Artículos con ejemplos de programación en el lenguaje MQL5

En este artículo vamos a implementar la posibilidad de seleccionar el texto usando diferentes combinaciones de teclas y eliminar el texto seleccionado, de la misma manera como se hace en cualquier otro editor de texto. Además de eso, seguiremos optimizando el código y prepararemos las clases para el traspaso al proceso final de la segunda fase del desarrollo de la librería, cuando todos los controles estarán dibujados en las imágenes separadas (lienzos para el dibujado).

Hoy vamos a finalizar de forma lógica la funcionalidad del objeto básico de todos los objetos de la biblioteca, que permitirá a cualquier objeto de la biblioteca creado sobre su base interactuar de forma activa con el usuario. Por ejemplo, podemos establecer el tamaño máximo aceptable del spread para abrir una posición y el valor del nivel de precio cuyo cruzamiento causará el envío de un evento desde el objeto de símbolo al programa sobre la señal del tamaño del spread y el cruzamiento del nivel controlado por parte del precio.

Hasta este momento, el tipo más desarrollado de las tablas de la librería fue el tipo CTable. Esta tabla se reúne de los campos de edición tipo OBJ_EDIT y su desarrollo posterior ya resulta problemático. Por eso, desde el punto de vista de las posibilidades máximas incluso en esta fase del desarrollo de la librería, es mejor desarrollar la tabla dibujada tipo CCanvasTable. Su versión actual es absolutamente inerte, pero a partir de este artículo vamos a tratar de solucionar ese asunto.

Descubra cómo aprovechar MQL5 para pronosticar el S&P 500 con precisión, combinando análisis técnico clásico para lograr mayor estabilidad y algoritmos con principios probados en el tiempo para obtener información sólida del mercado.

Continuamos creando la gran biblioteca multiplataforma cuyo objetivo es simplificar la escritura de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. En la décima parte, continuamos trabajando con la compatibilidad de la biblioteca con MQL4 e implementamos la definición de los eventos de apertura de posición y activación de órdenes pendientes. En el presente artículo, vamos a implementar la defición de los eventos de cierre de posición, eliminando al mismo tiempo las propiedades innecesarias de las órdenes.

El artículo estudia la construcción del gráfico de "ejes" (spindles) o, como también lo llaman, de "husos", y su utilización en las estrategias y asesores comerciales. Para empezar, vamos a discutir la aparición del gráfico, su construcción y su relación con el gráfico de velas japonesas. Después analizaremos la implementación del indicador en un código de programa en el lenguaje MQL5. Vamos a poner a prueba el experto basado en el indicador y a formular una estrategia comercial.

En el capítulo anterior de la octava parte de la serie sobre las interfaces gráficas hemos analizado los controles “Calendario estático” y “Calendario desplegable”. El segundo capítulo va a dedicarse a un control compuesto no menos complejo, “Lista jerárquica”, sin la que no se arregla ninguna librería multifuncional para la creación de interfaces gráficas. La implementación de la lista jerárquica presentada en este artículo contiene múltiples ajustes y modos flexibles, lo que permitirá configurar este control a sus necesidades con la máxima precisión.

Para comparar los lenguajes MQL5 y QLUA, hemos diseñado varias pruebas que miden la velocidad de ejecución de las operaciones básicas. En dichos tests, hemos utilizado una computadora con Windows 7 Professional 64 bit, MetaTrader 5 build 1340 y QUIK de versión 7.2.0.45.

En este artículo exploraremos cómo mejorar y aplicar de manera más efectiva los conceptos abordados en el artículo anterior, utilizando las poderosas librerías de controles gráficos de MQL5. Te guiaré paso a paso en la creación de una interfaz gráfica completamente funcional, explicando el plan de diseño detrás de ella, así como el propósito y funcionamiento de cada método empleado. Además, al final del artículo, pondremos a prueba el panel que desarrollaremos, asegurándonos de que funcione correctamente y cumpla con los objetivos planteados.

En el artículo se estudia el evento de la profundidad de mercado BookEvent y su principio de procesamiento. En calidad de ejemplo se crea un programa MQL5, que procesa el estado de la profundidad de mercado. Se usa una aproximación orientada a objetos. Los resultados del procesamiento se muestran en la pantalla en forma de panel y de niveles de profundidad.

Es necesario optimizar el código de la librería: debe estar mejor ordenado, o sea, ser más comprensible y legible. Además de eso, vamos a continuar el desarrollo de los controles creados anteriormente: listas, tablas y barras de desplazamiento.

En el primer capítulo de la quinta parte de la serie hemos desarrollado las clases para la creación de los controles como la barra de desplazamiento vertical y horizontal. En este artículo vamos a aplicarlas en la práctica. Esta vez diseñaremos la clase para la creación del control “Lista”, y la barra de desplazamiento vertical será su parte integrante.

En este artículo se considera la idea de la programación multi-modo de los robots comerciales usando el lenguaje MQL5. Se utiliza el enfoque orientado a objetos para la implementación de cada uno de los modos. Se muestra el ejemplo de la jerarquía de las clases de régimen y el ejemplo de las clases para el testeo (prueba). Se supone que la programación multi-modo de los robots comerciales toma en consideración las particularidades de cada modo de trabajo del Asesor Experto MQL5. Para la identificación de los modos se crean las funciones y enumeraciones.

En el capítulo anterior de la primera parte de la serie sobre las interfaces gráficas, en la clase del formulario han sido añadidos los métodos que permiten manejar el formulario con los clics en los controles. En el presente artículo vamos a testear el trabajo realizado en diferentes tipos de programas MQL, como indicadores y scripts. En vista de que se ha planteado la tarea de diseñar una librería multiplataforma (en marco de las plataformas comerciales MetaTrader), también realizaremos las pruebas en MetaTrader 4.

En la parte definitiva de esta serie de artículos sobre el motor comercial CStrategy, estudiaremos el funcionamiento simultáneo de múltiples algoritmos comerciales, la descarga de estrategias desde archivos XML, así como la presentación de un sencillo panel para la selección de expertos, que se encuentra dentro de un módulo ejecutable único, y veremos la gestión de los modos comerciales de los mismos.

En el artículo, vamos a analizar la combinación de las listas de objetos de barra de cada periodo utilizado del símbolo en un objeto de series temporales del símbolo. De esta forma, tendremos preparado para cada símbolo un objeto que guarde las listas de todos los periodos utilizados de la serie temporal de un símbolo.

La plataforma MetaTrader 5 no es solo una plataforma multimercado, sino que también permite usar diferentes sistemas de registro de posiciones. Estas posibilidades amplian considerablemente el instrumental para la implementación y formalización de las ideas comerciales. En el artículo, vamos a hablar sobre cómo procesar y considerar las propiedades de las posiciones al llevar su registro de forma independiente ("cobertura"). Así, en el artículo proponemos una clase derivada, mostrando a continuación ejemplos de procesamiento y obtención de las propiedades de la posición de cobertura.

En el primer capítulo de la séptima parte han sido presentadas tres clases de los controles para la creación de las tablas: tabla de las etiquetas de texto (CLabelsTable), tabla de los campos de edición (CTable) y la tabla dibujada (CCanvasTable). En este artículo (capítulo 2) hablaremos del control “Pestañas”.

Si a un programador de MQL5 no le basta con la funcional del lenguaje, entonces deberá recurrir a instrumentos adicionales. Para ello debrá usar otro lenguaje de programación y crear un DLL intermedio. En MQL5 existe un mecanismo de representación de diversos tipos de datos, con ayuda de estructuras y su transmisión a API, pero por desgracia, el MQL5 no responde a la cuestión de cómo extraer los datos del índice adoptado. En este artículo vamos a poner punto final a esta cuestión, mostrando mecanismos sencillos de intercambio de tipos complejos de datos y cómo trabajar con ellos.

En el artículo, definiremos los principios de animación que se usarán en algunas partes de la biblioteca, y también desarrollaremos una clase para copiar una parte de una imagen y pegarla en un lugar específico del objeto de formulario, con la posibilidad de guardar y restaurar la parte del fondo del formulario sobre la que se superpondrá la imagen.

Las emisiones de indicador son un área poco estudiada en investigación de mercado. Principalmente, esto se debe a la dificultad del análisis a causa de procesamiento de arrays muy largos de datos con variaciones cronológicas. El análisis gráfico existente es demasiado intensivo en recursos, y por ello ha provocado el desarrollo de un algoritmo parsimonioso que usa series cronológicas de emisiones. Este artículo demuestra cómo el análisis visual (imagen intuitiva) se puede sustituir con el estudio de características integrales de emisiones. Puede ser de interés tanto para traders como para creadores de sistemas de trading automatizados.

La librería estándar de MQL5 le facilita la vida como desarrollador. No obstante, no abarca todas las necesidades de todos los desarrolladores del mundo, con lo cual querrá tener a su disposición más material personalizado para dar un paso más y ampliarla. En este artículo, se describe la integración del indicador técnico Zig-Zag de MetaQuotes en la librería estándar. Para conseguir nuestro objetivo, nos hemos basado en la filosofía de diseño de MetaQuotes.

En el primer artículo, comenzamos la creación de una gran biblioteca multiplataforma para construir con facilidad programas en las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. Acto seguido, continuamos el desarrollo de la biblioteca y corregimos las órdenes y transacciones históricas. En esta ocasión, vamos a crear una clase que nos permita elegir y filtrar cómodamente órdenes y posiciones en las listas de colecciones; en concreto, crearemos un objeto básico de la biblioteca, llamado Engine, y añadiremos a la biblioteca una colección de órdenes y posiciones de mercado.

En este artículo, finalizaremos la descripción del nuevo concepto para la construcción de la interfaz de ventana de los programas MQL con la ayuda de las construcciones del lenguaje MQL. El editor gráfico especial permitirá ajustar de forma interactiva una disposición formada por las clases básicas de elementos de GUI, y después exportarla a una descripción MQL para usarla en nuestro proyecto MQL. Asimismo, presentamos la construcción interna del editor y las instrucciones para el usuario. Los códigos fuente se adjuntan al final del artículo.

En el artículo anterior, definimos los eventos de cierre de posiciones para MQL4 en la biblioteca y eliminamos las propiedades de las órdenes que nos resultaban innecesarias. En el presente artículo, analizaremos la creación del objeto "Cuenta", crearemos una colección de objetos de cuenta y prepararemos la funcionalidad de para monitorear los eventos de las cuentas.

En este artículo continuamos con la descripción de los algoritmos del motor comercial CStrategy. En la tercera parte de esta serie de artículos se analizan con detalle ejemplos de escritura de estrategias comerciales específicas que utilizan este enfoque. Además, se presta gran atención a los algoritmos auxiliares: el sistema de registro y el acceso a los datos bursátiles con la ayuda de un indexador convencional (Close[1], Open[0], etc.).

Desde hace poco tiempo, fue presentada la nueva versión de la librería gráfica para el diseño de los gráficos científicos (clase CGraphic). En esta actualización de la librería para la creación de las interfaces gráficas será presentada la versión con nuevo control para crear los gráficos. Ahora, será aún más fácil visualizar los datos de diferentes tipos.

En este artículo vamos a estudiar varios aspectos sobre la confección de proyectos y el procesamiento de los eventos personalizados del gráfico en el entorno MQL5. Se propondrá un ejemplo de aproximación para la clasificación de eventos. Asimismo, se muestra el código de programa de la clase de evento y la clase de procesador de eventos personalizados.

En este artículo, le mostraremos cómo calcular el beneficio o las pérdidas totales de cualquier operación, incluyendo la comisión y el swap. Hoy crearemos un modelo matemático más preciso, escribiremos el código basado en él y lo compararemos con un referente. También intentaremos meternos analizar los entresijos de la función principal de MQL5 para calcular el beneficio y llegaremos al fondo de todos los valores necesarios de la especificación.

En este artículo, presentamos un nuevo concepto para la descripción de la interfaz de ventana de los programas MQL con la ayuda de las construcciones del lenguaje MQL. La creación de GUI basadas en el marcado MQL ofrece una funcionalidad adicional para almacenar la caché y generar de manera dinámica elementos, y también para gestionar los estilos y los nuevos esquemas de procesamiento de eventos. Aquí, ofrecemos la versión mejorada de la biblioteca estándar de los elementos de control.

En el artículo de hoy, le presentamos un estudio completo del método de Nelder-Mead, en el que se explica cómo el símplex (el espacio de parámetros de la función) se modifica y reordena en cada iteración para alcanzar la solución óptima; asimismo, describiremos una forma de mejorar este método.

En este artículo, vamos a crear la clase básica para todos los objetos de la biblioteca, encargada de añadir la funcionalidad de los eventos a todos sus herederos; asimismo, crearemos una clase para monitorear los eventos de la colección de símbolos basada en la nueva clase básica. Además, modificaremos las clases de la cuenta y los eventos de la cuenta para trabajar con la nueva funcionalidad del objeto básico.

En el presente artículo, analizaremos el manejador de parámetros erróneos de la orden comercial, mejoraremos la clase comercial básica y también corregiremos el funcionamiento de la clase de eventos comerciales: ahora, todos los eventos comerciales, tanto únicos, como simultáneos en un mismo tick, serán correctamente determinados en los programas.