Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Непонятна фраза про альтернативу НС. Почему ты к такому выводу пришел? И почему условие детерминированности на рынке для тебя не важно? И почему между барами нет связи? Какие же данные ты берешь, для реальной торговли, если не историю по барам?
Мной было проведено много статистических исследований в рамках линейной модели на предмет существования статзначимых зависимостей между барами. Результат таков:
1. Зависимости есть.
2. Имеющиеся зависимости увеличиваются по мере уменьшения ТФ.
3.Существующие зависимости являются слабыми (в смысле перебить комиссию ДЦ).
Вывод: между барами нет значимых связей (в том смысле, который озвучен выше).
Нелинейные АР-модели для исследования я не использовал. Причин тут две. Первая - они слишком сложны для моего понимания. Второе - косвенные данные указывают, на отсутствие нелинейных связей между барами. Всё это послужило мотивом для перехода на "универсальный аппроксиматор" - НС.
Про детерминированность рынка я не понял. Если бы рынок был бы полностью не детерминирован, это бы отвечало в пользу гипотезы эффективного рынка, что противоречет нашму нахождению на этом Форуме.
Для прогноза я использую вертикальную разбивку ценового ряда.
Полагаю, что это скорее эмоции, чем реальное ощущение рынка с помощью "нервосетки". Постарайтесь быть осторожней, надеюсь судьба героя, изображенного на вашем аватаре, должна предупреждать о принципиально возможной опасности.
Скорее всего вы правы насчет эмоций, однако судьбу "героя на аватаре" однажды мы все разделим - так или иначе.
Скорее всего вы правы насчет эмоций, однако судьбу "героя на аватаре" однажды мы все разделим - так или иначе.
Но некоторые хотят, что бы это случилось попозже.
Но некоторые хотят, что бы это случилось попозже.
Присоединяюсь -:) торопиться не нужно.
to Neutron
А ошибку прогноза ты берешь внутри цикла по эпохе? Или это две разных процедуры на одном графике?
Ага, а статистику набираю снаружи.
Как показывает эксперимент, риск переобучения сети существует всегда и придётся всегда визуально контролировать оптимальное число эпох обучения. Кроме того, я построил зависимость качества обуения сети на тестовой выборке (не принимавшей участие в обучении) для часовок EURUSD:
![]()
Видно, что с ростом числа входов d одинокого персептрончика, растёт качество прогноза (минимум синих точек). Но процесс этот асимптотически стремится к константе и разумно ограничивать максимальное число входов персептрона.
Видно, что с ростом числа входов d одинокого персептрончика, растёт качество прогноза (минимум синих точек). Но процесс этот асимптотически стремится к константе и разумно ограничивать максимальное число входов персептрона.Кстати почему-то с ростом чисда входов растет ошибка обучения и ассимптотичестки приближается к 1