Artikel über die Automatisierung von Handelssystemen in MQL5

Regeln für ein Handelssystem zu finden und sie in einen Expert Advisor zu programmieren, ist nur die Hälfte der Arbeit. Irgendwie muss man ja auch die Abläufe des Expert Adivsors kontrollieren, während er die Ergebnisse des Handels anhäuft. Dieser Beitrag beschreibt einen Ansatz, der die Leistung eines Expert Advisors durch Erzeugung eines Feedbacks steigert, das die Saldo-Gefällekurve misst.

Zur Entwicklung eines Expert Advisors zur Teilnahme am Automatisierten Trading-Wettbewerb 2010, nehmen wir ein Template eines fertigen Expert Advisors her. Selbst noch unerfahrene MQL5 Programmierer können diese Aufgabe bewältigen, da ja für die Strategien die grundlegenden Klassen, Funktionen und Templates schon entwickelt sind. Daher genügt es, nur ein bisschen Code zur Implementierung Ihres Trading-Konzepts zu schreiben.

Ich bin kein professioneller Programmierer, deshalb ist das Prinzip "vom Einfachen zum Komplexen" bei der Arbeit an Entwicklungen von Handelssystemen für mich von äußerster Wichtigkeit. Was genau heißt "einfach" für mich? Zunächst heißt das die Anschaulichkeit des Erzeugungsprozesses eines Systems und die Logik seiner Funktionsweise. Und es heißt auch möglichst wenig handgeschriebener Code. In diesem Beitrag versuche ich ein Handelssystem auf Grundlage des Matlab-Pakets zu erzeugen und zu testen und anschließend einen Expert Advisor für MetaTrader 5 zu schreiben. Im Testvorgang werden die historischen Daten von MetaTrader 5 eingesetzt.

In diesem Beitrag betrachten wir die Verwendung eines Heikin-Ashi-Indikators im Handel. Basierend auf diesem Indikator wird ein einfaches Handelssystem betrachtet und ein Expert Advisor in MQL5 geschrieben. Handelstätigkeiten werden auf Basis der Klassen der Standard-Klassenbibliothek implementiert. Die auf der Historie basierenden und mithilfe des in MetaTrader 5 eingebauten Strategietesters erhaltenen Testergebnisse der geprüften Handelsstrategie werden in diesem Beitrag bereitgestellt.

Wenn man das Internet durchsucht findet man leicht eine Menge Strategien mit einer Vielzahl an Empfehlungen. Gehen wir die Sache aus dem Blickwinkel eines Insiders an und betrachten uns den Vorgang der Erzeugung einer Strategie auf Grundlage verschiedener Zeitzonen in unterschiedlichen Kontinenten.

Der Beitrag handelt sich um die Regeln des Handelssystems von Bill Williams, bietet einen Leitfaden für die Anwendung des entwickelten MQL5-Moduls für die Suche und Markierung von Mustern dieses Systems auf dem Chart, automatischen Handel nach gefundenen Mustern sowie stellt Testergebnisse für verschiedene Symbole dar.

Der Verfasser behandelt in diesem Beitrag evolutionäre Berechnungen mit Hilfe eines persönlich entwickelten, genetischen Algorithmus. Er zeigt die Funktionsweise dieses Algorithmus anhand von Beispielen und gibt praktische Empfehlungen für seine Verwendung.

In diesem Beitrag dreht sich alles um Strategien, in denen bedingte Aufträge (Pending Orders) intensiv genutzt werden, um eine Metasprache, die geschaffen werden kann, um diese Strategien in Formelsprache zu beschreiben, und um die Verwendung eines universellen automatischen Handelssystems, dessen Arbeitsweise auf diesen Beschreibungen beruht.

Ziel dieses Artikels ist die Untersuchung der Einträglichkeit von Algorithmen mit unterschiedlichen Geschäftsein- und Ausstiegen anhand von automatisch nachgezogenen Verlustgrenzen (Trailing Stops). Die verwendeten Einstiegsarten sind zufälliger (random entry) und gegenläufiger Einstieg (reverse entry) und die verwendeten Stop-Grenzen die nachgezogene Verlust- (Trailing Stop) und die nachgezogene Gewinngrenze (Trailing Take). In dem Beitrag werden gewinnbringende Algorithmen mit einer Jahresertragsrate von etwa 30 % vorgestellt.

Jeder kennt den Spruch: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“ Man kann zig Bücher über Paris oder Venedig lesen, aber die geistigen Vorstellungen vermitteln einem nie dasselbe Gefühl wie ein Spaziergang durch die abendlichen Straßen. Der Vorteil der Veranschaulichung oder der grafischen Darstellung lässt sich auf jeden beliebigen Lebensbereich übertragen, auch auf die Arbeit an den Finanzmärkten, zum Beispiel in Form der Analyse der Kurse anhand von Indikatoren auf Diagrammen sowie natürlich in Form der grafischen Darstellung der Überprüfung von Strategien. Dieser Beitrag beinhaltet Beschreibungen aller grafischen Darstellungsmöglichkeiten des Strategieprüfprogramms von MetaTrader 5.

Wenn Sie nicht wissen, wie Handelsklassen aufgebaut sind, und Wörter wie „objektorientierte Programmierung“ (OOP) Sie verunsichern, ist dieser Beitrag genau das Richtige für Sie. Denn Sie müssen wirklich nicht alle Einzelheiten kennen, um Ihr eigenes Handelssignalmodul zu programmieren, sondern lediglich ein paar einfache Regeln befolgen. Alle weitere erledigt der MQL5-Assistent für Sie, und am Ende haben Sie ein einsatzbereites automatisches Handelssystem, einen Expert Advisor!

Wenn wir ein beliebiges vielschichtiges Handelssystem gründlich untersuchen, werden wir feststellen, dass es auf einem Satz einfacher Handelssignale beruht. Deshalb ist es gar nicht erforderlich, das sich Entwickler gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit sofort an der Programmierung komplexer Algorithmen versuchen. In diesem Beitrag wird ein Beispiel für ein Handelssystem vorgestellt, das sich zum Abschluss von Geschäften Indikatoren des Typs Semaphor bedient.

Wie viele Kerne hat Ihr Computer zu Hause? Wie viele Computer können Sie zur Optimierung einer Handelsstrategie nutzen? Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie das MQL5 Cloud Network nutzen können, um Berechnungen zu beschleunigen, indem Sie mit einem einzigen Mausklick Zugriff auf Rechenleistung aus aller Welt erhalten. Die Phrase "Zeit ist Geld" wird von Jahr zu Jahr relevanter und wir können es uns nicht leisten, etliche Stunden oder Tage auf wichtige Berechnungen zu warten.

Dieser Beitrag möchte eine Variante eines adaptiven Systems vorstellen, die aus vielen Strategien besteht, von denen jede ihre eigenen "virtuellen" Handels-Operationen durchführt. Echter Handel wird in Übereinstimmung mit den Signalen der in diesem Augenblick gewinnbringendsten Strategie ausgeführt. Dank der Verwendung des Objekt-orientierten Ansatzes, der Klassen zur Arbeit mit Daten und der Handelsklassen der Standardbibliothek, macht die Architektur des Systems einen einfachen und aufrüstbaren Eindruck. Jetzt kann man leicht adaptive Systeme mit Hunderten von Handelsstrategien erzeugen und analysieren.

In diesem Beitrag geht es um die Entwicklung des Expert Advisors, auf Grundlage des Buchs "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds, and Commodities" von Bill Williams. Die Strategie selbst ist wohl bekannt, ihre Anwendung jedoch unter Händlern immer noch umstritten. Dieser Beitrag behandelt die Handelssignale des Systems, die spezifischen Charakteristika seiner Implementierung und die Testergebnisse vor dem Hintergrund historischer Daten.

Es gibt eine Menge Maßnahmen zur Bestimmung der Effektivität und Profitabilität eines Handelssystems. Doch unterziehen Händler gerne jedes System einem neuen 'Crashtest'. Dieser Beitrag befasst sich damit, wie Statistiken, die auf Effektivitätsmaßnahmen beruhen, auf dieMetaTrader5 Plattform angewendet werden können. Er behandelt die Klasse zur Umwandlung der Statistik-Interpretation nach Abschlüssen bis hin zu der, die der im Buch "Statistika dlya traderov" ("Statistics for Traders") von S.V. Bulashev angebotenen Beschreibung nicht widerspricht. Und er enthält ein Beispiel einer angepassten Optimierungsfunktion.

In diesem Beitrag werden die Grundlagen für die Erstellung von Algorithmen und Elementen für Handelssysteme zusammengefasst und systematisch geordnet. Es geht hier um die Entwicklung eines Algorithmus‘ für ein automatisches Handelssystem (im Weiteren: das Expert-System). Als Beispiel ziehen wir die Klasse CExpertAdvisor heran, sie kann zur schnellen und einfachen Entwicklung von Handelssystemen verwendet werden.

Die Programmierung des Expert Advisors in MQL5 ist einfach und kann problemlos erlernt werden. In diesem Leitfaden werden nacheinander die zum Schreiben eines einfachen Expert Advisors auf Grundlage einer entwickelten Handels-Strategie erforderlichen, grundlegenden Schritte erklärt. Es werden hier die Struktur eines Expert Advisors, die Verwendung eingebauter technischer Indikatoren und Handels-Funktionen, die Details des Fehlersuch(Debug)-Modus und die Verwendung des Strategie-Testers präsentiert.