Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Начни зарабатывать с помощью Маркета. Опубликуй продукт!
Neutron
2826
Neutron 2008.11.30 08:23 

Ура! - у меня трёхслойная нелинейная нейросетка начала показывать стабильный положительный результат торгов. И сразу встал вопрос об оптимальном ММ. Ранее я уже касался этой темы тут но рассмотрел случай без учёта комиисси ДЦ (Spread). Попробую получить основные выражения для оптимального размера открываеемой позиции как функцию надёжности предсказаний ТС (1/2+р, где р - вероятность правильного предсказания знака ожидаемого движения цены), и для оптимального размера усреднённого модуля взятки (профита) <|S|>.

Пусть по-прежнему:

S - цена инструмента в пунктах,

dS - приращение цены за время удержания позиции в пунктах,

К - размер депозита в $,

dK - приращение депозита в $ за время удержания позиции,

stLot - цена в $ стандартного лота,

Lot - число открываемых лотов,

Lever - торговый рычаг.

Вроде всё. Запишим основные уравнения.

stLot *Lot=К*Lever - связывает размер открываемой позиции (Lot) с торговым плечём и размером депозита.

dK/K=Lever*dS/S - cвязь отностельной величины приращения депозита с относительной величиной колебания курса.

Тогда, основное уравнение баланса (подробности тут) с учётом спреда будет выглядеть так:

Это уравнение показывает размер депозита после n транзакций, с учётом всех интьересующих нас величин и прежде всего точности прогноза ТС на знак ожидаемого движения цены р.

Найдём стандартным способом оптимальное значение среднего размера взяток |dS| и величины торгового рычага Lever:

Видно, что существует оптимальный размер открываемой позиции, который зависит от размера депозита, точности прогноза и комиссии ДЦ. Как его преувеличение, так и преуменьшение занижает возможную норму прибыли. Кроме того, средний размер взяток ТС (в пунктах) так же должен быть оптимальным и определяется комиссией и точностью прогноза.

Учитывая малость параметра р (<0.1), можно упростить выражения:

Здесь выражения записаны через величину, характеризующую точность прогноза р. Третье уравнение оценивает характерное время удвоения депозита. Видно, чтоо оно очень сильно зависит от точности прогноза (как четвёртая степень от точеости и как вторая от комиссии). Таким образом, основное внимание, которое должен уделить трейдер, касается повышение точности прогноза ТС.

Hide
2582
Hide 2008.11.30 09:06  
ссылка в "Когда, основное уравнение баланса (подробности тут) с учётом спреда будет выглядеть так:" никуда не ведёт
suvorov
16
suvorov 2008.11.30 09:27  

А откуда ты вообще эти формулы взял? Сам хоть понял что написал?

Учитывая малость параметра р (<0.1), можно упростить выражения:


С такой вероятностью меньше 0,1 лучше вообще не торговать:)) дороже будет

suvorov
16
suvorov 2008.11.30 09:32  
Еще вопрос а как оперделить эту самую вероятность правильного предсказания знака ожидаемого движения цены? Статистикой? Хорошо пример: ТС дала сигнал открыть длинную позицию перывые 2 часа рынок идет в правильном направлении а через 2 часа пошел вниз. И получаеться что вроде ТС дала верный результат а вроде бы и нет.
Hide
2582
Hide 2008.11.30 09:34  

Там написано "(1/2+р, где р - вероятность правильного предсказания знака ожидаемого движения цены)", то есть, р нужно добавить к 0.5


Зачем такие сложности нужны топикстартеру, пока не понятно.

Prival
4536
Prival 2008.11.30 10:58  
Neutron писал(а) >>

....

Гуд +10. Наконец то кто то выразил это формулой. Еще 1 доработку в формуле нужно сделать. Доверительный интервал вероятности прогноза, т.к. эта величина может быть оценена только по истории, а раз это оценка, то она должна иметь доверительный интервал.

Могла бы неплохая статья появиться если объеденитесь с Mathemat с его бернули. Что то типа "Как правильно расчитать Lot глядя в отчет тестера"

FION2
1072
FION2 2008.11.30 11:04  
Neutron писал(а) >>

Ура! - у меня трёхслойная нелинейная нейросетка начала показывать стабильный положительный результат торгов.

Зная Вашу любовь к аналитическим методам интересуюсь - что подаете на ВЫХОД сети для обучения?

Дональд
771
Дональд 2008.11.30 11:13  
Neutron писал(а) >>

Ура! - у меня трёхслойная нелинейная нейросетка начала показывать стабильный положительный результат торгов. И сразу встал вопрос об оптимальном ММ. Ранее я уже касался этой темы тут но рассмотрел случай

Я конечно извиняюсь, но будучи не любителем "волшебных мазей" к коим я отношу нейро-прибамбасы, хочу сказать, что я уже не помню когда написанный мной советник не показывал устойчивую прибыль на всей истории без оптимизации и пр. Так что я не понимаю в чем проблема, нахрен? - Создать прибыльного советника? Зачем все эти трахи с нейро-сетями?

Но спешу ответить обличителям "граалей" - помимо того что "грааль" должен быть прибыльным он еще и должен зарабатывать "нужную" сумму денег, а не 1000 баксов на 10000 ... в месяц. Потому что 100000 баксов он уже не заработает, а меньше даже и заморачиваться не стоит ... ИМХО... :)))

Сорри.

FION2
1072
FION2 2008.11.30 11:33  
NProgrammer писал(а) >>

Зачем все эти трахи с нейро-сетями?

Вот в Вашей соседней ветке про "поделюсь и т.д." настоящие, никому не понятные трахи с "правильной машкой", и судя по всему все Ваши советники очень прибыльные и вообще Вы миллионер, а сюда заходите для балды постебаться.

Дональд
771
Дональд 2008.11.30 11:50  
FION писал(а) >>

Вот в Вашей соседней ветке про "поделюсь и т.д." настоящие, никому не понятные трахи с "правильной машкой", и судя по всему все Ваши советники очень прибыльные и вообще Вы миллионер, а сюда заходите для балды постебаться.

Я сюда захожу точно чтобы не заниматься дообразование кого-либо, 100%...

Говорю Вам совершенно четко понимая "о чем я говорю" форекс настолько сложен что десяток нейронов его не осилят... Ни вжись. Если угодно - он сложнее шахмат, а вообще это конечно очереднгая безсмысленная болтология - но скажите сколько нейронов у лягушки? И сколько у Вас. Вы не пробовали применить хотя бы тысячную часть своих нейронов и научиться торговать в ручную? А вот когда научитесь тогда и предлагаю вам вернуться к нейро-сетям и вот уверяю Вас, Вы будите точно также реагировать на все эти "волшебные мази" - намазался и стал неотразимый, язычество это какое то...

Все сорри, что увел тему, больше я тут ни слова.

FION2
1072
FION2 2008.11.30 12:01  
NProgrammer писал(а) >>

Я сюда захожу точно чтобы не заниматься дообразование кого-либо, 100%...

Говорю Вам совершенно четко понимая "о чем я говорю" форекс настолько сложен что десяток нейронов его не осилят... Ни вжись. Если угодно - он сложнее шахмат, а вообще это конечно очереднгая безсмысленная болтология - но скажите сколько нейронов у лягушки? И сколько у Вас. Вы не пробовали применить хотя бы тысячную часть своих нейронов и научиться торговать в ручную? А вот когда научитесь тогда и предлагаю вам вернуться к нейро-сетям и вот уверяю Вас, Вы будите точно также реагировать на все эти "волшебные мази" - намазался и стал неотразимый, язычество это какое то...

Все сорри, что увел тему, больше я тут ни слова.

Что можно ответить? Вероятно все думают, что они знают "о чем они говорят"...

/ /12345678...104
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий