Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 90
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Могит поспешил? Смеётся, говорят ковбои, тот, кто смеется последним...
2) Вроде бы большой БД здесь не предвидится. От силы сотня - полторы паттерн, а скорее всего и меньше. 3) Ты ведь свою систему по свечкам, поди гонял...
1) Да могёт, я и не спорю, собсно. :) А поржать для здоровья полезно :)
2) Каковы критерии классификации паттернов для базы? Ключевой вопрос, собсно.
3) Гонял по цепочкам свечек, по индюкам в разных вариантах, по комбинациям свечек-индюков и т.п.
Оно ж вполне подъёмно в моей схеме. Кста, ты похоже её не заценил. А что так? Вот ответь положа
правую руку на левое сердце, ну зачем тебе база, ежели она в основном содержит актуальный порожняк?
;)
Это подобие кристалла, у которого нет поверхности, но есть узлы его кристалической решётки (если уж совсем образно), координаты этих узлов нам известны доподлино и нам не нужно тратить свои ресурсы на выявление поверхности... Сеть не нужна.
Ну и измени теперь задачку чуток, типа поставь раком. Имеем паттерн с рынка, нужно найти ближайший узел
(вариант: несколько ближайших, потом их заFuzzyть). Не проще-дешевше?
3) Гонял по цепочкам свечек, по индюкам в разных вариантах, по комбинациям свечек-индюков и т.п.
Оно ж вполне подъёмно в моей схеме.
Ах, чуть не забыл! Я ещё гонял вторым проходом (прогноз 2 уровня) по паттернам прогноза 1 уровня.
В схеме с БД это эквивалентно построению базы 2 уровня с количеством элементов n! В конце предыдущего
предложения отнюдь не восклицательный знак, а знак факториала. Так что ежели захотите повторить подвиг,
рекомендую запастись винтом побольше....... ;))
Красные точки соответсвуют комбинациям на входах:
00
01
10
11
Статистика даст нам ответ на вопрос: "что нужно делать (Buy/Sell), если очередная комбинация на входе НС такая-то...". Нс-то тут не нужна! - анализ входа однозначно привязыает его к одной из вершин квадрата, а статистика с известной точностью, даст нам ожидаемое направление позиции. Никакая хитровые-ая НС не может дать информации более достоверной, чем та, которая уже у нас имеется.
Важным вопросом остаётся оценка минимальной базы данных для бинарных паттерн. Тут можно поступить просто - численно смоделировать ситуацию "размазывания" входных данных по входам НС и оценить дисперсию флуктуации для случайного ВР. Для определённости положим приемлимым для статанализа случай, когда дисперсия точности идентификации паттерна соизмерима с ожидаемой амплитудой (количеством) паттерн данного типа. Например, при d=2 возможны только четыре типа паттерн (выше), тогда длина "обучающей" выборки (достаточной для достоверной идентификации, определяется из условия равенства амплитуды статразброса и среднего числа паттерн данного типа:
На рис. слева приведена статистика для СВ двухвходового блока статистики (БС), справа - пятивходового (2^5=32 уникальные комбинации паттерн типа 10001 или 01101). Длина обучающей выборки Р=10*2^d, т.е. для первого случая Р=40 отсчётов, для второго Р=320.
Не смертельно, и никакого обучения-переобучения!
P.S. У меня стойкое интуитивное ощущение, что для НС оптимальная длина обучающего вектора Р выглядит как-то так: P=w*2^d, где w - число весов НС, d - размерность входа.
Где же Mathemat?!
1) Нс-то тут не нужна! - анализ входа однозначно привязыает его к одной из вершин квадрата, а статистика с известной точностью, даст нам ожидаемое направление позиции. Никакая хитровые-ая НС не может дать информации более достоверной, чем та, которая уже у нас имеется.
2) Не смертельно, и никакого обучения-переобучения!
3) Где же Mathemat?!
1) Точность известна для выборки из прошлого. Для выборки из будущего...... // допиши сам
2) Согласен. И толку тоже никакого.
3) :)) :)) :))
Вся логика строится на бозе следующих допущений:
1. История будет В ОСНОВНОМ повторяться.
2. Флуктуациями можно пренебречь в надежде что будут несоизмеримы со статистическим ожиданием.
3. Обсуждаемые исходные рецепторы (инфа на входе) лучше прочих.
не очень надёжные допущения, право. Боюсь Mathemat не одобрит..... :)
У тебя сегодня словесный понос? Так, ты, сходи в отведённое для этого специализированное место, а не занимайся словоблудием в этой ветке.
Если я ошибаюсь на твой счёт, то извини и сообщи, какими допущениями пользуешься для анализа. Уж, не Америку ли ты открыл, колумб?
P.S. Потри выше часть своих ненужных постов. Сам поймёшь каких.
Хочу свериться немного, чтобы быть уверенным, что я тебя понимаю правильно, а то с моими гуманитарными наклонностями - сам знаешь...
Итак для двухвходовой НС мы имеем всего 4 возможных комбинации бинарного сигнала на входе(для 4 входовой - 16 соответственно) - сигналы это знаки первых разностей РТ. Тут ежу понятно, что будь там хоть НС, хоть супер-пупер-гипер НС, ничего, кроме вышеозначенных комбинаций входного сигнала проанализировать она не сможет, а следовательно вместо того, чтобы искать сложные нелинейные зависимости в "аналоговом" сигнале, достаточно собрать статистику зависимости следующих отсчетов РТ от комбинаций входных сигналов.
Если все так, то вопрос об размере БД не представляет большой сложности: максимально возможный размер это 2^d и очевидно, что это как минимум в половину больше реально требуемого, ибо, я подозреваю, что не все из возможных комбинаций входных сигналов при заданном d будут представлять собой некоторую ценность.
Все ли я верно понял? Если да - продолжу.
1) У тебя сегодня словесный понос? Так, ты, сходи в отведённое для этого специализированное место, а не занимайся словоблудием в этой ветке.
2) Если я ошибаюсь на твой счёт, то извини и сообщи, какими допущениями пользуешься для анализа.
3) Уж, не Америку ли ты открыл, колумб?
4) P.S. Потри выше часть своих ненужных постов. Сам поймёшь каких.
1) :) Есть немного.
2) Стараюсь обходиться минимумом. Хотя немного есть. Попробую отрефлексировать:
1. Линейных, полиномиальных, упругих (периодических) и прочих элементарно-функциональных
закономерностей на рынке нема. Нетути.
2. Нейросетки, однако, полезны, ибо способны схватывать текущие попсовые закономерности торгов.
3. Схваченные закономерности не являются долгоживущими и постепенно затухают.
4. На входе НС лучче всего иметь разнообразные рецепторы.
5. Мультивалютная игра по корзине вдвое надёжнее портфельной.
6-7-8....пока хва.
3) Не. Открыл тупик в конце данного (обсуждаемого) туннеля. Тоже полезный результ, ежели разобраться.
4) Да, спасиб, убрал. Не заметил как дважды улетело сообщение.
Тогда на первый план выходит скорее не размер БД, а статистически обоснованный размер входа d и и величина порога Н! я заметил, что для правильного ряда РТ(построенного по тикам) закономерности, работающие на свечках не действуют. Например почти нет смысла давать на сетку свыше 8 входов, т.к. за время формирования 10 и более отсчетов РТ рынок меняется, на часовках 24 входа(включая единичный) дают наилучший результат - очевидно связано это с суточной активностью.
Есть подозрение, что в итоге вся БД уложится в десяток - другой паттерн