Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Результаты пока таковы:
Это часовик по AUDUSD d=5, k=2
Девушка у меня интеллектом не блещет. На H4 вообще работать не может, да и на часовике с числом входов больше 5 - сплошной убыток.
Я своей для интереса часовые бары сунул. Думаю, что paralocus, тоже. Хотя непонятно, что такое у него Bid(200)...
Bid(200)...
Это 200 первых разностей взятых для расчета волатильности
А покажи свой график одного нейрона с часовика
Довольно странно, что на H4 все так плохо. До сих пор с увеличением ТФ результаты могли только улучшаться.
А покажи свой график одного нейрона с часовика
Вот часовки по евробаксу:
То, что с ростом ТФ, профитность ведёт себя так, нет ничего странного. Ведь профитность есть произведение предсказуемости на волатильность инструмента на выбраном ТФ. Волатильность растёт пропорционально корню из ТФ, а предсказуемоость в интерпретации одинокого нейрона - коэффициент линейной корреляции между соседними отсчётами в ряде первой разности. Эту зависимость легко построить. Кстати, в соседней ветке сейчас кто-то вытащил мои построения на эту тему нескольколетней давности. Полученный там результат можно смело использовать и сейчас. Так вот, там видно, что предсказуемость инструмента (в озвученном смысле) падает с ростом ТФ по экспопненциальному закону. Таким образом, мы имеем два множителя, один из которых растёт как корень, а другой быстро затухает, их произведение имеет глобальный максимум, который и определяет положение оптимального ТФ для линейной модели (в данном случае реализованной на НС) и в твоём случае приходящийся на часовки.
Что-то у меня такой картинки не получается. Дело даже не в наклоне мнк, хотя и в нем тоже. Такой характерный рисунок(вертикальные полосы) у меня только на AUDUSD присутствует,
а на евробаксе - совсем не то. Кроме того, у моей девушки при работе на котирах вновь объявилась старя "беда" - зависимость результатов от начальных условий(инициализации весов). Убираю веса(инициализирую их нулем) - все в порядке - результаты повторяются оди н в один. Пока у меня нет абсолютной уверенности в правильности её работы - попробуй свой нейрон на моих данных - они в прицепе вместе с девушкой, а если будет время и желание - проверь девушку на своих данных.
Да, и по традиции, глупый вопрос: Нормирование котира на удвоенную волатильность это как? Умножать пробовал - не то, делить тоже, вроде, бесполезно.
P.S. Тему я прочел. Что такое АКФ(видимо это функция автокореляции) пока точно не знаю, но общий смысл понятен. Да я сейчас только тем и пользуюсь, что откатностью рынка. На ловле тренда(говорят, они еще есть) один депозит мною уже слит - думаю этого достаточно.
В сети всегда кто-то находит чужие "архивы" N-летней давности и оказывается, что они не утратили своей новизны. Помню лет пять назад, на одном, в бозе почившем, форуме последователей Кастанеды (по просьбе народа... -:)) обяснял одну мощную технику преодоления страха смерти. Ветка за три месяца разрослась до 1000 с хвостиком постов. А не так давно, один знакомый, дает мне ссылку на сайт - ты пойди, мол, почитай какие вещи чувак пишет. Иду и вижу там куски своих текстов, прада все вперемежку и с купюрами "ёмких выражений"... аффтар, понятно, не я. Спрашиваю у владельца ресурса: "где взял"? А он отвечает, что в сети все народное... наверное прав.
Я своей для интереса часовые бары сунул. Думаю, что paralocus, тоже. Хотя непонятно, что такое у него Bid(200)...
Знаешь, что меня во всей этой истории смущает... Не факт, что одних только часовых баров - если ты о ценах закрытия, открытия или чего бы там ни было - достаточно. Если задуматься о том, что таймфрейм - чисто искусственная вещь и форексу на него глубоко наплевать, то утрачивает смысл и понятие цен открытия или закрытия. Остаются экстремумы - фракталы - и, может быть, еще коридор колебания цен. Плюс время и объем. В любом случае одними только ценами открытия / закрытия не отделаешься.
Для отладки методики я бы предложил подать на вход нечто "с намеком" на ожидаемый результат. По собственному примеру (*смайл) знаю, что если обучение сети работает, то она быстро "прохавает" и начнет выдавать положительные результаты. Отполировать процесс обучения на таком наборе данных очень удобно. А уже после можно приниматься за подбор "настоящих" входных данных...
Остаются экстремумы - фракталы - и, может быть, еще коридор колебания цен. Плюс время и объем. В любом случае одними только ценами открытия / закрытия не отделаешься.
Золотые слова!
Только я бы высказался ещё бы категоричнее - остаются только экстремумы и может быть время. Причём время - опосредовано, поскольку завязано на приход/уход в течении рабочего дня 2-3 крупных игроков придерживающихся определённой тактики поведения. Именно к ней мы привязываемся, а не конкретно ко времени.
Да, и по традиции, глупый вопрос: Нормирование котира на удвоенную волатильность это как? Умножать пробовал - не то, делить тоже, вроде, бесполезно.
Нужно делить приращения цен на удвоенную волатильность, это позволит нормировать диапазон амплитуд подаваемых на вход НС в область +/-1, примерно конечно.
...время - опосредовано, поскольку завязано на приход/уход в течении рабочего дня 2-3 крупных игроков придерживающихся определённой тактики поведения. Именно к ней мы привязываемся, а не конкретно ко времени.
Не думал, что все так серьезно....
Для отладки методики я бы предложил подать на вход нечто "с намеком" на ожидаемый результат. По собственному примеру (*смайл) знаю, что если обучение сети работает, то она быстро "прохавает" и начнет выдавать положительные результаты. Отполировать процесс обучения на таком наборе данных очень удобно. А уже после можно приниматься за подбор "настоящих" входных данных...
Извини, конечно, но у меня последнее время имеются трудности с пониманием намеков. Может из-за того, что у компа пересидел... Что это за "нечто", о котором ты пишешь? Хоть пример приведи.