Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
могу ошибаться но наверно NProgrammer имел ввиду что нейросеть с неправЕльной машкой это всеравно что смотреть микроорганизмы молотком
ссылка в "Когда, основное уравнение баланса (подробности тут) с учётом спреда будет выглядеть так:" никуда не ведёт
Подправил. Теперь "тут" ведёт куда надо:-)
А откуда ты вообще эти формулы взял? Сам хоть понял что написал?
С такой вероятностью меньше 0,1 лучше вообще не торговать:)) дороже будет
Формулы сам придумал и вполне понимаю то, о чём пишу.
Кстати, формула, экстремум которой я искал, приведена не полностью. В том виде, в котором она дана в первом посте, показывает доход за n транзакций. Нас же интересует доход за фиксированное время:
Отличие в первом члене, он появился из-за того, что время удержания позиции в среднем пропорционально квадрату амплитуды движения цены ds=SQRT(t). Именно для этого случая приведены мои оценки оптимальных значений плеча и среднего значения профита.
P.S. А что касается 10%, то хотел бы я иметь стабильную ТС с такими параметрами.
Еще вопрос а как оперделить эту самую вероятность правильного предсказания знака ожидаемого движения цены? Статистикой? Хорошо пример: ТС дала сигнал открыть длинную позицию перывые 2 часа рынок идет в правильном направлении а через 2 часа пошел вниз. И получаеться что вроде ТС дала верный результат а вроде бы и нет.
Речь идёт о статистике уже совершённых сделок. Считаем сколько закрыто в "+" и делим на полное число транзакций получаем, допустим 54%, значит р=0,04.
Там написано "(1/2+р, где р - вероятность правильного предсказания знака ожидаемого движения цены)", то есть, р нужно добавить к 0.5
Зачем такие сложности нужны топикстартеру, пока не понятно.
Косячёк небольшой. Правильо так: "...где 1/2+р - вероятность правильного предсказания знака ожидаемого движения цены."
Зная Вашу любовь к аналитическим методам интересуюсь - что подаете на ВЫХОД сети для обучения?
Могла бы неплохая статья появиться если объеденитесь с Mathemat с его бернули.
У Бернулли невероятный потенциал. Главное - знать, когда его приемлемо применять. Пожалуй что можно посмотреть на эту формулу поближе.
У Бернулли невероятный потенциал. Главное - знать, когда его приемлемо применять. Пожалуй что можно посмотреть на эту формулу поближе.
просто я считаю, что для многих будет хорошим следующий материал. Гоним советник на истории, определяем что это не бернули, расчитываем вероятность, доверительные граници оценки вероятности прогноза, и потом расчет лота исходя из вероятности прогноза (её тоже вытаскиваем из тестера).
Т.к. если там бернули, то нет смысла расчитывать лот, также нет смысла если доверительный интервал вероятности прогноза накрывает величину 0.5.
Методику было бы очень интересно получить (почитать)
Бернулли??? К рынкету??? Как это???
к последовательности сделок. Если случайны то бернули
к последовательности сделок. Если случайны то бернули
Закон Бернулли, вроде бы выведен был для газов и жидкостей. Или есть другой закон, применимый к случайным величинам?
Закон Бернулли, вроде бы выведен был для газов и жидкостей. Или есть другой закон, применимый к случайным величинам?
Можно рассматривать разные законы. Но если сделки случайны то скорее всего последовалетьность П У ...., будет подчинена Бернули вот тут математик про это писал 'Заблуждения, Часть 2: Статистика - лженаука, или Хроника пикирующего бутерброда'. Если я не прав надеюсь он поправит.
Да, Игорь, Бернулли - это целая династия. Я уже в них запутался. Но именем одного из них названа последовательность независимых сделок типа "успех/неудача" (т.е. 1/0) с фиксированной вероятностью успеха ("схема Бернулли"). Если выясняется, что последовательность сделок удовлетворяет схеме Бернулли, можно сделать пару нетривиальных выводов о самой торговой системе - выводов, которые не вытекают напрямую из результатов тестирования. Этот самый Бернулли считается отцом тервера.
Написал программку, которая генерит Бернулеву последовательность и с вероятностью 1/2+р, где р=5% даёт положительное приращение. Это моделирование "реальной" работы некой ТС, которая с вероятностью 55% правильно открывает позицию. Задача - посмотреть, как реально влияет превышение или принижение величины торгового плеча на характер поведения баланса средст на счету (ось ординат). Для этого сгенерим 1000 транзакций, ТС настроим на оптимальный размер транзакции dS (при комиссии=2 пункта, р=5% получаем |dS|=40 пунктов и Lever=12) и входим в рынок с оптимальным плечём (чёрная линия), в три раза большем (красная) и в три раза меньшем (синяя):
На графике сплошными линиями показано аналитическое решение даваемое формулой из первого поста. Можно отметить хорошее согласие полученного решения с экспериментом, что говорит об отсутствии грубых ошибок в принятой модели и о соответствии оптимального торгового плеча и максимальной доходности наблюдаемой в "реальной" торговле. Видно, что превышение размера Lever ведёт к неминуемому сливу депозита даже при положительном матожидании выигрыша, а приуменьшение - к недобору возможной прибыли.
Таже картина наблюдается, если не соблюдается оптимум по второму параметру - средней величине транзакций. Для нашего случая оптимальное значение этой величины 40 пунктов. Зафиксируем оптимальный торговый рычаг Lever=12 и входим в рынок с оптимальным |dS|=40 пунктов (чёрная линия), в три раза большем (красная) и в три раза меньшем (синяя):
Хорошо видно, что выставление StopLoss и TakeProfit ордеров (они задают средний размер взятки |dS|) больше или меньше оптимального уровня, приводят к уменьшению нормы возможной прибыли. Причём, уменьшение в три раза имело катастрофические последствия для депозита (синяя линия), в то время как увеличение их в три раза, привило лишь к незначительному уменьшению прибыли, но! значительно увеличило просадки (красная линия).
Кстати, если проанализировать результаты торговли эксперта, например, выставленного уважаемым KimIV на чемпионат:
То с определённой долей уверенности, можно говорить о возможном превышении оптимального размера торгового плеча данным роботом. Сравните, верхний гарафик, красная линия...
Как сухой остаток, можно говорить об осторожном доверии к полученным формулам.
.
Тогда, если
S - цена инструмента в пунктах,
К - размер депозита в $,
stLot - цена в $ стандартного лота,
Lot - размер открываемой позиции в долях stLot,
Spread - комиссия по данному инструменту в пунктах,
1/2+р - доля правильных предсказаний по результатам тестирования ТС (0<=p<=0.5),
<|dS|> - приращение цены за время удержания позиции в пунктах,
Lever - торговый рычаг.
.
то оптимальными параметрами ТС следует считать:
торговое плечо Lever=S/Spread*p^2,
уровни ТР и SL или что тоже самое |dS| = Spread/p,
размер открываемой позиции Lot=K/stLot*S/Spread*p^2,
характерное время удвоения депозита t=2*t0*Spread^2/p^4, где t0 - среднее время удержания позиции.