HonestGridNet
- Эксперты
- Версия: 1.80
- Активации: 5
# HonestGridNet — контролируемая сетка AUDNZD для MetaTrader 5
HonestGridNet — это систематический двусторонний grid/averaging Expert Advisor для AUDNZD на неттинговых счетах MetaTrader 5. Это сетка с множителем лота — без маскировки под «AI», «арбитраж» или «безубыточный алгоритм». Её отличие от типичных сеток в том, что размер первого лота рассчитывается от заранее заданного предела риска MaxLoss, а не выбирается вручную на глаз.
MaxLoss масштабирует стратегию: меньший MaxLoss даёт меньшую доходность и меньшую просадку, больший MaxLoss — большую доходность и более глубокую equity-просадку. Последовательность виртуальных корзин в исследовании оставалась той же; менялся только размер позиции.
---
## Кому подходит
HonestGridNet подходит трейдерам, которые понимают профиль усреднения: высокий процент прибыльных корзин, ступенчатый рост баланса и почти постоянная плавающая просадка по equity. Советник рассчитан на пользователей, которые оценивают систему по полной истории, включая стопы и просадки, а не по короткому красивому участку кривой.
Это не «грааль без просадок». Эквити-стоп — запланированная часть механики. Если открытый floating loss психологически неприемлем, этот тип стратегии лучше не использовать.
---
## Историческое исследование 2008–2026 — не гарантия будущего результата
Исследование проводилось на AUDNZD, 18.4 года минутной истории Dukascopy, около 6.8 млн M1-баров. Модель: стартовый депозит $100 000, плечо 1:500, спред 2.2 пипса на каждую сторону. Все цифры ниже — результат исторического моделирования, а не обещание доходности у вашего брокера или на реальном счёте.
| Профиль риска | MaxLoss | Доходность в год | Макс. equity DD | Худший месяц | Profit Factor | Стопов за 18 лет |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Conservative | 10% | ~2.7% | −12.5% | −5.3% | 5.87 | 1 |
| Moderate | 15% | ~4.0% | −18.6% | −7.9% | 5.86 | 1 |
| Balanced | 20% | ~5.3% | −24.6% | −10.5% | 5.86 | 1 |
| Aggressive | 25% | ~6.5% | −30.4% | −13.2% | 5.86 | 1 |
Ключевой вывод: MaxLoss в этой системе является ручкой размера позиции. В исследовании поток виртуальных корзин был идентичен для всех четырёх профилей: 1879 закрытых корзин, один и тот же стоп и почти одинаковый Profit Factor. Поэтому пользователь выбирает не «лучшее качество стратегии», а комфортный масштаб риска.
Для первого демо-теста рекомендуется начинать с MaxLoss 10% или 15%. Профиль 25% предназначен только для пользователей, которые сознательно принимают глубокую equity-просадку.
---
## Как работает стратегия
**1. Шаг сетки от дневной волатильности.** Шаг = K × ATR(D1, 20). Проверенная конфигурация использует K = 1.2. На более спокойном рынке сетка становится плотнее, на более волатильном — шире.
**2. Две виртуальные корзины.** Советник ведёт отдельные виртуальные LONG и SHORT книги. На неттинговом счёте реально торгуется только их нетто-дельта. Это снижает количество реальных сделок относительно виртуальной модели, но не отменяет рыночный риск.
**3. Лестница усреднения.** До 10 уровней на сторону, множитель лота каждого следующего уровня ×2.3. Это агрессивная геометрия, поэтому риск контролируется не бесконечным усреднением, а заранее заданным MaxLoss и equity-stop.
**4. Тейк корзины.** TP = 0.7 шага от средней цены корзины. После добавления уровней средняя цена подтягивается к рынку, и корзина закрывается при возврате цены.
**5. Лот считается от риска.** Базовый лот рассчитывается так, чтобы полный сценарий сетки до максимальной глубины плюс ещё один шаг против позиции соответствовал заданному MaxLoss% от виртуального баланса. Дополнительно применяется маржинальный бюджет и ограничение общего виртуального объёма.
**6. Equity-stop и LOCK.** Если плавающий убыток виртуальных книг достигает MaxLoss, советник закрывает реальную нетто-позицию, переводит систему в LOCK и не открывает новые сделки до ручного перезапуска. Опционально можно включить авто-возобновление после заданного числа часов, но для боевого счёта рекомендуется ручной reset после анализа причины стопа.
**7. Защита исполнения.** Перед расчётами проверяются котировки и tick value. Открытия и добавления блокируются при слишком широком спреде. Если на символе есть живой/отложенный ордер, виртуальная логика замораживается до завершения исполнения. Состояние виртуальных книг сохраняется в глобальных переменных терминала, поэтому советник может пережить перезапуск терминала без потери бухгалтерии.
---
## Почему нет дополнительных фильтров, трейлинга и стопов на каждом ордере
В выбранной конфигурации дополнительные «улучшатели» ухудшали результат исследования. Мы отдельно проверяли нелинейный множитель лота, TP в зависимости от глубины, тормоз докупок по прогнозной просадке, снижение множителя, укорочение лестницы, фильтр волатильных шоков, сессионный фильтр и трейлинг корзин. На AUDNZD 2008–2026 эти варианты ухудшали либо просадку, либо доходность, либо out-of-sample поведение.
Поэтому публичная конфигурация оставлена простой: риск контролируется размером позиции, виртуальной бухгалтерией и equity-stop. Это не делает стратегию безопасной безусловно, но делает риск явным и измеримым.
---
## Как читать график тестера
Синяя линия баланса показывает только реализованный результат. Она растёт ступенями, потому что прибыль фиксируется корзинами. Зелёная линия equity показывает баланс плюс floating P/L открытых корзин. Иголки вниз — это плавающая просадка, а не реализованный убыток, но это всё равно реальный риск, который пользователь должен учитывать.
Для сетки нормально, что equity большую часть времени находится ниже баланса. В исследовании система находилась в equity-просадке около 99% времени. Это свойство усреднения, а не ошибка советника.
---
## Установка и запуск
1. Требуется неттинговый счёт MT5.
2. Символ: AUDNZD. У брокера могут быть суффиксы вроде AUDNZD.m или AUDNZDx — выбирайте основной торговый символ.
3. Таймфрейм графика не критичен: логика тиковая, шаг сетки рассчитывается по D1 ATR.
4. Советник должен владеть символом целиком. На AUDNZD не должно быть ручных сделок, других советников или чужих отложенных ордеров.
5. Деплой и изменение геометрии (`InpKStep`, `InpLotMultiplier`, `InpMaxLevels`, `InpTPFrac`, `InpManualBaseLot`) выполняйте только на плоском символе.
6. Главная настройка риска — `InpMaxLossPct`. Изменять геометрию не рекомендуется: опубликованные цифры относятся к базовой конфигурации.
7. Для авторазмера комфортный депозит зависит от брокера, плеча и минимального лота. Практический ориентир для полной лестницы — от $10 000 на 1:500. Для маленьких депозитов доступен `InpManualBaseLot`; советник покажет рекомендованный минимальный депозит в журнале и на панели.
---
## Тестирование в Strategy Tester
Используйте только режим **Every tick based on real ticks / Каждый тик на основе реальных тиков**. Грубые баровые режимы искажают порядок касаний внутри бара, а для сетки это критично.
В исследовании та же конфигурация на M5-барах показала PF 1.69 вместо 5.86. Это не альтернативная оценка качества, а доказательство того, что грубая модель тестера непригодна для принятия решений по этой стратегии.
Перед реальным счётом рекомендуется минимум 4–8 недель демо/форвард-теста у вашего брокера. Результат чувствителен к спреду, свопу, качеству тиков, исполнению и доступности терминала/VPS.
---
## Риски и ограничения
- Валидация выполнена только на AUDNZD. Это не мультисимвольный универсальный робот.
- Стоп может повториться. Один стоп за 18 лет — это историческая частота, а не гарантия будущего.
- При ценовом гэпе фактический убыток может быть хуже MaxLoss.
- Свопы и комиссии не входят в исследовательскую модель. Их влияние зависит от брокера.
- Спред в исследовании был смоделирован как 2.2 пипса на сторону. Реальный спред меняется, особенно ночью и во время новостей.
- Советник зависит от tick-by-tick исполнения. Перерыв VPS/терминала в момент касания TP может изменить результат.
- Будущая доходность может быть ниже исторического бэктеста.
- Это инструмент для диверсификации, а не основа всего портфеля.
---
## FAQ
**Это мартингейл?**
Это grid/averaging система с множителем лота. Отличие в том, что стартовый лот рассчитывается от заранее заданного MaxLoss, а не задаётся произвольно.
**Можно ли использовать другие пары?**
Публичная валидация выполнена только на AUDNZD. Использование других символов — самостоятельный риск пользователя.
**Почему нет обычного SL на каждом ордере?**
На неттинговом счёте советник ведёт виртуальные корзины и реальную нетто-позицию. Риск контролируется equity-stop по всей системе, а не стопом отдельного ордера.
**Что лучше менять пользователю?**
Главная ручка — `InpMaxLossPct`. Геометрия является исследовательским базлайном; изменение геометрии создаёт другую статистику.
---
## Итог
HonestGridNet — это сетка, которая не притворяется чем-то другим. Она показывает типичный профиль усреднения: ступенчатый баланс, пилообразную equity-кривую, редкие глубокие просадки и заранее заданный предельный риск цикла. Риск не спрятан в бесконечном усреднении: он явно задаётся параметром MaxLoss и контролируется equity-stop и LOCK. При этом гэпы, исполнение, свопы и рыночные изменения могут ухудшить фактический результат.
**Дисклеймер.** Все цифры приведены по историческому тестированию и не являются обещанием или гарантией будущей доходности. Торговля сопряжена с риском потерь, включая существенные просадки и убыток выше MaxLoss при ценовых разрывах. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Тестируйте на демо-счёте и рискуйте только теми средствами, потерю которых можете себе позволить.
HonestGridNet — это систематический двусторонний grid/averaging Expert Advisor для AUDNZD на неттинговых счетах MetaTrader 5. Это сетка с множителем лота — без маскировки под «AI», «арбитраж» или «безубыточный алгоритм». Её отличие от типичных сеток в том, что размер первого лота рассчитывается от заранее заданного предела риска MaxLoss, а не выбирается вручную на глаз.
MaxLoss масштабирует стратегию: меньший MaxLoss даёт меньшую доходность и меньшую просадку, больший MaxLoss — большую доходность и более глубокую equity-просадку. Последовательность виртуальных корзин в исследовании оставалась той же; менялся только размер позиции.
---
## Кому подходит
HonestGridNet подходит трейдерам, которые понимают профиль усреднения: высокий процент прибыльных корзин, ступенчатый рост баланса и почти постоянная плавающая просадка по equity. Советник рассчитан на пользователей, которые оценивают систему по полной истории, включая стопы и просадки, а не по короткому красивому участку кривой.
Это не «грааль без просадок». Эквити-стоп — запланированная часть механики. Если открытый floating loss психологически неприемлем, этот тип стратегии лучше не использовать.
---
## Историческое исследование 2008–2026 — не гарантия будущего результата
Исследование проводилось на AUDNZD, 18.4 года минутной истории Dukascopy, около 6.8 млн M1-баров. Модель: стартовый депозит $100 000, плечо 1:500, спред 2.2 пипса на каждую сторону. Все цифры ниже — результат исторического моделирования, а не обещание доходности у вашего брокера или на реальном счёте.
| Профиль риска | MaxLoss | Доходность в год | Макс. equity DD | Худший месяц | Profit Factor | Стопов за 18 лет |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Conservative | 10% | ~2.7% | −12.5% | −5.3% | 5.87 | 1 |
| Moderate | 15% | ~4.0% | −18.6% | −7.9% | 5.86 | 1 |
| Balanced | 20% | ~5.3% | −24.6% | −10.5% | 5.86 | 1 |
| Aggressive | 25% | ~6.5% | −30.4% | −13.2% | 5.86 | 1 |
Ключевой вывод: MaxLoss в этой системе является ручкой размера позиции. В исследовании поток виртуальных корзин был идентичен для всех четырёх профилей: 1879 закрытых корзин, один и тот же стоп и почти одинаковый Profit Factor. Поэтому пользователь выбирает не «лучшее качество стратегии», а комфортный масштаб риска.
Для первого демо-теста рекомендуется начинать с MaxLoss 10% или 15%. Профиль 25% предназначен только для пользователей, которые сознательно принимают глубокую equity-просадку.
---
## Как работает стратегия
**1. Шаг сетки от дневной волатильности.** Шаг = K × ATR(D1, 20). Проверенная конфигурация использует K = 1.2. На более спокойном рынке сетка становится плотнее, на более волатильном — шире.
**2. Две виртуальные корзины.** Советник ведёт отдельные виртуальные LONG и SHORT книги. На неттинговом счёте реально торгуется только их нетто-дельта. Это снижает количество реальных сделок относительно виртуальной модели, но не отменяет рыночный риск.
**3. Лестница усреднения.** До 10 уровней на сторону, множитель лота каждого следующего уровня ×2.3. Это агрессивная геометрия, поэтому риск контролируется не бесконечным усреднением, а заранее заданным MaxLoss и equity-stop.
**4. Тейк корзины.** TP = 0.7 шага от средней цены корзины. После добавления уровней средняя цена подтягивается к рынку, и корзина закрывается при возврате цены.
**5. Лот считается от риска.** Базовый лот рассчитывается так, чтобы полный сценарий сетки до максимальной глубины плюс ещё один шаг против позиции соответствовал заданному MaxLoss% от виртуального баланса. Дополнительно применяется маржинальный бюджет и ограничение общего виртуального объёма.
**6. Equity-stop и LOCK.** Если плавающий убыток виртуальных книг достигает MaxLoss, советник закрывает реальную нетто-позицию, переводит систему в LOCK и не открывает новые сделки до ручного перезапуска. Опционально можно включить авто-возобновление после заданного числа часов, но для боевого счёта рекомендуется ручной reset после анализа причины стопа.
**7. Защита исполнения.** Перед расчётами проверяются котировки и tick value. Открытия и добавления блокируются при слишком широком спреде. Если на символе есть живой/отложенный ордер, виртуальная логика замораживается до завершения исполнения. Состояние виртуальных книг сохраняется в глобальных переменных терминала, поэтому советник может пережить перезапуск терминала без потери бухгалтерии.
---
## Почему нет дополнительных фильтров, трейлинга и стопов на каждом ордере
В выбранной конфигурации дополнительные «улучшатели» ухудшали результат исследования. Мы отдельно проверяли нелинейный множитель лота, TP в зависимости от глубины, тормоз докупок по прогнозной просадке, снижение множителя, укорочение лестницы, фильтр волатильных шоков, сессионный фильтр и трейлинг корзин. На AUDNZD 2008–2026 эти варианты ухудшали либо просадку, либо доходность, либо out-of-sample поведение.
Поэтому публичная конфигурация оставлена простой: риск контролируется размером позиции, виртуальной бухгалтерией и equity-stop. Это не делает стратегию безопасной безусловно, но делает риск явным и измеримым.
---
## Как читать график тестера
Синяя линия баланса показывает только реализованный результат. Она растёт ступенями, потому что прибыль фиксируется корзинами. Зелёная линия equity показывает баланс плюс floating P/L открытых корзин. Иголки вниз — это плавающая просадка, а не реализованный убыток, но это всё равно реальный риск, который пользователь должен учитывать.
Для сетки нормально, что equity большую часть времени находится ниже баланса. В исследовании система находилась в equity-просадке около 99% времени. Это свойство усреднения, а не ошибка советника.
---
## Установка и запуск
1. Требуется неттинговый счёт MT5.
2. Символ: AUDNZD. У брокера могут быть суффиксы вроде AUDNZD.m или AUDNZDx — выбирайте основной торговый символ.
3. Таймфрейм графика не критичен: логика тиковая, шаг сетки рассчитывается по D1 ATR.
4. Советник должен владеть символом целиком. На AUDNZD не должно быть ручных сделок, других советников или чужих отложенных ордеров.
5. Деплой и изменение геометрии (`InpKStep`, `InpLotMultiplier`, `InpMaxLevels`, `InpTPFrac`, `InpManualBaseLot`) выполняйте только на плоском символе.
6. Главная настройка риска — `InpMaxLossPct`. Изменять геометрию не рекомендуется: опубликованные цифры относятся к базовой конфигурации.
7. Для авторазмера комфортный депозит зависит от брокера, плеча и минимального лота. Практический ориентир для полной лестницы — от $10 000 на 1:500. Для маленьких депозитов доступен `InpManualBaseLot`; советник покажет рекомендованный минимальный депозит в журнале и на панели.
---
## Тестирование в Strategy Tester
Используйте только режим **Every tick based on real ticks / Каждый тик на основе реальных тиков**. Грубые баровые режимы искажают порядок касаний внутри бара, а для сетки это критично.
В исследовании та же конфигурация на M5-барах показала PF 1.69 вместо 5.86. Это не альтернативная оценка качества, а доказательство того, что грубая модель тестера непригодна для принятия решений по этой стратегии.
Перед реальным счётом рекомендуется минимум 4–8 недель демо/форвард-теста у вашего брокера. Результат чувствителен к спреду, свопу, качеству тиков, исполнению и доступности терминала/VPS.
---
## Риски и ограничения
- Валидация выполнена только на AUDNZD. Это не мультисимвольный универсальный робот.
- Стоп может повториться. Один стоп за 18 лет — это историческая частота, а не гарантия будущего.
- При ценовом гэпе фактический убыток может быть хуже MaxLoss.
- Свопы и комиссии не входят в исследовательскую модель. Их влияние зависит от брокера.
- Спред в исследовании был смоделирован как 2.2 пипса на сторону. Реальный спред меняется, особенно ночью и во время новостей.
- Советник зависит от tick-by-tick исполнения. Перерыв VPS/терминала в момент касания TP может изменить результат.
- Будущая доходность может быть ниже исторического бэктеста.
- Это инструмент для диверсификации, а не основа всего портфеля.
---
## FAQ
**Это мартингейл?**
Это grid/averaging система с множителем лота. Отличие в том, что стартовый лот рассчитывается от заранее заданного MaxLoss, а не задаётся произвольно.
**Можно ли использовать другие пары?**
Публичная валидация выполнена только на AUDNZD. Использование других символов — самостоятельный риск пользователя.
**Почему нет обычного SL на каждом ордере?**
На неттинговом счёте советник ведёт виртуальные корзины и реальную нетто-позицию. Риск контролируется equity-stop по всей системе, а не стопом отдельного ордера.
**Что лучше менять пользователю?**
Главная ручка — `InpMaxLossPct`. Геометрия является исследовательским базлайном; изменение геометрии создаёт другую статистику.
---
## Итог
HonestGridNet — это сетка, которая не притворяется чем-то другим. Она показывает типичный профиль усреднения: ступенчатый баланс, пилообразную equity-кривую, редкие глубокие просадки и заранее заданный предельный риск цикла. Риск не спрятан в бесконечном усреднении: он явно задаётся параметром MaxLoss и контролируется equity-stop и LOCK. При этом гэпы, исполнение, свопы и рыночные изменения могут ухудшить фактический результат.
**Дисклеймер.** Все цифры приведены по историческому тестированию и не являются обещанием или гарантией будущей доходности. Торговля сопряжена с риском потерь, включая существенные просадки и убыток выше MaxLoss при ценовых разрывах. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Тестируйте на демо-счёте и рискуйте только теми средствами, потерю которых можете себе позволить.
