Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я Маткад не использую, но видел здесь:
http://webmegapolis.com/soft/
http://magnit.ca/2009/01/14/
Благодарю! Правда я его там не нашел, зато хоть на девок полюбовалси... -:)
Ставь 2001i Pro, горя знать не будешь!
Ок! Пошел искать.
Серёга, ещё раз говорю тебе - (H+L)/2 суть усреднение исходного котира. Полученный ВР (который из (H+L)/2) имеет положительную корреляцию между соседними отсчётами в ряде первой разности, именно по этому он легко прогнозируется любыми методами, в том числе и твоим долгорождённым, гениальным и ещё бог знает каким методом. Этот же ряд имеет, как следствие, неизбежную фазовую задержку, которая сводит на нет все преимущества лёгкой его прогнозируемости.
Ты занимаешься псевдонаучным онанизмом и я уже устал тебе это повторять! Это всё равно, что прогнозировать мувинг - прогнозируется хорошо, но и запаздывает так же. Можно, конечно, увеличить горизонт прогноза, но точность при этом падает экспоненциально со всеми вытекающими из этого мокрого дела последствиями.
Ты бегаешь по кругу и уже изрядно этим меня задолбал.
Какая фазовая задержка у (H+L)/2? По отношению к чему? Какая высокая корреляция между ((H[n]+L[n])/2 - (H[n-1]+L[n-1])/2). Чем отличается мой будущий бар от твоего? Интересно, Чем мой то хуже?
Вот ряд (H[n]+L[n])/2 - (H[n-1]+L[n-1])/2, который прогнозирую (пример на вскидку):
Вот твоя любимая АКФ
Какая тут высокая корреляция? ну да, иногда может достигать на первом лаге типа 0.3-0.4. Редко, но это совсем не высокое значение. Причем ты даже не понимаешь, что если нет хорошей корреляции, то никакая сеть, тем более однослойка НЕ БУДЕТ ПРОГНОЗИРОВАТЬ, Ты этого похоже совсем не понимаешь.
Ты чего, охренел совсем, опять обзываешься (причем первый задираешься). А..понимаю, т.е. ты замучился заниматься ананизмом и решил завести себе даму в виде НС.
PS: "Ты бегаешь по кругу и уже изрядно этим меня задолбал."
Ладно, ок. Не буду уточнять, как ты бегаешь, но раз задолбал, - удаляюсь, а то следующее, что скажу тебе "пофол на фиг.", а это совсем не культурно. Удачи тебе, как минимум с девушкой
paralocus 09.06.2009 13:01
to grasn... температура дискусии судя по всему растет. Вот в такие минуты понимаешь, как хорошо быть глупым и маленьким(это я про себя, если кто не понял). Когда у меня появится время на что-нить еще, окромя учебы и торговли - заведу ветку по психологии общения трейдеров и результатах забивания на оную в торговле. Не сомневайтесь, бояре, многим из вас она окажется далеко не бесполезной, тем паче, что аффтар(будующий) - персона широко известная(в узких кругах, конечно... -:) т.е. дуХтор уже не поможет. Медицина - как говорят - бессильна)
Приглядывай за ним, а то мне кажется получив даму, он вместо того, что бы е...ть ее, продолжает, смотреть на нее и анан..ть. Господи, какой же херью он занимается, в смысле НС, про остальное он как то мало рассказывает, только обрывками.
Благодарю! Правда я его там не нашел, зато хоть на девок полюбовалси... -:)
Извиняюсь, не проверил ссылки и по памяти не те дал, старый стал: http://lanzone.org.ua/index.php?do=cat&category=soft_cad
Такс...пока ты думаешь над вопросом (а учитывая разницу во времени с Новосибом скорее всего спишь), решил ради любопытства попробовать прогнозировать цвет бара методом AR. Ндя - не прогнозирует, полная хрень выходит. Попробовал прогнозировать "в лоб" направление ("+" или "-") в ряде x[n]-x[n-1] (H+L)/2 без идентификации модели. Аналогично, как и ожидал - хрень ибо не низя так вот стразу. Но вспомнил об одной старой идейке обработки ряда и с ходу получил любыпытный результат (на 15 минутках EURUSD участок в 5000 отсчетов):
Самое обидное, что ошибок то нет... А ведь ты прав Серега, зная "направление" в баре, средне квадратичное "дыхание баров" (чего то меня на мистику потянуло), можно построить неплохую стратегию. Так у тебя какие результаты? Ты же ведь поди оценивал, на сколько системе дозволено врать?
Я, кстати, то же так умею прогнозировать. И даже без всяких AR. :) Только это мне ничего не дало. Могу угадать "куда" пойдет цена, с точностью до 80% - а ПРОФИТов нет. Грустно. ;)
Господа, у меня Маткад глючит
А можете уточнить номер сборки? И в чем выражается глюк? Может быть, есть тест-кейс, воспроизводящий глюк? Извиняюсь за оффтоп, просто хотелось бы исключить подобное у себя.
Вот твоя любимая АКФ
Какая тут высокая корреляция? ну да, иногда может достигать на первом лаге типа 0.3-0.4. Редко, но это совсем не высокое значение. Причем ты даже не понимаешь, что если нет хорошей корреляции, то никакая сеть, тем более однослойка НЕ БУДЕТ ПРОГНОЗИРОВАТЬ, Ты этого похоже совсем не понимаешь.
Вот фраер!
Где ты видел, что бы я говорил о АКФ? Не нужно тут выдумывать и самому себе же отвечать своими же рисунками.
Вот для тебя (танкиста) специально повторяю. Читай по губам:
У тебя в ряде (H+L)/2 имеется СИЛЬНАЯ положительная корреляция между соседними отсчётам в ряде первой разности и она не имеет ни какого отношения к котиру, который тебе-то и нужно прогнозировать (в конце-концов!) для получения профита. Сергей, где именно, тебе не понятно? Ты не знаешь, что такое ряд первой разности, или не понятно, что такое соседние отсчёты или может, ты затрудняешься это всё отнести к разным ТФ?
Давай я тебе это нарисую для разных ТФ EURUSD:
Ты это назвал слабой корреляцией? Для прогноза такого ряда достаточно знать знак и амплитуду последнего отсчёта и всё! Только профита с этого не получишь, а ты всё огород городишь уже несколько лет на пустом месте - Эйлер, мать твою.
По неизбежную ФЗ даже говорить не буду - мне это в исполнении для тебя, уже оскомину набило. Можешь для порядка у Привалыча спросить, он тебе доступным языком всё обяснит, как для танкиста:-) И терпения у него хватит!
Внизу файлы для того, что бы ты мне тут вопросы "умные" не задавал.
Я, кстати, то же так умею прогнозировать. И даже без всяких AR. :) Только это мне ничего не дало. Могу угадать "куда" пойдет цена, с точностью до 80% - а ПРОФИТов нет. Грустно. ;)
Ты лучше объясгни этому самородку, отчего так бывает, а то я бессилен.
Извиняюсь, не проверил ссылки и по памяти не те дал, старый стал: http://lanzone.org.ua/index.php?do=cat&category=soft_cad
Все равно спасибо -:)
to eire Я разделил код, сбросив дополнительные функции(чтение котира, тангенсы и проч.) в отдельный файл. И сетка перестала нормально обучаться. У меня и раньше бывали неприятности с этим, но я все относил на счет собственных ошибок, а в этот раз решил таки проверить. Оказалось, что код работает правильно только если собран в одном листинге. Вот до разделения:
А вот после:
to Neutron нашел 2001i Pro. Ставлю.
Ты лучше объясгни этому самородку, отчего так бывает, а то я бессилен.
Не-не-не! я в ваши споры ввязываться не буду. У вас тут давние тёрки, так что постою в стороне. К тому же, дело в том, что оба вы чуть менее чем правы.