1.
VWAP Trade Genie: Rollierender VWAP-Mean-Reversion-Scanner mit Multi-Faktor-Konfluenz
VWAP Trade Genie ermittelt tägliche Rückgänge, die sich innerhalb eines etablierten Trends vom rollierenden volumengewichteten Durchschnittspreis entfernen. Anschließend gleicht es jeden einzelnen mit einer auf sieben Faktoren basierenden Marktstruktur-Engine ab und erstellt eine Rangliste der verbleibenden Signale. Sie erhalten eine kurze, nach Priorität geordnete Liste von Setups mit Einstiegspunkten, Stopps, Kurszielen und einer empfohlenen Lotgröße – statt stundenlang Charts durchzuscrollen.
2. WAS DIESER INDIKATOR LEISTET
Die meisten Trader stehen vor zwei Problemen: dem Auffinden lohnender Rückgänge bei vielen Wertpapieren und der Entscheidung, ob jeder einzelne davon Beachtung verdient. Dieser Indikator löst beide Probleme. Er scannt Ihre Marktübersicht, wendet einen definierten täglichen Regelkatalog zur Mean-Reversion an, filtert schwache oder veraltete Kandidaten heraus und präsentiert die vier Signale mit der höchsten Punktzahl in einem anklickbaren Dashboard direkt im Chart.
Es handelt sich um ein Analyse- und Signaltool. Es eröffnet, ändert oder schließt keine Trades.
3. SO FUNKTIONIERT DIE TECHNOLOGIE
Er berechnet einen gleitenden 10-Tage-VWAP aus den Tagesbalken, wobei er das tatsächliche Volumen verwendet, sofern der Broker dieses bereitstellt, andernfalls das Tick-Volumen.
Es bewertet drei Kernregeln für jeden geschlossenen Tagesbalken: Williams %R(10)-Extremwert, Kursposition im Verhältnis zum EMA(100) und Kurs, der mindestens 1 % vom VWAP entfernt ist.
Wenn alle drei Kriterien erfüllt sind, wird ein Einstieg bei der nächsten Tageseröffnung angenommen.
Das Setup wird im H4-Zeitrahmen anhand von sieben Struktur- und Momentumfaktoren bewertet.
Es wendet Ausführungsfilter für Spread, veraltete Signale und optional für Nachrichten mit hoher Auswirkung an.
Es berechnet den Stop-Loss, zwei Kursziele und eine risikobasierte Lotgröße und bewertet das Signal anschließend auf einer Skala von 0 bis 100.
4. KERNFUNKTIONEN
Rollende VWAP-Logik zur Rückkehr zum Mittelwert. Das System zielt auf Preise ab, die vom fairen Wert in Richtung des übergeordneten Trends abweichen, anstatt Ausbrüche zu verfolgen.
„Market Watch“-Scanner. Mit einem Klick werden alle handelbaren Symbole in „Market Watch“ gescannt. Ein automatischer erneuter Scan kann in einem gewählten Intervall aktiviert werden.
„Entry Terminal“-Konfluenz-Engine. Sie prüft sieben Faktoren: CHoCH-Marktstrukturregime, ungeminderte Fair-Value-Lücke, gültiger abgelehnter Block, DMI-Bias, Momentum-Richtung, Elder-Force-Richtung und eine Berührung des 0,382–0,618-Fibonacci-Einstiegsbereichs.
Signalbewertung. Jedes Signal erhält eine Punktzahl von 0–100 und eine Note (A+/A/B/C) basierend auf Konfluenz, %R-Tiefe und VWAP-Abstand.
Integrierter Lot-Rechner. Er ermittelt die Positionsgröße anhand Ihres Risikoprozentsatzes und der Stop-Distanz.
Nachrichtenfilter für den Wirtschaftskalender. Er markiert Ereignisse mit hoher Auswirkung für die Währungen des Symbols innerhalb eines konfigurierbaren Zeitfensters.
Simulierte Handelshistorie. Sie zeichnet die jüngsten Signalboxen mit ihrem in R-Multiplikatoren ausgedrückten Ergebnis auf, sodass Sie sehen können, wie sich die Logik bei diesem Symbol verhalten hat.
5. KAUF- UND VERKAUFSSIGNALE
Mit den Standardeinstellungen:
Kauf: Williams %R(10) liegt unter -80, der Tagesabschluss liegt über dem EMA(100) und der Schlusskurs liegt mehr als 1 % unter dem rollierenden VWAP.
Verkauf: das Spiegelbild. %R liegt über -20, der Schlusskurs liegt unter dem EMA(100) und der Schlusskurs liegt mehr als 1 % über dem VWAP.
Signale werden ausschließlich anhand geschlossener Tagesbalken ausgewertet. Der Einstieg erfolgt zum nächsten Tageseröffnungskurs, wobei jeweils nur eine Position pro Wertpapier gleichzeitig gehalten wird. Jede Regel kann deaktiviert werden, und Kauf- bzw. Verkaufssignale können separat deaktiviert werden. Bei aktiviertem „God-Mode“ muss ein Signal zudem mindestens 3 Konfluenzpunkte erreichen, um angezeigt zu werden.
6. INTERPRETATION DER HANDELSSETUPS
Behandeln Sie jedes Signal als einen Kandidaten, nicht als Befehl. Ein Kauf ist ein Rückzug unter den VWAP innerhalb eines Aufwärtstrends, und ein Verkauf ist das Gegenteil davon. Höhere Bewertungen bedeuten, dass mehr Konfluenzfaktoren übereinstimmen und die Abweichung vom VWAP größer ist. Lesen Sie die Faktor-Kennungen (STR, FVG, RB, DMI, MOM, EFI, FIB), um zu sehen, welche Faktoren das Signal gestützt haben. Es gibt keine Garantie, dass ein Signal funktioniert, und manche Signale werden vorzeitig geschlossen.
7. BESTÄTIGUNG UND FILTER
Konfluenzfilter. Der standardmäßige Mindestwert beträgt 3 Punkte, berechnet auf der H4-Zeitebene.
Spread-Filter. Er lehnt ein Signal ab, wenn der Spread 30 % der Stop-Distanz überschreitet.
Veraltete-Signal-Ausschluss. Standardmäßig werden nur Einstiegspunkte aus dem letzten Tagesbalken oder dem heutigen Tag beibehalten. Bei aktiviertem „God-Mode“ wird ein Signal ebenfalls verworfen, wenn sein erstes Ziel bereits erreicht wurde.
Nachrichtenfilter. Er warnt standardmäßig vor Ereignissen mit hoher Auswirkung innerhalb von 240 Minuten. Optional kann er diese Signale vollständig verwerfen.
God-Mode. Ein Schalter, der die Regeln für Konfluenz, Spread und veraltete Signale zwangsweise aktiviert.
8. CHART-VISUALISIERUNG
Auf Ihrem Chart sehen Sie den rollierenden VWAP, die ±1 %-Triggerlinien, den EMA(100) sowie grüne und rote Handelsfelder mit Einstiegspfeilen. Die Felder enthalten Einstiegs-, SL-, TP1- und TP2-Niveaus, die Lotgröße, das Risiko in Geld und das aktuelle Ergebnis. Zu den Überlagerungen der Marktstruktur gehören CHoCH/BOS-Linien, abgelehnte Blöcke, Fair-Value-Lücken, das Fibonacci-Einstiegsfeld und die tägliche Eröffnungslinie. Ein Infofeld oben rechts zeigt %R, den VWAP-Abstand, die EMA-Position, den Status der Kernregeln, das Strukturregime, ADX/DMI und das letzte Signal an. Das Dashboard auf der linken Seite enthält die Scan-Schaltfläche, den Nachrichtenstatus und die vier wichtigsten Signale. Ein Klick auf ein Signal öffnet ein eigenes Chartfenster mit der vollständigen Konfiguration.
9. UNTERSTÜTZTE ZEITRAHMEN UND MÄRKTE
Signale werden stets auf Basis von Tagesdaten berechnet, die Konfluenz auf H4 und die Standard-Stop-Referenz auf H1. Sie können den Indikator auf jeden beliebigen Chart-Zeitrahmen anwenden. Er kann jedes Symbol in der Marktübersicht scannen, das über eine ausreichende Tageshistorie verfügt; bei den Standardeinstellungen sind etwa 140 Tagesbalken erforderlich. Die Kompatibilität mit bestimmten Brokern oder Instrumentenklassen wurde nicht überprüft, und der Nachrichtenfilter stützt sich auf den MT5-Wirtschaftskalender Ihres Brokers.
10. BENUTZEREINSTELLUNGEN
Strategie: VWAP-Fenster, %R-Periode und -Niveaus, EMA-Periode, VWAP-Abstand in %.
Stops und Ziele: Stop-Modus (nächstgelegener Swing, ATR oder jüngster Swing), Swing-Zeitrahmen, Pip-Puffer und Überschreibung der Pip-Größe, Gewinn-Verlust-Verhältnisse für TP1 und TP2 (standardmäßig 1:1 und 1:2).
Risiko: Risikoprozentsatz und ob dieser auf dem Kontostand oder dem Eigenkapital basiert.
Konfluenz: Zeitrahmen, Mindestwert und Aktivierung/Deaktivierung der sieben Faktoren.
Filter und Scanner: Spread-Grenze, Nachrichtenblockierung, Signalalter, Intervall für den automatischen Scan.
Benachrichtigungen und Anzeige: Pop-up- und Push-Benachrichtigungen, Chart-Design, Overlays.
11. INSTALLATION UND AKTIVIERUNG
Kopieren Sie die Datei in den Ordner „MQL5/Indicators“ und aktualisieren Sie den Navigator.
Ziehen Sie den Indikator auf ein beliebiges Chart.
Aktivieren Sie Benachrichtigungen in der Plattform, wenn Sie Pop-ups wünschen, und fügen Sie bei Bedarf Push-Benachrichtigungen über Ihre MetaQuotes-ID hinzu.
Fügen Sie die Symbole, die Sie überwachen möchten, zur Marktübersicht hinzu.
Klicken Sie im Dashboard auf „MARKTÜBERSICHT SCANNEN“.
Standardmäßig ändert der Indikator den Chart auf einen weißen Hintergrund ohne Gitter und zeigt schwarze und blaue Kerzen an. Sie können diese Einstellung deaktivieren.
12. PRAKTISCHES HANDELSVORGEHEN
Führen Sie einen Scan durch, nachdem die Tageskerze eröffnet wurde.
Überprüfen Sie die wichtigsten Signale nach Bewertung, Anzahl der Konfluenzen und Nachrichtenstatus.
Öffnen Sie das Signal-Chart und prüfen Sie die Strukturzonen, Stopps und Kursziele.
Vergleichen Sie den aktuellen Kurs mit dem Einstiegskurs. Wenn sich der Kurs stark bewegt hat, bewerten Sie das Signal neu oder überspringen Sie es.
Eröffnen Sie den Trade manuell, wobei Sie das vorgeschlagene Lot als Ausgangspunkt nehmen.
Verwalten Sie den Trade mit Stop-Loss und Kurszielen oder mit dem optionalen „Close-Through-VWAP“-Ausstieg.
13. RISIKOMANAGEMENT
Integriert sind die Stop- und Zielniveaus, eine Lotgröße basierend auf einem Risikoprozentsatz und einer Stop-Distanz, ein Spread-Filter sowie Nachrichtenwarnungen. Nichts wird automatisch erzwungen. Sie sollten Positionen zudem konservativ dimensionieren, das gesamte offene Risiko begrenzen und das Stapeln korrelierter Trades vermeiden.
14. EINSCHRÄNKUNGEN UND TRANSPARENZ
Das Kernsignal verwendet geschlossene Tageskerzen, aber der Konfluenz-Score für ein Signal des aktuellen Tages liest aktuelle H4-Daten aus und kann sich ändern, sobald neue Kerzen schließen.
Der Indikator zeichnet historische Kästchen aus einer Simulation. Dies sind keine Live-Handelsergebnisse und bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Setups zur Rückkehr zum Mittelwert können bei starken Trends fehlschlagen, und tägliche Signale treten nur selten auf.
Die Ergebnisse hängen von den Daten Ihres Brokers, der Volumengüte und den Spreads ab.
Engere, auf Schwankungen basierende Stopps können früher erreicht werden und dazu führen, dass einige Signale herausgefiltert werden.
15. FÜR WEN IST DIESER INDIKATOR GEEIGNET?
Er eignet sich für Swing- und Positionstrader, die Pullback-Setups im täglichen Zeitrahmen bevorzugen, sowie für Trader, die mit mehreren Wertpapieren handeln und eine nach Priorität geordnete Auswahlliste wünschen. Er ist außerdem nützlich für alle, die Struktur und Momentum-Bestätigung, Nachrichtenüberblick und risikobasierte Positionsgrößenbestimmung in einem Tool vereinen möchten. Er ist nicht für das Scalping gedacht.
16. WARUM DIESER INDIKATOR BEMERKENSWERT IST
Er vereint einen klaren VWAP-Auslöser, eine Konfluenzprüfung anhand von sieben Faktoren, eine abgestufte Rangliste und einen Lot-Rechner in einem einzigen Arbeitsablauf. Sie können erkennen, warum ein Signal vorliegt, welche Faktoren es gestützt haben und wo Stop-Loss und Kursziele liegen. Jeder Filter ist anpassbar, sodass Sie ihn an Ihre eigene Methode anpassen können.
17. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Handel mit gehebelten Produkten birgt ein hohes Verlustrisiko. Dieser Indikator dient ausschließlich der Analyse, und seine Signale stellen weder eine Anlageberatung noch eine Gewinnversprechung dar. Vergangene oder simulierte Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Testen Sie den Indikator zunächst auf einem Demokonto und riskieren Sie nur so viel, wie Sie sich leisten können, zu verlieren.
