Structure Flow and Trailing Stop
- Indicateurs
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Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
Je construis des outils de mesure pour MetaTrader. Ils décrivent ce que le marché a fait et énoncent les limites de chaque mesure plutôt que de les dissimuler. - Version: 1.0
- Activations: 5
Cet indicateur trace deux lignes sur le graphique des prix : une ligne de flux adaptative qui suit la direction du marché, et un stop suiveur qui ne se déplace que dans cette direction et jamais en arrière. Un petit panneau indique l'état qui les sous-tend.
Le stop suiveur peut être calculé de cinq façons différentes. Ce ne sont pas des variantes d'une même idée : chacune s'ancre à quelque chose de différent et, sur le même graphique, elles divergent souvent.
La ligne de flux
Une moyenne adaptative. Elle lisse fortement lorsque le prix tourne en rond et faiblement lorsque le prix avance, de sorte qu'elle reste proche pendant un mouvement sans courir après chaque oscillation dans un range. Trois paramètres la commandent : la fenêtre de mesure, ainsi que le lissage le plus rapide et le plus lent autorisés.
Un filtre de bruit maintient la ligne immobile tant que le prix ne s'en est pas suffisamment éloigné pour valoir la peine d'être suivi. Ce seuil s'exprime en ATR : il s'adapte donc à l'instrument au lieu de supposer une valeur fixe en pips.
Le stop suiveur et ses cinq méthodes
Le stop n'avance que dans le sens de la tendance. Il ne se déplace jamais à contresens et ne recule jamais : pendant une consolidation, il conserve son niveau au lieu de se rapprocher du prix. Lorsque le prix le franchit, la tendance s'inverse et le stop passe de l'autre côté.
- Pivot de retournement — ancré au dernier retournement de la ligne de flux, ou au suivi ATR lorsque celui-ci est plus serré. Structurel : il se place là où le marché a tourné la dernière fois.
- Suivi ATR — une distance fixe en ATR par rapport à la ligne de flux, resserrée bougie après bougie. Le plus lisse des cinq, puisqu'il hérite du lissage de la ligne de flux elle-même.
- SuperTrend — une bande en ATR autour du prix médian de chaque bougie, qui bascule lorsque la clôture la traverse. Anguleux plutôt que lisse : il progresse par paliers avec les bougies au lieu de s'incurver avec une moyenne.
- Chandelier — ancré au point le plus haut ou le plus bas de la ligne de flux sur la période. Il encaisse des replis que les méthodes plus serrées abandonnent déjà.
- Canal de Donchian — le plus haut des hauts et le plus bas des bas sur la période, sans aucune composante ATR. Le plus large des cinq et le plus lent à basculer.
Parce qu'elles s'ancrent à des choses différentes, elles répondent différemment. Une capture montre trois d'entre elles sur le même graphique journalier du Bitcoin : l'une baissière depuis 111 bougies, une autre baissière depuis 61, une troisième haussière depuis 20. Mêmes données, mêmes réglages, trois lectures défendables. Laquelle vous convient est une question sur votre manière de trader, pas sur celle qui aurait raison.
Plusieurs instances peuvent tourner sur un même graphique, chacune avec sa méthode et son propre panneau — c'est ainsi que cette capture a été réalisée.
Le panneau d'état
Quatre conditions sont évaluées à chaque bougie : la direction du flux, sa position par rapport à une bande de volatilité, la structure des retournements du marché et l'ampleur de l'impulsion en cours. Le panneau indique combien d'entre elles concordent et dans quel sens, ainsi que la durée de la tendance du flux, le régime de volatilité et une mesure de compression.
C'est un résumé de l'endroit où se trouve le marché, non une instruction sur ce qu'il faut faire. Quatre conditions concordantes décrivent le présent ; elles ne prévoient pas ce qui suivra.
Le panneau peut se placer dans n'importe quel coin ou être centré verticalement, et passer à une forme compacte de deux lignes lorsque plusieurs instances partagent un graphique.
Lecture depuis un Expert Advisor
Les huit buffers sont exposés et documentés. Quatre d'entre eux ne sont pas tracés du tout : ils existent pour qu'un EA lise les conclusions de l'indicateur sous forme de nombres plutôt que de les déduire du tracé.
int h = iCustom(_Symbol, _Period, "StructureFlowTrailingStop"); double stop[], regime[]; ArraySetAsSeries(stop, true); ArraySetAsSeries(regime, true); CopyBuffer(h, 2, 0, 100, stop); // niveau du stop suiveur CopyBuffer(h, 7, 0, 100, regime); // 1..5, voir ci-dessous
- 0 — ligne de flux
- 1 — index de couleur de la ligne de flux
- 2 — niveau du stop suiveur
- 3 — index de couleur du stop
- 4 — qualité des conditions, de 0 à 100
- 5 — masque binaire des conditions : 1 flux, 2 volatilité, 4 structure, 8 impulsion, si bien que 15 signifie que les quatre concordent
- 6 — direction de la tendance, +1 ou −1
- 7 — régime : 1 tendance, 2 range, 3 compression, 4 expansion, 5 essoufflement
Le buffer 7 est celui qu'il vaut la peine de connaître. Un système censé se retirer dans un marché en rotation peut le lire directement au lieu d'élaborer son propre régime.
Une capture montre la fenêtre de données avec ces valeurs étiquetées sur une seule bougie.
Paramètres
- Ligne de flux — la fenêtre adaptative, les lissages le plus rapide et le plus lent, et le seuil de bruit en ATR
- Stop suiveur — la méthode, la période et le multiplicateur ATR, la période du canal et les réglages de pivot
- Structure de marché — combien de bougies de chaque côté définissent un retournement et combien de cassures confirment un changement
- Conditions — le seuil d'impulsion, la durée qu'un régime doit tenir pour compter, et jusqu'où évaluer en arrière
- Affichage — les deux couleurs, ainsi que le coin du panneau, sa position verticale, les décalages, la taille de police et le mode compact
Ce que montrent les captures d'écran
- Bitcoin journalier avec trois méthodes actives — pivot de retournement, Chandelier et SuperTrend, chacune avec son panneau, en désaccord sur le même graphique.
- La fenêtre de données — tous les buffers lisibles sur une bougie, y compris le régime et le masque des conditions.
- US30 en cinq minutes — le stop suit de près une reprise durable et conserve son niveau à chaque pause.
- L'or en journalier — un cycle complet : le stop accompagne la hausse, bascule au sommet, puis accompagne la baisse.
- AUDJPY en une heure, et ETHUSD, GOOGL et EURCAD en journalier — le même comportement sur le Forex, les cryptos et les actions.
- Le panneau et la fenêtre des paramètres — tous les réglages, avec les cinq méthodes dans la liste déroulante.
Comportement du calcul
Les valeurs des bougies clôturées sont définitives. La bougie en cours est recalculée à chaque tick à partir d'une copie de l'état interne, de sorte que le stop réagit au prix en direct tandis que l'état dont dépend l'historique n'avance qu'une seule fois, à la clôture de la bougie. Un stop suiveur qui ne se mettrait à jour qu'à la clôture resterait immobile précisément pendant les mouvements qui comptent.
Rien n'est tracé avant que le calcul ne dispose de l'historique nécessaire, et aucune valeur n'est calculée sur une fenêtre incomplète puis affichée comme si elle était complète.
Remarques
- Se trace sur le graphique des prix. Deux lignes visibles, sans fenêtre séparée.
- Plusieurs instances peuvent être attachées à un même graphique, chacune avec une méthode différente et son propre panneau. Deux instances de la même méthode doivent recevoir des positions de panneau distinctes.
- Le stop est un niveau, pas un ordre. L'indicateur trace l'endroit où se situerait un stop suiveur. Il ne connaît pas votre position, ne place ni ne modifie d'ordres et ne gère aucune opération.
- Les lectures de volume utilisent le volume de ticks, que tout courtier fournit.
- Aucune dépendance externe. Toutes les valeurs sont calculées à l'intérieur de l'indicateur. Il n'appelle aucun autre indicateur : il n'y a donc aucun handle susceptible d'échouer, rien à installer à côté, et aucune dépendance à l'état de votre dossier d'indicateurs standard.
Ce que c'est et ce que ce n'est pas
Il s'agit d'un outil d'analyse technique et de filtrage des conditions de marché. Ce n'est pas un système de trading, il ne produit aucun signal d'achat ou de vente, il ne donne aucun conseil en investissement et il n'ouvre ni ne gère aucune position.
Il n'y a délibérément aucune flèche d'entrée. Un niveau de stop et un décompte de conditions concordantes décrivent où se trouve le marché ; en faire une décision revient au lecteur, pas à l'indicateur.
Il est descriptif et non prédictif, et aucune affirmation n'est faite quant à ses performances.
La version de démonstration gratuite fonctionne dans le testeur de stratégies. Placez-la sur les instruments et les unités de temps que vous tradez réellement, essayez chacune des cinq méthodes de stop, et jugez-la sur vos propres graphiques.
| Autres outils de ce développeur Je développe des indicateurs et des Expert Advisors MT5 en mettant l'accent sur un code propre, documenté et sans repeinture : logique sur bougies clôturées, buffers validés et aucune dépendance à d'autres indicateurs. La classification de régime en cinq états utilisée ici est la même que celle de l'Oscillator Regime Suite, qui l'applique à des séries dérivées du volume dans une fenêtre séparée plutôt qu'au prix sur le graphique. Voir tous les produits publiés → Des questions sur le calcul, les buffers ou l'utilisation de cet indicateur dans votre propre EA ? Envoyez-moi un message privé, j'y répondrai avec plaisir. |
Développé et maintenu par Narayanan Mohanan, développeur MT5/MQL5.
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