Structure Flow and Trailing Stop

本インジケーターは価格チャート上に2本のラインを描画します。市場の方向に追随するアダプティブなフローライン、そしてその方向にのみ進み決して戻らないトレーリングストップです。小さなパネルが、その背後にある状態を表示します。

トレーリングストップは5通りの方法で計算できます。これらは一つの考え方の変種ではありません。それぞれ拠り所とするものが異なり、同じチャート上でもしばしば結論が食い違います。

フローライン

適応型の平均線です。価格がもみ合っているときは強く平滑化し、価格が方向性を持って進んでいるときは弱く平滑化します。そのため値動きの最中は価格に近く追随しながら、レンジ内で一つひとつの振れを追いかけることがありません。3つの入力で制御します。測定する期間、そして許容する最速と最遅の平滑度です。

ノイズフィルターは、価格がラインから追随に値するだけ離れるまで、ラインを動かさずに保ちます。このしきい値はATRで指定するため、固定のpip値を前提とせず銘柄に合わせて調整されます。

トレーリングストップと5つの方法

ストップはトレンド方向にのみ進みます。トレンドに逆らって動くことはなく、後退することもありません。したがって保ち合いの間は水準を維持し、価格に近づいていくことはありません。価格がストップを越えるとトレンドが反転し、ストップは反対側へ移ります。

• スイングピボット — フローラインの直近の転換点を拠り所とし、ATRトレールのほうが近い場合はそちらを用います。構造的な方式であり、市場が最後に転換した位置に置かれます。
• ATRトレール — フローラインからATRで一定距離を保ち、バーごとに引き上げます。フローライン自体の平滑性を受け継ぐため、5つの中で最も滑らかです。
• SuperTrend — 各バーの中央値価格を中心としたATRバンドで、終値がこれを越えたときに反転します。滑らかではなく角張っており、平均線とともに曲線を描くのではなくバーとともに階段状に進みます。
• シャンデリア — 参照期間内のフローラインの最高値または最安値を拠り所とします。より近いストップが既に切られるような押し目にも耐えます。
• ドンチャンチャネル — 参照期間内の最高値と最安値のみで、ATR成分を一切含みません。5つの中で最も広く、反転が最も遅い方式です。

拠り所が異なるため、答えも異なります。あるスクリーンショットでは、同一のビットコイン日足チャート上で3つの方法を並べています。1つは111本のバーにわたり弱気、もう1つは61本にわたり弱気、3つ目は20本にわたり強気です。同じデータ、同じ設定でありながら、3つとも根拠のある読み方です。どれが合うかは、どれが正しいかではなく、あなたがどう取引するかの問題です。

1つのチャート上で複数のインスタンスを動かすことができ、それぞれが独自の方法と独自のパネルを持ちます。上記のスクリーンショットもそのようにして作成しています。

状態パネル

各バーで4つの条件が評価されます。フローの方向、ボラティリティバンドに対するその位置、市場のスイング構造、そして現在の勢いの大きさです。パネルは、そのうちいくつがどの方向で一致しているかに加え、フローのトレンド継続期間、ボラティリティ状態、圧縮の度合いを表示します。

これは市場が今どこにあるかの要約であり、何をすべきかの指示ではありません。4つの条件が一致していることは現在を記述するものであって、その後に何が起きるかを予測するものではありません。

パネルは任意の隅、または垂直方向の中央に配置でき、複数のインスタンスが同じチャートを共有する場合は2行のコンパクト表示に切り替えられます。

エキスパートアドバイザーからの読み取り

8本すべてのバッファが公開され、仕様が明示されています。うち4本はまったく描画されません。EAが図から推測するのではなく、インジケーターの結論を数値として読み取れるようにするために存在しています。

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "StructureFlowTrailingStop"); double stop[], regime[]; ArraySetAsSeries(stop, true); ArraySetAsSeries(regime, true); CopyBuffer(h, 2, 0, 100, stop); // トレーリングストップの水準 CopyBuffer(h, 7, 0, 100, regime); // 1..5、下記参照

• 0 — フローライン
• 1 — フローラインの色インデックス
• 2 — トレーリングストップの水準
• 3 — ストップの色インデックス
• 4 — 条件の質、0から100
• 5 — 条件のビットマスク：1 フロー、2 ボラティリティ、4 構造、8 勢い。したがって15は4つすべてが一致していることを意味します
• 6 — トレンド方向、+1 または −1
• 7 — 状態：1 トレンド、2 レンジ、3 圧縮、4 拡大、5 息切れ

特に知っておく価値があるのはバッファ7です。ローテーション相場では手を引くべきシステムは、独自に状態判定を組み立てる代わりに、これを直接読み取ることができます。

あるスクリーンショットでは、単一のバーに対するこれらの値がラベル付きでデータウィンドウに表示されています。

入力パラメータ

• フローライン — 適応期間、最速および最遅の平滑度、ATRで指定するノイズしきい値
• トレーリングストップ — 方法、ATRの期間と乗数、チャネルの参照期間、ピボットの設定
• 市場構造 — スイングを定義する左右のバー数、および転換を確定するために必要なブレイクの回数
• 条件 — 勢いのしきい値、状態が計上されるまでに維持すべき期間、遡って評価する範囲
• 表示 — 2つの色、およびパネルの隅、垂直位置、オフセット、フォントサイズ、コンパクト表示

スクリーンショットの内容

• 3つの方法を同時に動かしたビットコイン日足 — スイングピボット、シャンデリア、SuperTrend が、それぞれ独自のパネルを持ち、同一チャートについて異なる判断を示しています。
• データウィンドウ — 1本のバーにおける読み取り可能な全バッファ。状態と条件のビットマスクを含みます。
• US30の5分足 — 継続的な戻り局面をストップが接近して追随し、停滞のたびに水準を維持しています。
• ゴールド日足 — 一連の流れ全体：ストップが上昇に追随し、天井で反転し、その後の下落に追随します。
• AUDJPY 1時間足、および ETHUSD、GOOGL、EURCAD の日足 — FX、暗号資産、株式で同じ挙動を示します。
• パネルとパラメータ設定画面 — すべての設定項目と、ドロップダウン内の5つの方法。

計算の挙動

確定したバーの値は最終値です。形成中のバーは内部状態のコピーを用いてティックごとに再計算されるため、ストップはリアルタイムの価格に反応する一方、履歴が依存する状態はバーの確定時に一度だけ進みます。終値でしか更新されないトレーリングストップは、まさに重要な値動きの最中に動かないままとなってしまいます。

計算に必要な履歴が揃うまで何も描画されず、不完全な期間で算出した値を完全なものとして描画することもありません。

注意事項

• 価格チャート上に描画します。表示されるラインは2本で、サブウィンドウは使用しません。
• 同一チャートに複数のインスタンスを適用でき、それぞれ異なる方法と独自のパネルを持ちます。同じ方法のインスタンスを2つ使う場合は、パネルの位置を分けてください。
• ストップは水準であって注文ではありません。 本インジケーターはトレーリングストップが置かれるであろう位置を描画します。ポジションを認識せず、注文の発注も変更も行わず、取引の管理もしません。
• 出来高の値にはティックボリュームを使用します。どのブローカーでも提供されています。
• 外部依存はありません。 すべての値はインジケーター内部で計算されます。他のインジケーターを一切呼び出さないため、失敗しうるハンドルは存在せず、併せてインストールするものもなく、標準インジケーターフォルダの状態にも依存しません。

本製品の位置づけ

これはテクニカル分析および相場環境の絞り込みのためのツールです。トレードシステムではなく、売買シグナルを生成せず、投資助言を行わず、ポジションの発注や管理も行いません。

エントリー矢印は意図的に設けていません。ストップの水準と一致した条件の数は市場が今どこにあるかを記述するものであり、それを判断に変えるのは読み手の仕事であって、インジケーターの仕事ではありません。

予測ではなく記述を目的としており、パフォーマンスに関するいかなる主張も行いません。

無料のデモ版はストラテジーテスターで動作します。実際に取引している銘柄と時間足に適用し、5つのストップ方法をそれぞれ試したうえで、ご自身のチャートで判断してください。

MT5/MQL5開発者 Narayanan Mohanan が開発・保守しています。

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