VolumeDeltaPercentRange
- Indikatoren
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Stanislav Korotky
Trading is just my hobby. I'm working in IT industry. So developement of experts, indicators, and script is not a problem at all to me. Wide range of technologies are used: MQL4, MQL5, system and applied programming, web-services, neural networks and more.
New: - Version: 1.2
- Aktualisiert: 21 Februar 2021
- Aktivierungen: 5
Dieser Indikator bietet eine originelle Mischung aus WPR, VSA und Volumen-Delta. Er zeigt das Verhältnis der Kauf-/Verkaufsvolumina, skaliert auf einer 100%-Spanne, basierend auf der gesamten Volumenänderung für einen ausgewählten Zeitraum.
Die konvetionelle VSA (Volume Spread Analysis) untersucht die Zusammenhänge zwischen Preisbewegung und Volumenveränderung in absoluten Werten, während die WPR (Williams Percent Range) einen bequemen Ansatz zur Normalisierung von Preisbewegungen in einer festen prozentualen Metrik bietet: 0 - 100%.
Daher sind überkaufte und überverkaufte Zustände leicht zu erkennen.
Der neue Oszillator - VDPR (Volume Delta Percent Range) - tut dasselbe für die Volumen-Delta-Analyse unter Verwendung der folgenden Formel:
VDPR = (buy volume) / ((buy volume) + (sell volume)) * 100
Dabei werden beide Arten von Volumina für eine vordefinierte Anzahl aktueller Bars separat kumuliert.
Diese Formel wurde in der Vergangenheit für die Analyse von Volumenwellen verwendet. VDPR wendet sie für die barweise Volumen-Delta-Analyse erneut an.
Algo-traders had a limited level of details about volumes in past. Specifically, quotes contained total volume per bar (in addition to OHLC), but volume delta information was missing. To overcome this limitation traders invented workarounds for volume delta analysis, such as the one based on zigzag waves, built on price. Having a zigzag, it's easy to assume that the sum of all volumes during upward edge constitutes buying volumes, whereas the sum on downward edge is the selling volumes. Hence, one can accumulate the buying and selling parts for several waves (usually collected for 5 days or more) and find an estimation of the volume delta.
Es handelt sich hierbei nur um eine grobe Schätzung, die in der Vergangenheit mangels anderer, präziserer Methoden verwendet wurde. In Wirklichkeit folgt die Aufteilung des Volumens zwischen Käufern und Verkäufern nicht immer den Preiswellen. Stattdessen neigen Preis und Volumen dazu, hin und wieder Divergenzen zu zeigen, und dies gilt als sehr starkes Vorhersagesignal für eine Preisumkehr. Wenn man jedoch die Volumina auf der Grundlage des Zickzackkurses schätzt, fügt man eine künstliche Abhängigkeit der Volumina vom Preis hinzu, wodurch potenzielle Signale gedämpft werden.
Heutzutage können wir mit Algo-Trading-Software wie MetaTrader 5 für jedes Instrument eine ausführliche Tick-Historie herunterladen (einschließlich des Volumens und der Richtung des Einzelhandels) und ein feinkörniges Volumen-Delta pro Balken oder beliebigem Intervall erstellen. Darüber hinaus können wir anhand der Tick-Level-Volumina (1) das exakte Volumen-Delta an jeder hypothetischen Zickzack-Kante berechnen und es mit der alten Schätzung vergleichen, die auf (2) einer einfachen unidirektionalen Summierung basiert. Zum Beispiel unterstützt der VolumeDeltaWaves Indikator diese 2 Modi unter den Optionen: "Vorzeichenbehaftete" und "absolute" kumulative Welle.
Die vorzeichenbehaftete Kumulierung bewahrt mehr Informationen und liefert genauere Ergebnisse. Dieser Modus bedeutet die Summierung der Volumen-Deltas von jedem Balken in Bezug auf ihr eigenes Vorzeichen, unabhängig von der Richtung der entsprechenden Kante. Die Summe der Wellenvolumina entspricht dann der Summe der Volumina der enthaltenen Balken. Infolgedessen sind Zickzack-Wellen nicht mehr erforderlich
VDPR wird als Linie mit 3 Farben dargestellt: rot im oberen Teil, grün im unteren Teil und blau in der Mitte. Die Abschnitte werden durch die Parameter UpperLevel und LowerLevel eingestellt. Optional kann VDPR die kumulierten Kauf- und Verkaufsvolumina "wie sie sind" anzeigen, sowie separate Deltas pro Bar.
Parameter
- AccumulationPeriod - Anzahl der Balken für die Akkumulation von Kauf-/Verkaufsvolumen-Deltas, standardmäßig 11;
- TickHistoryBars - Anzahl der Balken, um die Tick-Historie vorzuladen und zu verarbeiten, standardmäßig 0, was bedeutet, dass mit dem Tagesanfang begonnen wird; dieser Parameter ist nur für die Historienanalyse wichtig, da alle neuen Ticks automatisch online verarbeitet werden; wählen Sie große Zahlen mit Vorsicht, da das Herunterladen einer tiefen Tick-Historie eine Weile dauern und zusätzlichen Speicherplatz auf der lokalen Festplatte erfordern kann;
- Method - Methode zur Erkennung des Kauf-/Verkaufsvolumens: Preisbewegung nur durch einen von 2 spezifischen Preistypen (Ask vs. Bid), Änderung des mittleren Preises (Ask + Bid), entsprechend den Tick-Flags (Tick Flags, nur für Börsen anwendbar), Änderung des spezifischen Preistyps (Bid oder Last, entsprechend dem Chartaufbau);
- ShowDeltaSplit - eine der Visualisierungsmethoden: das Verhältnis im 100%-Bereich (VDPR, standardmäßig), kumulatives Kauf- und Verkaufsvolumen, Kauf- und Verkaufsvolumen pro Bar;
- UpperLevel - die obere Ebene, um VDPR in rot hervorzuheben - zu viele Käufe; standardmäßig 55;
- LowerLevel - das untere Level, um VDPR in grün zu markieren - zu viele Verkäufe; standardmäßig 45;
