WalkForwardOptimizer MT5

Die WalkForwardOptimizer-Bibliothek ermöglicht Ihnen die Durchführung von Rolling- und Cluster-Walk-Forward-Optimierung von Expert Advisors (EA) in MetaTrader 5.

Um die Bibliothek zu verwenden, fügen Sie die Header-Datei WalkForwardOptimizer.mqh in Ihren EA-Quellcode ein und fügen Sie die bereitgestellten Funktionen nach Bedarf hinzu.

Sobald die Bibliothek in den EA eingebettet ist, können Sie die Optimierung gemäß der im Benutzerhandbuch beschriebenen Vorgehensweise starten. Wenn die Optimierung abgeschlossen ist, werden die Zwischenergebnisse in einer CSV-Datei und einigen speziellen globalen Variablen gespeichert. Außerdem wird ein verständlicher Bericht als HTML-Seite erstellt.

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WalkForwardOptimizer.mqh Kopfdatei

#define  DAYS_PER_WEEK    7
#define  DAYS_PER_MONTH   30
#define  DAYS_PER_QUARTER (DAYS_PER_MONTH*3)
#define  DAYS_PER_HALF    (DAYS_PER_MONTH*6)
#define  DAYS_PER_YEAR    (DAYS_PER_MONTH*12)

#define  SEC_PER_DAY     (60*60*24)
#define  SEC_PER_WEEK    (SEC_PER_DAY*DAYS_PER_WEEK)
#define  SEC_PER_MONTH   (SEC_PER_DAY*DAYS_PER_MONTH)
#define  SEC_PER_QUARTER (SEC_PER_MONTH*3)
#define  SEC_PER_HALF    (SEC_PER_MONTH*6)
#define  SEC_PER_YEAR    (SEC_PER_MONTH*12)

#define  CUSTOM_DAYS     -1

enum WFO_TIME_PERIOD {none = 0, year = DAYS_PER_YEAR, halfyear = DAYS_PER_HALF, quarter = DAYS_PER_QUARTER, month = DAYS_PER_MONTH, week = DAYS_PER_WEEK, day = 1, custom = CUSTOM_DAYS};

enum WFO_ESTIMATION_METHOD {wfo_built_in_loose, wfo_built_in_strict, wfo_profit, wfo_sharpe, wfo_pf, wfo_drawdown, wfo_profit_by_drawdown, wfo_profit_trades_by_drawdown, wfo_average, wfo_expression};

#import "WalkForwardOptimizer MT5.ex5" // !muss nach der Installation in MQL5/Libraries kopiert werden
void wfo_setEstimationMethod(WFO_ESTIMATION_METHOD estimation, string formula);
void wfo_setPFmax(double max);
void wfo_setCloseTradesOnSeparationLine(bool b);
void wfo_OnTesterPass();
int wfo_OnInit(WFO_TIME_PERIOD optimizeOn, WFO_TIME_PERIOD optimizeStep, int optimizeStepOffset, int optimizeCustomW, int optimizeCustomS);
int wfo_OnTick();
double wfo_OnTester();
void wfo_OnTesterInit(string optimizeLog);
void wfo_OnTesterDeinit();
#import

input WFO_TIME_PERIOD wfo_windowSize = year;
input int wfo_customWindowSizeDays = 0;
input WFO_TIME_PERIOD wfo_stepSize = quarter;
input int wfo_customStepSizePercent = 0;
input int wfo_stepOffset = 0;
input string wfo_outputFile = "";
input WFO_ESTIMATION_METHOD wfo_estimation = wfo_built_in_loose;
input string wfo_formula = "";

Beispiel für die Verwendung

#include <WalkForwardOptimizer.mqh>

...

int OnInit(void)
{
  // Ihr eigentlicher Code kommt hier hin
  ...

  wfo_setEstimationMethod(wfo_estimation, wfo_formula); // wfo_built_in_loose standardmäßig
  wfo_setPFmax(100); // DBL_MAX standardmäßig
  // wfo_setCloseTradesOnSeparationLine(true); // standardmäßig falsch
  
  // dies ist der einzige erforderliche Aufruf in OnInit, alle Parameter kommen aus dem Header
  int r = wfo_OnInit(wfo_windowSize, wfo_stepSize, wfo_stepOffset, wfo_customWindowSizeDays, wfo_customStepSizePercent);
  
  return(r);
}

void OnTesterInit()
{
  wfo_OnTesterInit(wfo_outputFile); // erforderlich
}

void OnTesterDeinit()
{
  wfo_OnTesterDeinit(); // erforderlich
}

void OnTesterPass()
{
  wfo_OnTesterPass(); // erforderlich
}

double OnTester()
{
  return wfo_OnTester(); // erforderlich
}

void OnTick(void)
{
  int wfo = wfo_OnTick();
  if(wfo == -1)
  {
    // kann einige nicht handelsbezogene Aufgaben erledigen, wie z. B. das Sammeln von Balken- oder Tickstatistiken
    return;
  }
  else if(wfo == +1)
  {
    // kann einige nicht handelsbezogene Dinge tun
    return;
  }

  // Ihr eigentlicher Code kommt hier hin
  ...
}