WalkForwardBuilder MT5

Dieses Skript ermöglicht die Durchführung einer Walk-Forward-Analyse von Handelsexperten auf der Grundlage der von der WalkForwardLight MT5-Bibliothek gesammelten Daten. Das Skript erstellt einen Cluster-Walk-Forward-Bericht und rollierende Walk-Forward-Berichte, die ihn verfeinern, in Form einer einzigen HTML-Seite. Dieses Skript ist optional, da die Bibliothek den Bericht automatisch unmittelbar nach Abschluss der Optimierung im Tester erstellt. Das Skript ist jedoch praktisch, da es die Verwendung der gleichen gesammelten Daten ermöglicht, um den HTML-Bericht unter Verwendung anderer verfügbarer Optimierungskriterien, wie Gewinnfaktor, Drawdown usw., neu zu erstellen.

Es gibt ein ähnliches Skript für MetaTrader 4 - WalkForwardBuilder.

Ein detailliertes Benutzerhandbuch (auf Russisch) ist im Blog verfügbar.

Eingabeparameter

• Folder - Name des Ordners mit den Metadaten-Dateien; wird er leer gelassen, sucht das Skript nach dem Ordnernamen in der von der Bibliothek erstellten globalen Variable WFL_FILE_;
• Estimator - Optimierungskriterium; verfügbare Werte - wfo_profit, wfo_sharpe, wfo_pf, wfo_drawdown, wfo_profit_by_drawdown, wfo_profit_trades_by_drawdown, wfo_average;

Metriken in Berichten

Cluster-Bericht

Der Cluster-Bericht oben auf der HTML-Seite enthält allgemeine Tabellen mit den Ergebnissen der Vorwärtstests der Experten bei verschiedenen Kombinationen der Optimierungsfenstergrößen und der Schrittgrößen der Vorwärtstests. Die Spalten entsprechen den Fenstergrößen von 10 %, 20 %, 30 %, 40 % und 50 % des gesamten Datumsbereichs in den Einstellungen des Testers. Die Zeilen entsprechen den Vorwärtsschrittgrößen von 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% der Fenstergröße. Alle Prozentsätze werden in Balken umgerechnet (siehe Tabelle Balken).

Der Cluster-Bericht besteht aus den folgenden Tabellen:

• Jährlicher Gewinn/Verlust - der hypothetische Gewinn des EA pro Jahr, wobei die Erträge im Verhältnis zu den Optimierungs- und Testzeiträumen neu berechnet werden.
• Effizienz - das Verhältnis des jährlichen Gewinns für den Testzeitraum und den Optimierungszeitraum desselben Durchgangs.
• Konsistenz - Prozentsatz der profitablen Durchgänge unter allen Testdurchgängen des "gespleißten" Vorwärtstests.
• Balken - die Größe des Fensters und des Schritts in Balken.

Alle Tabellenzellen im Cluster-Bericht sind Links, durch Anklicken kann man schnell zum entsprechenden Verfeinerungsbericht navigieren.

Verfeinerungsberichte

Der Verfeinerungsbericht enthält Einzelheiten darüber, wie die Vorwärtstest-Metriken für eine bestimmte Kombination aus der Größe des Optimierungsfensters und des Vorwärtsschritts erhalten wurden. Die Zeilen im Verfeinerungsbericht entsprechen den Testläufen, bei denen die besten Parameter für das Optimierungsfenster gefunden wurden. Die Ergebnisse des anschließenden Tests für einen Vorwärtsschritt, der im selben Testlauf berechnet wurde, werden in derselben Zeile angezeigt.

Die Spalten enthalten das Start- und Enddatum des Optimierungsfensters, das Enddatum des Forward-Tests sowie die folgenden Metriken für zwei Perioden gleichzeitig - Optimierungsfenster (blau unterlegt) und Forward-Test (gelb unterlegt): Gewinn, Gewinnfaktor (Sharpe-Ratio kann ausgewählt werden), Gewinn, Verlust, die Anzahl der erfolgreichen und erfolglosen Trades sowie der Drawdown in physischer und prozentualer Form. Die beiden rechten Spalten zeigen die Anzahl der bestandenen Tests und die Liste der optimierten Parameterwerte.

Außerdem werden der Durchschnittswert, der Maximalwert, der Minimalwert und die Varianz, der jährliche Gewinn, die Effizienz, die Stabilität und der Drawdown des kumulativen Forward-Tests auf allen Stufen sowie eine schematische Darstellung der Gleichgewichtskurve des Forward-Tests angezeigt.