MQL5における統計とデータの分析に関する記事

数学的なモデルと確率の法則は多くのトレーダーにとって興味深いでしょう。数学はテクニカルインディケータの基本であり、トレーディングの結果を分析しストラテジーを開発するためには統計が必要です。

あいまいなロジック、デジタルフィルタ、マーケットプロファイル、コホーネンマップ、ニューラルガス、そしてトレーディングに使うことができる多くの他のツールについて読んでください。

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MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第10部): MQL4との互換性 - ポジションオープンイベントと指値注文発動イベント

前の記事では、MetaTrader 5とMetaTrader 4プラットフォーム用のプログラムの開発を単純化するための大規模なクロスプラットフォームライブラリの作成を始めました。第9部では、MQL4を使用するためのライブラリクラスの改善を開始しました。ここでは、MQL4との完全な互換性を確保するために、ライブラリの改善を続けます。

最適化管理 (パート I): GUI の作成

この記事では、MetaTrader ターミナルの拡張機能を作成するプロセスについて説明します。 このソリューションは、他のターミナルで最適化を実行する際、最適化プロセスを自動化するのに役立ちます。 このトピックに関する記事をいくつか書きます。 拡張機能は C# 言語とデザイン パターンを使用して開発されました。優先プログラミング言語の機能です。

MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第9部): MQL4との互換性 - データの準備

前の記事では、MetaTrader 5とMetaTrader 4プラットフォーム用のプログラムの開発を単純化するための大規模なクロスプラットフォームライブラリの作成を始めました。第8部では、注文とポジションの変更イベントを追跡するためのクラスを実装しました。ここでは、MQL4と完全な互換性を備えさせることでライブラリを改善します。

直近のピップのプロフィットダウンを抽出

この記事では、アルゴリズムトレード分野における理論と実践を組み合わせる試みについて説明します。 トレーディングシステムの作成に関する考察のほとんどは、ヒストリーバーや適用される様々なインジケータの使用に関連します。 これは最もよくカバーされたフィールドであるため、詳細は考慮しません。 バーは人工的なエンティティを表します。したがって、プロトデータに近い何か、すなわち価格ティックで動作します。

微分とエントロピー解析によるGrokking市場の「記憶」

分数階微分は十分に広い範囲で使用されています。例えば、機械学習アルゴリズムには通常微分された級数が入力されます。 問題は、機械学習モデルが認識できるように、利用可能な履歴に従って新しいデータを表示する必要があることです。本稿では、時系列の微分に対する独自のアプローチを検討します。本稿にはさらに、この微分された級数に基づく自己最適化取引システムの例が含まれています。

MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第8部): 注文およびポジション変更イベント

前の記事では、MetaTrader 5とMetaTrader 4プラットフォーム用のプログラムの開発を単純化するための大規模なクロスプラットフォームライブラリの作成を始めました。第7部では、StopLimit注文の発動の追跡を追加し、注文とポジションを含む他のイベントを追跡するための機能を準備しました。本稿では、注文とポジションの変更イベントを追跡するためのクラスを開発します。

ローソク足分析技術の研究(第4部): パターンアナライザーの更新と追加

本稿では、パターンアナライザーアプリケーションの新しいバージョンについて説明します。このバージョンでは、バグ修正と新機能、そして改訂されたユーザーインターフェイスが提供されています。新しいバージョンを開発するときに、前の記事からのコメントと提案が考慮されました。結果として得られたアプリケーションは、この記事で説明されています。

MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第7部): StopLimit注文発動イベント、注文およびポジション変更イベント機能の準備

前の記事では、MetaTrader 5とMetaTrader 4プラットフォーム用のプログラムの開発を単純化するための大規模なクロスプラットフォームライブラリの作成を始めました。第6部分では、ネッティング勘定のポジションを扱うようにライブラリを訓練しました。今回は、StopLimit注文の発動の追跡を実装し、注文とポジションの変更イベントを追跡する関数を準備します。

MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第5部): ネッティング勘定イベント

前の記事では、MetaTrader 5とMetaTrader 4プラットフォーム用のプログラムの開発を単純化するための大規模なクロスプラットフォームライブラリの作成を始めました。連載第5回では、取引イベントクラスとイベントコレクションを作成し、イベントをEngineライブラリの基本オブジェクトとコントロールプログラムチャートに送信しました。今回は、ライブラリをネッティング勘定で動作させます。

フラクタル指数とハースト指数の財務時系列を予測する能力の評価

金融データのフラクタル行動の探索に関する研究は、経済時系列の一見混沌とした行動の背後に、参加者の集団行動の隠されたメカニズムがあることを前提にしています。 これらのメカニズムは、価格シリーズの特性を定義することができ、取引所の価格ダイナミクスの出現につながることができます。

トレードにおけるOLAPの適用(パート2):インタラクティブな多次元データ分析結果の可視化

この記事では、OLAP技術を使用して口座ヒストリーとトレードレポートの処理に設計されたMQLプログラム用のインタラクティブなグラフィカルインタフェースの作成について考察します。 視覚的な結果を得るために、最大化可能でスケーラブルなウィンドウ、ラバーコントロールの適応レイアウト、および図を表示するための新しいコントロールを使用します。

トレードにおけるOLAPの適用(パート1):多次元データのオンライン分析

この記事では、多次元データ(OLAP)のオンライン分析のフレームワークを作成する方法、およびMQLで実装する方法、およびトレード口座ヒストリー処理の例を使用してMetaTrader環境でそのような分析を適用する方法について説明します。

MQL5 および MQL4 の選択およびナビゲーション ユーティリティ: チャートへのデータの追加

この記事では、ユーティリティの機能を拡張します。 今回は、トレードを簡素化するデータを表示する機能を追加します。 特に、前日の高値と安値、ラウンドレベル、年の高値安値、セッション開始時刻などを追加します。

HTMLとCSVレポートに基づいて多通貨トレードヒストリーを可視化する方法

このテーマのイントロダクションをしてから、MetaTrader5は多通貨テストオプションを提供するようになりました。 この可能性は、多くの場合、トレーダーにとって有用です。 しかし、この機能は完璧ではありません。 この記事では、HTML および CSV トレードヒストリーレポートに基づいてチャート上にグラフィカル オブジェクトを描画するためのプログラムを紹介します。

CSSセレクタを使用した HTML ページからの構造化データの抽出

この記事では、CSS セレクタに基づいて HTML ドキュメントからデータを分析および変換するための汎用的な方法について説明します。 トレードレポート、テスターレポート、お気に入りの経済カレンダー、パブリックシグナル、アカウント監視、その他のオンラインクオートソースは MQL から直接利用可能になります。

MetaTrader5 での MATLAB 2018 計算関数の使用

2015年にMATLAB パッケージがアップグレードされた後、DLL ライブラリを作成する最新のメソッドを検討する必要がありました。 この記事では、サンプルの予測インジケータを使用して、現代の64ビットバージョンのプラットフォームを使用して MetaTrader5 と MATLAB をリンクするメソッドを説明します。 MATLAB の接続シーケンス全体を考慮することにより、MQL5

MQLによるMQLの構文解析

本稿では、MQLに基づいたソースコードの解析に使用されるプリプロセッサ、スキャナ、パーサについて説明します。MQLの実装が添付されています。

取引における相関の実用化

この記事では、数値の相関の概念について説明し、また相関係数の計算方法と取引における実用的な応用について説明します。相関関係とは、2つ以上の確率変数(またはある程度許容できる程度の精度でそのように考えることができる数量)間の統計的関係です。この時、これらの値の1つまたはいくつかの値の変化は、別または他の値の系統的な変化を伴います。

トレード戦略の色の最適化

この記事では、ある実験をします。つまり、色の最適化の結果を行います。 色は、赤、緑、青 (RGB) のレベルの3つのパラメータによって決まります。 他にも3つのパラメータを使用した色分け方法があります。 したがって、3つのテストパラメータを1つの色に変換して、値を視覚的に表すことができます。 この記事を読んで、このような表現が役立つかどうかを確認してください。

MetaTrader5 と Python インテグレーション: データの受信と送信

包括的なデータ処理には広範なツールが必要であり、多くの場合、1つのアプリケーションのサンドボックスの範疇を超えています。 専門のプログラミング言語は、データ、統計、機械学習の処理と分析に使用されます。 データ処理の主要なプログラミング言語の1つは Python です。 この記事では、ソケットを使用して MetaTrader5 と Python を接続する方法、およびターミナル API

MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第1部)概念、データ管理および最初の結果

膨大な数の取引戦略やMetaTrader 5およびMetaTrader 4ターミナル用アプリケーションの開発の注文、さまざまなMetaTrader

アルゴリズムトレードにおける Kohonen ニューラルネットワークの活用 パート II. 最適化と予測

Kohonen ネットワークを扱うために設計されたユニバーサルツールに基づいて、最適なEAパラメータを分析して選択するシステムを構築し、時系列の予測を検討します。 第 I 部では、必要なアルゴリズムを追加して、一般に公開されているニューラルネットワーククラスを修正し、改善しました。 今回はこれを実践に応用しましょう。

ジグザグの力(第一部)指標基本クラスの開発

多くの研究者は、価格行動の決定に十分な注意を払っていません。同時に、機械学習やニューラルネットワークなどの複雑な方法が使用されます。その場合に生じる最も重要な質問は、特定のモデルを訓練するためにどのデータを供するべきかということです。

MQL5 と MQL4 の選択とナビゲーションユーティリティ: パターンの自動検索の追加と検出されたシンボルの表示

この記事では、シンボルを収集してナビゲートするためのユーティリティの機能を拡張していきます。 今回は、必要なパラメータの一部を満たすシンボルのみを表示する新しいタブを作成し、必要な並べ替えルールを持つカスタムタブを追加する方法を見つけます。

HTML レポートを使用したトレード結果の分析

MetaTrader5 プラットフォームには、トレーディングレポートを保存する機能のほか、EAのテストと最適化レポートがあります。 最適化レポートは XML で保存することができますが、トレードとテストのレポートは、XLSX と HTML の2つの形式で保存することができます。 この記事では、html テストレポート、XML 最適化レポート、および html

アルゴリズムトレードにおける Kohonen ニューラルネットワークの実用的利用 パートI ツール

本稿では、MetaTrader5 で Kohonen マップを使用します。 改善および拡張されたクラスは、アプリケーションタスクを解決するためのツールになります。

トレンドとフラットの戦略を個別に最適化する

この記事では、さまざまな市場条件に対して個別に最適化する方法について説明しています。個別最適化とは、上昇トレンドと下降トレンドを別々に最適化して取引システムの最適なパラメータを決定することです。誤ったシグナルの影響を減らして収益性を向上させるために、システムは柔軟に作られています。つまり、市場の動きは常に変化を伴う為、システムには特定の設定や入力データのセットがあります。

MQL5 と MQL4 の選択とナビゲーションユーティリティ: 「ホームワーク」タブの追加とグラフィックオブジェクトの保存

この記事では、必要なシンボルを選択するためのタブを追加することで、以前に作成されたユーティリティの関数を拡張していきます。 また、特定のシンボルチャートで作成したグラフィカルオブジェクトを保存する方法についても説明します。 また、特定のウェブサイトを使用して事前に選択されたシンボルだけで機能する方法を提案します。

MetaTrader5でカスタム MOEX シンボルを作成およびテストする方法

この記事では、MQL5 言語を使用したカスタム交換シンボルの作成について説明します。 特に、人気の Finam ウェブサイトからの為替相場を使用します。 この記事で考えられるもう1つのオプションは、カスタムシンボルの作成に使用するテキストファイルを任意の形式で動作させる方法です。 これにより、任意の財務銘柄とデータソースを操作できるようになります。

確率をトレードギャップに適用する

この記事では、トレード戦略の作成とテストに確率と数学的統計手法を適用します。 また、価格とランダムウォークの差を使用して、最適なトレードリスクを探します。 価格がゼロドリフトランダムウォークのように振る舞うならば、収益性の高いトレードは不可能であることが証明されています。

MQL5 と MQL4 でのシンボル選択とナビゲーションユーティリティの開発

経験豊富なトレーダーが認識している事実として、トレードにおいて最も時間のかかるものはポジションを開いたり追跡したりするのではなく、シンボルを選択してインプットポイントを探すことというものがあります。 この記事では、ブローカーが提供するトレード商品のインプットポイントの検索を簡素化するEAを開発します。

上位100件の最適化パス(その1)最適化分析器の開発

本稿では、最適な最適化パスを選択するためのアプリケーションの開発について、いくつかのオプションを使用して説明します。

運動継続モデル-チャート上での検索と実行統計

この記事では、運動継続モデルの1つをプログラムによって定義します。 この主なアイデアは、2つの波の定義です(メインと補正) 極値点については、フラクタルだけでなく、 "潜在的な " フラクタル-まだフラクタルとして形成されていない極値点を適用します。