Artikel über die Automatisierung von Handelssystemen in MQL5

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im siebten Teil haben wir die Aktivierung der Verfolgung von StopLimit-Orders hinzugefügt und die Funktionsweise zur Verfolgung anderer Ereignisse von Orders und Positionen vorbereitet. In diesem Artikel werden wir die Klasse zur Verfolgung von Ereignissen der Order- und Positionsänderung entwickeln.

Studien, die sich auf die Suche nach dem fraktalen Verhalten von Finanzdaten beziehen, deuten darauf hin, dass hinter dem scheinbar chaotischen Verhalten von ökonomischen Zeitreihen verborgene stabile Mechanismen des kollektiven Verhaltens der Teilnehmer stehen. Diese Mechanismen können zur Entstehung einer Preisdynamik an der Börse führen, die spezifische Eigenschaften von Preisreihen definieren und beschreiben kann. Im Handel könnte man von den Indikatoren profitieren, die effizient und zuverlässig die in der Praxis relevanten fraktalen Parameter in Umfang und Zeitrahmen schätzen können.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im sechsten Teil erweiterten wir die Bibliothek für die Arbeit mit Positionen auf Netting-Konten. Jetzt werden wir die Verfolgung der Aktivierung von StopLimit-Ordern implementieren und die Funktionsweise zur Verfolgung von Ereignissen von Order- und Positionsänderungen vorbereiten.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im fünften Teil der Artikelreihe haben wir Handelsereignisklassen und die Kollektion der Ereignisse angelegt, aus der die Ereignisse an das Basisobjekt der Motorenbibliothek und die Regelprogrammkarte gesendet werden. In diesem Teil werden wir die Bibliothek für die Arbeit an Netting-Konten weiterentwickeln.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im vierten Teil haben wir die Verfolgung von Handelsereignissen auf dem Konto getestet. In diesem Artikel werden wir Klassen für Handelsereignisse entwickeln und diese in der Kollektion der Ereignisse platzieren. Von dort aus werden sie an das Basisobjekt der Enginebibliothek und die Steuerelement des Chartprogramms.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Wir verfügen bereits über Sammlungen historischer Orders und Deals, Market Orders und Positionen sowie über die Klasse zur komfortablen Auswahl und Sortierung der Aufträge. In diesem Teil werden wir die Entwicklung des Basisobjekts fortsetzen und die Engine Library lehren, Handelsereignisse auf dem Konto zu verfolgen.

Der ursprüngliche Basisartikel hat seine Relevanz nicht verloren. Daher, wenn Sie an diesem Thema interessiert sind, sollten Sie unbedingt den ersten Artikel lesen. Es ist viel Zeit seitdem vergangen, und Visual Studio 2017 verfügt mittlerweile über eine aktualisierte Oberfläche. Auch der MetaTrader 5 hat neue Funktionen erhalten. Der Artikel enthält eine Beschreibung der Phasen der DLL-Projektentwicklung sowie das Einrichten und Interagieren mit dem MetaTrader 5.

Der Artikel stellt eine neue Version des Pattern Analyzers vor. Diese Version enthält Bugfixes und neue Funktionen sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Kommentare und Anregungen aus dem vorherigen Artikel wurden bei der Entwicklung der neuen Version berücksichtigt. Die resultierende Anwendung wird in diesem Artikel beschrieben.

In diesem Artikel werden wir lernen, wie man Expert Advisors (EAs) erstellt, die sowohl in MetaTrader 4 als auch in MetaTrader 5 arbeiten. Zu diesem Zweck werden wir ein EA entwickeln, der Auftragsraster (grids) erstellt. Raster-EAs oder Grider sind EAs, die mehrere Limit-Orders über dem aktuellen Preis und gleichzeitig die gleiche Anzahl von Limit-Orders unter ihm platzieren.

Im ersten Teil begannen wir mit der Erstellung einer großen plattformübergreifenden Bibliothek, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Danach haben wir die Collection (Sammlung bzw. Liste) von historischen Aufträgen und Deals implementiert. Unser nächster Schritt ist das Erstellen einer Klasse für eine komfortable Auswahl und Sortierung von Aufträgen, Deals und Positionen in Collections. Wir werden das Basis-Bibliotheksobjekt Engine implementieren und der Bibliothek die Collection von Marktorders und Positionen hinzufügen.

Im ersten Teil begannen wir mit dem Erstellen einer großen plattformübergreifenden Bibliothek, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Wir haben das abstrakte Objekt COrder angelegt, das als Basisobjekt für die Speicherung von Daten zu historischen Aufträgen und Deals sowie zu Marktorders und Positionen dient. Jetzt werden wir alle notwendigen Objekte entwickeln, um die Daten der Kontenhistorie in "Collections" (Sammlungen bzw. Listen) zu speichern.

Bei der Analyse einer Vielzahl von Handelsstrategien, der Entwicklung von Anwendungen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Terminals und verschiedenen MetaTrader Websites kam ich zu dem Schluss, dass diese ganze Vielfalt hauptsächlich auf den gleichen elementaren Funktionen, Aktionen und Werten basiert, die regelmäßig in verschiedenen Programmen wiederkehren. Daraus entstand die plattformübergreifende Bibliothek DoEasy für die einfache und schnelle Entwicklung von Anwendungen für МetaТrader 4 und 5.

In diesem Artikel werden wir uns ausführlich mit dem Martingal-System befassen. Wir werden prüfen, ob dieses System im Handel eingesetzt werden kann und wie es zur Risikominimierung eingesetzt werden kann. Der Hauptnachteil dieses einfachen Systems ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte Einlage verloren geht. Diese Tatsache muss berücksichtigt werden, wenn Sie sich entscheiden, mit der Martingaltechnik zu handeln.

Im Artikel werden wir das Reinforcement-Learning (Verstärkungslernen) anwenden, um selbstlernende Expert Advisors zu entwickeln. Im vorherigen Artikel haben wir den Algorithmus Random Decision Forest betrachtet und einen einfachen, selbstlernenden EA geschrieben, der auf dem Reinforcement-Learning basiert. Die Hauptvorteile eines solchen Ansatzes (Einfachheit der Entwicklung von Handelsalgorithmen und hohe "Trainings"-Geschwindigkeit) wurden erläutert. Reinforcement-Learning (RL) lässt sich leicht in jedes Trading EA integrieren und beschleunigt dessen Optimierung.

Der Artikel betrachtet das separate Optimieren unter verschiedenen Marktbedingungen. Separates Optimieren bedeutet, die optimalen Parameter des Handelssystems zu definieren, indem man für einen Aufwärtstrend und einen Abwärtstrend getrennt optimiert. Um die Wirkung von Fehlsignalen zu reduzieren und die Rentabilität zu verbessern, werden die Systeme flexibel gestaltet, d.h. sie verfügen über einen bestimmten Satz von Einstellungen oder Eingangsdaten, was gerechtfertigt ist, da sich das Marktverhalten ständig ändert.

Dies ist der letzte Artikel innerhalb der Serie, der sich mit der Strategie des Umkehrhandels beschäftigt. Hier werden wir versuchen, das Problem zu lösen, das die Instabilität der Testergebnisse in früheren Artikeln verursacht hat. Wir werden auch unseren eigenen Algorithmus für den manuellen Handel in jedem Markt mit der Reverse-Strategie entwickeln und testen.

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung des vorherigen: "Umkehrmuster: Testen des Musters Doppelspitze/Doppelboden". Nun werden wir uns ein weiteres, bekanntes Umkehrmuster namens Kopf und Schulter ansehen, die Handelseffizienz der beiden Muster vergleichen und sie zu einem einzigen Handelssystem kombinieren.

Händler suchen oft nach Trendwendepunkten, da der Preis das größte Bewegungspotenzial zu Beginn eines neu gebildeten Trends hat. Folglich werden in der technischen Analyse verschiedene Umkehrmuster beschrieben. Doppelspitze/Doppelboden ist einer der bekanntesten und am häufigsten verwendeten. Der Artikel schlägt das Verfahren einer programmgesteuerten Mustererkennung vor. Es wird auch die Rentabilität des Musters anhand von Verlaufsdaten getestet.

In diesem Artikel führen wir die Umkehrtechnik weiter. Wir werden versuchen, den maximalen Saldorückgang auf ein akzeptables Niveau für die zuvor betrachteten Instrumente zu reduzieren. Wir werden sehen, ob die Maßnahmen den Gewinn verringern. Wir werden auch prüfen, wie sich die Umkehrmethode auf anderen Märkten, einschließlich Aktien-, Rohstoff-, Index-, ETF- und Agrarmärkten, bewährt. Achtung, der Artikel enthält viele Bilder!

Der Artikel beschäftigt sich mit Kurslücken (gaps) - signifikante Unterschiede zwischen dem Schlusskurs des vorherigen Balkens und dem Eröffnungskurs des darauf folgenden sowie auf der Prognose der Richtung des Tagesbalkens. Die Anwendung der Funktion GetOpenFileName durch die System-DLL wird ebenfalls besprochen.

Der Artikel beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Anwendung zur Auswahl der besten Optimierungsdurchläufe unter Verwendung mehrerer möglicher Optionen. Die Anwendung ist in der Lage, die Optimierungsergebnisse nach einer Vielzahl von Faktoren zu sortieren. Optimierungsläufe werden immer in eine Datenbank geschrieben, so dass Sie jederzeit neue Roboterparameter ohne erneute Optimierung auswählen können. Außerdem können Sie alle Optimierungsdurchläufe in einem einzigen Diagramm sehen, parametrische VaR-Kennzahlen berechnen und die Grafik der Normalverteilung von Durchgängen und Handelsergebnissen einer Reihe bestimmter Verhältnisse erstellen. Außerdem werden die Diagramme einiger berechneter Verhältnisse dynamisch erstellt, beginnend mit dem Optimierungsstart (oder von einem ausgewählten Datum zu einem anderen ausgewählten Datum).

In diesem Artikel werden wir die umkehrende Martingaltechnik studieren und versuchen zu verstehen, ob es sich lohnt, sie zu verwenden, sowie, ob sie helfen kann, Ihre Handelsstrategie zu verbessern. Wir werden einen Expert Advisor einrichten, der mit historischen Daten arbeitet und prüft, welche Indikatoren für die Umkehrtechnik am besten geeignet sind. Wir werden auch prüfen, ob es ohne Indikator als unabhängiges Handelssystem eingesetzt werden kann. Darüber hinaus werden wir prüfen, ob die Umkehrung ein verlustbringendes Handelssystem in ein profitables umwandeln kann.

Die Effizienz eines jeden Handelsroboters hängt von der richtigen Auswahl seiner Parameter ab (Stichwort Optimierung). Jedoch können Parameter, die sich für ein Zeitintervall als optimal erwiesen, ihre Wirksamkeit in einer anderen Zeitspanne der Handelshistorie nicht bestätigen. Außerdem erweisen sich EAs, die während der Tests Gewinne zeigen, als verlustbringend in Echtzeit. Damit rückt das Thema der kontinuierlichen Optimierung in den Vordergrund. Bei vielen Routinearbeiten suchen Menschen immer nach Möglichkeiten, diese zu automatisieren. In diesem Artikel schlage ich einen nicht standardisierten Ansatz zur Lösung dieses Problems vor.

MetaTrader 5 ist eine Multi-Asset-Plattform. Darüber hinaus unterstützt sie verschiedene Positionsmanagementsysteme. Diese Möglichkeiten bieten deutlich erweiterte Möglichkeiten für die Umsetzung und Formalisierung von Handelsideen. In diesem Artikel werden Methoden zur Handhabung und Bilanzierung von Positionseigenschaften im Hedging-Modus diskutiert. Der Artikel enthält eine abgeleitete Klasse sowie Beispiele, die zeigen, wie man die Eigenschaften einer Hedge-Position abfragt und verarbeitet.

Der Artikel beschäftigt sich mit dem Handelssystem von Elder-Ray, das auf den Indikatoren Bulls Power, Bears Power und einem gleitenden Durchschnitt (EMA — exponentiellen gleitenden Durchschnitt) basiert. Dieses System wurde von Alexander Elder in seinem Buch "Trading for a Living" beschrieben.

Es gibt viele Handelsstrategien 'da draußen'. Einige suchen nach Trends, andere definieren Preisspannen von Preisbewegungen und handeln dann diese. Ist es möglich beide Ansätze zu kombinieren, um die Profitabilität zu erhöhen?

Der Artikel betrachtet drei Methoden, die zur Erhöhung der Klassifizierungsqualität von Ensembles mit Bagging eingesetzt werden können, und schätzt deren Effizienz. Die Auswirkungen der Optimierung der Hyperparameter des neuronalen ELM-Netzwerkes und der Nachbearbeitungsparameter werden bewertet.

Mitglieder des offiziellen MetaTrader Freelance-Service haben bis Oktober 2018 mehr als 50.000 Aufträge ausgeführt. Dies ist die weltweit größte Freelance-Website für MQL-Programmierer: mehr als tausend Entwickler, Dutzende neuer Aufträge täglich und 7 Sprachlokalisierungen.

Der größte Marktplatz für fertige Anwendungen des algorithmischen Handels umfasst jetzt 13.970 Produkte. Dazu gehören 4.800 Roboter, 6.500 Indikatoren, 2.400 Hilfsprogramme und andere Lösungen. Fast die Hälfte der Anwendungen (6.000) können Sie mieten. Außerdem kann ein Viertel der Produkte (3.800) kostenlos heruntergeladen werden.

Die Überwachung des Handelskontos bietet einen detaillierten Bericht über alle abgeschlossenen Geschäfte. Alle Handelsstatistiken werden automatisch gesammelt und Ihnen als leicht verständliche Diagramme und Grafiken zur Verfügung gestellt.

Dieser Artikel schließt die Serie über den Handel mit Körben von Währungspaaren ab. Diesmal testen wir das verbleibende Muster und diskutieren die Anwendung der gesamten Methode im realen Handel. Markteintritte und -austritte, die Suche nach Mustern und deren Analyse, komplexer Einsatz von kombinierten Indikatoren werden berücksichtigt.

Handeln Sie nach Ihrer eigenen Strategie? Wenn Sie Ihre Handelsregeln formalisieren und als Algorithmus für ein Programm beschreiben können, wäre es doch besser, Ihren Handel einem automatisierten Expert Advisor anzuvertrauen. Ein Roboter braucht weder Schlaf noch Nahrung und ist keinen menschlichen Schwächen unterworfen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie, um einen Handelsroboter im Freelance-Service in Auftrag zu geben, das sogenannte Pflichtenheft erstellen.

Der Artikel untersucht die Vor- und Nachteile des Handels in Seitwärtsbewegungen. Die zehn in diesem Artikel entwickelten und getesteten Strategien basieren auf der Verfolgung von Preisbewegungen innerhalb eines Kanals. Jede Strategie ist mit einem Filtermechanismus ausgestattet, der darauf abzielt, falsche Markteintrittssignale zu vermeiden.

Dieser Artikel stellt einen visuellen Strategieentwickler vor. Es wird gezeigt, wie jeder Nutzer einen Handelsroboter oder ein Hilfsprogramm ohne zu programmieren, erstellen kann. Der erstellte Expert Advisor ist voll funktionsfähig und kann im Strategie-Tester getestet, in der Cloud optimiert oder auf einem realen Konto ausgeführt werden.

Random Forest (RF) mit dem Einsatz von Bagging ist eine der leistungsfähigsten maschinellen Lernmethoden, die dem Gradienten-Boosting etwas unterlegen ist. Dieser Artikel versucht, ein selbstlernendes Handelssystem zu entwickeln, das Entscheidungen basierend auf den Erfahrungen aus der Interaktion mit dem Markt trifft.

Die Programmiersprache MQL erlaubt es, das Konzept der modularen Programmierung von Handelsstrategien umzusetzen. Der Artikel schildert ein Beispiel für die Erstellung eines multimodularen Expert Advisors, der aus separat kompilierten Dateimodulen besteht.

Der Artikel beschäftigt sich mit der Möglichkeit, die Bayes'sche Optimierung auf Hyperparameter von tiefen neuronalen Netzen anzuwenden, die durch verschiedene Trainingsvarianten gewonnen werden. Die Klassifikationsqualität eines DNN mit den optimalen Hyperparametern in verschiedenen Trainingsvarianten wird verglichen. Die Tiefe der Effektivität der optimalen DNN-Hyperparameter wurde in Vorwärtstests überprüft. Die möglichen Richtungen zur Verbesserung der Klassifizierungsqualität wurden festgelegt.

Der Artikel implementiert eine MQL-Anwendung mit einem grafischen Interface zur erweiterten Darstellung der Optimierung. Das grafische Interface verwendet die letzte Version der Bibliothek EasyAndFast. Viele Anwender fragen sich, warum MQL-Anwendungen überhaupt grafische Interfaces benötigen. Dieser Artikel zeigt einen von mehreren Fällen, die für Händler nützlich sein können.

Der Artikel basiert auf dem Buch 'The Mathematics of Money Management' von Ralph Vince. Es bietet eine Beschreibung der empirischen und parametrischen Methoden zur Ermittlung der optimalen Größe des Handelsvolumens. Der Artikel beinhaltet auch die Implementierung von Handelsmodulen für den MQL5 Wizard, die auf diesen Methoden basieren.

In diesem Artikel beenden wir die Tests der Muster, die beim Handel mit Währungskörben erkannt werden können. Hier präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse der Tests der Muster, die die Bewegungen der Währungen des Paares relativ zueinander verfolgen.