Structure Flow and Trailing Stop

Индикатор рисует на ценовом графике две линии: адаптивную линию потока, следующую за направлением рынка, и трейлинг-стоп, который движется только в этом направлении и никогда обратно. Небольшая панель показывает состояние, стоящее за ними.

Трейлинг-стоп может рассчитываться пятью разными способами. Это не вариации одной идеи — каждый привязан к чему-то своему, и на одном и том же графике они нередко расходятся.

Линия потока

Адаптивное среднее. Оно сильно сглаживает, когда цена ходит в диапазоне, и слабо — когда цена идёт направленно, поэтому линия держится близко во время движения, не гоняясь за каждым колебанием в боковике. Ею управляют три параметра: окно измерения, а также самое быстрое и самое медленное допустимое сглаживание.

Шумовой фильтр удерживает линию на месте, пока цена не отошла от неё достаточно далеко, чтобы за ней стоило следовать. Порог задаётся в ATR, поэтому он масштабируется под инструмент, а не опирается на фиксированное значение в пунктах.

Трейлинг-стоп и его пять методов

Стоп продвигается только в направлении тренда. Он никогда не идёт против тренда и никогда не отступает, поэтому во время консолидации удерживает свой уровень, а не подползает к цене. Когда цена его пересекает, тренд разворачивается, и стоп переходит на другую сторону.

• Разворотный пивот — привязан к последнему развороту линии потока либо к трейлингу по ATR, если тот оказывается ближе. Структурный: находится там, где рынок разворачивался в последний раз.
• Трейлинг по ATR — фиксированное расстояние в ATR от линии потока, подтягиваемое бар за баром. Самый плавный из пяти, поскольку наследует сглаживание самой линии потока.
• SuperTrend — полоса в ATR вокруг медианной цены каждого бара, разворот происходит при пересечении закрытием. Не плавный, а угловатый: он шагает вместе с барами, а не изгибается вместе со средней.
• Chandelier — привязан к наивысшей или наинизшей точке линии потока за период. Выдерживает откаты, на которых более тесные методы уже разворачиваются.
• Канал Дончиана — максимум максимумов и минимум минимумов за период, полностью без составляющей ATR. Самый широкий из пяти и самый медленный на разворот.

Поскольку они привязаны к разным вещам, они отвечают по-разному. На одном из скриншотов три метода показаны на одном и том же дневном графике биткоина: один медвежий уже 111 баров, другой медвежий 61 бар, третий бычий 20. Одни данные, одни настройки — три обоснованных прочтения. Какое подходит именно вам — вопрос о том, как вы торгуете, а не о том, какое из них верное.

На одном графике можно запустить несколько экземпляров, каждый со своим методом и своей панелью — именно так и сделан этот скриншот.

Панель состояния

На каждом баре оцениваются четыре условия: направление потока, его положение относительно полосы волатильности, свинговая структура рынка и величина текущего импульса. Панель показывает, сколько из них совпадает и в каком направлении, а также длительность тренда потока, режим волатильности и показатель сжатия.

Это описание того, где находится рынок, а не указание к действию. Совпадение четырёх условий описывает настоящее, но не предсказывает то, что последует дальше.

Панель можно разместить в любом углу или по центру по вертикали, а также переключить в компактный вид из двух строк, когда на графике работает несколько экземпляров.

Чтение из советника

Все восемь буферов доступны и документированы. Четыре из них вообще не отрисовываются — они существуют для того, чтобы советник читал выводы индикатора числами, а не выводил их из рисунка.

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "StructureFlowTrailingStop"); double stop[], regime[]; ArraySetAsSeries(stop, true); ArraySetAsSeries(regime, true); CopyBuffer(h, 2, 0, 100, stop); // уровень трейлинг-стопа CopyBuffer(h, 7, 0, 100, regime); // 1..5, см. ниже

• 0 — линия потока
• 1 — индекс цвета линии потока
• 2 — уровень трейлинг-стопа
• 3 — индекс цвета стопа
• 4 — качество условий, от 0 до 100
• 5 — битовая маска условий: 1 поток, 2 волатильность, 4 структура, 8 импульс; значение 15 означает совпадение всех четырёх
• 6 — направление тренда, +1 или −1
• 7 — режим: 1 трендовый, 2 боковой, 3 сжатие, 4 расширение, 5 истощение

Особого внимания заслуживает буфер 7. Система, которая должна воздерживаться от торговли на ротационном рынке, может читать его напрямую, а не выводить собственное определение режима.

На одном из скриншотов показано окно данных с этими значениями и подписями на одном баре.

Входные параметры

• Линия потока — окно адаптации, самое быстрое и самое медленное сглаживание и порог шума в ATR
• Трейлинг-стоп — метод, период и множитель ATR, период канала и настройки пивотов
• Структура рынка — сколько баров с каждой стороны образуют свинг и сколько пробоев подтверждают смену
• Условия — порог импульса, сколько баров должен держаться режим, чтобы считаться, и насколько далеко назад вести оценку
• Отображение — два цвета, а также угол панели, положение по вертикали, отступы, размер шрифта и компактный режим

Что показано на скриншотах

• Дневной биткоин с тремя работающими методами — разворотный пивот, Chandelier и SuperTrend, каждый со своей панелью, расходятся в оценке одного и того же графика.
• Окно данных — все доступные буферы на одном баре, включая режим и битовую маску условий.
• US30 на пяти минутах — стоп идёт вплотную за устойчивым восстановлением, удерживая свой уровень на каждой паузе.
• Дневное золото — полный цикл: стоп сопровождает рост, разворачивается на вершине, затем ведёт снижение.
• Часовой AUDJPY, а также дневные ETHUSD, GOOGL и EURCAD — то же поведение на форексе, крипте и акциях.
• Панель и окно параметров — все настройки и пять методов в выпадающем списке.

Поведение расчёта

Значения на закрытых барах окончательны. Формирующийся бар пересчитывается на каждом тике по копии внутреннего состояния, поэтому стоп реагирует на живую цену, тогда как состояние, от которого зависит история, продвигается лишь однажды — при закрытии бара. Трейлинг-стоп, обновляющийся только на закрытии, стоял бы на месте именно в те моменты, которые имеют значение.

Ничего не рисуется, пока расчёт не располагает необходимой историей, и ни одно значение не вычисляется по неполному окну, чтобы затем быть выведенным как полноценное.

Примечания

• Рисуется на ценовом графике. Две видимые линии, без отдельного окна.
• К одному графику можно подключить несколько экземпляров, каждый со своим методом и своей панелью. Двум экземплярам с одним и тем же методом следует задать разное положение панели.
• Стоп — это уровень, а не ордер. Индикатор рисует, где находился бы трейлинг-стоп. Он не знает вашей позиции, не выставляет и не изменяет ордера и не управляет сделками.
• Объёмные показатели используют тиковый объём, который предоставляет любой брокер.
• Никаких внешних зависимостей. Все значения рассчитываются внутри индикатора. Он не вызывает другие индикаторы, поэтому нет хендлов, которые могли бы дать сбой, нечего устанавливать дополнительно и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикаторов.

Чем это является и чем не является

Это инструмент технического анализа и фильтрации рыночных условий. Это не торговая система, он не выдаёт сигналов на покупку или продажу, не даёт инвестиционных рекомендаций и не открывает позиции и не управляет ими.

Стрелок входа здесь нет намеренно. Уровень стопа и число совпадающих условий описывают, где находится рынок; превратить это в решение — задача читателя, а не индикатора.

Он описывает, а не прогнозирует, и никаких заявлений о доходности не делается.

Бесплатная демоверсия работает в тестере стратегий. Поставьте её на те инструменты и таймфреймы, которыми вы действительно торгуете, попробуйте каждый из пяти методов стопа и оцените её на собственных графиках.

Разработано и поддерживается Narayanan Mohanan, разработчиком MT5/MQL5.

Если вы заметили ошибку в переводе этой страницы, сообщите мне — я ее исправлю.