VolumeDeltaPercentRange
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Stanislav Korotky
Trading is just my hobby. I'm working in IT industry. So developement of experts, indicators, and script is not a problem at all to me. Wide range of technologies are used: MQL4, MQL5, system and applied programming, web-services, neural networks and more.
New: - Versión: 1.2
- Actualizado: 21 febrero 2021
- Activaciones: 5
Este indicador proporciona una mezcla original de WPR, VSA y delta de volumen. Muestra la relación de volúmenes de compra/venta escalada en un rango del 100% basado en el cambio de volumen total para un periodo seleccionado.
El VSA (Volume Spread Analysis) convecional estudia las interconexiones de la acción del precio y el cambio de volumen en valores absolutos, mientras que el WPR (Williams Percent Range) ofrece un enfoque conveniente de la normalización de los movimientos de precios en la métrica porcentual fija: 0 - 100%.
Por lo tanto, los estados de sobrecompra y sobreventa se detectan fácilmente.
Ahora el nuevo oscilador - VDPR (Volume Delta Percent Range) hace lo mismo para el análisis delta de volumen utilizando la siguiente fórmula:
VDPR = (buy volume) / ((buy volume) + (sell volume)) * 100
donde ambos tipos de volúmenes se acumulan por separado para un número predefinido de barras recientes.
La fórmula se utilizó en el pasado para el análisis de ondas de volumen. VDPR la reconsidera para el análisis delta de volumen por barras.
Algo-traders had a limited level of details about volumes in past. Specifically, quotes contained total volume per bar (in addition to OHLC), but volume delta information was missing. To overcome this limitation traders invented workarounds for volume delta analysis, such as the one based on zigzag waves, built on price. Having a zigzag, it's easy to assume that the sum of all volumes during upward edge constitutes buying volumes, whereas the sum on downward edge is the selling volumes. Hence, one can accumulate the buying and selling parts for several waves (usually collected for 5 days or more) and find an estimation of the volume delta.
Esto es sólo una estimación aproximada, utilizada en el pasado debido a la falta de otros métodos más precisos. En realidad, el desglose del volumen entre compradores y vendedores no sigue las ondas de precios todo el tiempo. En cambio, el precio y el volumen tienden a mostrar divergencias de vez en cuando, y esto se considera una señal predictiva muy fuerte para la reversión del precio. Sin embargo, si se estiman los volúmenes basándose en el zigzag, se añade una dependencia artificial de los volúmenes respecto al precio, lo que amortigua las señales potenciales.
Hoy en día, los programas de negociación de algo, como MetaTrader 5, nos permiten descargar el historial completo de ticks de cada instrumento (incluido el volumen y la dirección de cada operación) y crear un delta de volumen detallado por barra o por cualquier intervalo necesario. Además, utilizando los volúmenes a nivel de tick podemos calcular (1) el delta de volumen exacto en cada borde hipotético del zigzag y compararlo con la antigua estimación basada en (2) la suma unidireccional directa. Por ejemplo, el indicador VolumeDeltaWaves soporta estos 2 modos bajo las opciones: "signed" y "absolute" onda acumulativa respectivamente.
Ciertamente, la acumulación con signo conserva más información y proporciona resultados más precisos. Este modo significa la suma de los deltas de volumen de cada barra con respecto a su propio signo, independientemente de la dirección del borde correspondiente. Así, la suma de los volúmenes de las ondas equivale a la suma de los volúmenes de las barras incluidas. Como resultado, las ondas en zigzag ya no son necesarias.
VDPR se muestra como una línea con 3 colores: rojo en la parte superior, verde en la parte inferior y azul en el centro. Las secciones se ajustan mediante los parámetros UpperLevel, LowerLevel. Como opción, VDPR puede mostrar volúmenes acumulados de compra y venta "tal cual", y deltas separados por barra.
Parámetros
- AccumulationPeriod - número de barras para la acumulación de deltas de volumen de compra/venta, 11 por defecto;
- TickHistoryBars - número de barras para precargar el historial de ticks a procesar, 0 por defecto, lo que significa empezar desde el principio del día; este parámetro es importante sólo para el análisis del historial, porque todos los nuevos ticks se procesan en línea automáticamente; elija números grandes con precaución, porque el historial profundo de ticks puede tardar un tiempo en descargarse y requerir espacio adicional en el disco local;
- Método - método de detección de volumen de compra/venta: movimiento del precio por sólo uno de 2 tipos de precio específicos (Ask vs Bid), cambio de precio medio (Ask + Bid), según banderas de tick (Tick Flags, aplicable sólo para bolsas), cambio de tipo de precio específico (Bid o Last, según la construcción del gráfico);
- ShowDeltaSplit - uno de los métodos de visualización: el ratio en el rango del 100% (VDPR, por defecto), Volumen Acumulado de Compra y Venta, Volumen de Compra y Venta por barra;
- UpperLevel - el nivel superior para resaltar VDPR en rojo - demasiadas compras; 55 por defecto;
- LowerLevel - el nivel inferior para resaltar VDPR en verde - demasiadas ventas; 45 por defecto;
