 % 117 % 326% | 6 4 9 | 155 155 60 | 195 195 155 |
Sberbank, revert Sberbank, revert + MA Sberbank, no revert | 150 / 225 118 / 178 231 / 347 | 1.34 1.31 0.79 | 45 17 43 | 86 49 -37 | 127 % 192 % - | 5 5 9 | 420 420 155 | 510 510 360 |
Nintendo_US, revert Nintendo_US, revert + MA Nintendo_US, no revert | 169 / 339 32 / 64 25 / 51 | 1.49 1.72 1.12 | 18 16 7 | 104 59 4 | abschl 288 % 184 % 28 % | 6 4 5 | 55 55 35 | 80 80 55 |
Tencent, revert Tencent, revert + MA Tencent, no revert | 74 / 223 26 / 80 18 / 54 | 2.54 2.48 1.47 | 43 69 6 | 527 381 20 | 408 % 184 % 111 % | 5 5 3 | 450 450 530 | 1500 1500 880 |
Michael_Kors, revert Michael_Kors, revert + MA Michael_Kors, no revert | 36 / 109 23 / 70 15 / 46 | 1.51 1.57 1 | 134 71 15 | 240 140 0 | 59 % 65 % - | 5 4 4 | 190 190 200 | 330 330 400 |
Starbucks, revert Starbucks, revert + MA Starbucks, no revert | 15 / 231 11 / 171 20 / 300 | 1.69 1.64 1.07 | 38 36 13 | 251 174 11 | 45 % 33 % 5 % | 4 4 6 | 160 160 95 | 195 195 105 |
Gazprom, revert Gazprom, revert + MA Gazprom, no revert | 265 / 398 101 / 152 36 / 54 | 1.33 1.42 1.03 | 59 18 20 | 142 55 2 | 160 % 203 % 6 % | 6 4 5 | 150 150 240 | 180 180 480 |
Petrobras, revert Petrobras, revert + MA Petrobras, no revert | 23 / 337 15 / 219 11 / 162 | 1.61 1.64 1.16 | 86 160 28 | 623 388 39 | 49 % 16 % 9 % | 5 5 7 | 240 240 240 | 300 300 410 |
Snap, revert Snap, revert + MA Snap, no revert | 62 / 93 24 / 36 24 / 37 | 1.97 3.47 1.49 | 44 12 7 | 227 95 12 | 343 % 527 % 114 % | 4 2 6 | 75 75 45 | 135 135 120 |
SQM, revert SQM, revert + MA SQM, no revert | 64 / 162 29 / 74 22 / 57 | 1.81 1.89 1.02 | 55 68 12 | 288 142 1 | 209 % 83 % 3 % | 5 5 5 | 125 125 150 | 240 240 185 |
Lassen Sie uns jetzt noch keine Schlüsse ziehen. Betrachten wir zunächst die entsprechenden Diagramme. Am Ende dieses Abschnitts werden Schlussfolgerungen für alle Märkte gezogen.
Was die Diagramme betrifft, so werden folgenden Abkürzungen verwendet:
- PLAIN — das Diagramm einer Handelsstrategie ohne Indikator (eine Kaufposition wird sofort eröffnet, wenn es keine Positionen für das Symbol gibt).
- MA — Die Eröffnungen basieren auf den Signalen des gleitenden Durchschnitts.
- NOREVERT — Die Eröffnungen basieren auf den Signalen des gleitenden Durchschnitts ohne Verwendung der Umkehrtechnik.
TripAdvisor:
Sberbank:
Nintendo_US:
Tencent:
Michael_Kors:
Starbucks:
Gazprom:
Petrobras:
Snap:
SQM:
Kommen wir jetzt zu den Ergebnissen von Broker 2. Dieser Broker bietet negative Swaps unabhängig von der Positionsrichtung. Ein weiterer Unterschied zu Broker 1: Broker 2 zahlt keine Dividende für Ihre Kaufpositionen. Auf der anderen Seite verlangt er auch kein Geld für Verkaufspositionen.
Broker 2, Aktienmarkt:
Symbol | Positionen (Jahr/Gesamt) | Profit Faktor | Max. Drawdown | Gewinn | Jährlicher % | Max. Verluste | SL | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL.m, revert ORCL.m, revert + MA ORCL.m, no revert | 44 / 246 26 / 147 13 / 76 | 1.07 1.64 1.51 | 275 65 9 | 46 281 24 | 3 % 78 % 48 % | 8 6 7 | 90 90 100 | 150 150 235 |
INTC.m, revert INTC.m, revert + MA INTC.m, no revert | 33 / 182 19 / 109 29 / 162 | 1.92 1.94 1.31 | 23 24 6 | 219 116 22 | 173 % 87 % 66 % | 4 4 7 | 130 130 70 | 180 180 145 |
FOXA.m, revert FOXA.m, revert + MA FOXA.m, no revert | 53 / 268 41 / 207 28 / 144 | 1.6 1.66 1.07 | 47 28 8 | 201 150 6 | 85 % 107 % 15 % | 5 4 5 | 90 90 115 | 120 120 135 |
SBUX.m, revert SBUX.m, revert + MA SBUX.m, no revert | 49 / 270 28 / 154 31 / 173 | 1.5 1.86 1.11 | 58 22 11 | 217 143 9 | 68 % 118 % 13 % | 5 4 8 | 130 130 70 | 160 160 150 |
NKE.m, revert NKE.m, revert + MA NKE.m, no revert | 35 / 197 22 / 123 26 / 146 | 2.26 2.32 1.29 | 140 75 11 | 947 422 28 | 122 % 102 % 46 % | 6 5 8 | 135 135 105 | 275 275 205 |
HPE.m, revert HPE.m, revert + MA HPE.m, no revert | 33 / 99 16 / 48 12 / 38 | 1.89 3.55 2.05 | 27 8 7 | 104 51 19 | 128 % 212 % 90 % | 4 2 5 | 55 55 55 | 70 70 85 |
MSFT.m, revert MSFT.m, revert + MA MSFT.m, no revert | 36 / 199 28 / 158 37 / 206 | 2.11 2.06 1.23 | 70 73 12 | 508 478 31 | 131 % 119 % 46 % | 7 5 9 | 150 150 100 | 275 275 205 |
KO.m, revert KO.m, revert + MA KO.m, no revert | 20 / 110 16 / 93 14 / 82 | 2.02 1.77 1.75 | 29 51 7 | 144 147 31 | 90 % 52 % 80 % | 4 5 3 | 100 100 120 | 160 160 150 |
ATVI.m, revert ATVI.m, revert + MA ATVI.m, no revert | 77 / 425 24 / 135 19 / 109 | 1.34 1.99 1.52 | 54 15 7 | 235 109 33 | 79 % 132 % 85 % | 5 3 4 | 135 135 115 | 140 140 155 |
Von allen analysierten Symbolen zeigt nur ORCL.m enttäuschende Ergebnisse im vergangenen Monat. Es erreichte die maximale 8. Stufe der Kette. In diesem Fall wurde die gesamte Kette mit einem Verlust geschlossen. Das war eine Strategie ohne Indikatoren. Aus diesem Grund war jährlicher Prozentsatz des Gewinns sehr gering. Der Verlust könnte vermieden werden, wenn wir mit dem Indikator handeln würden.
ORCL.m:
INTC.m:
FOXA.m:
SBUX.m:
NKE.m:
HPE.m:
MSFT.m:
KO.m:
ATVI.m:
Indices. Wir werden nur einen Index behandeln - Dow Jones (YM) mit Broker 1. Seine Gewinnkurve könnte als perfekt bezeichnet werden... Genauer gesagt, war die Gewinnkurve des vorherigen Artikels perfekt. Aber in neuen Tests wurde die profitable Kette 2009 unerwartet unterbrochen. Aber das Hinzufügen eines gleitenden Durchschnitts half, den Verlust der gesamten Kette zu vermeiden, wie die folgende Grafik zeigt.
Broker 1, Indices
Symbol | Positionen (Jahr/Gesamt) | Profit Faktor | Max. Drawdown | Gewinn | Jährlicher % | Max. Verluste | SL | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YM, revert YM, revert + MA YM, no revert | 106 / 1 287 76 / 958 54 / 678 | 1.46 1.51 0.9 | 2 797 1 343 820 | 20 089 13 216 -636 | 57 % 78 % - | 8 6 11 | 155 155 170 | 210 210 200 |
Rohstoffe. Wir beschäftigen uns auch hier nur mit einem Wertpapier — Brent Oil beim Broker 2. Das einzige Symbol das einen guten Gewinn und Saldenkurve im vorherigen Artikel zeigte. Obwohl die Verwendung des gleitenden Durchschnitts half, die Maximalzahl aufeinanderfolgender Verluste zu reduzieren, ist das Gesamtergebnis viel schlechter.
Broker 2, Rohstoffe:
Symbol | Positionen (Jahr/Gesamt) | Profit Faktor | Max. Drawdown | Gewinn | Jährlicher % | Max. Verluste | SL | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent, revert Brent, revert + MA Brent, no revert | 146 / 733 137 / 685 136 / 682 | 1.5 1.26 1.1 | 8 721 8 962 154 | 31 144 18 624 338 | 71 % 41 % 43 % | 21 19 17 | 70 70 60 | 275 275 215 |
Fassen wir zusammen.
Nun, was haben wir? Es ist uns gelungen, den Einstiegspunkt zu formalisieren. Das Startdatum der Prüfung hat also keinen großen Einfluss auf die Testergebnisse.
Darüber hinaus erhöhte dies die Rentabilität für die meisten Wertpapiere und reduzierte die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste um 1-2 Stufen.
Der Reingewinn aller Symbole sank jedoch aufgrund einer geringeren Anzahl von ausgeführten Positionen (die Gesamtzahl reduzierte sich um das 1,5- bis 2-fache). Hier liegt es an Ihnen zu entscheiden: Sie können entweder einen höheren Gewinn oder ein geringeres Risiko wählen.
Prüfen des Prozentsatzes des Stop-Loss des Preises und des ATR
In den Kommentaren zu früheren Artikeln erwähnten die Nutzer, dass es nicht richtig sei, feste Werte für Stop-Loss und Take-Profit zu verwenden, und es wäre besser, einen Prozentsatz des ATR zu verwenden. Es gibt eine gewisse Logik für diesen Vorschlag. Tatsächlich haben wir für die 15-jährige Testphase den gleichen Stop-Loss und Take-Profit verwendet. Ein Finanzsymbol kann jedoch in verschiedenen Zeiträumen eine unterschiedliche Volatilität aufweisen. Darüber hinaus kann sich der Symbolpreis innerhalb von 15 Jahren stark ändern, so dass ein 15 Jahre alter Stop-Loss möglicherweise nicht mehr geeignet ist.
Daher wurde RevertEA so modifiziert, dass der Stop-Loss in Points, als Prozentsatz des aktuellen Preises oder des ATR bestimmt werden kann. Der gewünschte Typ kann über den Parameter Stop-Loss type in den Einstellungen des Expert Advisors ausgewählt werden.
Die ATR wird in diesem Fall nach der Methode Gerchik bestimmt. Das heißt, der ATR wird vom Tages-Chart berechnet, ohne zu kleine und zu große Balken zu berücksichtigen. Reicht die Anzahl der Balken für die Berechnung nicht aus, wird die Standardmethode verwendet.
Wenn Ihnen diese Verwendungsart des ATR nicht zusagt, können Sie die Funktion getATR leicht für Ihre eigenen Bedürfnisse neu schreiben. Diese Funktion ist in der Datei strategy_base.mqh des Ordners Strategies verfügbar. Der ursprüngliche Quellcode ist unten aufgeführt:
double getATR(string name){ MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries(rates, true); double atr=0; double pre_atr=0; int count=0; // Abfrage der Daten der letzten 7 Tage //(dies ist mehr als nötig, da wir für den ATR 5 Tage brauchen) int copied=CopyRates(name, PERIOD_D1, 0, 7, rates); // Bestimmen des ATR der ersetzen 7 Tage, ausschließlich // zu großer oder zu kleiner Balken if(copied>=5){ for(int j=1; j<copied; j++){ pre_atr+=rates[j].high-rates[j].low; } pre_atr/=(copied-1); } // Bestimmen des ATR der ersetzen 5 Tage, einschließlich // zu großer oder zu kleiner Balken // d.h. Balken größer als 1.5 mal des 7-Tages ATR // und kleiner als 0.3 mal des 7-Tages ATR // werden ignoriert if(pre_atr>0){ for(int j=1; j<copied; j++){ if( rates[j].high-rates[j].low > pre_atr*1.5 ) continue; if( rates[j].high-rates[j].low < pre_atr*0.3 ) continue; if( ++count > 5 ){ count=5; break; } atr+=rates[j].high-rates[j].low; } // wenn es nicht genug mittlere Balken gibt // wird der normale ATR 5 berechnet if(count<2){ count=0; for(int j=1; j<=5; j++){ ++count; atr+=rates[j].high-rates[j].low; } } atr= NormalizeDouble(atr/count, _Digits); } return atr; }
Betreffend des Take-Profits kann er nun nicht nur in Points, sondern auch als Vielfaches des Stop-Loss angegeben werden (der Parameter Take type in EA-Einstellungen. Beispielsweise können Sie Take-Profit in einem Abstand von drei Stop-Losses vom Eröffnungskurs einstellen.
Vergleichende Testergebnisse mit verschiedenen Stop-Loss sind unten aufgeführt. Die Tests wurden ohne die Verwendung eines gleitenden Durchschnitts durchgeführt, da wir auf diese Weise mehr Einstiegspunkte erhalten und genauere Ergebnisse für vergleichende Analysen erhalten.
Jede Tabellenzeile besteht aus drei Zeilen:
- Stop-Loss und Take-Profit in Punkten,
- Stop-Loss als Prozentsatz des Preises, Take-Profit als SL-Multiplikator,
- Stop-Loss als Prozentsatz der ATR, Take-Profit als SL-Multiplikator.
Symbol | Positionen (Jahr/Gesamt) | Profit Faktor | Max. Drawdown | Gewinn | Jährlicher % | Max. Verluste | SL | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TripAdvisor TripAdvisor, percent TripAdvisor, atr | 98 / 246 532 / 1 331 56 / 141 | 1.36 1.41 1.42 | 98 310 386 | 231 1 161 366 | 94 % 149 % 37 % | 6 11 8 | 155 1 96 | 195 1.7 2.7 |
Sberbank Sberbank, percent Sberbank, atr | 150 / 225 178 / 267 196 / 295 | 1.34 1.63 1.78 | 45 223 67 | 86 713 257 | 127 % 213 % 255 % | 5 11 6 | 420 1.2 73 | 510 2.6 1.7 |
Nintendo_US Nintendo_US, percent Nintendo_US, atr | 169 / 339 182 / 365 144 / 288 | 1.49 1.39 1.65 | 18 31 35 | 104 100 182 | abschl 288 % 161 % 260 % | 6 5 9 | 55 1.2 82 | 80 1.4 4.1 |
Tencent Tencent, percent Tencent, atr | 74 / 223 25 / 76 213 / 640 | 2.54 2.18 1.38 | 43 24 42 | 527 168 177 | 408 % 233 % 140 % | 5 4 6 | 450 3.6 76 | 1500 2 1.4 |
Michael_Kors Michael_Kors, percent Michael_Kors, atr | 36 / 109 46 / 140 84 / 252 | 1.51 2.6 2.18 | 134 281 266 | 240 1 452 1 352 | 59 % 172 % 169 % | 5 7 7 | 190 3 77 | 330 2 2.3 |
Starbucks Starbucks, percent Starbucks, atr | 15 / 231 26 / 388 56 / 816 | 1.69 1.26 1.2 | 38 743 426 | 251 531 740 | 45 % 4 % 11 % | 4 30 17 | 160 2.8 75 | 195 3.5 4.1 |
Gazprom Gazprom, percent Gazprom, atr | 265 / 398 64 / 97 76 / 114 | 1.33 1.99 3.02 | 59 102 115 | 142 294 404 | 160 % 192 % 234 % | 6 11 9 | 150 1.6 69 | 180 2.8 3.7 |
Petrobras Petrobras, percent Petrobras, atr | 23 / 337 25 / 375 55 / 803 | 1.61 1.45 1.92 | 86 391 650 | 623 456 3 743 | 49 % 8 % 39 % | 5 12 20 | 240 1.6 83 | 300 2.8 4 |
Snap Snap, percent Snap, atr | 62 / 93 55 / 83 - | 1.97 2.85 - | 44 83 - | 227 411 - | 343 % 330 % - | 4 5 - | 75 4 - | 135 2.7 - |
SQM SQM, percent SQM, atr | 64 / 162 58 / 145 170 / 426 | 1.81 1.79 1.32 | 55 128 249 | 288 337 314 | 209 % 105 % 50 % | 5 6 9 | 125 3.4 67 | 240 1.7 1.9 |
ORCL.m ORCL.m, percent ORCL.m, atr | 44 / 246 16 / 88 215 / 1 186 | 1.07 1.64 1.24 | 275 65 261 | 46 146 351 | 3 % 40 % 24 % | 8 5 8 | 90 4 70 | 150 1.4 1.4 |
INTC.m INTC.m, percent INTC.m, atr | 33 / 182 25 / 142 116 / 641 | 1.92 3.36 1.62 | 23 133 385 | 219 1 323 1 358 | 173 % 180 % 64 % | 4 6 14 | 130 2.4 56 | 180 3.2 4.1 |
FOXA.m FOXA.m, percent FOXA.m, atr | 53 / 268 93 / 467 234 / 1 171 | 1.6 1.57 1.28 | 47 133 165 | 201 407 305 | 85 % 61 % 36 % | 5 7 8 | 90 2 71 | 120 1.4 1.4 |
SBUX.m SBUX.m, percent SBUX.m, atr | 49 / 270 62 / 345 154 / 849 | 1.5 1.89 1.5 | 58 100 269 | 217 694 1 379 | 68 % 126 % 93 % | 5 7 15 | 130 1.8 57 | 160 1.7 3.2 |
NKE.m NKE.m, percent NKE.m, atr | 35 / 197 20 / 112 407 / 2 240 | 2.26 2.18 1.17 | 140 41 174 | 947 257 384 | 122 % 113 % 40 % | 6 3 12 | 135 4 47 | 275 1.4 1.7 |
HPE.m HPE.m, percent HPE.m, atr | 33 / 99 66 / 198 60 / 180 | 1.89 1.76 2.62 | 27 52 110 | 104 143 674 | 128 % 91 % 204 % | 4 5 14 | 55 2.8 76 | 70 1.4 3.8 |
MSFT.m MSFT.m, percent MSFT.m, atr | 36 / 199 28 / 154 126 / 693 | 2.11 1.39 1.42 | 70 340 434 | 508 288 1 042 | 131 % 15 % 43 % | 7 6 16 | 150 3.2 69 | 275 1.4 2.9 |
KO.m KO.m, percent KO.m, atr | 20 / 110 22 / 121 125 / 688 | 2.02 2.12 1.35 | 29 163 244 | 144 397 2 272 | 90 % 44 % 169 % | 4 6 14 | 100 2 64 | 160 2 2.9 |
ATVI.m ATVI.m, percent ATVI.m, atr | 77 / 425 15 / 83 194 / 1 072 | 1.34 2.86 1.46 | 54 302 235 | 235 1 313 1 198 | 79 % 79 % 92 % | 5 6 9 | 135 4 60 | 140 3.2 2.3 |
YM YM, percent YM, atr | 106 / 1 287 157 / 1 969 234 / 2 927 | 1.46 1.29 1.02 | 2 797 13 288 19 984 | 20 089 41 936 2 669 | 57 % 25 % 1 % | 8 27 17 | 155 0.6 51 | 210 2.9 1.7 |
Brent Brent, percent Brent, atr | 146 / 733 114 / 574 81 / 407 | 1.5 1.21 1.34 | 8 721 13 883 9 368 | 31 144 12 988 16 587 | 71 % 18 % 35 % | 21 19 13 | 70 1.4 70 | 275 3.8 3.2 |
Keine der Berechnungsmethoden für den Stop-Loss war die beste für alle getesteten Symbole. In einigen Fällen war der Stop-Loss in Points besser. Mit anderen Symbolen zeigte der Prozentsatz von Preis oder ATR für den Stop-Loss mehr Gewinn. Es gibt jedoch eine Regelmäßigkeit. Die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Verlusthandel steigt bei fast allen Deals signifikant an, wenn wir SL als Prozentsatz des Preises oder des ATR berechnen. Der maximale Drawdown erhöht sich entsprechend.
Im Allgemeinen ist es unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, welche der Berechnungsmethoden für Stop-Loss und Take-Profit besser ist. Aber meiner Meinung nach zeigen Stop-Loss und Take-Profit in Points bessere Ergebnisse, da wir auf diese Weise einen kleineren Drawdown erzielen.
Test des Trailing Stopps
Viele Händler bevorzugen einen sich anpassenden Trailing Stop, weil sie glauben, dass er Gewinne schützen und damit die Rentabilität des Expert Advisors erhöhen wird. Lassen Sie uns diese Option jetzt überprüfen.
Der EA hat zwei Parameter:
- Use constant trailing after N profit points — Dieser Parameter legt die Anzahl der Points fest, die sich der Preis in Richtung Take-Profit bewegen soll, damit der Mechanismus des Trailing Stop aktiviert wird (diese Begrenzung schützt eine Kette davor, bei weiteren Umkehrstufen mit einem Verlust geschlossen zu werden, insbesondere wenn die Vergrößerung der Lots nicht bei jedem Schritt verwendet wird).
- Constant trailing in points — Anzahl der Points vom aktuellen Preis, um die der Stop-Loss der Position verschoben wird, sobald die Bedingung von Use constant trailing after N profit points erfüllt ist.
Der EA bestimmt die Verwendung des Trailings des Stop-Loss zu Beginn eines Balkens. D.h. die Überprüfung erfolgt alle 15 Minuten, da wir die Strategie im Zeitrahmen von M15 testen.
Wenn ein Trailing erforderlich ist, dann löscht der EA zusätzlich zur Bewegung des Stop-Loss den Take-Profit. Damit ist der Stop-Loss die einzige Methode, um die Position zu schließen. Das heißt, zusätzlich zum Schutz vor einer möglichen Änderung der Preisrichtung ermöglicht Ihnen der Trailing Stop, den Gewinnbetrag durch das Löschen von Take-Profit zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Vergleichstabelle der besten Ergebnisse ohne Trailing Stop und mit Trailing Stop.
Symbol | Positionen (Jahr/Gesamt) | Profit factor | Max. Drawdown | Profit | Annual % | Max. losses |
---|---|---|---|---|---|---|
TripAdvisor TripAdvisor, trailing | 100 / 250 99 / 248 | 1.5 1.53 | 98 100 | 315 321 | 128 % 128 % | 6 6 |
Sberbank Sberbank, trailing | 157 / 236 158 / 238 | 1.37 1.55 | 45 44 | 98 148 | 145 % 224 % | 5 5 |
Nintendo_US Nintendo_US, trailing | 171 / 342 173 / 347 | 1.38 1.2 | 18 37 | 90 51 | 250 % 68 % | 6 9 |
Tencent Tencent, trailing | 78 / 234 69 / 209 | 1.9 2.3 | 150 82 | 415 438 | 92 % 178 % | 8 7 |
Michael_Kors Michael_Kors, trailing | 38/ 114 48 / 145 | 1.46 1.46 | 134 116 | 247 169 | 61 % 48 % | 5 5 |
Starbucks Starbucks, trailing | 16 / 234 15 / 227 | 1.66 1.6 | 38 51 | 247 234 | 44 % 31 % | 4 4 |
Gazprom Gazprom, trailing | 288 / 433 295 / 443 | 1.34 1.4 | 59 39 | 155 162 | 175 % 276 % | 6 5 |
Petrobras Petrobras, trailing | 24 / 349 23 / 344 | 1.4 1.52 | 126 102 | 547 541 | 29 % 36 % | 8 5 |
SQM SQM, trailing | 64 / 164 69 / 174 | 1.82 1.8 | 55 83 | 298 400 | 216 % 192 % | 5 5 |
ORCL.m ORCL.m, trailing | 44 / 246 46 / 254 | 1.07 1.46 | 275 225 | 46 294 | 3 % 23 % | 8 7 |
INTC.m INTC.m, trailing | 31 / 172 31 / 174 | 1.77 1.7 | 52 52 | 216 218 | 75 % 75 % | 5 6 |
FOXA.m FOXA.m, trailing | 52 / 260 68 / 342 | 0.91 1.38 | 413 62 | -57 126 | - 40 % | 8 5 |
SBUX.m SBUX.m, trailing | 49 / 272 49 / 269 | 1.5 1.49 | 58 63 | 218 214 | 68 % 67 % | 5 5 |
NKE.m NKE.m, trailing | 35 / 198 35 / 199 | 2.26 2.01 | 140 84 | 957 407 | 122 % 88 % | 6 5 |
HPE.m HPE.m, trailing | 30 / 90 41 / 125 | 1.4 1.4 | 46 21 | 75 43 | 54 % 68 % | 5 3 |
MSFT.m MSFT.m, trailing | 37 / 207 37 / 208 | 2.04 1.12 | 70 442 | 538 112 | 139 % 4 % | 7 8 |
KO.m KO.m, trailing | 20 / 105 20 / 109 | 1.56 1.86 | 107 44 | 133 164 | 22 % 67 % | 5 5 |
ATVI.m ATVI.m, trailing | 79 / 435 80 / 443 | 1.27 1.26 | 56 56 | 201 199 | 65 % 64 % | 5 5 |
YM YM, trailing | 106 / 1 288 106 / 1 290 | 1.3 1.3 | 7 285 6 989 | 15 090 14 622 | 16 % 16 % | 8 8 |
Brent Brent, trailing | 151 / 759 149 / 748 | 1.3 1.44 | 8 721 8 790 | 21 950 28 537 | 50 % 64 % | 21 21 |
Wie Sie aus der Tabelle ersehen können, hat die Funktion Trailing Stop in einigen Fällen die Gewinne erhöht und in anderen verringert. Daher kann der Trailing Stop bei dieser Strategie nicht mit Sicherheit als positives Merkmal betrachtet werden. Wenn Sie außerdem Symbole mit einem großen historischen Datenzeitraum (Starbucks, Petrobras, YM) überprüfen, reduziert Trailing Stop deren Rentabilität. So kann eine Verbesserung der Ergebnisse von Symbolen mit großer Historie zufällig sein.
Der Trailing Stop kann jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte Kette durch den Stop-Loss geschlossen wird, wirklich leicht verringern. Siehe Ergebnisse für FOXA.m. Es wurde eine ganze Kette mit Stop-Loss ohne Trailing Stop geschlossen. Die Trailing-Funktion half uns, das zu eliminieren.
Es ist seltsam, dass die Ergebnisse von FOXA.m in aktuellen Tests viel schlechter sind als die der vorherigen Tabelle. Die Ergebnisse des Strategy Tester mit diesem Symbol (siehe unten) zeigen, dass Stop-Loss für die gesamte Kette schon vor langer Zeit registriert wurde. Die seltsame Tatsache ist, dass wir in allen bisherigen zahlreichen Tests diesen Stop-Loss nicht hatten.
Leider führt der Strategy Tester keine identischen Tests durch. Er kann 0%, 2%, 8$ oder jeden anderen Anteil an realen Daten für dasselbe Finanzinstrument verwenden. Deshalb ändern sich auch die Testergebnisse.
Ich weiß nicht, warum das passiert (wenn Sie einen Trick kennen, um bei jedem Testlauf die gleichen Ergebnisse zu erzielen, teilen Sie ihn bitte in Kommentaren mit). Zumindest ist dies ein weiterer Grund, warum Sie den Testergebnissen, die mit historischen Daten erzielt wurden, nicht voll vertrauen sollten.
Signale basierend auf der Umkehrtechnik
Mehr als drei Monate sind vergangen, seit ich ein Signal im Devisenmarkt eingeführt habe, das die Umkehrstrategie anwendet. Es ist kein sehr großer Zeitraum, aber genug, um Zwischenschlüsse zu ziehen.
Das wichtigste Ergebnis ist, dass es noch im Gewinn liegt. Sie macht im Durchschnitt 8% pro Monat, d.h. etwa 100% pro Jahr.
Wir hatten keinen Monat mit Verlust außer dem ersten. Aber der Verlust im ersten Monat ist durchaus verständlich. Erstens läuft das Signal nur für ein paar Tage. Zweitens, da wir Eingaben in eine vorgegebene Richtung verwenden, ist es natürlich, dass die ersten EA-Operationsschritte erfolglos waren.
Was die negativen Seiten betrifft, so gelang es Gold, die siebte Stufe der Kette zu erreichen. Denken Sie daran, dass Gold für 18-jährige Tests maximal die 8. Kettenstufe erreichte. Auf mein Signal hin erreichte es für nur drei Monate die siebte Stufe. In diesem Fall entschied ich mich, nicht auf Take-Profit zu warten und schloss die gesamte Kette, sobald der Gewinn die Verluste der gesamten Kette überstieg. Ein Teil des Gewinns könnte durch Swaps verloren gehen, aber sie wurden vollständig durch Gewinne aus anderen Symbolen abgedeckt.
Wie aus dem obigen Bild ersichtlich, wurde der größte Drawdown aufgrund des Stop-Loss am 6. und 7. Stufe der Kette für Gold erzielt. Glücklicherweise trug der Gewinn anderer Symbole dazu bei, diesen Drawdown zu reduzieren.
Wie bei anderen Symbolen erreichte GBPUSD die 6. Stufe. Andere Ketten wurden von Take-Profit maximal bei der 4. bis 5. Kettenstufe geschlossen.
Nur 5-10% aller Eröffnungen wurden im ersten Schritt geschlossen. Dies ist ein Hinweis auf unsere Zufallsauswahl =)
Wir fahren fort, das Signal zu überwachen und die Risiken und Gewinne der Strategie zu bewerten. Ich werde dieses Signal nicht beenden.
Schreiben eines manuellen Handelsalgorithmus mit Hilfe von Levels
Der automatisierter Handel hat viele Vorteile, wie die strikte Einhaltung der Handelsstrategie und die Freizeit, die Sie haben, während der Roboter für Sie handelt. Ein erfolgreicher manueller Handel kann jedoch eine wesentlich höhere Rentabilität aufweisen. Darüber hinaus gibt es noch weitere Nachteile:
- ein großer Verlust, wenn die gesamte Kette durch Stop-Loss geschlossen wird;
- große Belastung der freien Marge für die letzten Schritte in einer Kette, wenn Sie die Losgröße in jedem Schritt verdoppeln (andere Berechnungsmethoden der Losgröße sind für das verwendete SL/TP-Verhältnis nicht geeignet).
Wenn im ersten Schritt die Haltemarge gleich 1 Dollar ist, wäre sie im siebten Schritt gleich 64 Dollar. Das bedeutet, dass Sie 64 freie verfügbare Dollar auf Ihrem Konto haben müssen, um eine Position für nur ein Symbol offenzuhalten. Der daraus resultierende Gewinn ist im Vergleich zur erforderlichen Kaution relativ gering.
Der manuelle Handel ermöglicht es Ihnen, die maximal erforderliche Marge zu reduzieren, indem Sie die Lotverdopplung nicht in jeder Stufe, sondern nach 1, 2 oder sogar 3 Schritten anwenden. Sie wählen, wann Sie in eine Position eröffnen und welchen Stop-Loss und Take-Profit Ratio Sie verwenden.
Auch die Verwendung der Verdoppelung der Losgrößen nach einem, zwei oder drei Stufen ermöglicht es, die maximal zulässige Anzahl von Stufen in einer Kette zu erhöhen und somit die Chancen zu erhöhen, mit Gewinn zu schließen.
Deshalb möchte ich in diesem Abschnitt einen der möglichen manuellen Handelsalgorithmen mit der Umkehrtechnik anbieten. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass dies die beste Version ist. Neben der Umkehrung beinhaltet die Strategie aber auch die Diversifizierung, die auch die Gesamtrisiken teilweise reduzieren kann.
Darüber hinaus ermöglicht die Diversifikation ein flexibles Risikomanagement. Wenn sich beispielsweise Ihr Kontostand bis zum Ende des Tages oder der Woche erhöht, können Sie alle offenen Positionen schließen, einschließlich der verlorenen. In diesem Fall müssen Sie nicht auf eine Umkehrstufe warten, bei dem sich der Preis in die günstige Richtung bewegen würde.
Manuelle Handelsinstrumente. Speziell für den manuellen Handel habe ich den Expert Advisor RevertManualEA für MetaTrader 5 und für MetaTrader 4 RevertmeManualEA4 erstellt (beide EAs sind dem Artikel beigefügt). Diese EAs verwalten Positionen, die Sie manuell geöffnet hatten. Das Handelssymbol ist für den EA nicht wichtig. Er verwaltet alle Symbole, unabhängig davon, auf welchem Chart der EA läuft. Sie müssen den EA also nur einmal starten, z.B. auf Ihrem VPS. Danach können Sie von jedem Computer aus Positionen mit Ihrem MetaTrader 5-Konto eröffnen.
Damit RevertManualEA eine Position verwalten kann, sollten Sie bei Positionseröffnung Folgendes tun:
- Geben Sie die gleiche Magicnummer an, die vom RevertManualEA verwendet wird (standardmäßig 777);
- Im Kommentar des Auftrags geben Sie die Nummer der Stufe an (z.B. 1).
Leider können Kommentare oder Magicnummer beim manuellen Handel mit dem aus MetaTrader 5 nicht angegeben werden. Deshalb benötigen wir einen speziellen Expert Advisor für die Eröffnung von Positionen mit geeigneten Parametern. Wie z.B. der Expert Advisor Creating orders with a fixed stop in dollars.
Wie bei MetaTrader 4 erlaubt er das Setzen eines Kommentars, unterstützt aber nicht die Angabe einer Magicnummer. Daher brauchen wir auch ein separaten EA für die Eröffnung von Positionen. Wie z.B. der Expert Advisor Creating orders with a fixed stop in dollars (MT4).
Algorithmus für die Positionseröffnung. Jede Handelsaktivität wird also profitabel sein, wenn der Stop-Loss seltener auslöst wird als Take-Profit, da der bei Stop-Loss verlorene Betrag geringer ist als der bei Take-Profit verdiente Betrag. Die Logik ist sehr einfach.
Die Umkehrtechnik ermöglicht es, die Wahrscheinlichkeit, ein Stop-Loss-Level zu erreichen, zu verringern. Und je mehr Stufen in einer Kette Sie ausführen, desto geringer sind Ihre Chancen, Geld zu verlieren. Dies kann jedoch auch die Höhe des potenziellen Verlusts erhöhen, falls die gesamte Kette durch Stop-Loss geschlossen wird.
Deshalb schlage ich vor, die Positionsgröße nicht bei jeder Stufe zu verdoppeln, sondern bei jeder zweiten Stufe. Dies ermöglicht es, den potenziellen Verlust zu reduzieren, falls die gesamte Kette durch Stop-Loss geschlossen wird, sowie den Margenbedarf in den letzten Kettenstufen zu reduzieren.
Um den Verlust zu reduzieren, falls die gesamte Kette durch Stop-Loss geschlossen wird, werden wir die Diversifikation nutzen und Positionen auf 5 Symbole gleichzeitig eingehen, anstatt nur ein Symbolgeschäft zu eröffnen.
Lassen Sie uns Positionen in einer Gesamthöhe von $10 Stop-Loss eröffnen, d.h. der Stop-Loss jeder Position entspricht $2. In diesem Fall können wir in Abhängigkeit von der Größe von Take-Profit und der Verdoppelungsstufe den folgenden Gewinn für jedes Symbol erhalten:
Take-Profit 3:1, Verdopplung der Losgröße nach zwei Positionen:
- Stufe 1: $6;
- Stufe 2: $4;
- Stufe 3: $2;
- Stufe 4: $6;
- Stufe 5: $2;
- Stufe 6: -$2;
- Stufe 7: $6;
- Stufe 8: $2;
- Stop-Loss: -34 $.
Take-Profit 4:1, Verdopplung der Losgröße nach 2 Positionen:
- Stufe 1: $8;
- Stufe 2: $6;
- Stufe 3: $4;
- Stufe 4: $10;
- Stufe 5: $6;
- Stufe 6: $2;
- Stufe 7: $14;
- Stufe 8: $6;
- Stop-Loss der ganzen Kette: -34$.
Take-Profit 4:1, Verdopplung der Losgröße nach 3 Positionen:
- Stufe 1: $8;
- Stufe 2: $6;
- Stufe 3: $4;
- Stufe 4: $2;
- Stufe 5: $8;
- Stufe 6: $4;
- Stufe 7: $0;
- Stufe 8: -$4;
- Stop-Loss der ganzen Kette: -24$.
In den obigen Varianten sind die Verluste im Falle eines Stop-Loss der gesamten Kette viel höher jeder Positionsgewinn. Daher sollten Sie eine deutlich größere Anzahl von profitablen Positionen haben als ganze Verlustketten. Aus eigener Erfahrung kann ich annehmen, dass dies nur durch den Einsatz größerer Stop-Loss erreicht werden kann. Selbst wenn Sie glauben, dass Ihre Eröffnungspreise der Positionen sehr zuverlässig sind, können Situationen, in denen sich der Preis auf und ab bewegt und Ihre Stop-Loss erreicht, oft im kurzfristigen Handel auftreten.
Daher können Sie den folgenden Programmeinstellungen beim kurzfristigen Handel verwenden:
Take-Profit 4:1, Verdopplung der Losgröße nach 3 Positionen, nur 3 Positionen in einer Kette:
- Stufe 1: 10 $;
- Stufe 2: 8 $;
- Stufe 3: 6 $;
- Stop-Loss der ganzen Kette: -6$.
In diesem Fall verwenden wir nur drei Umkehrstufen. Die erste Stufe könnte einen Gewinn erzielen, wenn sich der Preis in die erwartete Richtung bewegt. Die erste Stufe könnte einen Gewinn erzielen, wenn unsere Annahme, die sich auf einen Rollback von einem Level bezieht, falsch war und der Level durchbrochen wurde. Die dritte Stufe könnte einen Gewinn erzielen, wenn es sich um einen falschen Ausbruch handelt. Danach verlassen wir die Position vollständig und erwarten, dass das Level verloren geht und weitere Stufen einer Kette uns nicht helfen würden.
Sie können auch ein Take-Profit von 5:1 verwenden, der sich nach 2 Positionen und einer sehr großen Anzahl von Stufen einer Kette verdoppelt. Wie z.B. 20-30. Je mehr Stufen Sie erlauben, desto kleiner ist die Möglichkeit, die gesamte Kette durch Stop-Loss zu schließen. Die Hauptsache ist, die erforderliche Anzahlung zu berechnen, um sicherzustellen, dass sie dem Drawdown über die gesamten Kettenstufen standhalten kann. Außerdem sollte Ihre gesamte Einlage nicht verloren gehen, wenn die gesamte Kette mit einem Verlust endet. Selbst nach einer solchen Situation benötigen Sie Mittel, um weiter zu handeln.
Positionen schließen. Die Positionen werden von RevertManualEA (oder RevertmeManualEA4) verwaltet und geschlossen. Darüber hinaus können Sie jederzeit eine separate Position oder alle offenen Positionen schließen.
Das Schließen aller Positionen ist einfach. Zum Beispiel, wenn das Gesamtergebnis aller offenen Positionen positiv ist und Sie nicht warten möchten, bis jede einzelne von ihnen mit einem Take-Profit geschlossen wird. Öffnen Sie das Chart des Symbols, auf dem der EA läuft. Die Taste Close all ist auf dem Chart verfügbar. Ein Klick auf diese Taste schließt alle Positionen mit der gleichen Magicnummer, die in den EA-Einstellungen angegeben ist. Neben dem Schließen aller Positionen werden damit auch alle Aufträge für weitere Kettenschritte gelöscht.
Beispiel für einen manuellen Handel Das folgende Video zeigt den manuellen Handel mit zwei Expert Advisors: RevertManualEA und Creating orders with a fixed stop in dollars.
Die Rentabilität dieses Systems beim manuellen Handel hängt stark von der Genauigkeit Ihrer Einstiegspunkte ab.
Schlussfolgerungen
Abschließend möchte ich noch einmal sagen, dass die umgekehrte Handelsstrategie wirklich für den Handel genutzt werden kann.
Es werden aber keine großen Gewinne erzielt. Der erwartbare Maximum bei Verwendung mit einem akzeptablen Risiko liegt bei etwa 100% pro Jahr.
Das System wird Sie nicht vor Verlusten bewahren. Die gesamte Kette kann jederzeit durch Stop-Loss geschlossen werden und Sie verlieren alle in den letzten N Jahren erzielten Gewinne.
Aber das System kann funktionieren. Damit es funktioniert, müssen Sie zwei Hauptregeln befolgen:
- Verwenden Sie keine zu enge Stop-Loss, sondern besser Stop-Loss für einen mittelfristigen Handel.
- Verwenden Sie einen Take-Profit, der größer als Stop-Loss ist.
Sowohl während des automatisierten Handelstests als auch im manuellen Handel erlauben enge Stop-Loss keine Gewinne, wenn die Anzahl der Positionen innerhalb einer Kette unter 10-15 liegt. Auf dem Markt kommt es oft zu wechselnden Bewegungen, bei denen die gesamte Kette durch Stop-Loss geschlossen wird. In diesem Fall verlieren Sie den gesamten Gewinn, den Sie zuvor erhalten haben. Daher ist es sehr problematisch oder gar unmöglich, erfolgreich einen automatischen Intraday-Handel mit der Umkehrtechnik durchzuführen.
Es gibt noch ein weiteres Problem mit dem engen Stop-Loss. Eine Ausdehnung des Spread kann Ihre gesamte Handelskette zerstören. Hier ist ein echtes Handelsbeispiel:
Sehen wir uns die letzte Stufe der Kette an. Der Spread des Brokers dieses Handelsinstruments weitete sich plötzlich stark aus und schloss die vorherige Stufe auf Stop-Loss, obwohl sich der Kurs in Richtung Take-Profit bewegte. Danach löste eine Limit-Order aus und wurde sofort durch Stop-Loss geschlossen, da Stop-Loss kleiner als der Spread war. Kein Expert Advisor wäre in der Lage, unter solchen Bedingungen die nächste Limit-Order zu erstellen. Wenn jedoch eine andere Limit-Order eröffnet würde, könnte auch sie mit dem gleichen Stop-Loss geschlossen werden. Das obige Beispiel ist ein guter Beweis dafür, dass die Verwendung von zu engen Stop-Loss bei Brokern, die einen veränderlichen Spread anbieten, zu einem vollständigen Verlust der Einlage führen kann.
Anlagen
Die folgenden Zip-Archive sind unten angehängt:
- RevertEA.zip. Ein Zip-Archive mit dem Expert Advisor für MetaTrader 5
- RevertManualEA.zip. Ein Zip-Archive mit dem Expert Advisor für MetaTrader 5
- RevertmeManualEA4.zip. Ein Zip-Archive mit dem Expert Advisor für MetaTrader 4
- SETfiles.zip. Ein Zip-Archive mit den SET-Dateien mit den optimalen Konfigurationen für verschiedene Symbole unterschiedlicher Broker
- TESTfiles_ma.zip. Ein Zip-Archiv mit den Testbericht der Handelsstrategie und dem verwendeten gleitenden Durchschnitt
- TESTfiles_ma_norevert.zip. Ein Zip-Archiv mit den Testbericht der Handelsstrategie und dem verwendeten gleitenden Durchschnitt, aber ohne Umkehrtechnik
- TESTfiles_plain.zip. Ein Zip-Archiv mit den Testbericht der Umkehrstrategie ohne gleitenden Durchschnitt
Die Archive der Testberichte beinhalten nur Berichte über die Symbole dieses Artikels. Der Grund ist, dass ein Archiv für alle Symbole dieser Serie zu umfangreich geworden wäre, um es dem Artikel beizufügen.
Folgende Endungen können in den SET-Dateien und Berichtsnamen verwendet werden:
- ohne Endung — ein Handelssystem auf Basis der Umkehrtechnik ohne gleitenden Durchschnitt, mit Stop-Loss und Take-Profit, angegeben in Points;
- _ma — ein Handelssystem auf Basis der Umkehrtechnik und des gleitenden Durchschnitts;
- _norevert — ein Handelssystem auf Basis des gleitenden Durchschnitts ohne Umkehrtechnik;
- _inf — ein Handelssystem ohne gleitenden Durchschnitt mit Umkehrtechnik und Trailing-Stop
- _percent — ein Handelssystem auf Basis der Umkehrtechnik, ohne gleitenden Durchschnitt, aber mit Stop-Loss, angegeben in Points
- _atr — ein Handelssystem auf Basis der umkehrtechnik ohne gleitenden Durchschnitt mit Stop-Loss angegebenen als Prozentsatz des ATR.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/5268





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Ich habe ihn nicht installiert, aber ich denke schon, wen er bei Dir läuft.
Was erwartest Du denn, was denn dann nicht passiert?
Naiv gefragt: Revert heißt ja, dass eine Position umgekehrt wird - wie wird diese erste Position erstellt?
Ich habe ihn nicht installiert, aber ich denke schon, wen er bei Dir läuft.
Was erwartest Du denn, was denn dann nicht passiert?
Naiv gefragt: Revert heißt ja, dass eine Position umgekehrt wird - wie wird diese erste Position erstellt?
Mit der Hand selektiert.
Schau dir einfach das Video an
https://youtu.be/CUjm-MLcsfw
Es erscheinen zwei Fenster im Video. Bei mir erscheint nur der erste Dialog.
Wenn du den EA nicht installiert hast dann kannst du doch auch nichts dazu sagen, oder?
Mit der Hand selektiert.
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https://youtu.be/CUjm-MLcsfw
Es erscheinen zwei Fenster im Video. Bei mir erscheint nur der erste Dialog.
Wenn du den EA nicht installiert hast dann kannst du doch auch nichts dazu sagen, oder?
Nicht zum Inhalt, aber zum Wie-Damit-Umgehen.
Wenn ich mir den Code von ansehe steht ganz oben als erstes:
/* - Send a notification at MetaQuotes ID when a position is opened at this chain step */
Daher ist wohl entweder Deine Erwartung falsch oder Du verwendest das falsche Programm?
Aber starte mal den EA im Debugger. So sieht man was passiert.
Nicht zum Inhalt, aber zum Wie-Damit-Umgehen.
Wenn ich mir den Code von ansehe steht ganz oben als erstes:
Daher ist wohl entweder Deine Erwartung falsch oder Du verwendest das falsche Programm?
Aber starte mal den EA im Debugger. So sieht man was passiert.
Es passiert genau das was ich geschrieben habe und nicht das was man im Video sieht. Falsches Programm??
Lass mal gut sein. Das bringt doch nichts.