OrderBook History Playback
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Stanislav Korotky
Trading is just my hobby. I'm working in IT industry. So developement of experts, indicators, and script is not a problem at all to me. Wide range of technologies are used: MQL4, MQL5, system and applied programming, web-services, neural networks and more.
New: - Version: 1.2
- Aktualisiert: 9 Mai 2020
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask.
MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf seine Historie. Der Expertenberater OrderBook History Playback ermöglicht Ihnen die Wiedergabe der Marktbuchereignisse in der Historie anhand von Dateien, die von OrderBook Recorder erstellt wurden. Der Experte basiert auf der Bibliothek OrderBook History Library, die auch in Ihren Expertenratgeber oder Indikator eingebettet werden kann (Quellcodes sind erforderlich). Die Bibliothek sendet entsprechende OnBookEvent-Ereignisse an Ihr Programm im Tester, die es ermöglichen, Handelsstrategien auf der Basis von Volumenanalysen im Marktbuch zu testen.
Die Archivdateien können im Datenordner des Terminals (in der Regel C:\Programmdateien\MetaTrader 5 MetaQuotes\MQL5\Files) oder im gemeinsamen Datenordner für alle Terminals (z.B. 'C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files') gespeichert werden. In beiden Fällen wird innerhalb des Ordners ein weiterer Unterordner als Stammordner für alle Marktbücher verwendet, und der Name des Unterordners wird im Eingabeparameter OrderBook_FileFolder angegeben, standardmäßig - "Books". Innerhalb des Stammunterordners wird eine weitere Ebene von Unterordnern erstellt - jeder Unterordner entspricht einem bestimmten Arbeitssymbol, und die Daten jedes einzelnen Tages werden in einer Datei YYYYMMDD.hob gespeichert, wobei YYYY, MM, DD für Jahr, Monat und Tag stehen. Die Erweiterung "hob" steht für History of Order Book. Zum Beispiel erzeugt der Ticker GAZP die Dateien MQL5/Files/Books/GAZP/*.hob.
Dies ist ein Nicht-Handelsexperte, er zeigt nur einen Kommentar mit verfügbaren Informationen des Marktbuchs live oder in der Historie. Zu jedem einzelnen Datensatz werden folgende Informationen angezeigt: Index, angefragte Handelsarten (S für sells, B für buys), Preisniveau, Volumen.
Parameter
- ShowCursor - eine Option, um einen der 2 Modi zu aktivieren: false (standardmäßig) - überwacht das Marktbuch online; true - erzeugt eine vertikale Linie als Cursor, die gezogen werden kann, um einen Balken in der Vergangenheit zu markieren; wenn die Marktbuchdaten für diesen Balken verfügbar sind, werden sie im Kommentar angezeigt; nur ein Buch wird pro Balken angezeigt, aber normalerweise sind viele Ereignisse für einen einzelnen Balken in der Datei verfügbar (bis zu einem Ereignis pro Tick), so dass benutzerdefinierter Quellcode viel mehr Daten analysieren kann;
- TimerPeriod - Periode des Timers, in Sekunden, standardmäßig - 0, was bedeutet, dass kein Timer vorhanden ist und die Bibliothek durch Ticks ausgeführt wird; der Timer ist an Wochenenden und auf langsamen Märkten nützlich;
- OrderBook_FileFolder - Name des Stammordners, in dem Unterordner und Dateien der Marktbücher gespeichert werden; standardmäßig - "Books"; jeder Unterordner wird nach einem bestimmten Arbeitssymbol benannt;
- OrderBook_UseCommonFiles - eine Option für das Lesen von Dateien aus dem Datenordner des aktuellen Terminals (false, standardmäßig) oder aus dem gemeinsamen Datenordner für alle Terminals (true); verwenden Sie den gemeinsamen Ordner für das Testen dieses und anderer Fachberater im lokalen Tester; andernfalls sollten alle Kochfelddateien mit dem Quellcode unter Verwendung der Direktive #property tester_file verknüpft werden;
- OrderBook_TimeZoneCorrection - eine Korrektur von Datum und Uhrzeit, die erforderlich ist, wenn Archive in einem Terminal mit einer Zeitzone gelesen werden, die sich von der Zeitzone des Terminals, in dem die Archive erstellt wurden, unterscheidet; angegeben in Sekunden; z.B. wenn das Marktbuch mit der Serverzeit in GMT+3 gespeichert wurde und dann auf Kurse von einem Server angewendet wird, dessen Zeit in GMT+2 ist, sollte die Korrektur 1 Stunde (-3600 Sekunden) betragen, da Zeiten in GMT+2 im Vergleich zu (d.h.)d. h. sie sind 1 Stunde kleiner als) GMT+3; 15:00 in GMT+3 ist 14:00 in GMT+2;
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