Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 99
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Мы не ищем "похожий", мы идентифицируем паттерн однозначно!
Нашли - смотрим статистику по этому конкретно паттерну, туда и играем. MetaDriver, тут нет нечёткой логики, тут всё однозначно с определением узла и БД нужна для статдостоверного определения вероятного направления при открываними позиции (это из другой оперы).
2. Эффективность растёт, если использовать в портфеле инструменты с отрицательным коэффициентом корреляции.
3. Можешь для развлекухи создать спецветку и махать там перед дураками "опережающими" индюками и граальными системами, благо на форуме дураков их хватает - отбоя не будет и популярность твоя взлетит выше крыши (не надолго, правда)!
Звиняй за задержку. Размышлял чего тебе ответить.
1. Я понял. Тут тот случай, когда я исходил из несколько других предпосылок, нежели ты на тот момент. Я считал (и продолжаю), что
3х бит информации на входе классификатора явно не достаточно для сколь-нибудь уверенного прогноза. Самые интересные паттерны
начнутся как раз чуть дальше (5-6-7 и т.д.). Давай уже сам с гусарством завязывай. Даже Lucky на 4 работает. :) Но при удлиннении
цепочки экспонента встанет во весь рост. И тогда проблемы аппроксимации вернутся.
2. Не понимаю чем слово "тренд" хуже чем "инструменты с отрицательной корреляцией". Короче по крайней мере.... :)
3. Я попробую на досуге. ;)
1. "Я знаю насколько люди механистичны и вопрос о наличии "свободы воли" у них (нас) для меня не стоит. По крайней мере в
практических задачках. Наличие у участников процесса намерений совершенно не доказывает их (намерений) "свободу"."
2. Не знаю, но одной лишь той, что между ушами недостаточно.
1. (a) Я понял что ты мне приписал. Действительно, по внешней форме это похоже на вывод. Только это не аналитический (логический)
вывод. Просто опыт восприятия сего явления. Без предпосылок-аксиом. (b) Насчёт доказуемости недетерминированности намерений -
это тоже не вывод. Это факт.
2. А скока нада? :)
Это вызов, ради которого в свое время я даже забросил свои конгениальные дилетантские исследования одной знаменитой математической проблемы (Римана).
А мне вот надо будет немного отвлечься... пойду зарабатывать очередной депозит... -:)
Ты уже готов его слить? :)
Как юный пионэр... :-) Но теперь буду умней. Из всего, что я умею ничто не получалось у меня хорошо ни с первого, ни со второго раза, часто и не с десятого...
Но уж если я чему научился... :о
Это вызов, ради которого в свое время я даже забросил свои конгениальные дилетантские исследования одной знаменитой математической проблемы (Римана).
ну да, очень разумно, в случае удачного решения, пользы будет больше, чем от "Римана" :о))))
............ Кстати, если у тебя в терминале три графика одного ДЦ, то удивлятся здесь нечему. Ты возьми два разных ДЦ с разными спредами и сопоставь, тогда будет о чем говорить.
Вот хочу объяву на гугл дать. Текст составил. Решил тебе показать для справедливости. Может на депо заработаешь.
"Ищу Дилинговый Центр с оригинальными котировками. Обязуюсь жениться неглядя. Услуги посредников приветствуются и хорошо оплачиваются. Меньше двух с половинов спредов не предлагать."
Возьмёшься? ;)
Как вариант:
Оцениваем предсказуемость р РТ тем или иным способом (НС, классификатор и т.п.) на разных Н. Получаем зависимость р(Н). Выбираем такое Нopt, гле р максимально. Работаем на этом торговом горизонте и в фоновом режиме сканируем весь диапазон Н, пока не произойдёт смена настроения (изменится Нopt).
Мне кажется вопрос о (не)фрактальности форекса закрывать несколько преждевременно. Феномен вроде как визуально
наблюдаемый. Я к чему: может пороговое огрубление сигнала имеет смысл делать сразу в нескольких диапазонах?
Получится что-то вроде позиционной системы счисления (345AE3...) с возможностью наблюдения в разных масштабах.
(временнОй аналог - таймфреймы). Причём линейка масштабов, естессно, не фиксированная, а настраиваямая.
Для разных масштабов свойства рынка могут различаться и колебаться. Ну и.. отслеживаем и учитываем по иерархии.
Ежели вскрытие покажет практическую ценность такой схемы, само сабой.
Небольшой отчёт о проделанной работе. Я исследовал доходность бинарных паттерн построенных на тиковом котире EUR/USD, примерно, за год. Доходность исследовалась, как функция от горизонта Каги-разбиения - Н. Паттерны строились на РТ, все приращения которого были заменены знаками этих пращений, т.е. я не делал разницы между приращением на 100 пунктов и 10-ю пунктами, этим приращениям присваивался индекс +1.
Слева на рис. приведена доходность для паттерн состоящих из двух отсчётов и, соответственно, 4-х различных типов:
1)-1-1
2)-1+1
3)+1-1
4)+1+1
Видно, что удалось достигнуть средней доходности 3-4 пункта на трансакцию. На рис. справа, показана аналогичная информация для 3-х звеньевого паттерна. Можно отметить увеличение доходности для знакопеременных паттерн типа
3)-1+1-1
6)+1-1+1
Тот факт, что рынок "любит" знакопеременность, является, похоже, его фундаментальным свойством. Это свойство иеет место быть и для паттерн более высокого порядка:
Более низкие пики, соответствуют менее знакопеременным паттернам.
Таким образом, можно утверждать, что в принципе возможно построение профитной ТС на предлагаемой базе и существуют более и менее доходные паттерны.