Structure Flow and Trailing Stop

Este indicador desenha duas linhas no gráfico de preços: uma linha de fluxo adaptativa que acompanha a direção do mercado e um stop móvel que se desloca apenas nessa direção e nunca para trás. Um pequeno painel informa o estado por trás de ambas.

O stop móvel pode ser calculado de cinco maneiras diferentes. Não são variações de uma mesma ideia: cada uma se ancora em algo distinto e, no mesmo gráfico, frequentemente discordam.

A linha de fluxo

Uma média adaptativa. Suaviza bastante quando o preço está girando e pouco quando o preço está avançando, de modo que fica próxima durante um movimento sem perseguir cada oscilação em uma lateralização. Três parâmetros a controlam: a janela sobre a qual mede e as suavizações mais rápida e mais lenta que pode usar.

Um filtro de ruído mantém a linha parada enquanto o preço não se afastou o suficiente dela para valer a pena segui-lo. Esse limiar é expresso em ATR, portanto se ajusta ao instrumento em vez de supor um valor fixo em pips.

O stop móvel e seus cinco métodos

O stop avança somente na direção da tendência. Nunca se move contra ela e nunca recua, de modo que durante a consolidação mantém seu nível em vez de se aproximar do preço. Quando o preço o cruza, a tendência inverte e o stop passa para o outro lado.

• Pivô de giro — ancorado ao último giro da linha de fluxo, ou ao rastro de ATR quando este fica mais justo. Estrutural: fica onde o mercado girou pela última vez.
• Rastro de ATR — uma distância fixa em ATR em relação à linha de fluxo, ajustada barra a barra. O mais suave dos cinco, pois herda a suavização da própria linha de fluxo.
• SuperTrend — uma banda em ATR ao redor do preço médio de cada barra, invertendo quando o fechamento a cruza. Angular em vez de suave: avança em degraus com as barras em vez de curvar-se com uma média.
• Chandelier — ancorado ao ponto mais alto ou mais baixo da linha de fluxo dentro do período. Aguenta correções que os métodos mais justos já abandonam.
• Canal de Donchian — a máxima das máximas e a mínima das mínimas do período, sem nenhum componente de ATR. O mais amplo dos cinco e o mais lento para inverter.

Como se ancoram em coisas diferentes, respondem de forma diferente. Uma das capturas mostra três deles no mesmo gráfico diário do Bitcoin: um de baixa há 111 barras, outro de baixa há 61 e um terceiro de alta há 20. Os mesmos dados, as mesmas configurações e três leituras defensáveis. Qual delas serve a você é uma questão sobre como você opera, não sobre qual está certa.

Várias instâncias podem rodar em um mesmo gráfico, cada uma com seu método e seu próprio painel — foi assim que essa captura foi feita.

O painel de condições

Quatro condições são avaliadas a cada barra: a direção do fluxo, sua posição em relação a uma banda de volatilidade, a estrutura de giros do mercado e o tamanho do impulso atual. O painel informa quantas concordam e em qual direção, junto com a duração da tendência do fluxo, o regime de volatilidade e uma leitura de compressão.

É um resumo de onde o mercado está, não uma instrução sobre o que fazer. Quatro condições concordando descrevem o presente; não preveem o que virá em seguida.

O painel pode ficar em qualquer canto ou centralizado verticalmente, e alternar para uma forma compacta de duas linhas quando várias instâncias dividem o gráfico.

Leitura a partir de um Expert Advisor

Todos os oito buffers estão expostos e documentados. Quatro deles não são desenhados: existem para que um EA leia as conclusões do indicador como números, em vez de inferi-las do desenho.

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "StructureFlowTrailingStop"); double stop[], regime[]; ArraySetAsSeries(stop, true); ArraySetAsSeries(regime, true); CopyBuffer(h, 2, 0, 100, stop); // nível do stop móvel CopyBuffer(h, 7, 0, 100, regime); // 1..5, ver abaixo

• 0 — linha de fluxo
• 1 — índice de cor da linha de fluxo
• 2 — nível do stop móvel
• 3 — índice de cor do stop
• 4 — qualidade das condições, de 0 a 100
• 5 — máscara de bits das condições: 1 fluxo, 2 volatilidade, 4 estrutura, 8 impulso, de modo que 15 significa que as quatro concordam
• 6 — direção da tendência, +1 ou −1
• 7 — regime: 1 tendência, 2 lateral, 3 compressão, 4 expansão, 5 exaustão

O buffer 7 é o que mais vale conhecer. Um sistema que deva se afastar em um mercado rotacional pode lê-lo diretamente, em vez de derivar um regime próprio.

Uma das capturas mostra a janela de dados com esses valores identificados sobre uma única barra.

Parâmetros

• Linha de fluxo — a janela adaptativa, as suavizações mais rápida e mais lenta, e o limiar de ruído em ATR
• Stop móvel — o método, o período e multiplicador de ATR, o período do canal e os ajustes de pivô
• Estrutura de mercado — quantas barras de cada lado definem um giro e quantos rompimentos confirmam uma mudança
• Condições — o limiar de impulso, quanto tempo um regime deve se manter para contar e até onde avaliar para trás
• Exibição — as duas cores, e o canto do painel, sua posição vertical, os deslocamentos, o tamanho da fonte e o modo compacto

O que as capturas de tela mostram

• Bitcoin diário com três métodos em execução — pivô de giro, Chandelier e SuperTrend, cada um com seu painel, discordando sobre o mesmo gráfico.
• A janela de dados — todos os buffers legíveis sobre uma barra, incluindo o regime e a máscara de condições.
• US30 em cinco minutos — o stop acompanhando de perto uma recuperação sustentada e mantendo seu nível a cada pausa.
• Ouro diário — um ciclo completo: o stop acompanha a alta, inverte no topo e depois segue a queda.
• AUDJPY de uma hora, e ETHUSD, GOOGL e EURCAD diários — o mesmo comportamento em câmbio, cripto e ações.
• O painel e a janela de parâmetros — todas as configurações, com os cinco métodos na lista suspensa.

Comportamento do cálculo

Os valores das barras fechadas são definitivos. A barra em formação é recalculada a cada tick a partir de uma cópia do estado interno, de modo que o stop reage ao preço ao vivo enquanto o estado do qual o histórico depende avança apenas uma vez, no fechamento da barra. Um stop móvel que só se atualizasse no fechamento ficaria parado exatamente nos movimentos que importam.

Nada é desenhado antes de o cálculo dispor do histórico necessário, e nenhum valor é calculado sobre uma janela incompleta para depois ser exibido como se estivesse completa.

Observações

• Desenha no gráfico de preços. Duas linhas visíveis, sem janela separada.
• Várias instâncias podem ser anexadas a um mesmo gráfico, cada uma com um método diferente e seu próprio painel. Duas instâncias do mesmo método devem receber posições de painel distintas.
• O stop é um nível, não uma ordem. O indicador desenha onde um stop móvel estaria. Ele não conhece sua posição, não coloca nem modifica ordens e não gerencia operações.
• As leituras de volume usam o volume de ticks, que toda corretora fornece.
• Sem dependências externas. Todos os valores são calculados dentro do indicador. Ele não chama nenhum outro indicador, portanto não há handles que possam falhar, não há nada a instalar junto e não há dependência do estado da sua pasta padrão de indicadores.

O que é e o que não é

Esta é uma ferramenta de análise técnica e de filtragem das condições de mercado. Não é um sistema de negociação, não produz sinais de compra ou venda, não fornece consultoria de investimento e não abre nem gerencia posições.

Não há setas de entrada, e isso é deliberado. Um nível de stop e uma contagem de condições concordantes descrevem onde o mercado está; transformar isso em uma decisão é trabalho do leitor, não do indicador.

É descritivo, não preditivo, e nenhuma afirmação é feita sobre o seu desempenho.

A versão demonstrativa gratuita roda no Testador de Estratégias. Coloque-a nos instrumentos e prazos que você realmente opera, experimente cada um dos cinco métodos de stop e julgue-a nos seus próprios gráficos.

Desenvolvido e mantido por Narayanan Mohanan, desenvolvedor MT5/MQL5.

Se encontrar algum erro na tradução desta página, entre em contato comigo e farei a correção.