OrderBook Recorder

Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask.

MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker in Echtzeit zu erhalten. Der Experte OrderBook Recorder zeichnet Marktbuchänderungen auf und speichert sie in lokalen Dateien für die weitere Verwendung in Indikatoren und Expertenberatern, einschließlich Tests im Tester.

Der Experte speichert das Marktbuch des Arbeitssymbols des Charts, an das es angehängt ist.

Die Dateien werden im Ordner MQL5/Files/Books erstellt, wobei "Books" ein einstellbarer Name ist, der über einen speziellen Eingabeparameter (siehe unten) vergeben wird. Innerhalb des Ordners wird ein weiterer Ordner für jedes spezifische Arbeitssymbol erstellt, der jeden Tag Aufzeichnungen in einer speziellen Datei YYYYMMDD.hob enthält, wobei YYYY, MM, DD - Jahr, Monat, Tag entsprechend. Die Erweiterung "hob" steht für History of Order Book. Zum Beispiel erzeugt der Ticker GAZP die Dateien MQL5/Files/Books/GAZP/*.hob.

Die Daten aus den Dateien sollten von der Bibliothek OrderBook History Library gelesen werden. Diese Bibliothek wird insbesondere zum Lesen von Marktbüchern im Indikator OrderBook Cumulative Indicator und Demo Expert Adviser OrderBook History Playback verwendet. Die Bibliothek ist zum Einbinden in Ihre MQL-Programme gedacht (Quellcodes der Programme sind erforderlich).

Der Expert Adviser zeigt einen Kommentar wie diesen:

YYYY.MM.DD HH:SS N [X]

JJJJ.MM.TT HH:SS - Datum und Uhrzeit des letzten verarbeiteten Ereignisses;

N - Gesamtzahl der vom Experten in die aktuelle Datei geschriebenen Ereignisse seit ihrem Start;

X - die Größe des Marktbuchs im letzten Ereignis;

Parameter

• FileFolder - eine Zeichenkette mit dem Namen des Stammordners, in dem alle Dateien mit Marktbüchern für alle Symbole abgelegt werden sollen (in einem separaten Unterordner für jedes Symbol), standardmäßig - "Books";