Force Index with Adaptive Volatility Bands

Этот индикатор отображает Force Index — изменение цены каждого бара, умноженное на его объём, — внутри адаптивных полос стандартного отклонения. Если цена сама по себе показывает, что рынок сдвинулся, то Force Index показывает, сколько усилий на это потребовалось.

Значительное изменение цены на малом объёме и небольшое изменение на большом объёме — совершенно разные события, даже если свечи выглядят похоже. Force Index разделяет их, объединяя оба параметра в одно значение, а полосы помещают это значение в контекст недавнего поведения самого инструмента.

Как работает индикатор

Для каждого бара необработанное значение Force Index равно разнице между текущим и предыдущим закрытием, умноженной на объём этого бара. Значение положительное, если бар закрылся выше, отрицательное — если ниже, и масштабируется в зависимости от объёма торгов. По умолчанию используется тиковый объём; реальный объём применяется автоматически, если брокер его предоставляет.

Затем эта необработанная серия сглаживается на выбранном периоде выбранным методом усреднения. Сглаживание здесь принципиально: несглаженный Force Index очень шумный, и именно выбранный период определяет, наблюдаете ли вы краткосрочные усилия или гораздо более длительное движение.

По сглаженной серии рассчитываются базовая линия с периодом 20 и её стандартное отклонение, а верхняя и нижняя полосы размещаются на выбранном множителе этого отклонения. Поскольку полосы строятся на собственной изменчивости серии, они расширяются, когда усилия становятся неравномерными, и сужаются, когда всё успокаивается.

Почему полосы важны

Force Index масштабируется вместе с объёмом, поэтому его абсолютные значения несопоставимы между инструментами. На скриншотах к этому описанию один и тот же индикатор с одинаковыми настройками показывает значения примерно в пределах ±2 на ETHBTC, ±10 на GBPUSD и десятки тысяч на TSLA. Ни одно из этих чисел само по себе ничего не означает.

Именно эту проблему решают полосы. Вместо вопроса «велико ли значение в абсолютном выражении» они отвечают на вопрос «велико ли оно для этого инструмента прямо сейчас» — а он имеет одинаковый смысл на любом графике. Это и позволяет одному набору настроек по умолчанию работать на рынках, различающихся на четыре порядка.

Что показывают полосы

Force Index колеблется вокруг нуля, и сама нулевая линия имеет значение: выше неё закрытия растут относительно торгуемого объёма, ниже — снижаются.

Выход за пределы полос означает, что усилия, стоящие за последними барами, стали статистически необычными по сравнению с недавним поведением этого инструмента. Возврат внутрь означает, что они нормализовались. Ни то, ни другое не является сигналом к действию — это описание того, где находятся усилия относительно собственного недавнего диапазона.

Трейдеры обычно используют три интерпретации этого отображения.

Расширение после затишья. Когда полосы плотно сжаты вокруг ровной линии, усилия стабильны и ничем не примечательны. Когда полосы внезапно раскрываются, в объёме, стоящем за движением, что-то изменилось. Дальнейшее развитие не предопределено — расширение может продолжиться или сойти на нет, — но само изменение видно сразу.

Подтверждение. Цена формирует новый максимум или минимум, и Force Index делает то же самое. Движение подкреплено соразмерными усилиями.

Дивергенция. Цена формирует новый минимум, а Force Index — более высокий минимум, либо наоборот на вершине. Цена продвинулась, но стоящие за ней усилия за ней не последовали. Это контекст, а не прогноз: дивергенции разрешаются в обе стороны и нередко сохраняются значительно дольше, чем ожидается.

Параметры

• Force Index period — по умолчанию 13. Период сглаживания необработанной серии.
• Force Index smoothing method — по умолчанию SMA; доступны EMA, SMA, SMMA и LWMA.
• Applied volume — тиковый объём (по умолчанию) или реальный объём, если брокер его предоставляет
• Bands period — 20
• Bands deviation — 2.0

Период Force Index — параметр, который стоит настраивать в первую очередь. Более короткий период реагирует быстрее и даёт больше касаний полос; более длинный работает медленнее и отмечает только крупные изменения усилий. На одном из скриншотов используется период 200 на дневном графике золота, чтобы показать, как выглядит настройка с длинным горизонтом: тот же индикатор отвечает на другой вопрос.

Буферы

• Буфер 0 — линия Force Index (сглаженная)
• Буфер 1 — верхняя полоса
• Буфер 2 — базовая линия
• Буфер 3 — нижняя полоса

Все четыре буфера доступны для чтения из советника или другого индикатора через iCustom() и CopyBuffer(). Для значений, которые больше не изменятся, считывайте shift 1 — последний полностью закрытый бар.

Индикатор полностью автономен: он не создаёт дескрипторов других индикаторов, поэтому единственный дескриптор, которым управляет ваш код, — это созданный им самим.

Применение на различных инструментах

На скриншотах показана работа индикатора на пяти рынках, совершенно не похожих друг на друга.

• GBPUSD H1 — с горизонтальными уровнями на отметках +1 и −1 для наглядности. В течение двух дней значение остаётся зажатым между ними, а полосы плотно сжаты. На отмеченном баре цена выходит из диапазона, и значение подскакивает примерно до 8,8, а полосы резко раскрываются. Фиксированные уровни делают смену масштаба очевидной с первого взгляда.
• TSLA H1 — распродажа в акции. Усилия резко уходят ниже нижней полосы вместе с падением цены, затем возвращаются к нулю и стабилизируются внутри полос, пока цена переходит в диапазон.
• DE30 M10 — индекс на европейском открытии. Несколько часов почти ровных ночных значений с плотно сжатыми полосами, затем резкое расширение с началом сессии и приходом объёма.
• XAUUSD Daily, период 200 — настройка с длинным горизонтом на золоте. Всплеск на январском максимуме, затем месяцы устойчиво отрицательных значений на протяжении последующего снижения.
• ETHBTC H4 — криптовалютный кросс, где всё значение укладывается примерно в ±2. Полосы подстраиваются под этот масштаб точно так же, как и на инструментах в тысячи раз крупнее.

Особенности расчёта

Все значения рассчитываются только по завершённым данным. После закрытия бара его значение окончательно и больше не меняется. Обновляется лишь текущий формирующийся бар — по мере поступления новых тиков, — и фиксируется на закрытии этого бара. Индикатор не использует опережающие данные (look-ahead) и не перерисовывает закрытые бары.

Примечания

• Отдельное окно индикатора, 4 построения, 5 буферов, один из которых внутренний.
• При настройках по умолчанию для начала построения полос требуется около 33 баров истории. Более длинный период Force Index увеличивает это требование.
• Тиковый объём является косвенным показателем торгового объёма. На инструментах, где брокер предоставляет реальный объём, его выбор даёт более точную картину.
• Без внешних зависимостей. Force Index, базовая линия и полосы стандартного отклонения рассчитываются внутри самого индикатора. Он не обращается к другим индикаторам, поэтому нет дескрипторов, которые могли бы дать сбой, нечего устанавливать дополнительно и нет зависимости от состояния вашей стандартной папки индикаторов.

Этот индикатор является инструментом технического анализа и фильтрации рыночных условий. Он не является торговой системой, не генерирует торговых сигналов, не предоставляет инвестиционных рекомендаций и не открывает и не сопровождает сделки автоматически. Никаких заявлений об эффективности для него не делается.

Индикатор распространяется бесплатно. Если он оказался полезным, оценка поможет другим трейдерам его найти.

Разработка и поддержка: Narayanan Mohanan, разработчик MT5/MQL5.

Если вы заметили ошибку в переводе этой страницы, сообщите мне — я ее исправлю.