Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 75
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Главный вывод, если Н-волотильность равна 2Н то арбитраж на таком ряде невозможен (доказано математически). Иначе, арбитраж возможен. При этом есть две стратегии, в зависимости от того, Н-волотильность больше или меньше 2Н. Это основное. Плюс несколько замечаний про паттрены и т.д.
Величина Н чем-то обусловлена?
Величина Н чем-то обусловлена?
В каком смысле?
Начало обрабатывается, на мой взгляд, не совсем понятно. Почему Вы решили что нужно сделать именно так. С точки зрения соответствия алгоритма торговли и алгоритма разбиения, желательно что бы первая точка совпадала с первой вершиной.
Кроме того, остаётся открытым вопрос корректной обработки "гэпов" в данных.
В Каги-разбиении, неважно откуда стартовать - неопределённость связанная с произволом в выборе точки старта, заканчивается на первом экстремуме ценового ряда. Далее, всё разбивается однозначно.
В том построении, которое я привёл, первый отсчёт Каги произволен и определяется точкой старта на котире. Можно, конечно пустится в спор о целесообразности корректного входа, но тогда нужно оговаривать итоговую цель.
Что касается гэпов, пропусков и т.п., так это я в данном контексте не рассматривал. И, конечно, не отрицаю необходимость такой обработки котира для МТС.
Ещё раз: я утверждаю, что блок анализа, формирующий отсчёт Каги-разбиения на MQL-e, у меня содержит два if-блока и два оператора присваивания. В скрипте это выглядит как три строки.
У меня складывается впечатление, что у Вас нет такого алгоритма, а именно алгоритм каги по сложности не больше чем алгоритм ренко.
Давайте сначала с этим разберемся, а потом уже с моим пониманием.
Так я утверждаю то же самое - а именно алгоритм каги по сложности не больше чем алгоритм ренко (и не меньше).
И давайте всё же с Вашим пониманием моего понимания сначала разберёмся. Без этого никуда!
Листинг и котировки прицепил. Параметр Р - это ряд Open(в данном случае минуток GBPUSD - есть в архиве) Параметр m это количество элементарных базовых разбиений s в одном шаге каги
paralocus , так Каги не строится. Параметр всего один - Н (шаг разбиения). На выбраном шаге разбиеня определена величина Hvol, характеризующая профитность инструмента (или его арбитражность).
Я в том смысле, что рассчитывается ли Н (т.е. от чего Н зависит?) или это величина произвольная?
paralocus , так Каги не строится. Параметр всего один - Н (шаг разбиения). На выбраном шаге разбиеня определена величина Hvol, характеризующая профитность инструмента (или его арбитражность).
Мне сам алгоритм разбиения нужно понять, а так же понять от чего зависит Н, если оно от чего-то зависит.
В Каги-разбиении, неважно откуда стартовать - неопределённость связанная с произволом в выборе точки старта, заканчивается на первом экстремуме ценового ряда. Далее, всё разбивается однозначно.
А Вы не задумывались, как так получается, что для ренко начало строго соответствует первому разбиению, а для каги не соответствует. Не видите в этом ни какого несоответствия?
В том построении, которое я привёл, первый отсчёт Каги произволен и определяется точкой старта на котире. Можно, конечно пустится в спор о целесообразности корректного входа, но тогда нужно оговаривать итоговую цель.
Итоговая цель проста, - привести в соответствие модель торговли и модель разбиения ряда. Важно для практики. В теоретических изысках конечно, такие мелочи не важны.
Кстати, по непроверенным данным, упомянутым лишь вскользь в диссере, те подходы которые автор использовал на практике как раз при них желательно корректно определять начало. Особенно на больших Н.
Что касается гэпов, пропусков и т.п., так это я в данном контексте не рассматривал. И, конечно, не отрицаю необходимость такой обработки котира для МТС.
Учет гэпов важен, когда речь идет о практическом использование.
Ещё раз: я утверждаю, что блок анализа, формирующий отсчёт Каги-разбиения на MQL-e, у меня содержит два if-блока и два оператора присваивания. В скрипте это выглядит как три строки.
Так я утверждаю то же самое - а именно алгоритм каги по сложности не больше чем алгоритм ренко (и не меньше).
Продемонстрируйте, пожалуйста, Я его или покритикую, или признаю что был не прав.
И давайте всё же с Вашим пониманием моего понимания сначала разберёмся. Без этого никуда!
Давайте сначала увидим, стоит ли разбираться, может это у Вас ошибка, а не у меня.
HideYourRichess
Я в том смысле, что рассчитывается ли Н (т.е. от чего Н зависит?) или это величина произвольная?
Величина может быть любая, на случайном ряду. Но на практике её нужно обосновывать, найти наиболее подходящую.
На случайном ряде, Н-волотильность не зависит от Н, на реальном ряде - зависит, иногда несущественно, иногда достаточно что бы перекрыть спред. Это, кстати, большой удар по теории фрактальности рынка. Если бы фрактальности существовала, то Н-волотильность была бы всегда примерно 2Н, при любом Н.
Величина может быть любая, на случайном ряду. Но на практике её нужно обосновывать, найти наиболее подходящую.
На случайном ряде, Н-волотильность не зависит от Н, на реальном ряде - зависит, иногда несущественно, иногда достаточно что бы перекрыть спред. Это, кстати, большой удар по теории фрактальности рынка. Если бы фрактальности существовала, то Н-волотильность была бы всегда примерно 2Н, при любом Н.
Благодарю! В таком случае кандидат на подходящую величину Н у меня есть.
HideYourRichess, ты путаешь две величины - Н-волатильность и шаг разбиения Н и тем самым путаешь человека! Я не случайно ввёл два разных обозначения.
HideYourRichess, ты путаешь две величины - Н-волатильность и шаг разбиения Н и тем самым путаешь человека! Я не случайно ввёл два разных обозначения.
Я так понял, что Н-волатильность это среднее(или среднеквадратичное) длинны всех расстояний от локальных экстремумов, до точек каги-разбиения сделанного с шагом Н. По-моему ты так объяснял. Мой вопрос по поводу самого этого Н - откуда оно берестя?