Reversão: reduzindo o rebaixamento máximo e testando outros mercados

7 janeiro 2019, 11:20
Roman Klymenko
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Introdução

No artigo anterior, estudamos a estratégia reversão. Com sua ajuda, tentamos trabalhar em dois instrumentos do mercado Forex. Além disso, tentamos melhorar seu desempenho usando indicadores.

No final, conseguimos ver que a reversão funciona, gerando uma média de 50% ao ano. Mas essa é uma estratégia de negociação de alto risco, uma vez que os rebaixamentos máximos obtidos excederam o depósito inicial. Assim, com um depósito inicial de US$ 10 000, os rebaixamentos máximos dos instrumentos considerados com quaisquer indicadores atingiram US$ 12 000 - 15 000. Será possível melhorar esse desempenho? Como isso afeta o lucro final? Esses serão os tópicos da primeira parte desse artigo.

Depois de estudar esse tópico, tentaremos, além de negociar em diferentes mercados, entender qual o mercado ideal para essa estratégia de negociação e quais as diferenças ao operar usando reversão em diferentes mercados.

Em todos os testes desse artigo, são usados M15 e 8 passos. As razões para escolher esses parâmetros são descritas no artigo anterior.

Além disso, todos os testes, exceto GBPUSD e XAGUSD, são realizados sem nenhum indicador. Simplesmente é feita uma entrada numa direção fixa, assim que a cadeia de transações anterior é fechada. Para GBPUSD e XAGUSD, a entrada depende das leituras do indicador CCI. O teste mostra que ele pode ser usado para aumentar os lucros nesses instrumentos.

Ao artigo é anexado um arquivo com todos os arquivos SET contendo as configurações de EA para cada símbolo considerado no artigo. É com essas configurações que foi obtido o gráfico de lucro para cada símbolo fornecido no artigo.

Mudanças de teste

Nesse artigo, otimização e testes serão realizados de forma mais rígida.

Em primeiro lugar, todos os testes serão realizados no modo Cada tick baseado em dados reais.

Em segundo lugar, a otimização será realizada para o saldo máximo e para o saldo máximo mais o rebaixamento mínimo.

Essa mudança é perfeitamente explicável, pois, como o nível de take-profit é de pelo menos 2 vezes o nível de stop, temos um forte desequilíbrio no lucro, dependendo do passo de reversão em que recebemos o take-profit. Por exemplo, se no primeiro passo da cadeia o take-profit pode nos trazer US$ 1, o lucro no passo máximo da cadeia trará um lucro líquido de US$ 10 (isto é, após cobrir as perdas de todos os passos não lucrativos da cadeia).

Por esse motivo, otimização baseada apenas no lucro nem sempre permite encontrar os melhores parâmetros. Pelo contrário, muitas vezes, são encontrados parâmetros com os quais raramente o take-profit é alcançado nos primeiros passos.

Em terceiro lugar, os testes serão realizados em contas de várias corretoras.

Como cada corretora tem seus próprios spreads, swaps, slippage e unidades de medida, os resultados podem variar muito. Para conferir isso, nossas cobaias serão 3 corretoras.

Mudanças no EA

Ao artigo está anexada uma nova versão do EA ReverseEA que se diferencia da publicada anteriormente pelo seguinte:

  • corrigida a exclusão de EA com erro ao enviar ordens em certos casos;
  • além de duplicar exponencialmente, agora é possível duplicar o volume de transações após um ou dois passos;
  • o número da etapa de reversão numa cadeia agora está escrito no comentário da ordem, a fim de poder duplicar o volume após um ou dois duas transações;
  • nas configurações adicionada a caixa de seleção "Não abrir a primeira transação (apenas gerenciar)";
  • adicionadas configurações para restringir entradas por horário, evitando entradas em determinada hora, dia da semana ou mês;
  • adicionado um novo modo de operação de EA em que são fechadas todas as posições e ordens abertas, enquanto uma nova ordem é aberta na direção especificada por você e adicionado o comentário correspondente, após o qual o EA concluirá a operação;
  • adicionadas opções de operação do RSI;
  • adicionadas novas opções de trabalho para outros indicadores: CCI e Momentum.

Agora falemos sobre algumas das novidades em mais detalhes.

Novo modo de operação. Esse novo modo de operação do EA é usado quando você deseja fechar a posição atual e abrir imediatamente uma nova com o volume reduzido em qualquer direção, podendo diferir da direção padrão usada pelo EA.

Por exemplo, imagine que é a sexta reversão ou mais, o preço vai em sua direção, toda a cadeia de reversão está em lucro e você tem medo de que o preço se desvie. Nesse caso, você pode fixar o lucro usando esse modo e iniciar imediatamente uma nova cadeia em certa direção com o volume inicial.

Para utilizar esse modo, defina o número do passo de reversão para iniciar o modo no parâmetro "Abrir um trade em Long com esse comentário e sair" ou "Abrir um trade em Short com esse comentário e sair".

Apenas gerenciamento de trades. Nos comentários ao artigo anterior, mencionou-se que a negociação com análise técnica era muito mais lucrativa do que a negociação com ou sem indicadores que tínhamos estudado. Isso é absolutamente verdade, pois entrar na direção que nós escolhemos é muito menos arriscado do que entrar numa direção fixa a qualquer momento, independentemente de onde o preço esteja atualmente.

Porém, como a análise técnica implica trabalho manual, ela é muito difícil de ser programada corretamente. No entanto, se preferir negociar manualmente usando a análise técnica, esse novo recurso será útil especialmente para você.

A nova caixa de seleção "Não abrir o primeiro trade (apenas gerenciar)" permite que você abra manualmente o primeiro trade e deixe o EA gerenciá-lo. Se você ativar essa caixa, o EA funcionará apenas com trades já abertos.

O primeiro trade pode ser aberto usando o novo modo ("Abrir um trade em Long com esse comentário e sair" ou "Abrir um trade em Short com esse comentário e sair").

Você também pode usar o utilitário Creating orders with a fixed stop in dollars desenvolvido por mim. Com sua ajuda, você pode abrir posições quer com um risco fixo em dólares quer com uma porcentagem do depósito selecionada por você, especificando o comentário desejado (1 — para abrir a primeira transação na cadeia) e o número mágico (deve ser o mesmo que o número mágico do RevertEA).

Ademais, se você já tiver um EA permitindo especificar número mágico e comentário ao abrir o trade, você pode usá-lo.

Observe que, se você selecionar o modo de gerenciamento de trades, também será alterado o método para determinar o preço que ativa o take-profit ao colocar ordens pendentes dentro da cadeia. No modo normal, o take-profit para novos pedidos na cadeia é determinado com base na configuração Take Profit do EA. No modo de gerenciamento, o take-profit é determinado como a diferença entre o take-profit e o preço de abertura da posição atual, ao qual é adicionado o valor do spread atual.

Devido a isso, no caso de take-profit, o lucro pode ser alterado para o valor da diferença entre o spread atual e o spread na abertura da posição. Se o spread durante a abertura da primeira posição ou durante a colocação da ordem anterior for igual ao spread durante a colocação da ordem atual, não haverá diferença entre esses dois métodos de cálculo. Se o spread atual for maior que o valor anterior, o take-profit será maior tanto quanto o valor da diferença entre os valores de spread atual e anterior. Caso contrário, o tamanho do take-profit será menor tanto quanto o valor dessa diferença.

Opções de operação do RSI. Agora o filtro de entrada do indicador RSI pode funcionar em 3 modos:

  • se o valor atual do RSI for menor ou igual a rsiValMax, saímos em Long, senão ignoramos; se o valor atual do RSI for maior ou igual a rsiValMin, entramos em Short, senão ignoramos;
  • se o valor atual do RSI for maior que a rsiValMax, saímos em Long, senão ignoramos; se o valor atual do RSI for menor que a rsiValMin, saímos em Short, senão ignoramos;
  • se o valor atual do RSI for maior que a rsiValMax, saímos em Short, senão ignoramos; se o valor atual do RSI for menor que a rsiValMin, saímos em Long, senão ignoramos;

Observe que, no primeiro modo, se forem abertos trades em Long e em Short, para alguns valores RSI, ambos os trades podem ser abertos de uma só vez.

Reduzindo os riscos em Forex

Como reduzir o rebaixamento máximo?

Nós já negociamos assim, começando com o lote mínimo, portanto, é impossível reduzir o lote inicial.

Além do lote mínimo, na negociação, usamos a um lote adicional nos passos subsequentes de reversão. Se isso não for feito, o rebaixamento máximo pode ser reduzido em quase 2 vezes, mas isso não é suficiente. Assim, podemos reduzir o rebaixamento máximo para 6 000 - 8 000 dólares. Porém, eu gostaria de conseguir um rebaixamento de 3 000 - 5 000 dólares, ou seja, 30 a 50% do depósito inicial. Como conseguir isso?

Nós já encontramos a resposta no artigo anterior. Nosso nível de take é quase sempre pelo menos duas vezes maior do que o nível de stop. Isso significa que, para terminar em lucro, não precisamos dobrar o tamanho do lote a cada novo passo na cadeia. Basta fazer isso após um passo ou dois.

Graças a isso, podemos conseguir o seguinte:

  • reduzir significativamente o tamanho do lote no passo máximo da reversão, reduzindo assim nossos riscos;
  • se necessário, aumentar o número de passos de reversão na cadeia;
  • tornar nosso lucro mais uniforme e, possivelmente, aumentar o tamanho do lote inicial e, portanto, o lucro nos primeiros passos da cadeia;
  • por conseguinte, suavizar nosso saldo.

Já chega de teoria: está na altura de um exemplo.

No último artigo, consideramos apenas dois instrumentos: EURUSD e GBPUSD. Além deles, existem outros instrumentos que mostram mais ou menos um bom gráfico de lucro - USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD e XAGUSD. Nós também os adicionaremos à nossa canasta de moedas.

EURUSD. Para comparação, primeiro, vamos ver o gráfico de lucro ao dobrar o lote em cada passo da reversão. Ele é ruim se comparado com o último artigo, já que mudamos o modo de teste para Cada tick baseado em dados reais:

EURUSD, corretora №2, duplicando a cada passo


SímboloTradesRentabilidadeMax. rebaixamentoLucroMax. perdas consecutivasSL TP 
 EURUSD 3 392 1.45 13 865 (16%) 137 466 22 45 175

O mesmo instrumento ao dobrar o lote após 1 passo:

EURUSD, corretora №2, duplicando por passo


SímboloTradesRentabilidadeMax. rebaixamentoLucroMax. perdas consecutivasSL TP Lote
 EURUSD 3 392 1.26 3 574 (14%) 24 569 22 45 175 0.02

Tanto o lucro quanto a lucratividade diminuíram significativamente, mas também o rebaixamento máximo. É isso que queríamos alcançar.

GBPUSD. Gráfico de lucro após dobrar o lote a cada passo de reversão:

GBPUSD, corretora №2, duplicando a cada passo


SímboloTradesRentabilidadeMax. rebaixamentoLucroMax. perdas consecutivasSL TP 
 GBPUSD 4 218 1.52 13 632 (12%) 153 384 21
 40 135

Agora dobrando o lote após 1 passo:

EURUSD, corretora №2, duplicando por passo


SímboloTradesRentabilidadeMax. rebaixamentoLucroMax. perdas consecutivasSL TP Lote
 GBPUSD 4 161 1.24 3 620 (20%) 36 540 22
 40 135 0.04

GBPJPY duplicando por passo:

GBPJPY, corretora №2, duplicando por passo


SímboloTradesRentabilidadeMax. rebaixamentoLucroMax. perdas consecutivasSL TP Lote
 GBPJPY 1 559 1.25 4 892 (22%) 17 534 14 160 380 0.01

USDJPY duplicando por passo:

USDJPY, corretora №2, duplicando por passo


SímboloTradesRentabilidadeMax. rebaixamentoLucroMax. perdas consecutivasSL TP Lote
 USDJPY 1 787 1.22 3 066 (13%) 13 559 25
 60 230 0.02

AUDJPY duplicando a cada passo:

AUDJPY, corretora №2, duplicando a cada passo


SímboloTradesRentabilidadeMax. rebaixamentoLucroMax. perdas consecutivasSL TP Lote
 AUDJPY 2 661 1.21 5 275 (18%) 15 902 15
 80 130 0.01

Nesse caso, o take é menor do que o dobro do stop, logo, não podemos usar o dobro após 1 passo. Mas não precisamos disso, porque o rebaixamento máximo no lote mínimo não excede US$ 6 000.

XAUUSD duplicando por passo:

XAUUSD, corretora №2, duplicando por passo


SímboloTradesRentabilidadeMax. rebaixamentoLucroMax. perdas consecutivasSL TP Lote
 XAUUSD 841 1.4 3 263 (13%) 21 250 8
 1 700
 3 600
 0.03

É interessante que, nesse caso, as perdas consecutivas não excedam 8, o que significa que todas as nossas cadeias durante 15 anos, mais cedo ou mais tarde, terminaram em lucro. Mas, a julgar pelo gráfico, esse lucro nem sempre é suficiente para cobrir as perdas no swap.

XAGUSD duplicando por passo:

XAGUSD, corretora №2, duplicando por passo


SímboloTradesRentabilidadeMax. rebaixamentoLucroMax. perdas consecutivasSL TP Lote
 XAGUSD 401 1.56 5 087 (27%) 19 718 22 4 500 17 500 0.01

Como pode ser visto, a prata se comporta muito mais volátil do que o ouro, constantemente rompendo stops. Mas, mesmo nesse caso, a probabilidade de obter lucro é suficiente para aumentarmos nosso depósito.

Assim, vamos resumir e elaborar uma tabela geral para todos os instrumentos testados.

Duplicação por passo:

SímboloTradesRentabilidadeMax. rebaixamentoLucroMax. perdas consecutivasSL TPLote 
 EURUSD 3 392 1.26 3 574 (14%) 24 569 22 45 175 0.02 
 GBPUSD 4 161 1.24 3 620 (20%) 36 540 22 40 135 0.04
 GBPJPY 1 559 1.25 4 892 (22%) 17 534 14 160 380 0.01
 USDJPY 1 787 1.22 3 066 (13%) 13 559 25 60 230 0.02
 * AUDJPY 2 661 1.21 5 275 (18%) 15 902 15 80 130 0.01
 XAUUSD 841 1.4 3 263 (13%) 21 250 8 1 700 3 600 0.03
 XAGUSD 401 1.56 5 087 (27%) 19 718 22 4 500 17 500 0.01

* duplicando a cada passo

Bem, conseguimos reduzir o rebaixamento máximo para um aceitável. Mas, ao mesmo tempo, perdemos grande parte dos lucros. Além disso, se observarmos os gráficos do EURUSD e do GBPUSD, ao dobrar a cada passo, o gráfico parece mais suave e atraente.

Um arquivo foi anexado ao artigo com os resultados de testar todos os instrumentos listados, tanto ao duplicar a cada passo como ao duplicar após 1 passo. Portanto, se você está interessado nos resultados dessa estratégia de negociação, você pode dar uma olhada neles.

Testando com outra corretora

Nos comentários ao artigo anterior, foi mencionado que a corretora influenciava fortemente os resultados do teste. E se uma corretora tiver resultados do teste com um bom lucro, a outra terá resultados muito piores. Vamos tentar entender isso e pegar outra corretora como cobaia.

Eu não vou aborrecer o leitor, por isso, darei imediatamente os resultados gerais dos testes. O principal é que a corretora que escolhemos realmente influencia fortemente os resultados do teste, na medida em que os parâmetros que encontramos não são mais adequados para outra corretora.

Mas se otimizarmos novamente, já para uma nova corretora, ainda podemos encontrar os parâmetros em que a negociação é bastante rentável. Aqui estão esses parâmetros:

Nova corretora:

SímboloTradesRentabilidadeMax. rebaixamentoLucroMax. perdas consecutivasSL TP 
 EURUSD 1 224 1.77 2 635 (17%) 10 116 9 115 205
 GBPUSD 3 382 1.25 1 101 (7%) 6 063 11 90 145
 GBPJPY 2 179 1.32 900 (6%) 3 437 9 200 215
 USDJPY 1 507 1.21 12 358 (45%) 10 222 12 75 220
 AUDJPY 1 175 1.48 4 608 (29%) 10 731 9 115 230
 GOLD 1006 1.75 15 615 (26%) 78 962 8 1 400 2 500
 SILVER 275 2.51 4 588 (14%) 28 077 8 85 215

E agora os gráficos.

AUDJPY:

AUDJPY, corretora №3, duplicando a cada passo


EURUSD:

EURUSD, corretora №3, duplicando a cada passo


GBPJPY:

GBPJPY, corretora №3, duplicando a cada passo


GBPUSD:

GBPUSD, corretora №3, duplicando a cada passo


GOLD:

GOLD, corretora №3, duplicando a cada passo


Silver:

Silver, corretora №3, duplicando a cada passo


Em todos os testes, a cada passo foi usada uma duplicação do lote. Lucro ao mesmo tempo acaba por ser muito mais modesto do que de acordo com os dados da primeira corretora. Mas olhe para o rebaixamento máximo e para a cadeia máxima de perdas. Na maioria dos casos, os valores aqui são muito melhores. Em alguns casos, é até possível aumentar o lote inicial em 2 ou mais vezes com um aumento aceitável no rebaixamento máximo.

Por que um parâmetro é adequado para uma corretora e para outra não? O primeiro que vem à mente é que aparentemente uma das corretoras tem dados históricos mais precisos. Mas se os dados da segunda corretora forem mais precisos, os parâmetros encontrados também funcionarão bem para a primeira corretora? Eu descobri que os resultados da primeira corretora com os parâmetros da segunda corretora não são rentáveis ou muito piores do que os resultados sobre os parâmetros "nativos".

Em geral, os resultados do teste podem realmente depender da corretora. A questão é se você confia em sua corretora? Se você confia, não pode haver mais questões, teste os EAs com base em seus dados históricos e espere que esses dados estejam corretos. Se não, então por que você está negociando com ele?

Em qualquer caso, se você quiser usar essa estratégia de negociação, você precisa otimizar de forma independente os parâmetros do EA para encontrar os mais adequados. Não confie nesses que eu encontrei nesse artigo.

Outros instrumentos de Forex

Para que você não caia no equívoco de que a reversão é um santo graal que pode funcionar em qualquer lugar, darei os "melhores" resultados de testes em outros símbolos do mercado Forex.

AUDUSD:

AUDUSD, corretora №2, duplicando a cada passo


NZDUSD:

NZDUSD, corretora №2, duplicando a cada passo


USDCAD:

USDCAD, corretora №2, duplicando a cada passo


USDCHF:

USDCHF, corretora №2, duplicando a cada passo


Mercado de ações

O mercado Forex não é o único mercado do mundo. Além disso, talvez este não seja o melhor mercado para reversões, o que pode ser atestado pelos inúmeros símbolos em que a reversão não mostra os melhores resultados.

Acredita-se que o mercado Forex é um mercado lateral, enquanto o mercado de ações é considerado de tendência. O que poderia ser melhor para reversão do que tendências longas? Verifiquemos essa suposição. Como estamos otimistas e assumimos que o preço da ação subirá, o primeiro trade na cadeia sempre será em Long.

Vamos checar 3 corretoras de vez. As condições de negociação são diferentes para eles, vamos ver como isso afeta os resultados.

Primeiro, haverá uma tabela com resultados gerais para todos os símbolos da corretora. Depois de tiraremos algumas conclusões. E, em seguida, observaremos brevemente os gráficos de saldo.

Todas as tabelas abaixo (para todos os mercados) consistem em colunas idênticas. Em geral, seu conteúdo se torna claro no título da coluna. No entanto, consideraremos o conteúdo de algumas das colunas:

  • Preço atual — preço do instrumento no momento da redação do artigo é dado para uma análise comparativa de todos os símbolos (quanto maior esse preço, maior será a margem de suporte para o instrumento, o que significa que você pode negociar menos instrumentos ou lotes ao mesmo tempo);
  • % ao ano - essa leitura é calculada de acordo com a seguinte fórmula: ((lucro/ Max. rebaixamento)*100)/número de anos, para os quais existem dados históricos sobre o instrumento, é um número aproximado e também é dado para análise comparativa;
  • início — data a partir da qual existem dados sobre o instrumento (isto é, o período de teste começa a partir dessa data e termina em agosto-setembro de 2018);
  • Max. perdas — mostra o número máximo de perdas consecutivas, ou seja, até que profundidade mergulhamos na cadeia até chegarmos ao take;
  • swap L|S (L%) — comissão na moeda do instrumento, que você paga pela transferência da posição para o dia seguinte (ou que é pago se o swap for positivo) para posições Long e Short, bem como uma porcentagem do preço do instrumento para posições em Long.

A seguir, nas tabelas são destacados os seguintes parâmetros:

  • destaque amarelo na coluna TP mostra que o nível de take-profit para esse instrumento é 2 ou mais vezes maior do que o nível de stop-loss;
  • destaque vermelho na coluna TP mostra que o nível de take-profit não é muito maior do que o nível de stop-loss, o que significa que os gaps não são favoráveis e um swap nos últimos passos da cadeia pode levar ao fato de você não obter lucro ou perder ao longo da cadeia;
  • destaque vermelho na coluna início mostra que o período de teste não excede um ano, o que provavelmente não é suficiente para determinar com precisão os parâmetros apropriados;
  • na coluna Swap L|S (L%) porcentagens de mais de 0,07% por dia em relação ao preço do instrumento são destacadas em vermelho;
  • na coluna Swap L|S (L%) percentagens inferiores a 0,07% por dia em relação ao preço do instrumento são destacadas em amarelo;
  • destaque vermelho na coluna Max. perdas indica que pelo menos uma vez a cadeia de perdas do instrumento excedeu o valor máximo;
  • na coluna % ao ano instrumentos cujo rendimento anual é inferior a 15% são destacados em vermelho;
  • na coluna % por ano em amarelo são destacados instrumentos com um rendimento de mais de 40% ao ano, e que têm um histórico de mais de 5 anos;
  • na coluna Rentabilidade em vermelho são destacados os instrumentos cuja rentabilidade é inferior a 1,2;
  • na coluna Total de trades em vermelho são destacados instrumentos para os quais o número de negociações durante todo o período de teste não é superior a 100, o que significa que os resultados podem não ser totalmente precisos, uma vez que os dados estatísticos não são suficientes;
  • na coluna Símbolo em vermelho são destacados os instrumentos não rentáveis;
  • na coluna Símbolo em amarelo são destacados os instrumentos para os quais a porcentagem de lucro por ano é superior a 100% e cujo valor não excede US$ 100.

Avancemos para o teste começando com a corretora №1.

Corretora №1

Em comparação com outras corretoras testadas, na negociação no mercado de ações a corretora №1 tem as seguintes características:

  • o swap em operações Short é positivo, isto é, você ganha no swap em Short;
  • você recebe dividendos para posições em Long;
  • você perde em dividendos, se no momento do pagamento você tivesse uma posição Short do instrumento;
  • Swaps em Long em mais do que as outras corretoras estudadas.

É claro que o testador de estratégia não leva em conta os dividendos que você poderia obter para posições em Long, ou que você poderia descontar para posições em Short. Caso contrário, os resultados do teste são mais confiáveis do que para outras corretoras, o que será mais detalhado abaixo.

SímboloTotal de tradesTrades ao ano RentabilidadePreço atualMax. rebaixamentoLucro% por ano Max. perdasSwap L|S (L%)Início SL TP
 Adidas 295 118 1.51 211 534 1 873 140 %
 6 - 0.1 | 0.01 (0.047%) 2016.01 220 465
 Adobe  180 72 1.23 262 228 220 38 % 5 - 0.13 | 0.02 (0.048%)
 2016.01 350 460
 Aeroflot 33 ~65 3.13 109 11 42 ~760 % 4 - 0.1 | 0.03 (0.095%) 2018.02 310 800
 Alcoa  2 319 165 1.34 43 455 2 620 41 % 8 - 0.027 | 0.004 (0.065%) 2004.06 125 190
 Amazon  723 289 1.32 1 929 1 577 5 969 151 % 6 - 0.9 | 0.14 (0.047%) 2016.01 960 1 630
 American_Express  990 70 1.17 110 567 1 099 13 % 14 - 0.06 | 0.01 (0.052%) 2004.06 105 245
 Apple 1 115 82 1.55 219 549 5 164 69 % 6 - 0.11 | 0.02 (0.048%) 2005.01 520 690
 ATT 210 15 1.68 34 269 795 21 % 7 - 0.02 | 0.003 (0.065%) 2004.06 120 240
 Baidu  350 140 1.6 229 327 1 597 195 % 6 - 0.15 | 0.02 (0.067%) 2016.01 370 610
 Banco_Santander 49 19 4.01 32 183 571 124 % 7 - 0.02 | 0.003 (0.061%) 2016.02 50 275
 Bank_of_America 476 32 1.27 31 87 282 22 % 5 - 0.02 | 0.003 (0.062%) 2004.04 130 175
 Bayer 81 54 1.72 76 525 454 57 % 7 - 0.05 | 0.006 (0.069%) 2017.01 200 355
 BMW 137 54 1.49 85 120 333 111 % 5 - 0.05 | 0.005 (0.059%) 2016.01 215 335
 Boeing 505 36 0.92 370 2 068 -663 - 3 - 0.21 | 0.03 (0.057%) 2004.06 350 625
 Caterpillar 576 41 1.27 156 457 956 14 % 6 - 0.09 | 0.01 (0.057%) 2004.06 300 400
 Celgene 132 88 2.43 88 285 1 155 270 % 6 - 0.05 | 0.008 (0.062%) 2017.01 185 355
 ChinaMobile 812 56 1.25 48 255 807 22 % 7 - 0.03 | 0.004 (0.058%) 2004.04 150 230
 Cisco 229 21 1.73 48 343 1 099 30 % 8 - 0.03 | 0.004 (0.055%) 2008.01 75 245
 Citigroup 386 26 2.48 74 3 258 31 752 69 % 9 - 0.04 | 0.007 (0.06%) 2004.04 980 1 660
 Coca–Cola 495 35 1.37 46 115 395 24 % 6 - 0.026 | 0.004 (0.057%) 2004.06 130 140
 Daimler  54 36 1.86 57 19 63 221 % 3 - 0.04 | 0.004 (0.07%) 2017.01 160 210
 Deutsche_Bank  168 67 1.94 10 53 301 227 % 5 - 0.007 | 0.0008 (0.069%) 2016.01 55 95
 Disney 463 33 1.06 110 750 123 1 % 7 - 0.06 | 0.01 (0.055%) 2004.06 160 260
 Dropbox  34 ~65 2.3 26 35 82 ~468 % 4 - 0.02 | 0.003 (0.072%) 2018.04 95 235
 eBay 84 33 1.47 34 36 110 122 % 3 - 0.025 | 0.004 (0.077%) 2016.01 110 135
 ENI 38 25 2.18 16 51 83 108 % 6 - 0.007 | 0.0009 (0.046%) 2017.01 30 70
 EOC  186 74 1.16 20 67 40 23 % 6 - 0.016 | 0.002 (0.084%) 2016.02 50 85
 Estee_Lauder  110 36 1.44 143 113 242 71 % 5 - 0.08 | 0.01 (0.059%) 2015.10 230 390
 Ethan_Allen  222 74 1.39 21 55 106 64 % 6 - 0.014 | 0.002 (0.068%) 2015.10 80 110
 Exxon  1 250 89 1.39 85 801 2 573 22 % 10 - 0.05 | 0.007 (0.053%) 2004.06 115 240
 Facebook  398 66 1.12 164 353 225 10 % 10 - 0.11 | 0.016 (0.065%) 2012.05 280 380
 Ferrari 105 35 1.98 137 120 481 133 % 5 - 0.07 | 0.01 (0.053%) 2015.10 200 550
 Ford 145 10 1.93 9 53 247 30 % 5 - 0.006 | 0.001 (0.065%) 2004.04 85 170
 Gazprom 355 236 1.3 158 19 41 143 % 6 - 0.11 | 0.03 (0.071%) 2017.03 150 180
 General_Electrics 558 39 1.48 12 126 468 26 % 6 - 0.008 | 0.001 (0.073%) 2004.06 70 115
 Goldman_Sachs 164 65 1.6 235 385 1 071 111 % 6 - 0.16 | 0.02 (0.067%) 2016.01 410 770
 Google 902 200 1.1 1 184 3 743 2 818 18 % 7 - 0.65 | 0.1 (0.055%) 2014.04 800 1550
 Harley_Davidson 677 56 1.29 45 342 906 22 % 7 - 0.026 | 0.004 (0.06%) 2006.08 160 220
 Hewlett_Packard 766 54 1.28 25 116 412 25 % 6 - 0.014 | 0.002 (0.055%) 2004.06 105 130
 Home_Depot 151 10 1.04 212 1 448 137 1 % 8 - 0.11 | 0.017 (0.052%) 2004.06 350 640
 IBM 949 67 1.4 151 882 3 571 28 % 9 - 0.09 | 0.014 (0.062%) 2004.06 210 430
 Inditex 48 32 2.24 27 61 184 201 % 6 - 0.03 | 0.004 (0.112%) 2017.01 60 180
 Intel 247 17 1.59 46 50 267 38 % 5 - 0.013 | 0.001 (0.029%) 2004.06 130 190
 Johnson&Johnson 512 36 1.1 142 676 219 2 % 7 - 0.08 | 0.01 (0.055%) 2004.06 190 210
 JPMorgan 836 59 1.25 118 360 818 18 % 7 - 0.07 | 0.01 (0.059%) 2004.06 145 220
 Lenovo 15 5 4.95 5 51 152 99 % 5 - 0.002 | 0.0003 (0.044%) 2015.11 20 180
 Lukoil 188 125 1.26 4 732 1 845 2 094 75 % 7 - 3.02 | 0.9 (0.062%) 2017.03 430 830
 Mastercard 544 45 1.04 221 455 105 1 % 6 - 0.11 | 0.016 (0.048%) 2006.05 170 285
 McDonald 431 30 1.19 163 467 554 8 % 7 - 0.09 | 0.014 (0.055%) 2004.06 180 350
 Michael_Kors 98 32 1.94 72 57 247 144 % 4 - 0.037 | 0.005 (0.056%) 2015.10 190 330
 Microsoft 241 17 1.48 114 370 1 024 14 % 5 - 0.06 | 0.008 (0.049%) 2004.06 130 330
 MTS 60 ~120 1.81 273 46 92 ~400 % 5 - 0.24 | 0.07 (0.086%) 2018.02 420 895
 Netflix 86 ~160 2.1 364 80 613 ~1 532 % 3 - 0.18 | 0.03 (0.047%) 2018.02 570 580
 Nike 161 11 1.16 85 272 160 4 % 7 - 0.04 | 0.006 (0.047%) 2004.04 165 320
 Nintendo_US 318 159 1.41 46 18 88 244 % 4 - 0.034 | 0.005 (0.075%) 2016.08 55 80
 Nornickel 74 ~140 1.4 11 904 523 1 194 ~456 % 3 - 8.52 | 2.68 (0.072%) 2018.02 200 310
 Novatek 50 ~100 1.66 1 115 48 83 ~345 % 3 - 0.54 | 0.17 (0.05%) 2018.02 160 210
 nVidia 338 135 1.12 265 691 431 24 % 6 - 0.14 | 0.02 (0.054%) 2016.01 350 560
 Oracle 99 39 2.39 50 28 160 228 % 3 - 0.03 | 0.004 (0.059%) 2016.01 80 150
 Petrobras 336 23 1.6 11 86 620 51 % 5 - 0.008 | 0.001 (0.075%) 2004.04 240 300
 PetroChina  755 53 1.61 77 762 4 263 39 % 6 - 0.04 | 0.006 (0.053%) 2004.06 310 680
 Pfizer 158 11 1.47 44 231 432 13 % 7 - 0.02 | 0.003 (0.049%) 2004.06 105 230
 Philip_Morris 431 41 1.04 82 484 88 1 % 7 - 0.064 | 0.01 (0.079%) 2008.04 200 260
 Procter&Gamble 568 40 1.07 85 467 122 1 % 9 - 0.047 | 0.007 (0.057%) 2004.06 150 185
 PVH 421 140 1.07 142 194 114 19 % 6 - 0.09 | 0.013 (0.062%) 2015.10 220 230
 Ralph_Lauren 227 75 1.71 136 385 1 114 96 % 6 - 0.06 | 0.01 (0.048%) 2015.10 220 460
 Rosneft 81 ~150 1.82 436 36 96 ~532 % 5 - 0.25 | 0.08 (0.055%) 2018.02 510 910
 Salesforce 109 43 2.19 156 81 413 203 % 4 - 0.07 | 0.01 (0.046%) 2016.01 210 480
 Sberbank 202 134 1.37 192 45 79 117 % 5 - 0.034 | 0.005 (0.017%) 2017.03 420510
 Snap 89 59 1.97 9 44 222 336 % 4 - 0.01 | 0.001 (0.121%) 2017.03 75 135
 Spotify 153 ~300 1.45 174 34 150 ~882 % 3 - 0.13 | 0.02 (0.076%) 2018.04 250 280
 SQM 151 60 1.79 48 44 233 211 % 4 - 0.03 | 0.004 (0.061%) 2016.01 125 240
 Starbucks 227 15 1.68 57 38 245 46 % 4 - 0.002 | 0 (0.0001%) 2004.04 160 195
 Tencent 209 69 2.56 332 46 454 328 % 5 - 0.24 | 0.03 (0.074%) 2015.11 450 1500
 Tesla 1 731 216 1.07 296 2 003 1 209 7 % 11 - 0.2 | 0.03 (0.067%) 2010.07 500 570
 Tiffany 87 29 2.48 127 64 347 180 % 4 - 0.06 | 0.01 (0.049%) 2015.10 220 500
 Toyota 150 60 1.49 124 145 250 68 % 5 - 0.08 | 0.012 (0.063%) 2016.01 140 330
 Travelers 129 11 1.22 134 1 257 631 4 % 7 - 0.08 | 0.013 (0.063%) 2007.03 330 670
 TripAdvisor 240 96 1.5 49 98 305 124 % 5 - 0.023 | 0.003 (0.047%) 2016.01 155 195
 Twitter 89 35 2.44 29 29 220 303 % 4 - 0.02 | 0.003 (0.07%) 2016.01 120 240
 UnitedHealth 1 131 78 0.75 266 1 878 -1 816 - 5 - 0.14 | 0.02 (0.051%) 2004.04 170 250
 Vale 62 13 1.76 15 36 116 71 % 3 - 0.008 | 0.001 (0.055%) 2014.04 85 115
 Verizon 275 19 1.29 54 115 200 12 % 5 - 0.03 | 0.004 (0.054%) 2004.06 145 210
 VF 92 31 2.26 92 33 211 213 % 3 - 0.044 | 0.007 (0.049%) 2015.10 180 320
 Visa 97 6 0.83 149 269 -91 - 3 - 0.07 | 0.01 (0.049%) 2004.04 290 440
 Vodafone 118 29 1.54 22 57 100 43 % 5 - 0.016 | 0.002 (0.075%) 2014.06 75 150
 Volkswagen 397 158 1.13 152 1 090 610 22 % 12 - 0.09 | 0.01 (0.06%) 2016.01 200 400
 Wells_Fargo 90 60 1.85 54 11 70 424 % 3 - 0.034 | 0.005 (0.064%) 2017.01 110 155
 Williams_Sonoma 531 177 1.17 66 213 203 31 % 6 - 0.03 | 0.005 (0.049%) 2015.10 100 135
 Yandex 530 75 1.52 33 393 2 006 72 % 6 - 0.024 | 0.003 (0.074%) 2011.05 95 150

Como pode ser visto na tabela, a reversão traz lucro para quase todos os símbolos do mercado de ações, mesmo sem buscar um ponto de entrada. Só em 3 símbolos de 90 não foi possível encontrar tal relação entre stop e take, para que houvesse um lucro.

No entanto, não vamos tirar conclusões prematuras, e analisaremos os resultados de outras corretoras.

Quanto aos gráficos de lucro para a corretora №1, eles não serão considerados. É claro que seria possível anexar 90 gráficos de saldo, mas você não estará em condições de ler esse artigo. Portanto, se você está interessado em algum dos instrumentos, você sempre poderá visualizar seu gráfico no relatório do testador de estratégia anexado ao artigo.

No entanto, ainda consideraremos os gráficos de saldo para os símbolos destacados em amarelo com um histórico com mais de 3 anos.

Ethan Allen:

Ethan Allen, corretora №1


Michael Kors:

Michael Kors, corretora №1


Petrobras:

Petrobras, corretora №1


Starbucks:

Starbucks, corretora №1


Tencent:

Tencent, corretora №1


Tiffany:

Tiffany, corretora №1


Vale:

Vale, corretora №1


VF:

VF, corretora №1


Corretora №2

A principal vantagem dessa corretora em relação à corretora №1 é um swap muito pequeno. O swap é o mesmo para todos os símbolos do mercado de ações, 6% do preço de abertura do ano (0,016% por dia) para a posição em Long, e 3% do preço de abertura por ano para a posição em Short (0.008% por dia).

Compare o swap de 0,016% com o swap médio de 0,055% da corretora №1. Pelo menos 3,5 vezes menos.

No entanto, existem desvantagens:

  • o swap de trades em Short é negativo, ou seja, se na corretora №1 você era pago pelo trade em Short ao manter a transação durante a noite, então essa corretora irá sacar seu dinheiro, pelo menos duas vezes menos do que pelos trades em Long;
  • nenhum dividendo é pago por posições em Long;
  • é claro que há uma vantagem: a você não é cobreado nenhum dividendo para posições em Short.

Antes de considerarmos a tabela com os resultados dos testes, deve-se notar que esses resultados não são totalmente precisos. O fato é que o testador de estratégias para essa correta praticamente ignora os swaps. Durante todo o período de testes, a perda total em swaps geralmente não excede 10 centavos, enquanto em swaps reais de negociação com essa corretora são muito maiores. Ao mesmo tempo, observe que o número de trades por ano é muito pequeno para a maioria dos instrumentos, o que significa que um swap pode “arrancar” uma parte bastante grande dos lucros.

Em geral, você deve considerar essa possibilidade com seus próprios testes. E use contas islâmicas para negociar com essas corretoras. Ou seja, contas sem swaps, em que para cada trade é paga uma comissão, independentemente de quanto tempo você retém o título. No entanto, o testador de estratégias também não leva em consideração a comissão para essa corretora.

SímboloTotal de tradesTrades ao ano RentabilidadePreço atualMax. rebaixamentoLucro% por ano Max. perdasInício SL TP 
 AAPL 477 86 1.5 217 132 739 101 % 5 2013.01 250 310
 ADBE 224 40 2.02 260 102 825 147 % 4 2013.01 340 500
 AMZN 642 116 1.78 1 911 602 8 956 270 % 5 2013.01 1 440 2 040
 ATVI 395 71 1.29 80 56 197 63 % 5 2013.01 135 140
 BA 980 178 1.4 371 229 1 308 103 % 6 2013.01 280 310
 BAC 72 13 1.57 30 35 77 40 % 4 2013.01 115 145
 BRK.B 377 68 1.58 220 326 1 106 61 % 7 2013.01 210 310
 C 339 61 1.3 73 124 299 43 % 6 2013.01 140 180
 CAT 398 72 1.6 156 117 624 96 % 5 2013.01 260 280
 CMCSA 46 8 2.88 37 47 179 69 % 4 2013.01 115 315
 CSCO 127 36 1.68 48 42 133 90 % 5 2015.01 90 125
 CVX 732 133 1.35 120 296 586 35 % 7 2013.01 165 180
 DAL 312 56 1.67 59 407 997 44 % 11 2013.01 110 245
 DIS 568 103 1.25 110 439 460 19 % 10 2013.01 135 195
 EA 745 135 1.48 114 170 961 102 % 6 2013.01 140 200
 EBAY 141 25 1.25 34 63 72 20 % 6 2013.01 130 145
 FB 384 69 1.52 162 129 699 98 % 5 2013.01 310 380
 FOXA 265 48 1.6 44 47 200 77 % 4 2013.01 90 120
 GE 272 49 1.58 12 49 172 63 % 6 2013.01 55 80
 GM 232 42 1.67 35 353 552 28 % 7 2013.01 115 150
 GOOGL 715 130 1.89 1 172 2 851 15 477 98 % 7 2013.01 1 100 1 660
 GS 197 35 1.52 235 273 819 54 % 5 2013.01 690 750
 HPE 90 30 1.97 16 27 100 123 % 4 2015.11 55 70
 IBM 239 43 1.73 150 332 900 49 % 6 2013.01 350 510
 INTC 167 30 1.93 46 23 208 164 % 4 2013.01 130 180
 JNJ 207 37 1.78 142 77 364 85 % 4 2013.01 240 280
 JPM 589 107 1.39 117 133 460 62 % 6 2013.01 125 145
 KO 107 19 2.13 46 29 151 94 % 4 2013.01 100 160
 LLY 337 61 1.97 106 222 1 310 107 % 7 2013.01 120 275
 MCD 219 39 1.71 164 86 350 73 % 4 2013.01 280 290
 MMM 448 81 1.23 216 334 537 29 % 6 2013.01 260 310
 MON 347 63 1.56 127 58 393 123 % 4 2013.01 210 230
 MSFT 186 33 2.09 113 70 476 123 % 5 2013.01 150 275
 NEM 439 79 1.56 31 66 378 104 % 9 2013.01 100 135
 NFLX 417 75 1.58 360 339 1 634 87 % 4 2013.01 510 660
 NKE 176 32 2.24 85 121 741 111 % 6 2013.01 135 275
 NVDA 738 133 1.58 262 210 1 339 115 % 6 2013.01 300 330
 ORCL 237 43 1.67 50 57 271 86 % 5 2013.01 90 150
 PEP 369 67 1.52 114 94 353 68 % 5 2013.01 140 175
 PFE 97 17 1.75 44 30 122 73 % 4 2013.01 120 165
 PG 340 61 1.57 85 108 433 72 % 6 2013.01 115 175
 PM 562 102 1.43 83 160 503 57 % 6 2013.01 125 155
 PRU 690 125 1.34 104 159 586 67 % 6 2013.01 150 185
 PYPL 141 47 2.31 90 69 590 285 % 5 2015.07 135 315
 SBUX 266 48 1.54 57 55 221 73 % 5 2013.01 130 160
 TWX 140 25 1.85 98 156 408 47 % 5 2013.01 255 345
 UPS 59 10 2.98 118 42 325 140 % 3 2013.01 350 650
 VZ 182 33 2.27 54 79 570 131 % 6 2013.01 95 200
 WFC 329 59 1.45 55 180 293 29 % 7 2013.01 100 130
 WMT 315 57 1.38 95 381 453 21 % 7 2013.01 140 175
 XOM 523 95 1.26 85 603 844 25 % 12 2013.01 105 200

Ao contrário da corretora №1, essa corretora não possui nenhum símbolo perdedor para nossa estratégia de negociação. Talvez isso seja devido à falta de swaps e comissões no testador de estratégia. Ou talvez por causa do período de teste, que é de apenas 5 anos. Considerando que a corretora №1 para alguns símbolos tem um histórico de 14 anos.

Bem, agora vamos considerar os gráficos de saldo para os símbolos listados na tabela.

AAPL:

AAPL, corretora №2


ADBE:

ADBE, corretora №2


AMZN:

AMZN, corretora №2


ATVI:

ATVI, corretora №2


BA:

BA, corretora №2


BAC:

BAC, corretora №2


BRKB:

BRKB, corretora №2


C:

C, corretora №2


CAT:

CAT, corretora №2


CMCSA:

CMCSA, corretora №2


CSCO:

CSCO, corretora №2


CVX:

CVX, corretora №2


DAL:

DAL, corretora №2


DIS:

DIS, corretora №2


EA:

EA, corretora №2


EBAY:

EBAY, corretora №2


FB:

FB, corretora №2


FOXA:

FOXA, corretora №2


GE:

GE, corretora №2


GM:

GM, corretora №2


GOOGL:

GOOGL, corretora №2


GS:

GS, corretora №2


HPE:

HPE, corretora №2


IBM:

IBM, corretora №2


INTC:

INTC, corretora №2


JNJ:

JNJ, corretora №2


JPM:

JPM, corretora №2


KO:

KO, corretora №2


LLY:

LLY, corretora №2


MCD:

MCD, corretora №2


MMM:

MMM, corretora №2


MON:

MON, corretora №2


MSFT:

MSFT, corretora №2


NEM:

NEM, corretora №2


NFLX:

NFLX, corretora №2


NKE:

NKE, corretora №2


NVDA:

NVDA, corretora №2


ORCL:

ORCL, corretora №2


PEP:

PEP, corretora №2


PFE:

PFE, corretora №2


PG:

PG, corretora №2


PM:

PM, corretora №2


PRU:

PRU, corretora №2


PYPL:

PYPL, corretora №2


SBUX:

SBUX, corretora №2


TWX:

TWX, corretora №2


UPS:

UPS, corretora №2


VZ:

VZ, corretora №2


WFC:

WFC, corretora №2


WMT:

WMT, corretora №2


XOM:

XOM, corretora №2


Corretora №3

E a última corretora que consideramos é a №3. Essa corretora também tem contas islâmicas. E, aparentemente, é por isso que o testador de estratégias também não leva em conta o swap. No entanto, ele leva em conta a comissão, portanto, os resultados do teste, nesse caso, são mais plausíveis. Claro, se você também usa contas sem swaps para negociação.

Se não forem usadas as contas islâmicas, nessa corretora os swaps Long e Short são negativos. O swap em Long é de 2,5% ao ano em relação ao preço do instrumento no momento do cálculo do swap (0,007% ao dia). O swap em Short é de 1,5% ao ano em relação o preço do instrumento no momento do cálculo do swap (0,004% ao dia).

SímboloTotal de tradesTrades ao ano RentabilidadePreço atual Max. rebaixamentoLucro% por ano Max. perdasInício SL TP 
 #AA 624 56 2.4 43 136 1 782 119 % 6 2007.07 90 135
 #AIG 328 29 1.5 54 119 497 37 % 5 2007.07 240 270
 #GE
 354 32 1.92 12 91 580 57 % 5 2007.07 60 145
 #HPQ 471 42 1.83 25 211 1 203 51 % 6 2007.07 90 195
 #INTC 300 27 1.68 46 137 651 43 % 6 2007.07 90 195
 #IP 154 14 1.91 54 104 488 42 % 5 2007.07 210 350
 #KO 491 44 1.34 46 87 302 31 % 6 2007.07 110 130
 #MO 160 14 1.45 62 72 202 25 % 5 2007.07 185 250
 #PFE 245 22 1.47 44 32 115 32 % 6 2007.07 100 110
 #T 292 26 1.5 33 109 378 31 % 6 2007.07 95 145
 #VZ 201 18 1.65 54 52 257 44 % 4 2007.07 165 210

Como você pode ver, esses resultados estão em algum lugar entre a primeira e segunda corretora revisadas. Não foi encontrado nenhum símbolo não lucrativo. Mas o lucro por ano como porcentagem é menor do que o da corretora №2.

AA:

AA, corretora №3


AIG:

AIG, corretora №3


GE:

GE, corretora №3


HPQ:

HPQ, corretora №3


INTC:

INTC, corretora №3


IP:

IP, corretora №3


MO:

MO, corretora №3


PFE:

PFE, corretora №3


T:

T, corretora №3


VZ:

VZ, corretora №3


Resumindo

Como pode ser visto nos resultados dos testes, o mercado de ações é de fato ideal para uma estratégia de negociação como a reversão. Quase em todos os instrumentos é possível gerar lucro. Também houve algumas diferenças no comportamento dessa estratégia no mercado de ações em comparação com o mercado Forex.

A mais importante é que na maioria delas o take-profit não excede dois stops mesmo. Em muitos casos, a melhor opção encontrada pelo testador de estratégia era geralmente essa em que o stop era maior do que o take-profit. Mas, como não acredito em tais opções, elas foram descartadas e não estão listadas nas tabelas. Não confio nelas porque nesse caso lucramos pois o mercado estava crescendo o tempo todo, devido a isso, obtivemos um take-profit no primeiro trade. Se o mercado mudar e o take-profit começar a ser ativado pelo menos no segundo trade, esse lucro não será suficiente. Assim, o lucro de um take-profit será menor do que a perda em toda a cadeia.

Antes de entrar no mercado de ações, preste atenção ao seguinte padrão. Quanto maior o histórico do instrumento, menor o percentual de lucro anual. Quase nenhum dos símbolos com histórico de 12 anos apresentou mais de 50% ao ano. Enquanto quase todos os símbolos com histórico inferior a 2 anos apresentam mais de 200% de lucro.

Por essa razão, para negociação a longo prazo, devem ser escolhidos símbolos com um histórico grande. Afinal, seus resultados são melhores. Considerando que os símbolos com um período de teste mais curto ainda não encontraram um período em que atingiram o seu stop-loss a cada passo.

Não se esqueça de gaps e swaps grandes que fazem com que o lucro de teste possa se transformar em perdas na negociação ao vivo. Especialmente se o valor do take-profit for quase igual ao do stop-loss. Aqui está um exemplo do símbolo Spotify, com o qual eu não consegui. Na negociação real, tinha 8 cadeias de trading, cada uma das quais foi fechada por um take-profit. No entanto, o resultado de todos os trades foi uma perda de 3 dólares, devido a grandes swaps e a grandes gaps. Talvez não tenha sido o melhor período para esse instrumento, uma vez que nenhuma das cadeias foi concluída com take-profit no primeiro passo. Isso poderia cobrir essa perda e trazer lucro em outros períodos. Além disso, no testador de estratégia, ele mostrou mais de 700% de crescimento de depósito por ano. No entanto, eu tive que remover esse símbolo do conjunto de negociação real.

Mercado agrícola, de commodities, metais

Os mercados agrícola, de commodities e metais podem ser considerados mercados laterais. No entanto, eles diferem do mercado Forex pelo menos em que o preço de um produto é mais influenciado pela estação atual e, em geral, pelas condições climáticas.

Apesar do fato de que esses são mercados laterais, nós também sempre abriremos o primeiro trade em Long. Pelo menos essa é uma solução simples.

Corretora №1

SímboloTotal de tradesTrades ao ano RentabilidadePreço atual Max. rebaixamentoLucro% por ano Max. perdasSwap L|S (L%)Início SL TP 
 COFFEE 305 152 2.22 99 268 2 842 530 % 5 - 0.018 | - 0.01 (0.019%) 2016.09 120 240
 CORN 481 240 1.36 356 135 397 147 % 6 - 0.05 | - 0.03 (0.015%) 2016.09 250 325
 SOYBEAN 277 138 1.47 845 801 1 856 115 % 7 - 0.14 | - 0.08 (0.017%) 2016.09 950 1600
 SUGAR 29 14 2.78 11 138 541 196 % 3 - 0.002 | - 0.001 (0.02%) 2016.09 70 170
 WHEAT 106 53 1.98 518 247 908 183 % 5 - 0.064 | - 0.036 (0.012%) 2016.09 1 175 2 000
 COCOA 75 37 1.78 2 156 441 873 98 % 17 - 0.28 | - 0.16 (0.013%) 2016.09 64 155
 CL 2 677 223 1.14 71 13 345 19 942 12 % 12 - 0.003 | 0.0001 (0.004%) 2006.09 100 190
 HO 4 716 410 1.17 2 8 891 39 846 38 % 23 - 0.0001 | 0.00002 (0.005%) 2007.01 200 460
 NG 235 19 2.1 2 14 515 61 996 36 % 13 - 0.0004 | - 0.0002 (0.014%) 2006.11 24 90
 WT 1 938 161 1.22 71 14 730 42 437 24 % 15 - 0.003 | 0.0001 (0.004%) 2006.09 105 345
 BRN 827 75 1.59 78 4 832 28 274 53 % 10 - 0.003 | 0.0001 (0.004%) 2007.08 175 345
 PA 1 525 138 1.23 1 041 4 784 19 013 36 % 16 - 0.14 | - 0.08 (0.013%) 2007.11 880 2 540
 HG 2 233 203 1.24 2 5 589 18 067 29 % 8 - 0.0005 | - 0.0003 (0.016%) 2007.06 460 650

Em geral, todos os símbolos trazem lucro. Símbolos do mercado agrário trazem lucros muito maiores, mas isso pode ser devido ao período de teste limitado. No entanto, esse lucro é muito menor do que o do mercado de ações.

Além disso, os símbolos associados a petróleo e gás têm swaps positivos para posições em Short.

COFFEE:

COFFEE, corretora №1


COCOA:

COCOA, corretora №1


CORN:

CORN, corretora №1


SOYBEAN:

SOYBEAN, corretora №1


WHEAT:

WHEAT, corretora №1


HO:

HO, corretora №1


HG:

HG, corretora №1


NG:

NG, corretora №1


BRN:

BRN, corretora №1


WT:

WT, corretora №1


Corretora №2

A corretora №2 permite apenas operar petróleo, por isso a tabela será pequena.

Aqui, os swaps são negativos e equivalem a 6% do preço de abertura da posição por ano para as posições em Long (0,016% por dia) e 3% - para posições em Short (0,008% por dia). A corretora №1 oferece uma negociação muito melhor para símbolos semelhantes.

SímboloTotal de tradesTrades ao ano RentabilidadePreço atual Max. rebaixamentoLucro% por ano Max. perdasInício SL TP 
 Brent 710 142 1.54 78 8 721 32 934 75 % 21 2013.09 70 275
 WTI 346 173 1.61 71 893 3 700 207 % 6 2016.07 90 130

Diferentemente do mercado de ações, o testador de estratégias considera os swaps para esses instrumentos.

Brent:

Brent, corretora №2


WTI:

WTI, corretora №2


Resumindo

Resumindo para esses mercados, só se pode dizer que a reversão pode funcionar neles também.

ETF e índices

Um índice inclui várias ações. Isso significa que eles também têm uma tendência clara. Além disso, sua volatilidade deve ser muito menor do que a de uma única ação, já que inúmeras ações deve suavizar quedas fortes de algumas delas. Vamos ver como isso afetará os resultados de teste.

Corretora №2

Similar ao mercado de ações, o swap é o mesmo para todos os instrumentos e é igual a 6% do preço de abertura da posição por ano para posições em Long (0,016% por dia) e 3% - para posições em Short (0,008% por dia).

SímboloTrades ao anoRentabilidadePreço atual Max. rebaixamentoLucro% por ano Max. perdasInício SL TP 
 US500Cash 262 2.42 2926 4 276 26 996 631 % 14 2017.12 95 400
 US30Cash 624 1.53 26 713 22 633 85 694 378 % 7 2017.12 840 1 640
 USTECHCash 69 3 7 516 765 6 998 914 % 2 2017.12 1 000 1 420

Os resultados dos testes obtidos com essa corretora parecem bons. Mas os resultados não são o bastante confiáveis, já que dados históricos estão disponíveis há menos de um ano. Além disso, esse ano foi altamente volátil, com grandes movimentos de tendência. Portanto, esse ano pode ser considerado ideal para nossa estratégia de negociação.

US500Cash:

US500Cash, corretora №2


US30Cash:

US30Cash, corretora №2


USTECHCash:

USTECHCash, corretora №2


Corretora №1, índices

SímboloTotal de tradesTrades ao ano RentabilidadePreço atual Max. rebaixamentoLucro% por ano Max. perdasSwap L|S (L%)Início SL TP 
 ES 648 51 1.5 2 939 4 192 10 832 20 % 10 - 0.36 | - 0.2 (0.012%) 2006.01 1 950 4 200
 NQ 1 829 146 1.33 7 585 2 793 9 014 26 % 8 - 0.87 | - 0.49 (0.011%) 2006.04 3 250 4 400
 TF 569 51 1.2 1 721 7 603 9 385 11 % 13 - 0.21 | - 0.12 (0.012%) 2007.08 185 340
 YM 1 334 106 1.46 26 762 2 797 20 089 59 % 7 - 3.18 | -1.79 (0.012%) 2006.04 155 210
 FDAX 1 727 138 1.18 12 402 10 631 21 110 15 % 9 - 1.48 | - 1.23 (0.012%) 2006.01 680 1 820
 FESX 77 6 1.95 3 412 10 996 33 318 24 % 7 - 0.43 | - 0.35 (0.012%) 2006.01 175 430
 FTI 1 405 117 1.36 549 5 536 23 869 35 % 8 - 0.06 | - 0.05 (0.011%) 2006.09 375 780
 IBX 72 48 1.61 9 560 2 114 3 255 102 % 7 - 1.25 | - 1.03 (0.013%) 2017.01 125 245
 MIB 70 46 1.62 21 400 583 1 154 131 % 4 - 2.66 | - 2.21 (0.012%) 2017.01 380 450
 Russia50 142 94 1.13 1 129 360 159 29 % 6 - 0.16 | - 0.09 (0.014%) 2017.03 175 220
 Z 3 248 249 1.14 7 448 7 143 10 222 11 % 10 - 0.87 | - 0.78 (0.012%) 2005.05 340 550
 FCE 2 540 195 1.14 5 480 2 491 4 639 14 % 10 - 0.62 | - 0.52 (0.011%) 2005.12 380 490
 NKD 635 55 1.35 23 800 6 310 12 237 16 % 12 - 2.82 | - 1.59 (0.012%) 2007.03 260 520
 XU 35 23 3.26 11 765 18 116 429 % 2 - 1.78 | - 1 (0.015%) 2017.01 3 400 5 000
 HSI 319 79 1.39 27 856 501 749 37 % 7 - 3.39 | - 2.79 (0.012%) 2014.07 360 495
 TA25 747 - 0.42 1 671 774 -766 - 17 - 2 | - 2 (0.12%) 1992.12 300 285
 CHILE 4 153 - 0 27 477 2 967 -2 967 - 4 153 - 2.4 | - 2.4 (0.009%) 1991.01 300 380

Os resultados são significativamente piores aqui. No entanto, apenas dois símbolos mostraram perda: o índice TA25 israelense e o índice CHILE sul-americano. Em ambos os casos, os problemas não estão relacionados à nossa estratégia de negociação; a perda foi causada por comissões muito grandes para esses trades com esses símbolos. A comissão para os negócios do CHILE pode chegar a um dólar, enquanto o take-profit faz apenas alguns centavos de lucro. É por isso que absolutamente todas os trades nesse símbolo não são lucrativas.

Assim, o símbolo mais favorável para negociação é o Dow Jones (YM). Durante 12 anos mostra 60% ao ano.

YM:

YM, corretora №1


Corretora №1, ETF

Corretora №1 também suporta ETF. Esse é um novo símbolo para essa corretora por isso tem apenas alguns meses de dados históricos. Portanto, não podemos saber como os parâmetros se comportarão num período maior.

Observe também que o swap em Short é positivo para esse instrumento. Isso é pouco, mas bom.

SímboloTrades ao anoRentabilidadePreço atual Max. rebaixamentoLucroMax. perdasSwap L|S (L%)Início SL TP 
 EWG 50 2.27 30 2 11 2 - 0.01 | 0.002 (0.034%) 2018.06 10 30
 EWU 12 1.56 34 2 2 2 - 0.01 | 0.002 (0.034%) 2018.06 50 50
 EWW 19 1.97 50 27 30 4 - 0.017 | 0.003 (0.034%) 2018.06 85 185
 EWZ 24 2.97 33 6 25 3 - 0.017 | 0.002 (0.036%) 2018.06 35 135
 FXI 47 1.9 43 5 22 3 - 0.014 | 0.003 (0.033%) 2018.06 25 70
 IJH 49 2.12 204 10 53 3 - 0.066 | 0.015 (0.033%) 2018.06 65 155
 ILF 17 2.03 31 2 4 1 - 0.01 | 0.002 (0.034%) 2018.06 100 45
 SPY 78 1.68 292 13 32 5 - 0.09 | 0.02 (0.032%) 2018.06 85 95
 VGK 17 0.29 57 45 -30 5 - 0.019 | 0.004 (0.034%) 2018.06 45 95

Pode-se notar imediatamente que os melhores parâmetros encontrados estão no trading intradiário. Isso pode ser devido a um histórico pequeno.

Quanto ao ETF do SPY e IJH, negociá-los é um grande problema - a grande margem de manutenção. Mesmo com um lote mínimo, a margem é igual a US$ 10. Lucro no caso de um trade bem-sucedido é de cerca de 1 dólar. E isso é apenas no primeiro trade da cadeia. Se você tiver azar e tiver que abrir o 4º trade da cadeia, precisará ter uma margem livre de 80 dólares. No oitavo passo, seria igual a US$ 1 280. Faz sentido congelar US$ 1 280 para ganhar US$ 1?

Eu acho que isso é uma desvantagem significativa da negociação de ETF com níveis de stop curtos. É impossível testar stops mais longos, porque o histórico está disponível apenas para os últimos dois meses.

Além disso, o teste do EWG em conta real não foi bem-sucedido. Cada abertura de novo dia começou com um stop-loss, porque o símbolo tinha grandes gaps. Finalmente, uma das cadeias do símbolo chegou ao sétimo passo e imediatamente fechei, quando o lucro chegou a metade da perda. E eu esqueci desse símbolo... No entanto, mais tarde analisei o gráfico e percebi que tinha agido de forma imprudente, uma vez que o sétimo passo teria sido fechado pelo take-profit. No entanto, esses instrumentos não são a melhor escolha em termos de nervos.

Fim do artigo

Como se pode ver nos gráficos, a reversão pode realmente funcionar. Para essa estratégia de negociação, são mais adequados os novos mercados, bem como mercados com boa quantidade de tendências, como o de ações e índices derivados. O mais importante é que as condições oferecidas por sua corretora lhe permitam negociar o médio prazo sem custos operacionais especiais.

Porém, mesmo nesses mercados, é melhor não usar esse mecanismo em instrumentos muito populares, que são tocados por muitos "marionetistas", ou seja, por 'players' com muito dinheiro que podem movimentar o mercado na direção desejada.

Não se esqueça que não entramos segundo certo sinal, mas, sim, a qualquer momento. Isso significa que os resultados podem diferir muito daqueles mostrados nos gráficos. No momento em que no gráfico o oitavo passo na cadeia era fechado com lucro, podíamos facilmente entrar um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, e nos deparar com um stop-loss em toda a cadeia. Portanto, não vale a pena confiar nos resultados acima incondicionalmente.

E, claro, é necessário testar e selecionar independentemente os parâmetros do EA que são adequados para sua corretora, e não confiar nesses que eu encontrei. Afinal, como mencionado acima, com diferentes corretoras os parâmetros ótimos de EA diferem para os mesmos instrumentos. Os parâmetros e capturas de tela nesse artigo são fornecidos apenas para referência e não são instruções.

E a última coisa que queria dizer nesse artigo era que o artigo anterior não foi um presente para mim, mas, sim, uma recompensa =) Agora você pode ver como funciona a reversão em tempo real em contas reais. Para isso, foi aberto o sinal para o mercado Forex, em contas de centavos. A negociação é realizada com 7 instrumentos: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD e XAGUSD. O lote é dobrado para a maioria deles após um trade na cadeia.

A abertura e manutenção inicial de posições são realizadas pelo EA. No entanto, como também sou uma pessoa, quando chego ao quarto ou mais trade da cadeia, começo a ficar nervoso e fecho a sequência assim que o lucro excede a perda ao longo da cadeia. Depois disso, abro um trade com o lote inicial na mesma direção da posição fechada. Portanto, é bem possível que o lucro do sinal seja maior se eu não interferir =)

Materiais adicionais

Os seguintes arquivos estão anexados a esse artigo:

  • RevertEA. EA cujos resultados estão anexados a este artigo;
  • SETfiles. Arquivos SET com as melhores configurações de EA para cada símbolo das corretoras consideradas;
  • TESTfiles_plain e TESTfiles_cci. Relatórios do testador de estratégias para cada símbolo das corretoras consideradas;
  • RevertManualEA. Outro EA para reversão que realiza apenas a manutenção de trades abertos por você.

O EA RevertManualEA simplifica o processo de reversão no caso de você preferir fazer o primeiro trade manualmente. Basta executar esse Expert Advisor num dos gráficos, e ele acompanhará automaticamente todos os trades que tiverem um comentário com o passo atual da cadeia e que tenham um número mágico como o dele.

Ou seja, tudo que você precisa é criar manualmente o primeiro trade, por exemplo, usando o utilitário Creating orders with a fixed stop in dollars. E durante um minuto (o EA procura por novas posições e mudanças nas posições atuais a cada 10 segundos) depois disso, o EA RevertManualEA cria o trade oposto SELL STOP ou BUY STOP, e acompanha esse trade até que ele obtém um take-profit, ou não atinge o passo máximo na cadeia.

Preste atenção também a outro utilitário que pode ajudá-lo a aplicar essa estratégia de negociação: Information panel for traders. Esse utilitário exibe várias informações úteis em qualquer gráfico. Entre suas características, as seguintes são as mais úteis para nós:

  • Mostrar informações sobre o swap: long; short; dia do 3º swap. Exibe informações em pontos, em moeda do instrumento e em porcentagem do preço atual do instrumento (nem todas as informações para as opções de cálculo de swap estão disponíveis em esse três modos de uma só vez);
  • Mostrar a rentabilidade dos trades: total (quantidade). Exibe o número de trades e o lucro total do instrumento para o mês, para o ano ou para todo o histórico; bem como no gráfico onde o Expert Advisor é iniciado, mostra o tamanho do lucro e o número de trades para o dia atual;
  • Mostrar o total de perdas antes do primeiro trade positivo. Exibe a perda total na cadeia de trades atual (para não calcular esse valor manualmente, se você quiser fechar o passo atual da cadeia, assim que obter pelo menos algum lucro ao longo de toda a cadeia de trades);
  • Notificar sobre o saldo atual, capital e fundos livres. Em determinado momento, envia uma notificação para o ID MetaQuotes especificado nas configurações do MetaTrader com as informações listadas, permitindo não apenas controlar a quantidade de fundos disponíveis na conta, mas também monitorar o desempenho do servidor virtual, indicando que o MetaTrader está sendo executado e o Windows não decidiu reinicializar novamente instalar atualizações;
  • Mostrar: tempo de fechamento da sessão (quanto resta) - fechamento. Informações úteis se você é um operador intradiário; tente não deixar trades para o dia seguinte a fim de se proteger de swaps e gaps.

Espero que essa informação permita aumentar sua porcentagem de trades positivos.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/5111

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Joao Luiz Sa Marchioro
Joao Luiz Sa Marchioro | 4 fev 2019 em 23:01
Very good both articles, give a good light of the simple functioning of the assets by demoralizing the need for large complex trading systems. Congratulations. I will study the two articles in more detail.
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